Название стратегии: Симбиоз
Год выпуска: 2019
Сайт продажи: /torgovye-sistemy/2/m1-h4-simbioz/21058/
Валютные пары: EURUSD
Таймфрейм: М1-H4
Время торговли: в основном Европейская сессия
Описание: симбиоз уровней Фибоначчи и завалов (пробоев) импульсных уровней. Зоны, строящиеся по уровням Фибоначчи, упрощают определение направления для торговли, а завалы импульсных уровней позволяют определить точки входа в рынок.
Правила стратегии: для покупок и продаж правила едины. Общий алгоритм на примере продаж выглядит следующим образом:
1. Строю на Н1 (лучше брать движения не менее 150-200 пунктов) сетку Фибоначчи по предыдущему движению цены и определяю торговые зоны
Именно такой набор зон Фибоначчи показывает себя лучше всего. Для разметки использую индикатор Color Levels.
2. Рассматриваю пример точки входа на указанном участке
3. Вижу завал (пробой) сформированного первого импульсного уровня ПИУ (в Снайпере называется первый импульсный уровень от смены тенденции). Плюс цена закрепилась под зоной Фибоначчи (34-38.2). Значит дожидаюсь отката к пробитому уровню и на младших ТФ ищу вход.
4. На М30 наблюдаю завал свежесформированного ПИУ в бай. Отмечаю его и иду на ТФ ниже
5. На М15 отмечаю два заваленных ПИУ в бай. В общем и целом уже понимаю, что речь идёт только о продажах, так как на трёх временных интервалах идёт слом импульсных уровней
6. На М5 уже захожу просто ради уточнения. И наблюдаю там ту же картину. На откате к заваленным уровням открываю продажи.
Описание первого импульсного уровня, его видов и его завалов
Первый импульсный уровень (ПИУ)
Первый импульсный уровень – это первый импульсный уровень в обратную сторону. Например, тренд нисходящий, формируются импульсные уровни в сэл и формирование ИУ в противоположную сторону (т.е. в бай) и называется ПИУ. Схематично ПИУ указан на рисунке выше. Логикой движения валютных пар является то, что цена ходит от первого импульсного уровня к первому импульсному уровню прошлой тенденции/коррекции.
Существует всего два способа образования Первого импульсного уровня:
Таким образом формирование ПИУ зависит от того, где находится первое плечико. Рисуется ПИУ точно так же, как и обычный импульсный уровень. Ничего нового тут нет. Но есть некоторые особенности, нюансы. Бывает такое, что цена делает сильный импульс против тренда, а далее рисует множество свечей внутри этого импульса. ПИУ будет сформирован только тогда, когда будет перебита граница этого большого импульса. Такие ситуации встречаются не часто, но бывают и иногда могут вводить в заблуждение, если невнимательно изучить график.
Так же бывают ситуации, когда цена движется большим импульсом против тренда и формирование ПИУ происходит с заходом за первое плечо. Это происходит вследствие повышенной волатильности, и цена может закрыться с некоторой погрешностью. Обычно принимаю данный ИУ за ПИУ, если погрешность не превышает 2-3 пункта (для старших таймфреймов).
Так же бывают случае, когда первый импульс, инициирующий формирование ПИУ, очень мал и в дальнейшем происходит заход за первое плечико. В таком случае надёжнее брать следующий ИУ за ПИУ.
Так же есть исключения – первому импульсному уровню могут не дать возможности сформироваться. То есть после формирования первого плечика цена импульсом его заваливает. Данный вид ПИУ имеет общую схему определения с Неправильным закреплением ИУ. Схематично выглядит следующим образом:
Данная формация называется Несформироавшийся ПИУ. Чтобы считать данную формацию состоявшейся, необходимо, чтобы первое плечико перебивалось минимум на 2 пункта. Ниже приведены схемы и примеры с графика.
Есть один важный момент при формировании ПИУ. Существует два варианта построения ПИУ в зависимости от того, что произошло с предыдущим ПИУ и имеется ли перебитие последнего экстремума.
Вариант #1 Полноценный ПИУ и необязательное перебитие экстремума.
Вариант #2 Обязательное перебитие экстремума одним или двумя импульсами, при этом первый ПИУ несформированный.
Правильное определение и построение ПИУ, по началу, заняло у меня значительное время… Много исключений, нюансов. Иногда вообще не понимал, где рисовать ИУ и рисовать ли вообще. Бывают иногда спорные ситуации, в которых приходится делать выбор в пользу какого-либо уровня.
ПИУ я использую для определения торговых зон на ТФ Н4 и определения точек входа. Но не просто само наличие ПИУ определяет торговый приоритет, а то, что с этим ПИУ происходило или происходит на данный момент.
Завал (или пробой) ПИУ
Завалом ПИУ я называю пробой и закрытие свечки ниже нижней (для ПИУ в бай) или выше верхней (для ПИУ в сэл) границы ПИУ минимум на 2 пункта. Статистика показывает, что величина пробоя зависит от волатильности пары и от пробойного импульса. Если цена небольшими свечками выходит за границу ПИУ, то нельзя сразу сказать однозначно, пробой или нет. А если цена одним импульсом пробивает более, чем на 2 пункта – то тут сомневаться не приходится, как правило. Для Н1 завал начинается от 4 пунктов и более. Для Н4 - от 8 пунктов (но иногда перебитие и на 10 пунктов может вызывать сомнения).
Бывает важно, в каком месте и как именно произошёл завал: с перебитием ли минимума, с образованием ли нового ПИУ в противоположную сторону? Завален закрепившийся ПИУ или нет? Обо всём по порядку.
Завал незакрепившихся ПИУ, как правило, появляется по текущему тренду. Цена делает два импульса против тренда, создавая плечо для ПИУ, но тут же обратным импульсом его заваливает. По количеству пунктов, на которое должен быть завален уровень, здесь накладываются те же ограничения (см. картинку выше).
Примеры на графике:
Завал ПИУ формирует торговые зоны. Они актуальны для любых таймфреймов.
Завал ПИУ в бай с перебитием минимума:
Завал ПИУ в бай с недобитием минимума:
Завал ПИУ в сэл с перебитием максимума:
Завал ПИУ в сэл с недобитием максимума:
Пример:
Цели: минимальную цель беру из индикатора волатильности ATR с ТФ Н1 и периодом 48 (т.е. 2 дня). Такие настройки получены в процессе наблюдения за рынком. Далее цели смотрю по ближайшим ПИУ и зонам Фибоначчи. В примере выше сделка была закрыта при достижении ценой зоны 50-55.
Стоплосс ставлю в районе 100 пунктов на случай непредвиденных движений на рынке. Сделку закрываю руками когда понимаю, что рынок начал заваливать свежие ПИУ против моей сделки. Но можно ставить стоплосс за ближайший экстремум.
Мани-менеджмент: использую 0.02 на $200.
Дополнительно: так же использую
1. Простые скользящие средние с периодами 50, 100 и 200 как вспомогательные динамические уровни. Могут усиливать точку входа.
2. Трендовые линии.
3. Фигуры технического анализа: треугольники, каналы, двойной дно и т.д.
Скриншоты:
Точка входа #1
Точки входа #2 и #3
Скачать: в архиве стандартный шаблон и используемые в шаблоне индикаторы.
P.S. По мере развития темы шапка будет дополняться
День в минусе. Бай закрыл по сигналу с М30. Но далее точка на бай была на М15, я её благополучно пропустил...
