[Советник] Золотой Червонец

Вроде, что-то наопчивается:

К утру закончит, посмотрим, как эти сеты пробегают десять лет.

К слову, довольно резво бежит,  хороший код.

Немного разочаровывающий результат: первый десяток лучших результатов дает примерно такую картину:

Рамкой отмечен оптимизированный участок - на котором, как и полагается, кривая вверх.

но на форварде после - ну, вы сами видите.

Я прогоню еще пару десятков, потом поменяю параметры OnTester - он явно держит в фокусе количество сделок, в то время, как я бы предпочел точность

6 часов назад, Rigal сказал:

Немного разочаровывающий результат: первый десяток лучших результатов дает примерно такую картину:

Рамкой отмечен оптимизированный участок - на котором, как и полагается, кривая вверх.

но на форварде после - ну, вы сами видите.

Я прогоню еще пару десятков, потом поменяю параметры OnTester - он явно держит в фокусе количество сделок, в то время, как я бы предпочел точность

К сожалению лучшие несколько десятков результатов по OnTester дают примерно идентичный результат: хороший РФ на оптимизированном участке и слив или флет на последующем форвард тесте.

Я пробежался руками по нескольким результатам с приемлемым РФ, которые не попали в топ

Например, вот этот:

выдал мне вот такую кривую:

Очевидно, нужно переоптить с другими ограничениями количества ордеров (я, в силу отсутствия понимания работы OnTester оставил значения по умолчанию)

Но меня немного смущают дополнительные веса, которые добавляются в OnTester на количество ордеров и прочее - я совсем не уверен, что это то, что следует оптимизировать.

В конечном счете все, что нас должно интересовать - это сколько он денег способен принести на единицу вложенного капитала.

То есть отношение прибыли к просадке.

@Rever27, можно мне персональную версию с OnTester, который я предлагал? Можно в личку.

Мне привычнее и я буду эффективнее в вопросе оптимизации, работая с прозрачными критериями оптимизации - те, что сейчас несколько неочевидны, а потому не очень помогают, если честно.

Нисколько не настаиваю, что это более эффективный, или объективный критерий. Мне просто понятнее и я, возможно, скорее приду к результату. 

53 минуты назад, Rigal сказал:

@Rever27, можно мне персональную версию с OnTester, который я предлагал? Можно в личку

Прошу

Золотой червонец v.1.4.5 Rigal.ex459 скач.

Ну вот так получается куда более многообещающе, кстати. РФ 13 на просадочном по умолчанию отрезке в год?

Заверните два, и мне не очень важно, что там 87 сделок.

Пока середина опта, завтра к вечеру надеюсь начать форвард тесты результатов.

Результаты лучше, но все еще наблюдается тенденция: наопченный интервал идет хорошо, но динамика не сохраняется на форварде.

Вот пример:

Возможно, поведение рынка в той части, в которую целится советник, поменялось радикально с 2013.

Я выберу другой интервал для более тонкого опта, попозже.

Посмотрим, что получится.

Можно попробовать добавить к данному интервалу такой же участок флета. Извиняюсь, сам оптом не занимаюсь, пк не позволяет, да и не по душе мне такой подход.

Я проделал то, что собирался: прооптил на другом годовом участке.

После прогона нескольких удачных результатов, получились графики, очень похожие на те, что под катом.

Угадаете, какой интервал на графике я оптил?

В целом, он не сливает ни до, ни после оптимизированного интервала.

Но,  к сожалению, и не зарабатывает сколько-нибудь устойчиво.

Рома, я не знаю принцип (если честно, не гонял в визуале), но по реакции на опт у меня складывается ощущение, что я подгоняю.

Вот что смог наоптить

331 40 1,59.rar158 скач.

Прикладываю ещё вариант

490 48 1,58.rar138 скач.

Уважаемый @Lorado, не могли бы Вы описать методику опта?

На каком интервале оптилось - чтобы понять, какая часть этого графика является форвард-тестом

В 28.06.2020 в 10:12, Rigal сказал:

Уважаемый @Lorado, не могли бы Вы описать методику опта?

На каком интервале оптилось - чтобы понять, какая часть этого графика является форвард-тестом

01.01.2012 - 31.12.2018 - период времени, на котором проводилась оптимизация советника. Соответственно, период с 01.01.2019 и по 15.05.2020 - промежуток форвард-теста. А 01.01.2010 - 31.12.2011 - бэк-тест.

4 минуты назад, Lorado сказал:

01.01.2012 - 31.12.2018 - период времени, на котором проводилась оптимизация советника. Соответственно, период с 01.01.2019 и по 15.05.2020 - промежуток форвард-теста. А 01.01.2010 - 31.12.2011 - бэк-тест.

Я обвел форвард тест.

Совпадает с моими выводами: хорошо подгоняется, но на форварде не работает

Спасибо

В 06.07.2020 в 20:24, Rigal сказал:

Я обвел форвард тест.

Совпадает с моими выводами: хорошо подгоняется, но на форварде не работает

 

  Скрыть контент

 

 

 

 

 

Спасибо

Согласен. И пока что у меня не получается наоптить вариант, который хорошо себя показывал на форвард-промежутке.

Оптимизировать приходится на тиковых данных. А это очень долго.

59 минут назад, Lorado сказал:

Согласен. И пока что у меня не получается наоптить вариант, который хорошо себя показывал на форвард-промежутке.

Я бы выбрал гораздо более короткий период опта, с такой разбивкой, как у вас, можно налететь на остаточную перетренированность на форварде.

И оно и со скоростью опта поможет.

Лично я советника отложил: никому не в обиду, но подогнать можно и машки. Вон, ультрон есть, подгоняется на ура.

А если на форварде в большинстве лучших результатов опта производительность не сохраняется - значит, в советнике нет устойчивой концепции, опоры на долгосрочную закономерность в рынке.

ИМХО, никому не навязываю

В 08.07.2020 в 23:38, Rigal сказал:

Я бы выбрал гораздо более короткий период опта, с такой разбивкой, как у вас, можно налететь на остаточную перетренированность на форварде.

И оно и со скоростью опта поможет.

Лично я советника отложил: никому не в обиду, но подогнать можно и машки. Вон, ультрон есть, подгоняется на ура.

А если на форварде в большинстве лучших результатов опта производительность не сохраняется - значит, в советнике нет устойчивой концепции, опоры на долгосрочную закономерность в рынке.

ИМХО, никому не навязываю

Советник открывает не так много сделок. Уменьшение временного интервала времени для опта может привезти к тому, что уменьшится статистическая выборка количества сделок.

Ultron что-то уж очень долго в тестере идет. Временной промежуток с 2013 по 2016 гг. он у меня часов шесть шел в TDS. После чего остановил тестер. 

2 минуты назад, Lorado сказал:

Советник открывает не так много сделок. Уменьшение временного интервала времени для опта может привезти к тому, что уменьшится статистическая выборка количества сделок.

Угу, и чем меньше интервал, который вы оставляете на проверку живучести вашей конфигурации за пределами подогнанного заведомо промежутка, тем ниже статистическая достоверность форвард теста.

Мало сделок - что поделать. Тем не менее, нас должна в гораздо большей степени интересовать репрезентативность форвард теста, чем подгоночного периода.

2 часа назад, Lorado сказал:

Ultron что-то уж очень долго в тестере идет. Временной промежуток с 2013 по 2016 гг. он у меня часов шесть шел в TDS. После чего остановил тестер.

Пишите в том топике, там похоже ни одного оптящего нет и все мои попытки расшевелить топик безрезультатны...

В тестере обязательно отключайте графику и звук, тест ускорятся в разы.

И все попытки что-то выжать из него ранее 2017-18 годов меньше или равны нулю - там опт 2018 и тесты 2017-20.

Там график "поперечный разрез канавы с пологими краями" - и чего рост 3 последних года, не ясно совсем.

Прогнал на котировках дукас. 2011-2020 Старт. лот: 0.01. Проскальзывание: 300-400мс. Комиссия: 4$ на 1 лот. (в Архиве так же тесты с фикс. лотом 0.1 и с ММ 1% 2013-2020)

Стандартная версия

Rigal Mode

Gold Investor.rar153 скач.

Подскажите почему на Альпах так? 

На айс макет все ровно. 

2 часа назад, ........ сказал:

Подскажите почему на Альпах так? 

Скорее всего версия билда терминала старая. Сейчас актуальная версия 1260.
На всякий случай перекомпилировал советник, но вряд ли в нем проблема
 

Золотой червонец v.1.4.5.ex4106 скач.

gold_S2_7331_2868+S1_7331_885.set111 скач.

В TDS:

Опт 2012-2018 - неплохо

Форвард 2019-2020 - около ноля

Демы и реал опены, ic, tickmill:

с весны 2020 по н.в. - дикий сливной трэш везде.

Hello,

I am not Russian, so I cannot write in Russian. Sorry.

there is a question
I used the default settings, but the results are obviously different from Robotest. Don't know where the problem is? I am using version 1.4.5 Rigal, the chart time zone is M15, starting from 0.02,

First entry time and Robotest is the same:

我的：

9 часов назад, Tardening сказал:

I am using version 1.4.5 Rigal

Try to use regular version, not Rigal one. 

In Robotest we are using regular version.