Доработка советников: общая тема📌

9 часов назад, Rigal сказал:

Ну в целом открытие встречных ордеров может быть не одновременным, как не одновременно и их закрытие. Если рассматривать ордера в покупку и продажу независимо, то каждый набор может вполне себе закрываться со временем в плюс.

А какая разница- одновременно открываются встречные ордера или нет?
Закрытие БАЙ позиции- это ордер СЕЛЛ, Вы это прекрасно понимаете. Тогда зачем открывать позицию в СЕЛЛ, если финансовый эффект равнозначен, но при открытой позе платим дополнительный спред и потенциально своп по обеим позициям, который по большинству инструментов отрицательный. А, еще маржа двойная...
Независимое сопровождение встречных позиций из той же оперы: если Вы хотите пересидеть убыток, то что мешает закрыть просевшый БАЙ, открыть СЕЛЛ, и по истечении времени, когда цена пойдет опять вверх, на уровне закрытия первого БАЙ открыть второй. Потеря будет в размере спреда, но зато не будет свопов и излишне нагруженного депо в виде той же маржи и плавающего убытка.

8 часов назад, drobayura сказал:

А Вы более прибыльную систему знаете, если да то прошу создать советник.

Спасибо! Я, наверно, последую Вашему совету

8 минут назад, usver73 сказал:

А какая разница- одновременно открываются встречные ордера или нет?
Закрытие БАЙ позиции- это ордер СЕЛЛ, Вы это прекрасно понимаете. Тогда зачем открывать позицию в СЕЛЛ, если финансовый эффект равнозначен, но при открытой позе платим дополнительный спред и потенциально своп по обеим позициям, который по большинству инструментов отрицательный. А, еще маржа двойная...
Независимое сопровождение встречных позиций из той же оперы: если Вы хотите пересидеть убыток, то что мешает закрыть просевшый БАЙ, открыть СЕЛЛ, и по истечении времени, когда цена пойдет опять вверх, на уровне закрытия первого БАЙ открыть второй. Потеря будет в размере спреда, но зато не будет свопов и излишне нагруженного депо в виде той же маржи и плавающего убытка.

В целом, логичная мысль, что любое открытие равным лотом в противоположном направлении равносильно закрытию.

Но довольно сложно в этом контексте смоделировать второе плечо: если рассмотреть ситуацию, когда и покупка ваша, и продажа в итоге закрыта по тейку (что на боковике вполне вероятно), вам нужно снова открываться в продажу там, где вы бы тейкнули покупку и закрывать ее там, где вы бы тейкнули продажу. То есть, закрыв одну сделку в небольшой убыток, вы следующую закрываете в бОльший профит.

Финансовый результат идентичен, за вычетом свопов, это правда.

Но строить систему, которая игнорирует наличие противоположной стороны целиком и оперирует в поле "открываем по сигналу, закрываем по тейку" - проще.

26 минут назад, Rigal сказал:

Но довольно сложно в этом контексте смоделировать второе плечо: если рассмотреть ситуацию, когда и покупка ваша, и продажа в итоге закрыта по тейку (что на боковике вполне вероятно), вам нужно снова открываться в продажу там, где вы бы тейкнули покупку и закрывать ее там, где вы бы тейкнули продажу. То есть, закрыв одну сделку в небольшой убыток, вы следующую закрываете в бОльший профит.

Не до конца понял про бОльший профит, но моя позиция никак не противоречит работе переворотной ТС

10 часов назад, Rigal сказал:

Немного поправил условие по времени - я зачем-то отслеживал задержку, а отслеживать надо, конечно, старт свечи.

Поправленные версии и исходники (исключительно с ознакомительными целями, они у вас не соберутся, к сожалению, там вагон библиотек моих цепляется)

 

 

Martyr.mq4 4 \u043a\u0411 · 1 загрузка MartyrSpacing.ex4 131 \u043a\u0411 · 0 загрузок MartyrSpacing.mq4 5 \u043a\u0411 · 1 загрузка Martyr.ex4 124 \u043a\u0411 · 0 загрузок

Не компилируется.

10 часов назад, Rigal сказал:

В закрепе советник.

Торгует на пробой хай-лоу предыдущей свечи.

За отступами не следит (никто, вроде, не упоминал про отступы), просто входит на пробой.

При этом делает вот ровно то, что попросили: жертвует указанный процент прибыли всех доселе собранных в профит ордеров для закрытия самого неудачного ордера на графике (сдвигая его тейк, соответственно)

Выглядит вот так:

  Показать контент

Martyr.ex4 124 \u043a\u0411 · 1 загрузка

 

Поскольку картинка совсем не похожа на вашу, я взял на себя смелость и таки докинул секцию ограничения шага ордеров против тренда.

Получилось немного более похоже, но график эквити, как и ожидалось, с графиком баланса на тренде не дружит вообще:

  Показать контент

Шаг 50 пипсов при тейке 10:

 

Шаг 1000 пипсов (одна сделка залипла и в эту сторону больше не торгуем):

MartyrSpacing.ex4 130 \u043a\u0411 · 0 загрузок

Играйтесь

 

Открывает хорошо. Тралит плохо. Селка закрылась в плюс, TP у Buy  на 30% в минус не перевёлся. Надо сразу. И процент надо сделать для Buy и SELL отдельно, т.к. свопы разные.

Вот скрин. 

12 часов назад, Rigal сказал:

Ну вы как-то пропустили мои вопросы.

Я пронумерую, чтобы вы не пропустили:

1. В какой момент начинать переставлять тейк убыточной позиции? Сразу, независимо от того, насколько она в убытке?

2. У нас есть какой-то недавний профит по закрытым позициям и есть убыточные позиции в рынке в обе стороны, которую сторону тралить?

1. Сразу после первого закрытого ордера с плюсом. 

2. Советник находит самый убыточной ордер и с ним начинает работать до его закрытия с минусом. 

1 час назад, usver73 сказал:

Не до конца понял про бОльший профит, но моя позиция никак не противоречит работе переворотной ТС

Ну смотрите, у вас есть ордер в покупку.

Предположим, система получает сигнал в продажу (каков бы он ни был).

Здесь есть два варианта реализации дальнейшей логики:

1. Раздельная торговля в продажу и покупку (хеджинг)

Мы открываем ордер в продажу, со своей целью. Полностью игнорируя покупки.

И те, и другие, могут закрыться в будущем по своим тейкам.

2. Продажа существующей покупки

Мы закрываем покупку по сигналу. При этом у нас по-прежнему есть цель для этого сигнала в продажу (тейк), где мы собирались купить этот актив обратно. И если мы хотим, чтобы логика торговли соответствовала предыдущему варианту, мы в точке тейка войдем в покупку, а в качестве цели этой покупки будем использовать точку тейка покупки, которую мы закрыли изначально.

В такой схеме эти два подхода эквивалентны, за вычетом свопов в одну сторону, на которых мы экономим при использовании второго подхода.

Но реализация подхода вынуждает нас "держать в уме" исторические сделки и их связь с текущими открытыми и закрытыми позициями - что элементарно неудобно. Поэтому чаще свопы приносятся в жертву и используется первый вариант реализации

16 минут назад, drobayura сказал:

Открывает хорошо. Тралит плохо. Селка закрылась в плюс, TP у Buy  на 30% в минус не перевёлся. Надо сразу. И процент надо сделать для Buy и SELL отдельно, т.к. свопы разные.

Вот скрин. 

 

Скрин мне показывает, что мы пожертвовали 30% от закрытой продажи - тейк покупки явно на 30% ближе, чем тейк продажи.

Если закроется еще какое-то количество в профит, он сползет еще, постепенно оказавшись в минусе.

Вы проверьте вашу таблицу результатов, там должна быть модификация

10 минут назад, drobayura сказал:

1. Сразу после первого закрытого ордера с плюсом. 

2. Советник находит самый убыточной ордер и с ним начинает работать до его закрытия с минусом. 

1. Ну я так и сделал. Тралим тейк с использованием порции закрытого профита

2. Тут есть проблема - в разные моменты времени самым убыточным будет то ордер в покупку, то ордер в продажу.

Я не стал заморачиваться обработкой этого нюанса - просто тралим тейк самого убыточного ордера на текущий момент - то есть может оказаться, что мы пожертвовали один и тот же профит дважды, на трал продаж и на трал покупок.

Как несложно убедиться в тестере, оно не помогает даже в этом случае.

34 минуты назад, drobayura сказал:

Не компилируется.

перечитайте мое сообщение

6 минут назад, Rigal сказал:

Скрин мне показывает, что мы пожертвовали 30% от закрытой продажи - тейк покупки явно на 30% ближе, чем тейк продажи.

Если закроется еще какое-то количество в профит, он сползет еще, постепенно оказавшись в минусе.

Вы проверьте вашу таблицу результатов, там должна быть модификация

1. Ну я так и сделал. Тралим тейк с использованием порции закрытого профита

2. Тут есть проблема - в разные моменты времени самым убыточным будет то ордер в покупку, то ордер в продажу.

Я не стал заморачиваться обработкой этого нюанса - просто тралим тейк самого убыточного ордера на текущий момент - то есть может оказаться, что мы пожертвовали один и тот же профит дважды, на трал продаж и на трал покупок.

Как несложно убедиться в тестере, оно не помогает даже в этом случае.

перечитайте мое сообщение

"- тейк покупки явно на 30% ближе, чем тейк продажи." Да, но должно быть уже в минусе на 30% от полученного плюса. 

"просто тралим тейк самого убыточного ордера на текущий момент"  - верно.

Тейк надо сделать 1ATR - нужна валотильность рынка (пункты не прокатывают, это отсебятина).

Процент пожертвования надо сделать отдельно для BUY и отдельно для SELL (у них свопы разные). 

Я думаю лёд тронулся, будем доводить до логического конца. Я торгую по этой системе шесть месяцев хотелось бы

проверить её на дистанции. В дальнейшем просчитать объем лота от депозита.

3 часа назад, Rigal сказал:

Ну смотрите, у вас есть ордер в покупку.

Предположим, система получает сигнал в продажу (каков бы он ни был).

Здесь есть два варианта реализации дальнейшей логики:

1. Раздельная торговля в продажу и покупку (хеджинг)

Мы открываем ордер в продажу, со своей целью. Полностью игнорируя покупки.

И те, и другие, могут закрыться в будущем по своим тейкам.

Так проще. Но логика антилока подсказывает, что при получении сигнала на продажу бай нужно закрывать...
Мы ведь исходим из логики, что полученным сигналам (в данном случае на продажу) нужно верить на 100%?
А если просто зайти в продажу, при этом ждать- когда БАЙ дойдет до тейка, значит мы признаемся, что сигнал на СЕЛЛ преждевременен. Открывая СЕЛЛ при открытом БАЙ мы просто локируем положительный плавающий профит со всеми негативными последствиями..
Вообще, мне кажется, что Метаквоты пошли на поводу у сообщества, когда ввели хейдж в МТ5.
Людям просто было лень пересмотреть свои привычки, особенно сеточникам.
 

2 часа назад, drobayura сказал:

"- тейк покупки явно на 30% ближе, чем тейк продажи." Да, но должно быть уже в минусе на 30% от полученного плюса. 

"просто тралим тейк самого убыточного ордера на текущий момент"  - верно.

Тейк надо сделать 1ATR - нужна валотильность рынка (пункты не прокатывают, это отсебятина).

Процент пожертвования надо сделать отдельно для BUY и отдельно для SELL (у них свопы разные). 

Я думаю лёд тронулся, будем доводить до логического конца. Я торгую по этой системе шесть месяцев хотелось бы

проверить её на дистанции. В дальнейшем просчитать объем лота от депозита.

Вы, очевидно, меня не поняли.

Я накидал этого советника для того, чтобы у вас была возможность убедиться в утопичности вашей идеи.

Это был черновичок для демонстрации общих принципов.

Очевидно, посыл не добрался до цели...

Окей. Вот версия, которая делает вот в точности то, что вы хотели.

- Выбирает худший ордер один раз и запоминает его, тралит только его

- Параметр StraightToNegative включает режим переноса тейка сразу в убыток на 30% от собранного профита. По умолчанию = true, то есть именно сразу в убыток и переносит, но если переключить в false - будет делать то же, что и раньше, тралить из профита

- История теперь строго упорядочена по времени закрытия и профит ордеров рассчитывается правильно

Вот так выглядит тест, например, USDJPY с 2010 года на H1 с шагом 25 и тейком 50, жертвуем 30%:

Вот так выглядит евродоллар:

Выбирался пару раз ненадолго в плюс по эквити, но в сумме тоже все понятно

Что касается управления лотом-шагом, в советнике два блока для этого, профессионального уровня инструменты, управляйте.

Код, опять же, исключительно в справочных целях, не соберется без библиотек, но логику можно посмотреть

MartyrSpacing.ex45 скач. MartyrSpacing.mq415 скач.

Ну и чтобы окончательно закрыть тему: закинул флажок включения-отключения контроля отступа (EnforceSpacing) и сделал тейки по ATR с заданным периодом и множителем, потому, что в сеточнике же пункты - это отсебятина, а ATR наше все

При этом, конечно, математика из процесса исчезает, потому, что все теперь зависит от "биений рынка" - но зато можно смело заявить, что математически эта модель не вполне описывается и поэтому зарабатывать может (в то время, как система со строгим тейком, вообще говоря, имеет строго отрицательное матожидание за счет спреда, коммиссий и свопов, если отдавать 100% заработанных средств на покрытие убытков, это легко демонстрируется на салфетке).

Еще немного подхачил выбор "убыточного" ордера: теперь советник не запоминает его до тех пор, пока не модифицировал.

А модифицировать он может не всегда - тейк может оказываться ниже цены для покупки, или выше цены для продажи.

Ну и там еще всяческие Freeze|Stop Levels.

Нате. Возвращайтесь с сетами, пожалуйста.

MartyrSpacing.ex411 скач. MartyrSpacing.mq425 скач.

46 минут назад, Rigal сказал:

Вы, очевидно, меня не поняли.

Я накидал этого советника для того, чтобы у вас была возможность убедиться в утопичности вашей идеи.

Это был черновичок для демонстрации общих принципов.

Очевидно, посыл не добрался до цели...

 

Окей. Вот версия, которая делает вот в точности то, что вы хотели.

- Выбирает худший ордер один раз и запоминает его, тралит только его

- Параметр StraightToNegative включает режим переноса тейка сразу в убыток на 30% от собранного профита. По умолчанию = true, то есть именно сразу в убыток и переносит, но если переключить в false - будет делать то же, что и раньше, тралить из профита

- История теперь строго упорядочена по времени закрытия и профит ордеров рассчитывается правильно

 

Вот так выглядит тест, например, USDJPY с 2010 года на H1 с шагом 25 и тейком 50, жертвуем 30%:

  Показать контент

 

Вот так выглядит евродоллар:

  Скрыть контент

Выбирался пару раз ненадолго в плюс по эквити, но в сумме тоже все понятно

 

Что касается управления лотом-шагом, в советнике два блока для этого, профессионального уровня инструменты, управляйте.

Код, опять же, исключительно в справочных целях, не соберется без библиотек, но логику можно посмотреть

MartyrSpacing.ex4 140 \u043a\u0411 · 0 загрузок MartyrSpacing.mq4 5 \u043a\u0411 · 0 загрузок

6% убыточных сделок за 7 месяцев. 80% чистой прибыли отличный результат.

1 минуту назад, drobayura сказал:

6% убыточных сделок за 7 месяцев. 80% чистой прибыли отличный результат.

 

И Вы называете это утопичной идеей. Проверю за 19 месяцев.

21 минуту назад, drobayura сказал:

И Вы называете это утопичной идеей. Проверю за 19 месяцев.

А где сделать чтоб на каждом баре выставлял?

4 часа назад, drobayura сказал:

А где сделать чтоб на каждом баре выставлял?

Давайте тему закроем.

4 часа назад, Rigal сказал:

Ну и чтобы окончательно закрыть тему: закинул флажок включения-отключения контроля отступа (EnforceSpacing) и сделал тейки по ATR с заданным периодом и множителем, потому, что в сеточнике же пункты - это отсебятина, а ATR наше все

При этом, конечно, математика из процесса исчезает, потому, что все теперь зависит от "биений рынка" - но зато можно смело заявить, что математически эта модель не вполне описывается и поэтому зарабатывать может (в то время, как система со строгим тейком, вообще говоря, имеет строго отрицательное матожидание за счет спреда, коммиссий и свопов, если отдавать 100% заработанных средств на покрытие убытков, это легко демонстрируется на салфетке).

 

Еще немного подхачил выбор "убыточного" ордера: теперь советник не запоминает его до тех пор, пока не модифицировал.

А модифицировать он может не всегда - тейк может оказываться ниже цены для покупки, или выше цены для продажи.

Ну и там еще всяческие Freeze|Stop Levels.

 

Нате. Возвращайтесь с сетами, пожалуйста.

MartyrSpacing.ex4 145 \u043a\u0411 · 0 загрузок MartyrSpacing.mq4 5 \u043a\u0411 · 0 загрузок

Есть советник на ФИБО. Его маленько подработать. Поможете?

1 час назад, drobayura сказал:

Есть советник на ФИБО. Его маленько подработать. Поможете?

А что, рабочая идея с 80%++ уже не работает ?

6 часов назад, Rigal сказал:

Ну и чтобы окончательно закрыть тему: закинул флажок включения-отключения контроля отступа (EnforceSpacing) и сделал тейки по ATR с заданным периодом и множителем, потому, что в сеточнике же пункты - это отсебятина, а ATR наше все

При этом, конечно, математика из процесса исчезает, потому, что все теперь зависит от "биений рынка" - но зато можно смело заявить, что математически эта модель не вполне описывается и поэтому зарабатывать может (в то время, как система со строгим тейком, вообще говоря, имеет строго отрицательное матожидание за счет спреда, коммиссий и свопов, если отдавать 100% заработанных средств на покрытие убытков, это легко демонстрируется на салфетке).

 

Еще немного подхачил выбор "убыточного" ордера: теперь советник не запоминает его до тех пор, пока не модифицировал.

А модифицировать он может не всегда - тейк может оказываться ниже цены для покупки, или выше цены для продажи.

Ну и там еще всяческие Freeze|Stop Levels.

 

Нате. Возвращайтесь с сетами, пожалуйста.

MartyrSpacing.ex4 145 \u043a\u0411 · 2 загрузки MartyrSpacing.mq4 5 \u043a\u0411 · 2 загрузки

Открывает не на каждом баре

1 час назад, drobayura сказал:

Открывает не на каждом баре

 

Открывает на пробой хай-лоу, как вы просили.

Пробой хай-лоу действительно случается не на каждом баре, но с этой проблемой не ко мне.

В 16.07.2021 в 20:51, usver73 сказал:

А что, рабочая идея с 80%++ уже не работает ?

Кто-то обещал написать прибыльный советник. Где?

2 часа назад, drobayura сказал:

Кто-то обещал написать прибыльный советник. Где?

Написал, как обещал.

Выкладывать не обещал

3 часа назад, Rigal сказал:

Написал, как обещал.

Выкладывать не обещал

Это я не Вам. Это адресовано ему - usver73

А Вам конечно респект и уважуха. Вы делаете хорошие, добрые дела. 

Помогать людям надо.

Подскажите пожалуйста, как написать код, что бы, например: Если советник открыл сделку и она закрылась по SL, то ограничить открытие следующего ордера в том же направление на какое то определённое время? Проще говоря советник получил убыток, сделал паузу.

1 час назад, NGLA сказал:

Если советник открыл сделку и она закрылась по SL

тут нюанс: закрылся по СЛ или закрылся в минус...
Во втором случае нужно перебрать все ордера в истории. 
Найти ордер, который закрылся по времени последним (проверяем OrderCloseTime()). Запоминаем время его закрытия. Опционально его направление.
Если Он закрылся в минус, то следующий открываем не ранее заданного времени.
можно учитывать также направление последнего закрытого ордера.