[Дневник трейдера] evilcore29

Разбор сделок на реальном счете за неделю 04.12.2023 - 08.12.2023

 

04.12.2023, COOPER, BUY 10

Скрин: https://www.tradingview.com/x/BhYo2kpT/

Комментарий: Входил по достаточно хорошему молоту на мой взгляд, по тренду, RSI в перепроданности, подтверждение свечей было. 

Результат: SL

 

04.12.2023, XAUUSD, BUY 11

Скрин: https://www.tradingview.com/x/z7WNK1X8/

Комментарий: Не слишком выразительный сигнал, тем не менее под молот подходит. По тренду, RSI в перепроданности, есть подтверждение. Сейчас думаю что сигнал возник во время флета, и рассматривать его не стоило. Хотя опять-же, флет сомнительный.

Результат: SL

 

06.12.2023, AUDCHF, SELL 12

Скрин: https://www.tradingview.com/x/rYOxZB3p/

Комментарий: Вошел после не подтвержденного повешенного, который появился в 09:00. Второй чупа-чупс (буду так называть повешенного, это название мне больше по душе) подтвердился. RSI в перекупленности, вход по тренду. 

Результат: TP

 

06.12.2023, AUDCAD, SELL 13

Скрин: https://www.tradingview.com/x/L2i2MMxH/

Комментарий: Очень похоже на пред. сделку. Практически один в один, разве что подтверждение тут было через свечу от сигнальной. 

Результат: TP

 

06.12.2023, GBPCAD, BUY 14

Скрин: https://www.tradingview.com/x/ttgHQIdk/

Комментарий: Свою ошибку вижу в том что взял сигнал во время флета, + с не самым однозначным RSI. Хоть TP и был выставлен в диапазоне флета, до него дело не дошло. Пометил себе пометить в стретгии ситуацию с флетом.

Результат: SL

 

06.12.2023, NZDUSD, BUY 15

Скрин: https://www.tradingview.com/x/hMD1r03s/

Комментарий: Тут вижу сразу три ошибки: взял против тренда, с RSI в середине диапазона и без подтверждения свечей. Если бы дождался подтверждения свечей, не брал бы потому что риск прибыль были бы менее 1/2.

Результат: SL

 

07.12.2023, EURUSD, SELL 16

Скрин: https://www.tradingview.com/x/eSzcNulM/

Комментарий: В целом не вижу тут своих глобальных ошибок. Взял по тренду, RSI в перекупленности, есть подтверждение. Разве что сигнальные свечи не по канону. Слишком маленькое тело. Но меня тут больше другие мысли посещают. На этой неделе провел в тестере 50 сделок по EURUSD и результаты мне вообще не нравятся. Об этом в другом посте напишу.

Результат: SL

 

07.12.2023, NZDUSD, SELL 17

Скрин: https://www.tradingview.com/x/hMD1r03s/

Комментарий: Взял по тренду в перекупленности с подтверждением. Могу заметить опять же что чупа-чупс не по канону. Слишком длинная верхняя тень.

Результат: SL

 

07.12.2023, EURCHF, SELL 18

Скрин: https://www.tradingview.com/x/vA4j8g5s/

Комментарий: Самая обидная сделка за неделю. Закрылась во время сильного расширения спреда. Я сначала подумал что это глюк в платформе, написал брокеру и мне ответили что по цене "спроса/ask" мой стоп был задет. Обидно. Но сделка все равно бы закрылась в минус. Так что нечего расстраиваться  

Результат: SL

 

На скрине ниже можно посмотреть мои статы за неделю в целом:

 

Завтра опишу свой результат проработки 50 сделок по EURUSD. 

.

В 10.12.2023 в 12:45, Дервиш сказал:

больше похожи на "волчки"

Возможно. Сейчас обновляю правила входа, и думаю добавить два фильтра чтобы отсеить таких ребят:

- Верхняя тень больше тела

- Нижняя тень меньше 2-х тел

 

Но внутренне сомневаюсь в этих фильтрах. Не вижу в них рыночной логики, вижу только попытку идеализировать вход. Рынок - живая структура, и как любая живая структура, она не может быть идеальной) 

В 10.12.2023 в 12:45, Дервиш сказал:

Заметил, эти ребята больше похожи на "волчки" чем на "молот/повешенный". Из ваших сделок №10-№18, по мне, 1/3 "волчков", которых вы брали. Раньше тоже были, я просто не стал коментить. "Волчки" - тоже разворотные паттерны, но только не на всех парах и не всегда, и при особых условиях.

Видел что вы предлагали "Соревнование по пунктам"  

Мне точно рановато, а вот ваши сделки по молотам и "чупа-чупсам" я бы посмотрел)

Не успеваю обработать сделки по EURUSD которые сделал в тестере на прошлой неделе. Но вот наконец добрался для того чтобы скорректировать правила торговли по молотам и чупа-чупсам. Вот пожалуйста они ниже: 

 

Фильтры:

Наличие любого из этих фильтров, при возникновении сигнала запрещает его использование

• [ ] Сигнал против тренда
• [ ] Противоположное значение MA RATING (для тренда)
• [ ] Отсутствует подтверждение свечей
• [ ] Риск/Прибыль менее 1/2
• [ ] Импульсное движение перед паттерном
• [ ] Узкий диапазон цен (коридор флета настолько мал, что может составлять величину свечи внутри него)
• [ ] Верхняя тень больше тела
• [ ] Нижняя тень меньше 2-х тел
• [ ] Нет локального максимума/минимума

Продажа:

Чем больше “баллов” заработает сигнал - тем лучше

• [ ] Тренд - Нисходящий тренд на 4H и 1H
  • [ ] MA RATING 4H - STRONG SELL / SELL / NEUTRAL
• [ ] Флет - Верхняя граница флета
• [ ] Подтверждение медвежьей свечей (допускается подтверждение через свечу)
• [ ] Риск/Прибыль более чем 1/2
• [ ] Stoch RSI в перекупленности
• [ ] Паттерн сформирован в близи локального максимума
• [ ] Паттерн сформирован в близи уровня

Покупка:

Чем больше “баллов” заработает сигнал - тем лучше

• [ ] Тренд - Восходящий тренд на 4H и 1H
  • [ ] MA RATING 4H - STRONG BUY / BUY / NEUTRAL
• [ ] Флет - Нижняя граница флета
• [ ] Подтверждение бычьей свечей (допускается подтверждение через свечу)
• [ ] Риск/Прибыль более чем 1/2
• [ ] Stoch RSI в перепроданности
• [ ] Паттерн сформирован в близи локального минимума
• [ ] Паттерн сформирован в близи уровня

.

.

Меня только сейчас осенило: целью тестирования является не только анализ фактического результата в пунтках, а еще:
- анализ количества пропущенных сигналов, которые могли бы быть успешными

- анализ закрытых по SL позиций c вниманием на то, была ли достинута цель

- анализ количества верно отфильтрованных сигналов. 

 

Надо переделать шаблон для анализа теста с добавлением этих показателей. 

10 часов назад, Дервиш сказал:

я уже оставлял в вашем дневнике мое мнение с видео "в зачатье", что пока ждешь подтверждение - упустишь большое движение, по мне, так лучше короткий стоп.

Да, видел. Только вот нюанс таков, что пока свеча не закрылась ее можно ошибочно интерпритировать как сигнальную свечу в стадии зачатия. Это по сигнальной свече, а по свече подтверждения - пока для меня спокойнее так. Когда научусь, тогда буду оптимизировать)

Обещанный результат проработки сделок по EURUSD. Делал их до сведения инфы по фильтрам, поэтому некоторые входы могут выглядеть сомнительно. Но свой результат в виде светлых мыслей (см. сообщение) этот анализ принес. Поэтому считаю его успешным.

 

 

Скрины:

https://www.tradingview.com/x/3fwIcQk0/

https://www.tradingview.com/x/QVKt1DzZ/

https://www.tradingview.com/x/ScDf4UlD/

https://www.tradingview.com/x/RMx7xGCh/

https://www.tradingview.com/x/qaNzgPsT/

https://www.tradingview.com/x/c8TsBYw5/

 

7 часов назад, Evilcore сказал:

Обещанный результат проработки сделок по EURUSD. Делал их до сведения инфы по фильтрам, поэтому некоторые входы могут выглядеть сомнительно. Но свой результат в виде светлых мыслей (см. сообщение) этот анализ принес. Поэтому считаю его успешным.

Вы весьма интересный исследователь. Позволю высказать мнение, что ваша уникальность - самый короткий путь к победе. Поскольку делитесь своими наработками на форуме, будьте готовы к множеству советов от" экспертов", причем с приправой от инфоцыган. Это сродни испытанию, поскольку эти советы будут мешать вам и уводить в сторону, порождая сомнения. Успехов и терпения на тернистом пути)).

В 13.12.2023 в 08:19, Аляска сказал:

Вы весьма интересный исследователь. Позволю высказать мнение, что ваша уникальность - самый короткий путь к победе. Поскольку делитесь своими наработками на форуме, будьте готовы к множеству советов от" экспертов", причем с приправой от инфоцыган. Это сродни испытанию, поскольку эти советы будут мешать вам и уводить в сторону, порождая сомнения. Успехов и терпения на тернистом пути)).

Спасибо! ?

В 12.12.2023 в 14:06, Дервиш сказал:

.

Не очень понимаю зачем вы удаляется свои сообщения. Только хотел его подробнее посмотреть.

Провел тест на GBPUSD с обновленным шаблоном для анализа фильтров. Результаты очень занимательные:

Самый эффективный фильтр: Нет подтверждения (подтверждения свечей в сторону сигнала)

Самый убыточный фильтр: Нет локального мин/макс

Самый популярный фильтр: Против тренда

Количество потенциально прибыльных сделок: 2 (тут речь про сделки, которые закрылись бы по стопу, если бы не короткий стоп)

 

Предлагаю к просмотру обновленный шаблон каталогизации сделок на тесте:

 

А также более интересный шаблон аналитики применяемых фильтров:

 

Скрины

https://www.tradingview.com/x/CM4iKhOW/

https://www.tradingview.com/x/Hp1Ay1b9/

https://www.tradingview.com/x/uIY9zfa2/

https://www.tradingview.com/x/y3UndPzG/

https://www.tradingview.com/x/XGOwZaXG/

Из мыслей что появились во время последнего анализа:

- Приоритет фильтров. Например: Что приоритетнее "Нет подтверждения" или "Против тренда" или "Риск прибыль"? 

Эта инфа нужна для ведения корректной статистики по фильтрам

 

- Алгоритмизировать установку стопа. 

Сложная для меня тема, потому что пока не понимаю куда его закидывать. Вроде смотрю на ближайший очевидный максимум/минимум, и частенько получается так что он задевается. Мне это не нравится. 

 

- Возможно стоит ограничить список пар

Постоянно переключаясь между активами, не получается уловить уникальность и понять повадки каждого. Тут речь как раз про фокус. Но почему я так не делаю - потому что на мой взгляд, сигналы на вход в сделку по молотам и чупа-чупсам будут слишком редко, а тонус терять нельзя. Пока думаю над этим. В целом если актив будет способен показать +-5 сигналов на вход за месяц, и таких активов у меня в работе будет допустим 4, то это 20 сигналов на вход. С моим текущим вин-рейтом в плюсе будут 5 сделок. И это я буду в нуле. Надо короче думать ? 

 

- Импульсные свечи в сторону сделки

Такие сигналы можно брать. Даже если нет локального минимума максимума. Вот пример (189) 

 

Провел анализ сделок на реальном счете за прошлую неделю. 

Выводы:

- Небольшой минус

- Один раз вошел вообще безобразно. Не по паттерну и без подтверждения.

- Дважды получил стоп потому что были слишком далекие цели 

- Есть сделки со стопами, по которым пока не могу найти свою ошибку. Если кто-то найдет, буду благодарен ?

 

 

Скрины:

https://www.tradingview.com/x/fpGaQ3FX/

https://www.tradingview.com/x/rp55JLnS/

https://www.tradingview.com/x/810ooXts/

https://www.tradingview.com/x/rp55JLnS/

https://www.tradingview.com/x/3UEgIldd/

https://www.tradingview.com/x/sPSetref/

https://www.tradingview.com/x/TNGnv2Hf/

https://www.tradingview.com/x/rb37q5pY/

 

 

В 17.12.2023 в 15:37, Evilcore сказал:

Провел анализ сделок на реальном счете за прошлую неделю. 

Выводы:

- Небольшой минус

- Один раз вошел вообще безобразно. Не по паттерну и без подтверждения.

- Дважды получил стоп потому что были слишком далекие цели 

- Есть сделки со стопами, по которым пока не могу найти свою ошибку. Если кто-то найдет, буду благодарен

Вы приглашаете всех желающих оценить вашу торговлю,  поискать ошибки и дать предложения по их решению? Знаете, в далёком  2016 году Павел неоднократно повторял один и тот же постулат (ну очень брутальным голосом!)) - трейдинг это не наука, а искусство. Я это на всю жизнь запомнил. Представляете, если Микеланджело будет просить Рафаэля подправить скульптуру, исходя из собственных представлений?)). На что это будет похоже?))

14 часов назад, Аляска сказал:

На что это будет похоже?))

Согласен, это странно. Но что если Рафаэль своими комментариями натолкнет Микеланджело на хорошую мысль, благодаря которой второй улучшит свою работу? ?

Получил 10-й стоп не этой неделе. Приостановил торговлю.

Главным причиной убытков считаю спешку при открытии позиции и работу с инструментами которые я не тестировал. Поэтому количество инструментов с 15+ ограничил двумя: USDJPY, GBPUSD. Тестирование по ним показало положительную динамику поэтому их и оставил. Теперь добавлять инструмент буду только при положительных результатах теста. На подходе анализ теста по USDCAD, AUDUSD. Завтра сведу в табличку и опубликую что у меня вышло.

 

Кстати, если вдруг интересно как я провожу тест, то в качестве тестера я использую Replay в TradingView. Пришлось конечно раскошелиться на 14 долларов (или 15) чтобы была возможность проводить тест на часовых графиках. За обучение надо платить, и 15 долларов не те деньги которые стоит жалеть для этих целей. Интерфейс тестера на скрине.

 

 

Почему не использовал беслпатный софт типа FXBlue? Потому что поставить его на мак - то еще удовольствие. Даже под Parallels. Пробовал - боль. 

3 часа назад, Evilcore сказал:

Кстати, если вдруг интересно как я провожу тест

Тесты вещь хорошая, но если торгуешь руками, то тестирование выдаёт огромную погрешность, поскольку психологический фактор - ведущий. Только для автоматической торговли тесты  идеально подходят.

3 часа назад, Аляска сказал:

Тесты вещь хорошая, но если торгуешь руками, то тестирование выдаёт огромную погрешность, поскольку психологический фактор - ведущий

Согласен. Но тесты для ручной торговли тоже имеют смысл, как минимум для меня. Вот некоторые из них:

- Опыт поиска торговой ситуации. Банально мозгу надо время чтобы научиться искать паттерны на графике

- Поиск комфортных и результативных инструментов для торговли. Мой пример: потестил BTC, думал что мне зайдет, а результат теста - отрицательный. От торговли по этому инструменту пока воздерживаюсь

- Тест требует анализа. Анализ провоцирует мозг генерировать вопросы. Вот пример: Какие стопы лучше ставить, по уровню или алгоритмически (по ATR)? Стоит ли отрабатывать сигнал по тренду, или рассматривать его в разворот? Какой индикатор тренда наиболее эффективен для меня? И пр. Мыслить самостоятельно во время обучения - наверное самое ценное что я могу получить от теста. Потому что выводы - мои, а раз они мои, значит я их понимаю. 

 

Да, психологический фактор очень важен. И моя практика доказывает что тест и реальная торговля - слишком разные вещи. Но пока от теста отказаться я не могу, потому что хочу понять как мне торговать. 

 

А что касается программирования этой торговой системы, или еще какой. Думал об этом, и пришел к выводу: Пока не пойму что хочу сделать, я это не запрограммирую. Программировать без ТЗ и без уверенности что смогу хоть что-то из себя выжать - пустая трата времени, и прямой путь к выгоранию.

Безусловно, можно для начала пробовать алгоритмизировать ТС которые лежат в общем доступе, но мне идея с разработкой собственной ТС нравится больше. 

Результаты теста по AUDUSD, USDCAD. Основной вывод - оба инструмента идут в работу.

Занимательное наблюдение: у последних трех тестов винрейт плюс/минус одинаковый ~40%.

 

Сводная таблица по протестированным инструментам:

 

Аналитика по фильтрам:

 

За эту неделю в ходе тестов накопилось много вопросов. Буду думать над ними и пытаться свести в стратегии. Но уже на след. неделе.

Хороших выходных 

Сегодня тестировал XAUUSD и понял что при тесте также стоит фиксировать состояние торговой системы, если у нее есть переменные части. Вот например что я решил фиксировать:

- Индикатор тренда: EMA 50 / 100

- Метод установки стопа: Алгоритмический / По уровням

- Открывать ли позиции против тренда: Нет/Да

 

Такая фиксация поможет не забыть состояние системы на момент теста, а также при отрицательных результатах посмотреть в сторону изменения параметров.

 

Совсем как советник получается 

Обновил свою ТС. на основании мыслей что появились на прошлой неделе, вот выдержка из нее:

 

Общая информация:

• Наши паттерны: Молот, Повешенный
• Мы не торгует развороты трендов
• Мы не торгуем флеты
• Мы торгуем только в направлении тренда (пример трех сделок) 
• Мы не выходим по противоположному сигналу для сохранения соотношения риск/прибыль. Лучше в минус чем в непредсказуемый плюс.
  • возможно этот и следующий пункт отредактировать, так как пока сделка открыта, рыночный контекст может измениться и правильнее защитить открытую позицию, чем терять
• Мы не выходим из позиции вручную. Иначе мы не сможем оценить результат своей торговли.

Фильтры:

Наличие любого из этих фильтров, при возникновении сигнала запрещает его использование

• Сигнал против тренда
• Отсутствует подтверждение свечей (допускается подтверждение через свечу)
• Подтверждение перевернутым паттерном
• Риск/Прибыль менее 1/2
• Импульсное движение перед паттерном, повышенная волатильность
• Флет
• Верхняя тень больше тела
• Нижняя тень меньше 2-х тел
• Нет локального максимума/минимума (нет отката)

Дополнительно:

• Подтверждение перевернутым паттерном говорит скорее о неопределенности на рынке. Подтверждающая свеча с маленькими тенями или их отсутствием говорит о большей уверенности в выбранном направлении
• Почему мы не берем сигналы против тренда? Потому что по результатам тестов, брать сигналы по тренду выгоднее
  • Кроме активов по результатам теста которым торговля в разворот показала лучший результат (типа золота)
• Почему мы не берем сигналы без подтверждения? Потому что по результатам тестов брать сигнал после подтверждения выгоднее
• Почему мы не берем сигналы без локальных минимумов или максимумов? Потому что это противоречит логике паттерна. Паттерн относится к категории разворотных. Мы ищем развороты откатов которые возникли в ходе тренда. Развернуть откат проще чем развернуть тренд.
• Уровень подтверждается двойным касанием цены