Доработка советников: общая тема📌

Спасибо за внимание. Его писать нет необходимости его уже написали, только подправить 3 модели. По поводу мат ожидания - здесь сложнее так как я в ходе анализа пришел к выводу что советник ставить на автомате не правильно(не прибыльно), и действительно в соответствии со стратегией Герчика(как он и делает) включать советник на дневном отбое от уровня, и ставить советник на меньший ТФ, чтобы он там находил патерны. Но я как понимаю вам это будет не интересно, это не полный автомат.

Спасибо за внимание. Его писать нет необходимости его уже написали, только подправить 3 модели. По поводу мат ожидания - здесь сложнее так как я в ходе анализа пришел к выводу что советник ставить на автомате не правильно(не прибыльно), и действительно в соответствии со стратегией Герчика(как он и делает) включать советник на дневном отбое от уровня, и ставить советник на меньший ТФ, чтобы он там находил патерны. Но я как понимаю вам это будет не интересно, это не полный автомат.

прелюдия:
есть открытый советник, приносит прибыль.
Есть идея, как улучшить. Самую малость.
ТЗ: При пробитии фрактала (к примеру, на Н4) выставляется лимит-ордер на определенное количество пунктов (10 по дефолту), уничтожаемый по тайм-фрейму.

В советниках выставляются соп ордера (до срабатывания наших). Показывают хорошие результаты, но хочется лучше.

Может кто написать?

Fractal_Grid_Ver_9_1.mq427 скач.
Fractal_Grider_v02.mq424 скач.

Уважаемые программисты, есть одна идея, которую хочу проверить, но нужно переделать советник илан1.7николаус, вставить в него функцию закрытия всех ордеров в четверг или пятницу на выбор. Т.е сделать так, чтобы советник торговал с понедельника по четверг или пятницу, потом все сделки закрывал, не зависимо от того, в плюс они или в минус, и со следующего понедельника начинал все по новой.
Для облегчения процесса я нашел одну из модификаци илана, 425_Ilan1.6_PipStep_Time. Там эта функция реализованна так, как мне нужно. Возможно, просто нужно скопировать часть кода из советнкиа 425_Ilan1.6_PipStep_Tim в илан1.7николаус.
Оба советника прилагаю. Буду очень благодарен за помощь. За ранее спасибо!

425_Ilan1.6_PipStep_Time.mq417 скач.
Ilan1.7byNikolaus.mq412 скач.

Это, скорее, в топике Николауса можно/уместней запросить...

Я пас, для меня слишком мудрено.

Спасибо, что пытался помочь!

Здравствуйте. Подскажите, может есть индикатор, который можно привинтить к советнику, или может это надо прописать каким нибудь кодом?

Надо чтоб советник видел движение, допустим в 20п. без коррекции в 30%. И если было такое движение, то он уже совершал сделку. Причём чтобы расстояние в пунктах и процент коррекции, были переменными которые можно было бы, менять для оптимизации.

Как вариант - расстояние от текущего Хая или Лоу до Хая-Лоу, допустим, на 3 свече. Расстояние в пунктах, естественно.

У меня есть ощущение, что Вы не можете точно вопрос сформулировать...
Давайте на примере:
Цена идёт вверх 10 п., потом вниз 5 п. (откат 50%), ещё раз +10 и -5, потом + 10. Итого цена прошла 20 п. Казалось-бы - вот оно счастье и можно входить, но тут цена развернулась и прошла - 10 п.

Писал как-то индюка, который выводил 2 линии: среднее движение вверх и вниз (по свечам). Линии эти расходились на направленном движении и сходились во флёте, А вообще любой индюк, та-же дельта машки подойдёт для анализа движения.

У меня есть ощущение, что Вы не можете точно вопрос сформулировать...
Давайте на примере:
Цена идёт вверх 10 п., потом вниз 5 п. (откат 50%), ещё раз +10 и -5, потом + 10. Итого цена прошла 20 п. Казалось-бы - вот оно счастье и можно входить, но тут цена развернулась и прошла - 10 п.

Писал как-то индюка, который выводил 2 линии: среднее движение вверх и вниз (по свечам). Линии эти расходились на направленном движении и сходились во флёте, А вообще любой индюк, та-же дельта машки подойдёт для анализа движения.

У меня есть ощущение, что Вы не можете точно вопрос сформулировать...
Давайте на примере:
Цена идёт вверх 10 п., потом вниз 5 п. (откат 50%), ещё раз +10 и -5, потом + 10. Итого цена прошла 20 п. Казалось-бы - вот оно счастье и можно входить, но тут цена развернулась и прошла - 10 п.

Писал как-то индюка, который выводил 2 линии: среднее движение вверх и вниз (по свечам). Линии эти расходились на направленном движении и сходились во флёте, А вообще любой индюк, та-же дельта машки подойдёт для анализа движения.

имхо, то, что вы хотите сделать очень сильно напоминает всемм известные тестерные граали, показывающие нереальную прибыль.

да вот только момент - они работаю по тикам, "якобы" по тикам и в тестере показют грааль. в реальном же мире всё обстоит немного иначе и такой код на разных брокерах работает вобще по-разному.

мне тяжело это объяснить "на пальцах", а если объяснять технически, не "на пальцах", то вы вряд ли поймете о чем я говорю...

суть - ваша идея хороша в идеальном мире, у идеального брокера, а таких в реальном мире не существует.

dermitay Вы о тиковых скальперах пишите, а Алексей7779000 о сеточке мечтает.

Как я понял: начинается движение (этот момент тоже требует пояснения), цена пошла направленно, совершая некие откаты от достигнутых экстремумов, и если цена смогла пройти Х-пп без большого отката (типа не более 15%), то, как считает Алексей7779000, вероятность такого отката повышается и можно запускать сетку против движения.

Ну можно же сделать что то типа: Идет проверка от нулевого бара который сторится, назад к первому, если между ними нет 40п, проверка ко второму, если нет проверка к третьему и т.д. Допустим между нулевым и десятым баром, было расстояние, в 40 пунктов, должна сразу идти проверка НЕ было ли в этом промежутке противоположное движение в 15%. Если не было, то выдаётся сигнал на сделку, если было, цикл продолжается на следующей свече по новому, и так до тех пор пока не произойдёт нужное движение.

(По поводу колких комментариев, dermitay, Мне не нужны формулы третьего класса, и процент я сам высчитать могу.
Я уже не знаю как мне объяснить вам "на пальцах" чтоб вы поняли, то что я прошу, и сказали как это сделать технически :) С Уважением! :) )

Ну можно же сделать что то типа: Идет проверка от нулевого бара который сторится, назад к первому, если между ними нет 40п, проверка ко второму, если нет проверка к третьему и т.д. Допустим между нулевым и десятым баром, было расстояние, в 40 пунктов, должна сразу идти проверка НЕ было ли в этом промежутке противоположное движение в 15%. Если не было, то выдаётся сигнал на сделку, если было, цикл продолжается на следующей свече по новому, и так до тех пор пока не произойдёт нужное движение.

(По поводу колких комментариев, dermitay, Мне не нужны формулы третьего класса, и процент я сам высчитать могу.
Я уже не знаю как мне объяснить вам "на пальцах" чтоб вы поняли, то что я прошу, и сказали как это сделать технически :) С Уважением! :) )

Можно конечно поиграться с зигзагом......брать последний сформировавшийся участок зигзага и фиксировать момент отката в процентах от его высоты...далее перебрав на истории найти диапазон длин волны зигзага который наиболее часто давала коррекцию на какой то процент.....но если бы это работало и приносило деньги то это было бы слишком просто..... :-?

Рынок может пройти одно и тоже расстояние по разному и без заветной коррекции в 15%, нарисовал коряво но надеюсь логика понятна:

http://joxi.ru/DrlNMbyu4K0kP2

И в каком случае будет более глубокая коррекция? И будет ли? >:d

Предлагаю свою модификацию идеи....которая имеет хоть какой то физический смысл....и будет досточно проста в реализации....

Возьмем внутридневную модель-игру амеры против европы....и сделаем предположение что амеры не дадут европе сделать слишком большое направленное движение без отката (выбивания стопов)...

Что будем делать и считать:

1) Берем время от открытия рынка европы и до открытия амеров и строим ценовую коробку по максимумам и минимумам цены. Ближайшую к цене полку коробки на момент открытия амеров принимаем за 100% дальную полку за ноль.
2) Считаем как часто цена возвращалась на заданный процент внутрь коробки. Можно и нужно поставить фильтр на размер высоту коробки, предположим считаем процент отката только для коробок высотой больше 50 пунктов.

Т.е. наш робот будет торговать внутрь коробки пытаясь поймать заданный процент отката. Причем мы может делать очень хитро, например ставить отложку на границу коробки 100%, тем самым защитив себя от ложных пробоев и получив максимально возможный ход для цены внутрь коробки, если отложка не сработала в течении первых 2-3 часов амер сессии то убираем ее и ждем следующего дня. Тейк ставим на заданый процент отката внутрь коробки, стоп вычисляем динимически от тейка (т.е. например соотношение тп/сл должно быть не меньше 3, при этом стоп не должен быть меньше некоего заданного минимума, если такой мм в сделке не выполняется то отложку не ставим)

Вот нарисовал как это должно выглядеть:
http://joxi.ru/E2pVnBJhBvaN8r

Вот такой подход имеет физический смысл и может быть даже какой то выхлоп..... :-?

советую почитать про расширенные уровни Фибоначчии и бабочки Гартли :d 8-}