В 25.05.2020 в 16:30, Avel_Mink сказал:
Я думаю лучше добавить "индекс страха" CBOE VIX
Так у системы будет представление какое у рынка "настроение".
Да думаю можно попробовать.
Я вернусь к этим задачам в конце недели если все ок. Результаты тестов и тд буду выкладывать сюда.
Фух, ну возможно что в Январе вернемся с разработке. На данный момент нахожусь на этапе подготовки данных. Далее будем кормить в сеть
Так господа, тут немного времени появилось. Сделал первые шаги и есть первые результаты, естественно, что я не жду после первого обучения модели что будет <50% ошибки(наверное не все знают, что это за термин чуть ниже поясню) ^^. Но сейчас есть код который занимается подготовкой данных (нарезка на окна). И есть первая модель обученая на GPU в данный момент ошибка составила 75%.
И так мы взяли исходные данные - котировки, я взял H1(первое что валялось где то на диске)
далее я нарезал их окном по 24 свечи и посмотрел что будет дальше:
Если цена ушла сначала на 50 вниз то столбик результат (target) я заполняю -1
Если вверх 1
Если осталась в канале 0
Позже модель в модель я буду кормить 24 последние свечи и получать ответ buy(1) sell(-1) сушим весла(0)
Так де к данным я добавил MACD RSI и несколько EMA 7 21 56 для того что бы у модели было понимание общей картины.
У нас получалась таблица 103 столбцов на N
Почему 96
EMA 7 + EMA 21 + EMA 56 + RSI + MACD + 24(H1)*4 (low high close open) + target (результат) = 102 + дата дня.
Все параметры я взял просто из головы ради первого теста. Модель тоже пока очень простая имеет один слой, главная задача была запустить. Данных тоже пока не много для ускорения обучения, опять же ради теста.
Про ошибки - делим данные на 80/20% на 80 учимся т.е. даем данные и даем target: смотри глупая модель вот данные должно получиться вот это(значение столбика target). так мы ее учим. А потом проверяем на 20% которые она не видела. И смотрим на сколько верные результаты одна дает, дак вот пока это 75% не верных ответов.
Старт есть. Далее тесты далее идеи и тд. По факту мы заставляем ее искать какой то паттерн поведения цены.
Есть ли кто то тут еще кому это интересно. Или можно не писать?
не знаю зачем но внизу прикладываю пару скринов подготовленных данных и пример графика окна которое мы двигаем по цене.
