[Советник] [Mартингейл] [Черновик] Stupido

Название советника: Stupido
Год выпуска: 2019, ноябрь
Версия: 1.0
Сайт продажи: некоммерческая разработка
Валютные пары: любые

Таймфрейм: любой

Время торговли: круглосуточно
Описание:
Ни в коем случае не использовать на реальных счетах, независимо от красоты картинок в тестере - это поделка в работе, в ней может быть прорва багов и ошибок.

Логика первого входа - тупее некуда: советник СЛУЧАЙНО выбирает направление, и если в этом направлении сделок нет - входит.

Дальше строится сетка с увеличением и лота и шага - тут есть нюансы с шагом, но я не буду на них останавливаться.

Ничего особо нового здесь, часть по входам написана на колене за полчаса.

Зачем это все: отличный способ протестировать стратегию ЗАКРЫТИЯ.

В советнике организована оригинальная система сборки профита.

Немного напоминает классический трейлинг, только нет 
На старте задается цель (target pips) и точка начала отслеживания, в процентах от этой цели (trigger). Часть этого trigger оставляется на трейлинг (Retrace)

То есть на старте TakeProfit ставится в цель, а StopLoss - в точку на Retrace под trigger.

Если цена, поколбасившись и не сбив стоп, ползет вверх, стоп подтягивается. Пока классический трейлинг, так?

Вот изюмина: по мере приближения к цели, стоп подтягивается ближе и ближе, затягивая удавку на нашей прибыли.

Есть конечная величина (TargetStop), в которую он превратится, если доберется до target и дальше и тейк и стоп будут дрейфовать вперед, позволяя внезапному тренду налить ваш счет.

Это заметно как вспучивания на прогоне MARSIer, который я выкладывал вчера: /applications/core/interface/file/attachment.php?id=74961151 скач.

Стопы и тейки реально выставляются - на случай дисконнекта или криворукости программиста.

Есть еще плюшки: несколько стратегий сборки профита. Пока мы не провисли на тренде, мартышка гребет направо и налево, собирая серии Buy & Sell раздельно.

Как только центр тяжести позиции (он же точка безубытка, он же breakeven) оказался достаточно далеко, отдельные сетки собирать больше нельзя, пока перестановки не сблизят их снова.

В этом режиме советник по точно тому же принципу ведет и пытается закрыть всю позицию.

В итоге сделки непровисшего направления слегка хеджируют/локируют просадку.

В полном комплекте есть еще сборка тем же спобом по индивидуальным сделкам (там можно сотни пунктов срубать, пока не провиснешь) и аварийный режим, когда советник отцепляет самые тяжелые (и наиболее удачно расположенные) сделки, вышедшие в профит вместе с самыми неудачными, зависшими дальше всех. Принцип тот же: на откате цены, то есть в большинстве случаев через пару тиков все бы стало намного хуже, с учетом тяжести сделок.

К сожалению, буквально сегодня сел переписывать логику взаимодействия стратегий и последние две пока не воткнуты.
Вся логика с ведением рисуется на экране - собственно, выкладываю, чтобы поделиться идеей, дать энтузиастам посмотреть, что и как оно делает и покритиковать/посоветовать, что можно было бы улучшить...
Запускать в Visual Mode и смотреть на экран.

Не оптил ВООБЩЕ - даже тот репорт, который я прилагаю, не добежал: 
2019.11.02 21:41:08.867    Tester memory handler: tester stopped because not enough memory

Не знаю, что его так убило, может, рисунки на экране, но по факту последние сделки в 2016-м
Понятно, что цели, триггеры и стопы будут ключевыми параметрами, их надо будет оптить под пару, возможно даже прикрутить математику дневных свечей, ATR или ADX. 
Когда допишется.

Теперь рисунки с пояснениями:

Мониторинг: нет 
Бэктесты: пример в архиве
Скачать:

Собственно, советник, сет и пример прогона:

Stupido.rar138 скач.

А вот, прогнался с января 2010 по март 2018 (не помню, почему у меня март 2018 стоял в тестере) на EURGBP в этот раз

52% просадка - ну он же мартышка, понятно.

Для таких входов, мне кажется неплохо - при том, что EURGBP сложная пара, на ней обычно только ночники пасутся: плохо откатывается и резко двигается

Пока писал, пробежал прогон по кабелю за тот же период на контрольных точках - этот, конечно, нарубил куда приличнее, GBPUSD золотое дно для мартышек.

Чот я сам проникся оптимизмом  Свопы, конечно, вычтутся, это процентов 10-20 годовых. Но в целом выглядит вполне...

вот только загогулинок на графиках быть не должно, непонятно на чем он там сбрасывает, надо поколупаться

К слову: код не выкладываю потому, что хлопотно: стопицот библиотек по сусекам.

не сливы с 2010 впечатляют сами по себе.

Но успешное применение тралов в мартинах, тем более плотных типа удавки Боришпольца (кажется так его), до сих пор не встречал.

Успехов! 

P.S. 

Цитата

не помню, почему у меня март 2018 стоял в тестере

наверно потому, что с апреля 2018 фунт начал 1700 пипсовый обвал менее чем за месяц

5 часов назад, Старик сказал:

 

наверно потому, что с апреля 2018 фунт начал 1700 пипсовый обвал менее чем за месяц

А может быть кстати - и без дополнительных тактик он из него не выбирается.

у Боришпольца, вроде, по дневным минимумам-максимумам. Надо будет присмотреться, кстати 

спасибо за наводку

3 часа назад, Rigal сказал:

А может быть кстати - и без дополнительных тактик он из него не выбирается.

Попробуйте AUDJPY. Я в последние 2 года, когда на фунте безоткаты пошли, перевел сеточников. 

1 час назад, Vassiliy сказал:

Попробуйте AUDJPY. Я в последние 2 года, когда на фунте безоткаты пошли, перевел сеточников. 

Спасибо, я погоняю. С наскока советник сливает в ноябре 2012 на этой паре на агрессивных настройках (на которых 200-300% годовых при спреде 20).

И я, кстати, вижу баги в тестере, есть там какой-то глюк на несинхронном перееключении между стратегиями сбора

После этого чешет, как заведенный - но просадка, конечно, аховая:

Это все можно было бы наоптить, но мне некомфортно доверять деньги советнику, который работает потому, что параметры позволяли ему выкрутиться исторически.

Рынок склонен к сюрпризам - я, пожалуй, допишу до состояния, когда в нем будет надежная логика выкарабкивания из ахтунга.

опачки, новый грааль, голосую! тему бы еще нормально оформили

В 02.11.2019 в 10:36, Rigal сказал:

Ни в коем случае не использовать на реальных счетах, независимо от красоты картинок в тестере - это поделка в работе, в ней может быть прорва багов и ошибок.

стоит ли ожидать новую исправленную версию

2 часа назад, Grail555 сказал:

стоит ли ожидать новую исправленную версию

Я работаю, да. Совершенно точно вычищу логику, дальше нужно будет смотреть, насколько это все жизнеспособно.

2 часа назад, Grail555 сказал:

опачки, новый грааль, голосую! тему бы еще нормально оформили

 

Я, простите, новичок, на форуме без году неделя. Что не так с темой? Я поправлю

11 минут назад, Rigal сказал:

Я, простите, новичок, на форуме без году неделя. Что не так с темой? Я поправлю

По этому шаблону /sovetniki-foreks/11/vazhno-shablon-oformleniya-novyh-tem-v-razdele-avtomaticheskie-torgovye-sistemy/1582/

6 минут назад, ju.vskv сказал:

 

По этому шаблону /sovetniki-foreks/11/vazhno-shablon-oformleniya-novyh-tem-v-razdele-avtomaticheskie-torgovye-sistemy/1582/

Спасибо, сделал

Кратенько: немного причесал его и прогнал н а AUDJPY за 8 последних лет

Stupido.v1.1-AUDJPY-01.2010-11.2019.rar51 скач.

2 часа назад, Rigal сказал:

Кратенько: немного причесал его и прогнал н а AUDJPY за 8 последних лет

Stupido.v1.1-AUDJPY-01.2010-11.2019.rar 2 \u041c\u0411 · 1 загрузка

Не увидел в архиве версию 1.1?

9 часов назад, Rigal сказал:

Кратенько: немного причесал его и прогнал н а AUDJPY за 8 последних лет

Начал смотреть стейт, что то настораживает. Такое количество обращений на торговый сервер за минуту, вряд ли будет корректно обрабатываться. 

10 часов назад, rev2411 сказал:

Не увидел в архиве версию 1.1?

Я ж сказал: кратенько. Это heartbeat, чтобы показать, что работа продолжается.

Результат не сильно отличается от предыдущего по просадке пока - что плохо. Выше прибыльность, особенно на критических участках. И исчезли странные ступеньки на графике, где советник сбрасывал почему-то. Выследил и прибил.

Версия поска настолько в клочках, что не выкладываю, смысла нет.

5 часов назад, Vassiliy сказал:

Начал смотреть стейт, что то настораживает. Такое количество обращений на торговый сервер за минуту, вряд ли будет корректно обрабатываться. 

Открывается не чаще, чем раз на бар.

Закрывает пачками - но там даже если сервер не даст закрыть, есть стопы и тейки уже очень близко притянутые, в тесте на контрольных точках преимущественно по ним закрывается

UPD: Если это про модификации - это трейлинг, там есть параметр по сколько пипов двигать, у меня в настройках двойка

2 часа назад, Rigal сказал:

UPD: Если это про модификации - это трейлинг, там есть параметр по сколько пипов двигать, у меня в настройках двойка

Да, именно об этом. В тестере идеальное исполнение, а в торгах??? 

5 минут назад, Vassiliy сказал:

Да, именно об этом. В тестере идеальное исполнение, а в торгах??? 

Ну он пока не торгует.

Советник закрывает на откате в любом случае (стопы и подвинуть не всегда можно, они могут в стоплевел попадать), так что стопы я таскаю для надежности и на случай отключения электричества. Если не подвинутся на этом тике для каких-то ордеров (а есть еще число попыток в настройках), то подвинутся на следующем, или закроются советником "наживую", когда придет их час

но кстати спасибо за отзыв, как раз ради этих замечаниями я и затеял этот топик - чтобы общим коллективным разумом высмотреть все возможные дыры

Rigal, а почему Вы тестируете с включенным ММ? По стейтам абсолютно не понятно- какие просадки были... Да и остальное тоже.
И качество тестирования лучше сделать 99% (например, TickStory если нет ТДС).

6 часов назад, usver73 сказал:

Rigal, а почему Вы тестируете с включенным ММ? По стейтам абсолютно не понятно- какие просадки были... Да и остальное тоже.
И качество тестирования лучше сделать 99% (например, TickStory если нет ТДС).

На мой взгляд, как раз без ММ невозможно оценить просадку правиильно - на предмет возможности слива депозита

Например, запускаю я прогон с 2010, 10К, старт минимальным возможным лотом

В 2015 он проседает на 11К, но при этом баланс уже 55 и это составляет жалких 20%. А если запустить его в 2015-м, он сольет.

С точки зрения оптимизации тоже хочется понимать какова потенциальная прибыльность стратегии, если депозит используется с одинаковой эффективностью на всей протяженности теста.

Я хочу написать систему, которая живуча и оптимизировать ее прибыльность - поэтому тестирую соответствующим образом

1 час назад, Rigal сказал:

На мой взгляд, как раз без ММ невозможно оценить просадку правиильно - на предмет возможности слива депозита

На мой взгляд - это правильно, если трейдер не собирается зарабатывать, а просто следить как у него растет депозит. Для жизнеспособности системы на длительном интервале времени, тестирование без ММ имитирует заработок с периодическим снятием заработанных средств. 

10 минут назад, Vassiliy сказал:

На мой взгляд - это правильно, если трейдер не собирается зарабатывать, а просто следить как у него растет депозит. Для жизнеспособности системы на длительном интервале времени, тестирование без ММ имитирует заработок с периодическим снятием заработанных средств. 

Торговать системой, которая сливает депозит раз в три года - это лотерея.

И дело не в том, снимает ли трейдер деньги.

Может повезти и депозит удвоится до следующего слива.

А может не повезти, и первая сделка откроет сливную серию.

Тестирование с ММ, когда каждая серия открывается в той же пропорции депозита, что и первая, выявляет как раз такую ситуацию: слила бы система, если бы стартовала вот в этот момент, ничего предварительно не заработав.

И, кстати, вывод средств просаживает депозит и нужно каждый раз вручную отстраивать, если лот ручной.

Но это уже мелочи и как торговать я никому не собираюсь советы раздавать, есть здесь куда более опытные люди для этого.

А тестировать мартина - только со включенным мм.

Чтобы закрыть тему: НЕ мартингейловые советники правильнее оптить без ММ. Там же не на слив, а на производительность.

Туговато, кстати, движется алгоритм "частичной сборки" - вроде, уже и обозначил все ключевые особенности подхода, но там комбинаторика, а mql не самый удобный язык (ну, или опыта у меня недостаточно) - второй день танцую вокруг ключевого куска логики... С нормальными коллекциями уже давно бы управился.

Я так же склонен присоединиться к тому лагерю. При фиксированном лоте есть возможность  в тесте увидеть конкретную просадку в деньгах, и уже сделать вывод, на сколько она велика, относительно заработанных средств за этот прогон. При включенном ММ невозможно адекватно отследить разницу между прибылью и просадкой в валюте, т.к. эти цифры будут плавающими. С ММ чаще всего ведь тестируют продавцы граалей, чтоб пыль в глаза пустить. Тут же в этом необходимости нет. И на сколько я заметил, большинство форумчан предпочитают сначала делать тесты с фикс. лотом.

Я в деталях объяснил, почему я тестирую со включенным ММ и почему это имеет особое значение для советников с перестановками (ака мартинов)
конкретная просадка в деньгах мне не очень интересна, ибо как только она превысит исходный депозит, я бы хотел остановить прогон, это провал стратегии в моем понимании - поэтому ММ и только проценты

я, простите, проигнорирую аргументы типа «так делают продавцы граалей» и продолжу придерживаться своих рациональных посылов

Но! вы, друзья мои, конечно же сами для себя решайте, что вам хочется тестировать и почему - и я не буду вас переубеждать.

по делу: первый набросок частичной разборки позиции в отладке, но пока не заработал так, как мне бы хотелось: залипает на первых сделках серии, если серия сразу уходит в минус.

надеюсь найти время завтра и отладить.