[Дневник трейдера] Взгляд на рынок через замочную скважину

UPD 2021

Ввиду сложности выведения некоторых убыточных позиций в б/у, в затяжных флетах частично разгружаю позицию с убытком. Очевидный минус такого решения - снижение доходности, плюс - контролируемая просадка.  

Стратегия:  Нулевой стоп-лосс Трендовая с локированием
Вместо закрытия по СЛ использую локирование и с помощью манипуляций с размером позиции закрываю убыточную позицию в б/у.
Правила стратегии

Вход стоп ордерами на пробой уровней, открытый ордер локируется стоп ордерами с коэф. х2 или х3.
Основное правило не перегружать депозит, т.к. периодически возникает необходимость скорректировать позицию увеличенным объёмом.

Торговые инструменты

EUR/USD
Время торговли

Круглосуточно
Мани менеджмент

Есть
Мониторинг 

2021

Реал:

2020 торговля не ведётся см. 2021

Реал:

Тестирование советника и приёмов локирования:

Цели 

Обмен информацией, общение
Доп. инфо

Торговля смешанная, в основном работает советник, иногда подключаюсь руками.

а какие условия для входа в пробой? Пробой же постфактумное явление, что делаешь если пробой ложный?

ну и конечно же успеха и удачи) 

22 часа назад, Bulldoser сказал:

а какие условия для входа в пробой? Пробой же постфактумное явление, что делаешь если пробой ложный?

 

ну и конечно же успеха и удачи) 

Закрытие свечи выше уровня. Если пробой ложный и от уровня имеем разворот - локируюсь и вывожу общую позицию в б/у. 

Спасибо за пожелание)

Часто встречаю негативную реакцию на использование в торговле локирования. Когда начинаешь разбираться, оказывается, что у оппонентов весьма ограниченные представления о таком приёме работы. Для меня лок это способ выжить на рынке, где стало нормой движение внутри дня в 0,3-0,5%.

Определяю 4 вида лока:
сбалансированный и несбалансированный (равный или неравный объем селл/бай)
минусовый и плюсовый (зажат убыток или прибыль).

Где можно применить:

Плюсовый несбалансированный - разгоны, сам не использую не нашел стабильного алгоритма 
Минусовый несбалансированный - компенсация убытка, разбор замка - мой основной инструмент.
Плюсовый сбалансированный - самый бесполезный.
Минусовый сбалансированный - использую при перегруженной марже/объёмах в сложном флете.

8 часов назад, Дедушка Гартли сказал:

Часто встречаю негативную реакцию на использование в торговле локирования. Когда начинаешь разбираться, оказывается, что у оппонентов весьма ограниченные представления о таком приёме работы. Для меня лок это способ выжить на рынке, где стало нормой движение внутри дня в 0,3-0,5%.

 

Определяю 4 вида лока:
сбалансированный и несбалансированный (равный или неравный объем селл/бай)
минусовый и плюсовый (зажат убыток или прибыль).

 

Где можно применить:

Плюсовый несбалансированный - разгоны, сам не использую не нашел стабильного алгоритма 
Минусовый несбалансированный - компенсация убытка, разбор замка - мой основной инструмент.
Плюсовый сбалансированный - самый бесполезный.
Минусовый сбалансированный - использую при перегруженной марже/объёмах в сложном флете.

 

Никогда не понимал как работает локирование. Можно ссылочку на то, где объясняется что и зачем?)

7 часов назад, Bulldoser сказал:

Никогда не понимал как работает локирование. Можно ссылочку на то, где объясняется что и зачем?)

http://tlap.io/polozhitelnoe-lokirovanie/
http://tlap.io/tehnika-vyihoda-iz-zamka-na-foreks/

Примерно понял, можно выруливать в плюс даже убыточные сделки. Но и натворить делов тоже.

Если нет проблем с психологией и легко принимаю убыток, то нет смысла ведь локироваться?)

21 час назад, Дедушка Гартли сказал:

Где можно применить:

Плюсовый несбалансированный - разгоны, сам не использую не нашел стабильного алгоритма 

Какие алгоритмы были использованы?

P.S. 

До Вашего поста знал только два вида локов (положительные и отрицательные). Вы пошли дальше - 4 вида лока.

Подписался на Вашу тему. Скрины локов будете выкладывать?

5 часов назад, Дервиш сказал:

Какие алгоритмы были использованы?

 

P.S. 

До Вашего поста знал только два вида локов (положительные и отрицательные). Вы пошли дальше - 4 вида лока.

Подписался на Вашу тему. Скрины локов будете выкладывать?

По положительному замку, ситуация такая, нужно очень точно ловить развороты, что крайне затруднительно поэтому не стал углубляться.

Пример разбора замка NZD

Одна из самых распространённых рыночных ситуаций - ложный пробой. Сейчас его можно так назвать. В моменте не ясно, куда пойдёт цена, но это меня не беспокоит потому, что локирование закрывает все возможные исходы. как минимум в б/у и может использоваться с любыми точками входа.

По точкам (см.скрин):

1. Вход, с целью - взять проход до верхней границы флета. вход локирован защитными селл-стоп ордерами в т.2
2. Граница флета пробита, сработали защитные ордера, расчитываю на продолжение движения и закрытие по б/у. На случай ложного пробоя и движения в первоначальном направлении ордера залокированы в т.3 бай-стоп ордерами
3. Возврат в границы флета, открыло защитные ордера. В т.4 установлены защитные селл-стоп ордера.
4. Цена опустилась до защитных ордеров, становиться похоже на запил уровня. Чтобы выйти из запила, надо сместить рабочий диапазон.
5. В момент остановки движения закрываю все продажи и часть покупок (бай из т.1).
6. Оставшиеся покупки локируются селл-стоп ордерами в т.6
7. Защитные ордера подтягиваются в т.7, в рынке только покупки.
8. Покупки закрылись по цели.

Итого:
получен двойной профит,
нет сложных размышлений - какой пробой ложный/истинный,
Если пробой ложный, не нужно искать повторный вход, как при работе со стопом.

8 часов назад, Bulldoser сказал:

Примерно понял, можно выруливать в плюс даже убыточные сделки. Но и натворить делов тоже.

Если нет проблем с психологией и легко принимаю убыток, то нет смысла ведь локироваться?)

Если система даёт профит на регулярной основе, то не стоит. У меня система торгует в ноль, потому когда я вывожу убыточные позы в б/у, получаю итоговый профит.

14 часов назад, Дедушка Гартли сказал:

Итого:
получен двойной профит,
нет сложных размышлений - какой пробой ложный/истинный,
Если пробой ложный, не нужно искать повторный вход, как при работе со стопом.

С профитом!

Канал флэта до сделок рисовали или на истории? Не заметили для себя, что профит был бы больше, если бы покупали ближе к лоям, продавали плиже к хаям? В реале не просто среагировать, свечки прыгают, на истории легко давать советы. )) 

7 часов назад, Дервиш сказал:

С профитом!

Канал флэта до сделок рисовали или на истории? Не заметили для себя, что профит был бы больше, если бы покупали ближе к лоям, продавали плиже к хаям? В реале не просто среагировать, свечки прыгают, на истории легко давать советы. )) 

Внимание к деталям, ценное качество для трейдера))

Сделка открыта советником, он строит канал по 3-м точка, и заходит не от самой границы, а при подтверждении возврата цены внутрь диапазона, поэтому от самой границы зайти не может. Канал я сам нарисовал для наглядности, у меня на графике ничего нет. 

С ложным пробоем не совсем характерный разбор, ниже будет разбор лока против тренда.

Разбор замка на JPY против тренда. Это было в июне на этом счёте:

Специально усложнил себе задачу по разбору в целях тренировки, общее время разбора замка 10 дней. Задача - не перегружать позицию и не размазывать её на широкий диапазон, держаться возле цены.  Борьба за профит была напряженной)), попал на гэп и ошибки советника с открытием позиций.

1. Вход бай
2. Локировние
3. Локирование продажи 2
4. Разгрузка (закрытие всех бай ордеров 1 и 3 , и части селл ордеров 2).
5. Локирование остатка селл 2, бай стоп ордерами, сработали бай ордера.
6. Зацепило локирующие ордера для бай 5
7. Локирующие бай стоп ордера для селл 6 (дело было в пятницу и на последних минутах торгов открылось часть бай ордеров 7)
8. Понедельник открылся с гэпом, зависшие бай стопы 7, брокер удалил, получилась недобалансированная позиция. Закрыл все бай ордера и селл 2

и частично селл 6.
9. Локирование оставшихся ордеров селл 6. В конце дня закрыл все бай 9.
10. Локирование ордеров селл 6.
11. Разгрузка (частичное закрытие селл 6, за счёт накопленного профита)
12. Локирование селл 6.
13. Сработали локирующие ордера для бай 12.
14. Сработали локирующие ордера для селл 13.
15. Потенциальное место разгрузки, но не пользовался.
16. Полное закрытие замка.

Жёлтые стрелки на чарте, это независимые от замка входы, если бы движение к ТП не развилось, эти позиции и локирующие ордера участвовали бы в разборе замка.

В простых замках получается микро плюс. В таких замках, с разгрузками, можно немного навариться, здесь профит получился +1,3% (без учёта профита от независимых входов).

15 часов назад, Дедушка Гартли сказал:

16. Полное закрытие замка.

закрываете Вы сами или советник? 

4 часа назад, Дервиш сказал:

закрываете Вы сами или советник? 

Закрывает брокер по тп и сл, они выставлены на уровень б/у, уровень советник считает.

Что важнее: точка входа или управление позицией?

Пример из моего тренировочного демо-счёте, на котором прокачиваю скилы локирования. Чтобы создавать максимум торговых ситуаций 100% входов локируется. 

1. На пустом графике открываю 2 разнонаправленных сделки одновременно, разница между ценой входа только спред. Т.е. сделки открываются абсолютно случайно, без привязки к паттернам, уровням и т.п.

2. Каждый вход защищается стоп ордерами несбалансированным локом на расстоянии примерно дневного хода.

3. у открытых ордеров выставляються тп перед защитными стоп ордерами.

4. При движении цены в любом направлении я получаю 1 ТП и открытый несбалансированный лок.

5. Закрываю лок в б/у стараясь не перегружаться по марже.

Счёту 2,5 месяца: результат +15%. 

В теории подобную стратегию можно использовать для реальной торговли, но она требует больше внимания и больший размер капитала, чем стратегия с фильтрацией точки входа на которую стоит мониторинг в первом посте. Тем не менее, для меня ответ очевиден: навык управления позицией важнее точки входа.

1 час назад, Дедушка Гартли сказал:

Что важнее: точка входа или управление позицией?

...

Тем не менее, для меня ответ очевиден: навык управления позицией важнее точки входа.

 

Как раз локирование и применяют когда точка входа оказалась, как всегда, не туда, а управлять позицией, чтоб выйти в ноль, лучше в плюс - элемент высшего пилотажа. 
Если ТС основан на локах - без навыка никуда.
Будет навык - точки входа сами будут напрашиваться.

USD/JPY: Сложный лок. Куда пойдёт цена?

После направленного движения цена как обычно встала в рендж, а рендж это "кладезь" творческих задач.

Есть три варианта, как будет развиваться движение цены в ближайшее время  - болтанка в рендже, поход в зону тейка или гэп.
Для каждого исхода есть свой набор действий - план, что нужно делать в каждой ценовой зоне. В зависимости от продолжительности ренджа, лок закроется по б/у, или с некоторым профитом.  Дополню пост по итогам.

UPD 30/12 USD/JPY: Сложный лок. Куда пойдёт цена?

Не прошло и 2-х недель)), добрались до зоны тейка. 

Итоги декабря:

(ссылки на мониторинг в 1 посте) 8,5% результат системы на демо с рабочей загрузкой. На реале счёт работал не полный месяц, в среднем 1/4 от рабочей загрузки - итого 1,6%.

С января реал будет работать с полной загрузкой. депо 1200$.

"Ловушка профита" на NZD

Предполагаю, что могут сделать выход из флета на завтрашних новостях. Решил усилить позицию в NZD и добавил "ловушку", открыл локированные ордера бай и селл.

Итогом этой комбинации будет б/у по одному и гарантированный профит по второму ордеру.

Цели на 2020

На myfxbook есть замечательная вкладочка Goals, куда можно вписать цели и каждую неделю на почту будет приходить отчёт. Я пользуюсь:

"Ловушка профита" на NZD (Итоги)

Общий профит с лока около 40$. Исполнено не идеально, но результатом доволен.

Итоги января:

(ссылки на мониторинг в 1 посте)

Реал: +107,46$ (8,96%)

Система (демо): +89,3$ (8.93%)

Добавил немного на баланс.

Новый баланс, новые цели на год.