HEDGE

23 минуты назад, ostapbender сказал:

У всех идет хорошо. Может при множестве попыток у него и родился реальный шедевр.

Значит пора доставать пыльные темы из архива и ломать 

24 минуты назад, ostapbender сказал:

Может при множестве попыток у него и родился реальный шедевр.

Просто тема с корреляциями довольно неплохая. У меня сейчас работают триангуляторы (пример EURGBP-EURAUD-GBPAUD), положительные корреляторы, отрицательные корреляторы и корреляторы с сетками. Гребут не хуже мартинов, но и просадки большие. Приходится вручную переключать, чтобы просадки при раскорреляциях успевали закрыться. Полгода добивался, чтобы сделали автоматический расчет пар с лучшей корреляцией, наконец дошло, сделали. Теперь клюю мозг чтобы сделали контроль просадки и не открывали новые сделки. Программаторы такие сопротивленцы, шо писец 

Бот рубит капусту на демке-5% за сутки

33 минуты назад, maverick666 сказал:

Бот рубит капусту на демке-5% за сутки

Так и делает, пока не просядет.

У меня на демке этот набор стоит с 11 августа, пока вот так:

Нужно не забывать, что это просто мартин. Корреляция в нем является идеей о том, какие пары торговать и как проводить скользящую среднюю, на возврат к которой, вообще говоря, ведется торговля.

У него оказывается  еще и стопы есть, уже не 5% а 2% осталось

Два дня как поставил. Всё-таки оптимизированные сеты это вещь, без них он похуже работает.

В 02.12.2020 в 14:01, Rigal сказал:

Нужно не забывать, что это просто мартин. Корреляция в нем является идеей о том, какие пары торговать и как проводить скользящую среднюю, на возврат к которой, вообще говоря, ведется торговля.

Не могу не спросить  - в вашем "не один десяток мартинов" такой мартин есть? Шобы не надо было ломать и сеты были от профи.

1 час назад, the 7th Guest сказал:

Два дня как поставил. Всё-таки оптимизированные сеты это вещь, без них он похуже работает.

 

 

Не могу не спросить  - в вашем "не один десяток мартинов" такой мартин есть? Шобы не надо было ломать и сеты были от профи.

Что за сеты?

59 минут назад, the 7th Guest сказал:

Два дня как поставил. Всё-таки оптимизированные сеты это вещь, без них он похуже работает.

 

 

Не могу не спросить  - в вашем "не один десяток мартинов" такой мартин есть? Шобы не надо было ломать и сеты были от профи.

нет, мне претит идея нетестируемых советников, это лохотрон на продажу. Я пишу в первую очередь для себя.

Тем не менее, тему эту я в июне подробно исследовал, выписал систему выбора пар по максимальной корреляции не среднесрочной истории и расхождению на краткосрочной и попробовал несколько немартиновых стратегий, в попытках торговать именно корреляцию, а не мартинить на возврат к средней.

Пока отложил.

К слову, для тех кто не понял мое высказывание о мартине и средней: одна из пар символов в советнике - это EURUSD и GBPUSD.

Когда евро уходит выше фунта на нормированном на среднюю графике цен - он продает евро и покупает фунт.

Когда ниже -  наоборот.

И потом доливается увеличенными позициями при дальнейшем расхождении.

Если вы обдумаете экономическую сторону вопроса, легко заметить, что в итоге в первом случае мы просто продаем EURGBP (заплатив удвоенную комиссию и потенциально больший спред), а во втором - покупаем.

И сигналом на первый вход является просто удаление цены EURGBP от скользящей средней по этому инструменту на заданное количество пунктов.

Так что ответ на ваш вопрос - да, есть такой мартин.

В челленджере, например, есть сигнал входа по импульсу свечи. И у меня где-то валяется версия с сигналом от средней.

А если и не валяется уже, я могу выписать ее минут за 15.

И тоже настраивается шаг и множитель доливок.

3 часа назад, maverick666 сказал:

Что за сеты?

Симиллионер регулярно выкладывает, причем то для Альпари, то для Робофорекса, вторая пара выбирается автоматически на основе корреляции. Одно время он даже выкладывал сеты для проведения самой оптимизации каждый у своего брокера. Сейчас даже собирает группы для обмена сетами.

3 часа назад, Rigal сказал:

нет, мне претит идея нетестируемых советников, это лохотрон на продажу.

Я наверно что-то не уловил, почему это они не тестируемые? Сеты ведь не от балды лепят, результаты тестов за года выкладывают, даже Симиллиардер этим балуется.

3 часа назад, Rigal сказал:

Тем не менее, тему эту я в июне подробно исследовал, выписал систему выбора пар по максимальной корреляции не среднесрочной истории и расхождению на краткосрочной и попробовал несколько немартиновых стратегий, в попытках торговать именно корреляцию, а не мартинить на возврат к средней.

Я из немартинов-корелляционщиков вижу корзины из триангуляционных пар (смысл именно в корзине, чтобы нивелировать отдельные просадки) и индексную торговлю наподобие осцилятора (то есть торговля идет самого индекса вверх-вниз, а индекс рассчитывается из пар отрицательных коррелянтов). То есть и там и там нет докупок, лотности и прочего. Триангуляционные пары изначально известны, вопрос лишь в их количестве для капитала и просадки. Во втором случае торговля идет сразу корзиной целиком, а не бубликами из неё.

3 часа назад, Rigal сказал:

Так что ответ на ваш вопрос - да, есть такой мартин.

В челленджере, например, есть сигнал входа по импульсу свечи. И у меня где-то валяется версия с сигналом от средней.

А если и не валяется уже, я могу выписать ее минут за 15.

И тоже настраивается шаг и множитель доливок.

Ну в общем, вернитесь как-нибудь к своему стероидному младенцу, потому что как всё-таки видно "с августа" он местами "экономически целесообразен" (с) 

3 часа назад, the 7th Guest сказал:

Я из немартинов-корелляционщиков вижу корзины из триангуляционных пар (смысл именно в корзине, чтобы нивелировать отдельные просадки)

Какое-то странное нагромождение терминов, за которым я не могу разглядеть прагматической части.

Цена одной пары является результатом умножения, или деления цен двух других пар, всегда. С точностью до спреда.

Мне бы хотелось понять, какой способ вы видите извлечь из этого выгоду?

Ну, то есть, две операции по двум из трех пар в этой тройке приводят к одному из двух результатов, в зависимости от сочетания направлений сделок:

1. Эти две операции можно заменить одной операцией по третьей паре, то есть риск никуда не делся, а комиссия уплачена дважды

2. Позиция по общей валюте удвоена, и позиции по двум остальным никак друг друга  не компенсируют

теперь, если добавить в эти два исхода сделку по третьей паре

1.1 Встречный вход, риск равен нулю, у нас лок, за который мы заплатили три комиссии

1.2 Попутный вход.  Теперь у нас просто удвоенная позиция по третьей паре

2.1 В какую бы сторону мы ни вошли по третьей паре, мы выкидываем из 2. одну необщую валюту первых двух символов и удваиваем другую. То есть у нас просто удвоенная сделка по одной из первых двух пар. За тройную комиссию

Из приведенной выкладки я делаю вывод о том, что торговля трех валют в трех возможных парах позволяет заплатить больше комиссии и спреда за то, чтобы получить определенную позицию, которую можно открыть дешевле по одной или двум парам.

Но возможно, я чего-то не понимаю, вы объясните подробнее

4 часа назад, the 7th Guest сказал:

всё-таки видно "с августа" он местами "экономически целесообразен"

Большинство мартинов экономически целесообразны с какого-нибудь августа до какого-нибудь декабря

Челленджер, к примеру, был запущен у меня на демо с апреля по август агрессивными сетами на 4 парах, сделал около 1150% за это время при просадке до 40%.

То есть был однозначно "экономически целесообразен"

После чего слил в ноль - как делают все аггрессивно настроенные мартины рано, или поздно

4 часа назад, the 7th Guest сказал:

Я наверно что-то не уловил, почему это они не тестируемые?

Потому, что советнику требуется две пары для тестирования - эрго, только МТ5.

То есть версию, которой вы будете торговать на МТ4 прогнать в тестере элементарно нельзя.

А как показывает многолетняя практика разработки и тестирования Сетки, результаты на МТ5 не совпадают с результатами на МТ4.

И я уже не говорю о возможности ошибки разработчика в коде МТ4 - которую, в отсутствие возможности тестирования, выявить будет нельзя никак.

8 часов назад, Rigal сказал:

Я из немартинов-корелляционщиков вижу корзины из триангуляционных пар (смысл именно в корзине, чтобы нивелировать отдельные просадки)

8 часов назад, Rigal сказал:

Какое-то странное нагромождение терминов, за которым я не могу разглядеть прагматической части.

Ок, давайте разберем:

• немартины - тут я думаю понятно, что нету азартной игры в лотность (хотя есть тригуляционщики-гридеры/мартинисты для повышения профитности)

• триангуляционные пары это USDJPY/USDCHF/CHFJPY, EURUSD/EURNZD/NZDUSD и т.д.

• корзина это когда торгуется сразу много, чтобы пока одни висят, другие плодоносят

• стратегия называется Triangular Arbitrage (это чтобы гуглом исключить мою косноязычность)

• сделки идут так - покупка USDJPY и продажа (USDCHF,CHFJPY), покупка EURUSD и продажа (EURNZD,NZDUSD) и т.д.

• все пары известны, их количество в работе регулирует стартовый капитал и просадку

• я не согласен насчет постоянности "точного соответствия", потому что оно периодически плавает и вот тут вступает в игру потеря/восстановление корреляции

• в шмаркете есть готовые совы этого механизма, то есть это не мои личные фантазии  также у меня есть два триангуляционных советника не из маркета, один простой, другой с сеткой

8 часов назад, Rigal сказал:

После чего слил в ноль - как делают все аггрессивно настроенные мартины рано, или поздно

Мартины это мечта спекулянтов-поэтов, гулять так гулять, кутить так кутить. За это мы их и любим.

8 часов назад, Rigal сказал:

Потому, что советнику требуется две пары для тестирования - эрго, только МТ5.

То есть версию, которой вы будете торговать на МТ4 прогнать в тестере элементарно нельзя.

Если в этом смысле, то да, часто производители делают и выкладывают версии для обоих терминалов, а логику закладывают общую.

8 часов назад, Rigal сказал:

А как показывает многолетняя практика разработки и тестирования Сетки, результаты на МТ5 не совпадают с результатами на МТ4.

И я уже не говорю о возможности ошибки разработчика в коде МТ4 - которую, в отсутствие возможности тестирования, выявить будет нельзя никак.

Тут уже как получится, но ничего, люди как-то живут, можно подумать в их тестируемых советниках для канонической четверки ошибок нет.

5 часов назад, the 7th Guest сказал:

стратегия называется Triangular Arbitrage (это чтобы гуглом исключить мою косноязычность)

Серьезно? Неэффективность рынка в рамках одного брокера?

Я, похоже,  могу открыть вам секрет: котировок кроссов не существует.

Никто не прайсит EURGBP, ни один поставщик не ведет книгу для этой пары и не рассчитывает риски и маркапы.

На стороне поставщика все ведется к доллару, все оригинальные цены выпускаются к доллару, цены на кроссы триангулируются из двух долларовых. Умножением, или делением.

А сверху добавляется маркап.

Соответственно, если исключить из вопроса задержку доставки цены в ваш терминал, цена до спреда всегда будет идеально триангулирована,  а добавленный спред всегда будет делать тройку сделок убыточной.

Задержкой доставки тика же, которая может в моменте создавать иллюзию арбитражной возможности, воспользоваться нельзя - ни один поставщик по этой цене не исполнит.

Когда я говорю "никто" - я, конечно, немного экстраполирую свой опыт.

Но зная, насколько алгоритмически продвинуты HFT фонды и прочие трейдинговые фирмы, я смею предположить, что любой поставщик, допускающий арбитраж, вылетит в трубу за считанные минуты.

Помимо алгоритмов генерации цены, существуют независимые алгоритмы отлова ситуаций, которые могут выливаться в отрицательный PnL и отсекут поток цен в считанные секунды, если такая ситуация будет обнаружена.  Ну и много еще чего: автоматическое управление риском и все вот это вот.

Когда я говорил, что я не вижу идеи, я не то,  чтобы просил минутку ликбеза.

Но на вопрос вы в целом ответили, хотя упоминание мартинов в контексте арбитража оставляет очень забавное послевкусие

И вы бы, вместо того, чтобы рассказывать, какие советники у вас есть, вы бы выложили, показали результаты, чтобы разговор был предметным - как он сейчас предметен вот об этом HEDGE

А с арбитражом я желаю вам удачи - по любой цепочке символов, не обязательно же останавливаться на трех валютах, можно включить еще парочку, так еще кошернее и сбалансированнее будет

3 часа назад, Rigal сказал:

Серьезно? Неэффективность рынка в рамках одного брокера?

Вы стреляете из пушек по воробьям.

https://www.mql5.com/ru/market/product/19314

https://www.mql5.com/ru/market/product/33814

https://macrofed.com/chimaera/

3 часа назад, Rigal сказал:

Но на вопрос вы в целом ответили, хотя упоминание мартинов в контексте арбитража оставляет очень забавное послевкусие

Четыре совы, две с сеткой, вкушайте.

3 часа назад, Rigal сказал:

А с арбитражом я желаю вам удачи - по любой цепочке символов, не обязательно же останавливаться на трех валютах, можно включить еще парочку, так еще кошернее и сбалансированнее будет

Вы уже хихикали в теме Челленджера про "силу валют" и мартины, но бота про который я говорил всё-таки сделали и он работает лучше и быстрее Че (тут я пока останусь голословным, но мы не меряемся, так что можете не обращать внимания).

36 минут назад, the 7th Guest сказал:

https://www.mql5.com/ru/market/product/19314

Судя по графику лютый пересиживатель. Думаю, что ноль сделок он выловит на реале. 5 лотов зайти, чтобы 50$ поймать конечно сложно. переливщики и МТ4-5 это (Слово удалено системой), с нулевым спредом и комиссией даже не будут работать, по тому что сейчас HFT это стотысячные доли секунды, такие стратегии распаивают на кремне и вставляют в стойку брокера/биржи ни  каком уровне абстракций выше ассемблера речи не идет, не то что операционка, язык мт4 тут вряд ли конкурент.

47 минут назад, ademen сказал:

Судя по графику лютый

Мы сейчас не про конкретные реализации, это уже другой вопрос. Речь о 1) триангуляциях 2) мартинах. Смех у Игоря начался с бессмысленности и того и другого. Кто как др*чит триангуляции отношение к разговору имеет опосредованное. Пока разговор не о том у кого длиннее или толще, речь о шевелиться или нет 

Если вас интересует конкретно Артуро, то запустите себе демку, это не страшно.

29 минут назад, the 7th Guest сказал:

Если вас интересует конкретно Артуро, то запустите себе демку, это не страшно.

Предлагаете проверять арбитражного советника на демо?

Интересный результат за год

В итоге 40к комсы заработал себе ICM

1 час назад, ademen сказал:

В итоге 40к комсы заработал себе ICM

Ну вот видите, значит триангулянты работают 

3 часа назад, the 7th Guest сказал:

Мы сейчас не про конкретные реализации, это уже другой вопрос. Речь о 1) триангуляциях 2) мартинах. Смех у Игоря начался с бессмысленности и того и другого. Кто как др*чит триангуляции отношение к разговору имеет опосредованное. Пока разговор не о том у кого длиннее или толще, речь о шевелиться или нет 

 

Если вас интересует конкретно Артуро, то запустите себе демку, это не страшно.

 

Ну, я как раз про бессмысленность конкретной реализации, в целом.

О том, что их на практике можно только подр0чить, да.

И приведенные примеры отлично иллюстрируют мой тезис: авторы маркетных ботов не доверили им денег на мониторинг. Химера стартовала в ноябре (после слива?) и уже в большей просадке, чем она принесла прибыли. Примерно так оно и должно работать. 

4 часа назад, the 7th Guest сказал:

Четыре совы, две с сеткой, вкушайте

А люди в массе своей делятся на три категории: те, кто умеют считать и те, кто не умеют 

4 часа назад, the 7th Guest сказал:

Вы уже хихикали в теме Челленджера про "силу валют" и мартины, но бота про который я говорил всё-таки сделали и он работает лучше и быстрее Че

Я буду хихикать, пока вы не начнете показывать стейты с реала с историей от года.

Пока только забавные движения рукой в кармане

2 часа назад, ademen сказал:

В итоге 40к комсы заработал себе ICM

не. Если котировка по третьей паре не успела обновиться в тестере,  тестер исполнит по этой котировке 

А на реале поставщик не исполнит.

Поэтому к 40К комсы добавится спред по кругу, свопы и бОльшая часть депозита.

А если еще вспомнить, что исполнение ордеров в МТ4 процесс последовательный и открытие ордера занимает около 100мс, любая попытка арбитража в итоге будет исполнена по случайно изменившимся ценам

25 минут назад, Rigal сказал:

Ну, я как раз про бессмысленность конкретной реализации, в целом.

О том, что их на практике можно только подр0чить, да.

Сдается мне это про большинство советников, в целом.

26 минут назад, Rigal сказал:

И приведенные примеры отлично иллюстрируют мой тезис: авторы маркетных ботов не доверили им денег на мониторинг. Химера стартовала в ноябре (после слива?) и уже в большей просадке, чем она принесла прибыли. Примерно так оно и должно работать. 

Химера новичок, раньше автор триангуляциями торговал в основном модуле - Корти, но когда они стали показывать хорошие результаты, сделал отдельную сову - простую и с сеткой. Можно подумать, что просадок больше ни у кого не бывает. Посмотрим как выберется. 

31 минуту назад, Rigal сказал:

А люди в массе своей делятся на три категории: те, кто умеют считать и те, кто не умеют

Я что-то пропустил? Химера по той же ссылке в двух вариантах.

32 минуты назад, Rigal сказал:

Я буду хихикать, пока вы не начнете показывать стейты с реала с историей от года.

Пока только забавные движения рукой в кармане

Подожду пока вы начнёте, особливо из знаменитого "десятка". Но обманывать не буду - реала с историей от года у меня нет.

Насчет забавных движений в кармане - вы так прямо и не сказали, триангуляции всё же есть или это полный "фотошоп"? Я сейчас не про реализации, а про "неэффективность", "не существует" и прочие "всегда убыток". Чтобы уж точно заявлять, что ни один из триангулянтов в плюс работать не сможет никак.

13 минут назад, the 7th Guest сказал:

вы так прямо и не сказали, триангуляции всё же есть или это полный "фотошоп"? Я сейчас не про реализации, а про "неэффективность", "не существует" и прочие "всегда убыток". Чтобы уж точно заявлять, что ни один из триангулянтов в плюс работать не сможет никак

Я на всякий случай перечитал, что я написал про триангуляцию

И вы перечитайте, там, вроде, недвусмысленно

15 минут назад, the 7th Guest сказал:

Сдается мне это про большинство советников, в целом.

В таком случае что вы тут делаете?

Восполняете нехватку общения? 

Впрочем, это не важно, не отвечайте.

Да, большинство советников на просторах интернета - бесполезные поделки, или того хуже, умышленные попытки обмана

Мои работы торгуют на моем реальном счете, на который можно всегда глянуть в моей подписи.

Как я уже не раз упоминал, я пишу для себя - и попутно делюсь с общественностью.

Я начал недавно, сделал все возможные ошибки общей стоимостью больше 50 тысяч и продолжаю делать другие - например, два дня назад я случайно коснулся тачпада, когда курсор был над кнопкой закрытия позиции - и закрыл в общей сумме около 7К убытка, который должен был, по стратегии, выйти в профит.

Тем не менее, счет довольно уверенно движется вверх пока, несмотря на все вот это.

Поэтому вы, конечно, можете продолжать язвить в моих топиках - а я буду продолжать визуализировать это как непроизвольное движение руки в кармане, ага.

В 01.12.2020 в 02:21, the 7th Guest сказал:

У меня сейчас работают триангуляторы (пример EURGBP-EURAUD-GBPAUD), положительные корреляторы, отрицательные корреляторы и корреляторы с сетками. Гребут не хуже мартинов, но и просадки большие. Приходится вручную переключать, чтобы просадки при раскорреляциях успевали закрыться.

А вы бы привели ВАШУ статистику гребущих шо писец триангуляторов, кстати? 
вы там упоминали, что полгода что-то добивались - значит, у вас, видимо, полгода-то уже гребут, минимум?

Было бы интересно глянуть на статистику работы на реале, сразу бы все точки расставило над всеми буквами: если они у вас и правда гребут, значит, я неправ, что-то не так понимаю и нужно пойти и разобраться в вопросе и закодить лучше.

Если.
Если не окажется, например, что это мартин, торгующий возврат к скользящей средней

3 часа назад, Rigal сказал:

Если.
Если не окажется, например, что это мартин, торгующий возврат к скользящей средней

Вполне возможно и так, я же не знаю на 100%, что там внутри зашито и какой алгоритм, у меня только компилят, кода нет. Может действительно мне по мозгам чешут. Если отмотаете назад, до лекций о природе тетрациклинового арбидола, то я ведь просто спросил есть ли подобное творение вашего преосвященства, но у вас как и прошлый сразу право на лево намотало.

1 час назад, the 7th Guest сказал:

Вполне возможно и так, я же не знаю на 100%, что там внутри зашито и какой алгоритм, у меня только компилят, кода нет. Может действительно мне по мозгам чешут. Если отмотаете назад, до лекций о природе тетрациклинового арбидола, то я ведь просто спросил есть ли подобное творение вашего преосвященства, но у вас как и прошлый сразу право на лево намотало.

Давайте мы не будем обсуждать у кого что намотало - вся история этого диалога в ветке.

А лучше вы покажите, что там у вас полгода торгует и каков результат.

а то вы как-то много времени тратите на обсуждение того, что сказал и, что важнее, сделал я.

надо уже как-то продемонстрировать что-то из того, о чем по всем веткам упоминаете вы: положительный опыт ваших реальных торгов, тесты этих стратегий за несколько лет, сами стратегии.

А то у форумчан может сложиться ощущение, что вы, коллега, пустозвон.

Очень много текста не по делу, где мониторинги? А то разные люди меня спрашивали про советник а внятных результатов не видно.

1 час назад, nixxer сказал:

Очень много текста не по делу, где мониторинги? А то разные люди меня спрашивали про советник а внятных результатов не видно.

Внятные это какие? вот у Остапа и Ригала (реал и демо).

Вот еще один, пока действующий

https://www.myfxbook.com/members/tarek2750/correlation-for-smarthedge/7383457

1 час назад, Rigal сказал:

А то у форумчан может сложиться ощущение, что вы, коллега, пустозвон.

Вот уж кошмар так кошмар, прямо ужас без конца