Уроки, полученные за 14 лет трейдинга
Я торгую уже 14 лет и заработал 4,5 миллиона. Из них 2,5 млн – в этом году, одной выплатой, ставшей для проп-индустрии рекордной. В данном получасовом видео я постараюсь предельно откровенно рассказать о самых важных уроках, усвоенных мной за 14 лет трейдинга.
Урок номер 1 касается чрезмерного усложнения стратегий. Основная причина неудач 90% трейдеров не имеет никакого отношения к торговым стратегиям. Практически все известные мне прибыльные трейдеры, включая меня самого, начинали свой путь одинаково – мы тонули в индикаторах и системах, уверенные в том, что сложность = прибыли. Первые три года своей карьеры я провел, коллекционируя стратегии, как карточки Pokemon. Результат – стабильные убытки и путаница. Вот что я усвоил на собственном горьком опыте…
Больше инструментов – больше путаницы, а вовсе не ясности. Когда-то у меня на графиках были десятки индикаторов, их было так много, что из-за них я не видел цену. Однако в основе большинства индикаторов лежит именно цена, так что со временем я понял: если я научусь читать цену без индикаторов, то они лишатся всякого смысла. Цена сама подскажет, куда пойдет рынок. Она рассказывает всю историю от начала и до конца. Многие индикаторы – ее запаздывающие производные. Спросите любого прибыльного трейдера, и он скажет вам то же: меньше – значит больше. Стратегия, которая принесла мне больше всего прибыли, имеет ноль индикаторов. Всего лишь несколько линий на графике, пара прямоугольников, может, инструмент Фибоначчи, а еще – ключевые уровни, от которых я жду реакцию рынка. Рынок и так рассказывает все необходимое, главное – перестать тонуть в шуме. И это – не теория. Это – то, что работает, и за 14 лет проб и ошибок я в этом убедился.
Вероятно, вы слышали, что большинство начинающих трейдеров постоянно прыгают от системы к системе. Хочу подчеркнуть: вам нужно изучить досконально одну систему, прежде чем переходить к следующей. Мне удалось добиться прибыльности только после того, как я сосредоточился на одной-единственной стратегии. В интернете за несколько минут можно найти 10 разных подходов, которым учат 20 человек, каждый по-своему. Ключ в том, что вам нужно придерживаться какой-то конкретной стратегии достаточно долго, чтобы понять, есть у нее преимущество или нет.
Но несмотря на это, главный рычаг для повышения прибыльности – не стратегия. Это ваш риск-менеджмент, трейд-менеджмент и психология. У вас может быть посредственная стратегия, но при наличии хорошего риск-менеджмента, трейд-менеджмента и психологии вы вполне можете превратить ее в прибыльную. Скучно? Возможно. Прибыльно? Несомненно. Трейдеры, придерживающиеся какого-то одного подхода, всегда обгоняют по результатам трейдеров, прыгающих от системы к системе. Но даже при наличии идеальной и простой системы большинство трейдеров все равно терпят неудачи – из-за одной критической ошибки, которая не имеет к входам ни малейшего отношения.
Если хотите узнать, как выглядят мои простые сетапы с высокой вероятностью отработки, в описании видео есть ссылка на бесплатный файл, в котором описаны три моих лучших модели. Это – те самые стратегии, которые помогли мне побить рекорд по выплатам и заработать миллионы долларов.
Но дело вот в чем… Даже при идеальных входах большинство трейдеров терпят неудачу – из-за одной критической ошибки. Это – ошибка номер два: плохой риск-менеджмент и недисциплинированность в отношении стоп-лоссов. Есть одно правило, которое помогло мне избежать убытков на сумму более чем 100 000 долларов. Большинство трейдеров думают, что риск-менеджмент – это скучно… До тех пор, пока не сольют счет. Я усвоил этот урок, когда за одну неделю потерял более 60% своего капитала, потому что я «знал», что рынок развернется. Спойлер: он не развернулся. За каждым слитым счетом стоит одна и та же история: игнорирование риск-менеджмента.
Вот математика, которая изменила для меня все: никогда не рискуйте в сделке более 1-2% своего капитала. Об этом постоянно все говорят… Но почему? На мой взгляд, подход к определению размеров позиций гораздо важнее, чем стратегия и тайминг входов. Трейдинг – это игра чисел, и в нее нужно играть по правилам. Возможно, это – единственная игра из категории условно азартных, в которой вы сами определяете свои шансы. Если вы торгуете с соотношением риска к прибыли 1:2 или 1:3, вам нужно иметь винрейт всего лишь 30-40%, чтобы вести прибыльную торговлю. Но если вы будете рисковать более чем 1-2% на сделку, в случае просадки вам потребуется больше времени на восстановление. Простой пример: если вы потеряете 50% своего депозита, вам потребуется сделать 100% прибыли по его остатку, чтобы вернуться на уровень безубытка.
Те из вас, кто следит за моей деятельностью, знают, что я люблю использовать один простой прием для визуализации своего капитала – своего банкролла… Я держу у себя на столе стопку покерных фишек. Скажем, я хочу ограничить свою просадку значением 20% или 25%. В этом случае я буду держать у себя на столе только 20 или 25 фишек, символизирующих сделки с риском 1%. Убыточных периодов не избежать. Иногда вы будете получать три, четыре, пять убытков подряд. Если вы рискуете более 1-2% в сделке… Вы потеряете в этом случае половину своих фишек. У вас будет не 20 или 25 фишек, а, скажем, всего лишь 10.
Если у вас есть опыт игры в казино или управления банкроллом, вам известно, какой стресс вызывает уменьшающаяся стопка фишек. Любители в таких ситуациях меняют свой подход… Они начинают принимать плохие решения и удваивают ставки, пытаясь отыграться. Это – плохая позиция. Представьте, что за тем же столом сидит другой игрок – с большим количеством фишек. Он принимает правильные решения, потому что ему плевать на то, что следующая рука может принести убыток. То же самое и с определением размеров позиций. Если вы замечаете, что принимаете плохие решения (или вот-вот начнете их принимать), сбавьте обороты. Это значит, что вы еще не готовы к таким объемам. Не забывайте: ваш капитал ограничен, и вы должны защищать его так, будто от этого зависит ваша жизнь, потому что так оно и есть.
Следующий совет по риск-менеджменту – всегда относитесь к своим стопам с уважением. Постоянно напоминайте себе: вы платите стоп-лоссам за то, что они делают свою работу. Трейдеры-любители почему-то обожают вмешиваться в работу стопов. Они часто преждевременно закрывают свои сделки вручную, потому что не могут справиться с эмоциями, сопровождающими срабатывание стопа.
Открывая сделку, я сразу смиряюсь с тем, что эти деньги уже списаны с моего счета. Это – затраты на ведение бизнеса. Если цена не дошла до стоп-лосса… Обычно я ничего не делаю. Бывало ли у вас такое, что сделка выходила в небольшую прибыль, но потом рынок совершал откат и приближался к вашему стоп-лоссу? И вы, не дожидаясь стопа, закрывали свою сделку – лишь для того, чтобы увидеть, как рынок снова разворачивается и уходит в ожидаемом направлении? Если бы вы не притрагивались к сделке, рынок вполне мог бы дойти до вашей цели. Но вы приняли эмоциональное решение, которое основывалось не на графике, а на вашем P&L… И испортили сделку.
Сигнал сохраняет силу до тех пор, пока цена не дошла до вашего стоп-лосса. Ставьте стоп туда, где станет ясно, что сделка оказалась ошибочной, например, за локальный минимум или максимум. Пока рынок не дойдет до этой отметки, сделку закрывать нельзя. Но трейдеры-любители часто закрывают свои сделки до того, как цена доходит до стопа… После чего рынок нередко разворачивается и уходит к цели. Прекратите принимать эмоциональные решения, основанные на стоп-лоссах и P&L. Позвольте рынку сделать свое дело. Да, какое-то время он может болтаться туда-сюда – по прямой он обычно не ходит! Но вам не по силам его контролировать. Важно вот что: у вас есть план проведения сделки, и вы должны неукоснительно ему следовать. Никаких исключений! Достигнете мастерства в этом концепте – и сможете улучшить свои результаты, это я вам гарантирую.
А теперь поговорим о рисках при торговле на личных счетах и на счетах проп-фирм. Я не отношусь к своим проп-счетам как-то по-особенному. Я всегда определяю значение просадки, которое будет для меня комфортным. Потом выбираю, сколько фишек я хочу иметь в стопке, чтобы максимизировать свои шансы на успех. Например, если максимальная просадка на проп-счете составляет 2 000 долларов, я разделю эти 2 000 на количество фишек, которые хочу иметь в своем распоряжении… Представим ради примера, что их 20. В этом случае я буду торговать с риском не более 100 долларов на сделку.
Возможно, вы скажете – Кайл, но это слишком мало, чтобы зарабатывать трейдингом себе на жизнь. И вот тут начинается интересное… Одно из моих крупных преимуществ – доливки. Я их просто обожаю. Представим ради примера, что вы тратите одну фишку, чтобы открыть сделку с риском 100 долларов, и тут рынок совершает резкое движение в вашем направлении. В этом случае логично найти новую область, чтобы подтянуть стоп, избавившись от риска в 100 долларов. Тогда я смогу открыть еще одну сделку с риском 100 долларов и с новым стоп-лоссом на уровне входа первой позиции. Получается, стоп-лосс первой позиции перенесен в безубыток, а стоп-лосс второй позиции находится на уровне входа первой… Или на уровне ее безубытка. Если рынок вынесет оба стопа, я потеряю только одну фишку!
Но идеальный риск-менеджмент не поможет вам защититься от психологической ловушки, которая разоряет даже тех трейдеров, которые торгуют с безупречными входами и стопами. Следующий пункт касается этапа, на котором трейдеры либо ломаются, либо совершают прорыв… Урок номер три – эмоциональные решения и желание отомстить рынку. Однажды я потерял за 20 минут 12 000 долларов – только из-за одного этого желания! Желание отомстить рынку уничтожило мои первые… Не знаю, 5, 10 счетов?.. Но… Для меня все изменил один простой трюк с ведением журнала.
Вот вам суровая правда: ваш главный враг – не рынок, а тот человек, который смотрит на вас из зеркала. Но вы в этом не одиноки. Все мои ученики вели это сражение… Одна плохая сделка ведет к 10 еще более плохим. Вы теряете 500 долларов, входите с риском 1 000 долларов, чтобы отыграться… Снова получаете убыток, поднимаете риск до 2 000 долларов… Не успеваете глазом моргнуть, как небольшой убыток приводит к сливу счета. Поверьте, я хорошо знаю, каково это. Это отвратительно. Я делюсь с вами этим постыдным опытом, потому что хочу, чтобы вы избежали этих страданий.
Попытки отомстить рынку – это проблема эго. Подавляющее большинство трейдеров – мужчины, и мы просто ненавидим проигрывать... Мы не можем получить убыток – и просто встать и уйти от экранов! Нам нужно доказать рынку – и вообще всему свету! – что мы были правы насчет своей сделки, насчет своего анализа… И я могу честно сказать вам: когда я спорил с рынком или пытался доказать, что я прав, а мои друзья – нет, я всегда на этом обжигался. Я получал по своей торговой идее один убыток, но потом, желая доказать им, рынку и себе самому, что мой анализ был верным, я получал второй, третий, четвертый и так далее… Лучший совет, который я могу дать – вам нужно привыкнуть к убыткам. Они не должны вызывать у вас дискомфорт. Пока этого не произойдет, вы будете продолжать сражаться с рынком – и обжигаться.
Еще одна серьезная эмоциональная проблема – страх. Основная причина страха в торговле – неспособность смириться с неопределенностью, естественной для рынков. Если вы одержимы контролем, в трейдинге вам придется нелегко. Все, что нам по силам – это правильно провести анализ и открыть сделку со стоп-лоссом и тейк-профитом… На то, что произойдет после, повлиять мы неспособны. Рынок может пойти прямиком к вашей цели. К стоп-лоссу. А может начаться флэт. Контролировать его вы не можете, и эта неопределенность вызывает страх.
Есть вид торгового опыта, который я не могу вам передать – я могу его лишь описать… Этот опыт касается того, что вы чувствуете, когда рискуете. Лучшие сделки не требуют усилий. Вы не должны тратить на сопровождение своих позиций много психологического капитала. Еще раз: рынки делают, что пожелают. Вы не можете заставить их побыстрее дойти до вашей цели. Часто оказывается, что лучший вариант – вообще не смотреть на сделку после ее открытия. Заниматься торговлей ради острых ощущений нет смысла. Мы с вами здесь для того, чтобы делать деньги. Пусть рынок сам сделает за вас всю тяжелую работу. Открыв сделку, оставьте ее в покое. Позвольте рынку сказать вам, правы вы оказались или нет.
Почему так много трейдеров испытывают проблемы с эмоциями? Потому что они не относятся к трейдингу как к настоящему бизнесу. В настоящих бизнесах есть настоящие расходы. Бизнес платит поставщикам и своим сотрудникам. Это просто необходимо для получения прибылей. Так же и в трейдинге – чтобы работать в плюс, вам нужно оплачивать расходы. Ваша задача – ограничивать их. Если наши расходы – «убытки» – выходят из-под контроля… Мы лишаемся возможности вести бизнес. Если вы смотрите на бухгалтерский отчет и видите, что ваши расходы слишком высоки, вам нужно найти способ как-то сократить их. Возможно, проблема в том, что вы отодвигаете стоп-лоссы, когда цена идет против вас. Возможно, проблема в размерах позиций – например, вы можете стабильно торговать на протяжении долгого времени, но потом всего лишь на один день или неделю повысить обороты – и получить крупный убыток… Если вы хотите добиться стабильной прибыльности, поддерживайте стабильные размеры позиций, не отодвигайте стоп-лоссы и снижайте риски, когда рынок движется в вашу сторону.
В плане эмоций очень помогает ведение журнала, но не торгового, а эмоционального. Открыв сделку, запишите, что вы чувствуете. Это очень важно. Сделка движется в вашу сторону – что вы чувствуете? Идет против вас – что вы чувствуете? Какие действия вы предпринимаете, когда у вас возникают эти эмоции? Составьте список своих эмоциональных триггеров. У меня долго была такая проблема: когда сделка вызывала у меня страх, я отодвигал стоп-лосс, потому что не хотел получить убыток… А когда сделка вызывала у меня воодушевление, я слишком агрессивно доливался. Все эти действия провоцировались моими эмоциями! Это – эмоциональные триггеры. Разобравшись в них с помощью журнала, я перестал совершать эти ошибки. На данный момент журнал приносит мне больше пользы именно как инструмент для работы с эмоциями, чем для отслеживания статистических параметров моей торговли. Эта простая практика помогла мне усмирить бурю эмоций и перейти на механическую торговлю.
Но даже если вы станете настоящим мастером своих эмоций, вы все равно можете совершать одну ошибку, которая уничтожает счета быстрее, чем плохие входы. Большинство трейдеров даже не осознают, что они ей подвержены… Это – урок номер 4: нехватка терпеливости и дисциплины. Рынок вознаграждает тех, кто ждет, и наказывает тех, кто гоняется за ценой. За 14 лет торговли я повидал бесчисленное множество случаев, когда нетерпеливость подталкивала любителей к преждевременным входам и выходам. Рынку плевать на баланс вашего счета, на ваши временные рамки, на вашу потребность в экшене. Он двигается по своему собственному расписанию. И после 14 лет я могу с уверенностью сказать: терпение – лучшее преимущество. Овертрейдинг прикончит ваш счет быстрее, чем плохие входы.
Бывают дни, когда хороших сетапов просто нет, и это нормально. Лучшие трейдеры не испытывают скуку, она не вызывает у них дискомфорта. Но терпение нужно не только для того, чтобы дожидаться правильных сетапов. Открыв сделку, мы уже ничего не можем с ней сделать. Нам нужно терпеливо ждать, согласится с нами рынок или нет. Иногда к сливу депозита приводит тысяча бумажных порезов – уверен, вы слышали это выражение… Я торговал так много лет: открывал сделку, рынок шел против меня, я выходил и открывал противоположную сделку… И получал стоп, потому что рынок вдруг разворачивался и двигался к моей стартовой цели. Я входил опять – и все по новой… Я получал один бумажный порез за другим. Эти убытки были меньше 1R, но со временем они складывались в серьезную просадку – а все потому, что моя нетерпеливость не позволяла мне отпустить стартовую позицию и позволить ей сделать свое дело.
Рынок болтается туда-сюда. Он не ходит по прямой, как бы нам этого ни хотелось. Ситуации, когда цена после входа идет прямиком до тейк-профита, случаются исключительно редко. Гораздо чаще бывает, что первая пятнадцатиминутная свеча формируется в нужную сторону, а вторая – уже против вас, из-за чего ваша сделка возвращается на уровень безубытка. Многие трейдеры в такой ситуации выходят из сделки и меняют позицию на противоположную – а потом получают по ней убыток. Вместо этого лучше оставить свою изначальную сделку в покое – позвольте рынку дойти до цели, даже если это займет весь день.
Я осознал эту проблему, проанализировав свои свинговые сделки на таймфрейме H4… Я менял направление сделки каждые 15 минут! Я открывал сделку, рынок двигался против меня, я менял позицию на противоположную… А рынок медленно шел в сторону моей первоначальной цели. Это были свинговые сделки, время удержания которых могло составлять две недели, однако на протяжении этих двух недель, пока цена медленно шла к моей цели, я открывал множество сделок в разных направлениях, получая кучу мелких убытков!.. Вместо этого мне следовало бы разместить стартовую позицию и оставить ее в покое. Заняться чем-нибудь полезным – выйти на улицу, потрогать траву, съездить на пляж, чем угодно!.. И тогда я стал бы прибыльным трейдером… Все известные мне прибыльные трейдеры в совершенстве освоили искусство ничегонеделания.
Поговорим о торговых выходах. Все говорят: фиксируйте убытки и дайте прибыли расти. Однако большинство людей поступают противоположным образом. Мы самой природой запрограммированы фиксировать небольшие прибыли, потому что это приятно… И цепляться за убытки в надежде, что рынок развернется, потому что мы не хотим оказаться неправы. Крупные прибыли – это редкость. Если вы удачно вошли в сделку, позвольте своей прибыли расти.
У меня есть одно очень простое правило. Если я открываю сделку со стоп-лоссом 1R и целью 3R, я не делаю с этой сделкой абсолютно ничего, пока она не выходит на 1R в прибыль. Если цена идет к моему стоп-лоссу, я ничего не предпринимаю. Потому что у меня было немало сделок, в которых цена подходила к стоп-лоссу, а потом разворачивалась и достигала тейк-профита. Я не вмешиваюсь в свои сделки, потому что торгую с комфортными рисками и планирую выходы. Поэтому я почти никогда не выхожу вручную. Если цена прошла в моем направлении меньше 1R, например, только 0,5R, я не трогаю сделку. Мне нужно, чтобы прибыли компенсировали убытки. Если ваш средний убыток составляет, например, 100 долларов, ваша средняя прибыль должна составлять 200, 300, 400, 500 долларов! Мои прибыли в несколько раз превышают убытки. Поэтому, когда я получаю 5 или даже 10 убытков подряд, я все равно остаюсь в прибыли.
Даже самого терпеливого и дисциплинированного трейдера может постигнуть неудача из-за психологических барьеров, о существовании которых большинство людей даже не догадываются. Я научу вас преодолевать их. Урок номер пять касается психологических барьеров и внешних отвлекающих факторов.
Торговля с 9 до 5 чуть не разрушила мой брак. Правильная психология – это критерий, который отделяет прибыльных трейдеров от всех остальных. Раньше я проверял графики в ходе рабочих совещаний, торговал из туалетных кабинок, ругался с женой из-за упущенных движений… Это был хаос, замаскированный под самоотдачу. Я делюсь с вами этой постыдной правдой, потому что хочу, чтобы вы извлекли из моих ошибок ценный урок, не повторяя их.
Многие трейдеры испытывают проблемы с сосредоточенностью. Я установил для себя конкретные торговые часы, когда я на сто процентов сосредоточен на трейдинге. Никаких телефонных звонков, электронной почты и других отвлекающих факторов. Совмещать торговлю с обычной работой с 9 до 5 – сложная задача. Ты постоянно отвлекаешься на множество различных событий… В таких условиях очень тяжело сосредоточиться на торговле, которая иногда требует полного внимания. По крайней мере, раньше я думал именно так!
Но мнение, что торговля на полную ставку требует от трейдера круглосуточного отслеживания графиков, совершенно ошибочно. Когда я говорю о сосредоточенности, я подразумеваю сосредоточенность в течение строго определенных периодов времени. Например, полной сосредоточенности требует вечерний анализ накануне торгового дня. А еще – открытие сделки. Но если сделка открыта, а стоп-лосс и тейк-профит выставлены… Делать больше нечего! Позвольте своей сделке принести результат – прибыльный или убыточный. Раньше я считал, что смогу улучшить торговые результаты, если буду уделять своим сделкам больше внимания. Оказалось, что все наоборот. У меня не получалось полностью сосредоточиться ни на работе, ни на графиках… И я принимал много плохих решений. Как вы можете догадаться, сочетать обычную работу с отслеживанием рынков нелегко. Но всю пагубность этого подхода я осознал только после того, как сел и хорошенько проанализировал, что именно приносит мне хорошие торговые результаты. Как я обнаружил, мои лучшие сделки – те, которые я открывал… А потом ничего с ними не делал.
Некоторые трейдеры уделяют рынкам слишком много внимания, хотя в этом просто нет смысла, потому что от нас зависят только две вещи: анализ и исполнение. Это – единственное, что находится в нашей власти. Мне удалось уволиться со своей работы потому, что я сосредоточился на стиле торговли, который укладывался в мой образ жизни. Я не мог неотрывно следить за графиками, потому что мне нужно было ходить на рабочие совещания. Я не мог сосредоточиться на внутридневных входах и выходах! Так что я занялся свинг-трейдингом. В свинг-трейдинге я мог проверять графики один раз в четыре часа! Такой стиль трейдинга дает время на принятие решений!.. Если вы занимаетесь свинг-трейдингом, но при этом отслеживаете минутные или пятиминутные графики… Вы торгуете неправильно. Откройте сделку на четырехчасовом таймфрейме – и не смотрите на нее, пока не пройдет 4 часа… Или даже 8. Проанализируйте свои данные в торговом журнале: если вы входите на H4, сколько времени вы даете своим сделкам на отработку? Вашей сделке может потребоваться 16, 20, 24 или даже больше 30 часов – только для того, чтобы сдвинуться в вашу сторону! Так что вам не нужно увольняться с работы, чтобы успешно торговать. Мои самые прибыльные ученики тратят на трейдинг, наверное, около 90 минут в день. Они используют системы. Они избавились от гэмблинговых привычек. Они планируют свою торговлю и торгуют по плану.
Следующая тема – ритуалы перед открытием рынка. Почти каждое утро я трачу 15 минут, чтобы помедитировать и еще раз просмотреть торговый план. Затем проверяю эмоциональное состояние и держу под контролем свои намерения. Этот простой элемент распорядка помог мне предотвратить бесчисленное множество эмоциональных сделок – потому что я начал осознавать, что я делаю! После 14 лет трейдинга я могу с уверенностью сказать: подготовка важнее таланта.
Я описал вам пять ключевых ошибок. Но есть еще три ловушки продвинутого уровня, в которые попадают даже опытные трейдеры. Первая может застать вас врасплох, потому что она появляется именно тогда, когда вам кажется, что вы наконец-то во всем разобрались.
Первая ошибка – ошибка финансирования. Получить финансирование просто, а вот сохранить его… Тут начинается настоящая битва! Знаю, успешное тестирование вселяет большие надежды. Ты чувствуешь себя победителем… Мало кто осознает, что с этого момента начинается настоящая работа. Трейдер пытается разобраться в требованиях касательно выплат, стабильности, просадок, новостей – и в итоге забывает, как правильно торговать. Я не раз замечал, что после получения финансирования трейдеры начинают вести себя чрезвычайно нетерпеливо. Они хотят получить выплату как можно скорее. Они находят сетапы там, где их нет, поддаются овертрейдингу, завышают риски… Что приводит к потере счета. На этом проп-фирмы и зарабатывают свои капиталы!
Ритейл-трейдерам не хватает терпения, чтобы торговать длительное время, не получая выплат. Они зачем-то ставят себе сроки, например, «получу финансирование – и через неделю (или две) запрошу первую выплату». Вместо этого следует сосредоточиться на другом: что я должен сделать, чтобы сохранить счет и со временем масштабировать свой капитал? Предположим, что вы получили в управление счет на 100 000 и заработали на нем 1 000 или 2 000. Вы можете подумать, что эта сумма не особенно изменит ваш уровень жизни… Взгляните на это с другой стороны: если вам удастся успешно масштабировать свой капитал, вы сможете получать те же 1-2 тысячи долларов, но уже не с одного счета, а с 5, 6, 7!.. И эти деньги уже смогут повлиять на ваш уровень жизни. Отнеситесь к этому как к игре чисел и процентов. Если вы можете делать 1% на счете в 100 000… Представьте, как этот 1% будет выглядеть от капитала в 500 000 или 1 000 000. Вы сможете зарабатывать в 5-10 раз больше, торгуя те же самые сделки. Но для этого вам нужно научиться защищать свои счета и масштабировать капиталы. Если вы стабильно сливаете депозиты, вы никогда не сможете масштабировать свою торговлю. Проп-счет – ценный актив. Относитесь к нему как к редкой возможности, потому что он ей и является. Поверьте, вам не понравится, если вы сольете этот счет и будете вынуждены снова проходить через долгий процесс получения финансирования. В течение этого периода делать деньги вы не будете – никакие! Но если вы сможете сохранить свой счет, вы будете по-настоящему зарабатывать.
Но прежде чем думать о получении финансирования… Нужно решить другую проблему, удерживающую многих трейдеров в замкнутом круге бесконечных сливов и поисков. Эта проблема обошлась мне почти в 50 000 долларов, и касается она перегрузки информацией.
Если вы еще не достигли стабильной прибыльности, вам необходимо осознать: больше информации – не значит больше прибыли. Всем кажется, что существует какой-то святой грааль со стопроцентным винрейтом, но это не так. Вы без конца ищете новые подходы, без конца меняете стратегии… И никогда не чувствуете уверенности в своей системе. Вы постоянно добавляете в нее новые критерии, не осознавая, что это не меняет вероятность отработки вашей следующей сделки. Она остается такой же. Например, я не разбираюсь в волнах Эллиотта. Но если бы я их вдруг освоил, это никак не изменило бы вероятность отработки моей следующей сделки. Учел я при принятии решения волны Эллиотта или нет, рынок может сделать только три вещи: пойти вверх, вниз или вбок. Новая информации не изменит этого исхода. Вы должны смириться с тем, что у вас все равно будут убыточные сделки, сколько бы знаний вы ни накопили. Не существует подходов со стопроцентным винрейтом. Как показала моя практика, наибольший эффект на общую прибыльность оказывает вовсе не стратегия и не изучение новых концептов, а работа над риск-менеджментом, трейд-менеджментом и эмоциональной осознанностью. Освойте эти три дисциплины – и гарантирую вам, что вы сможете взять средненькую стратегию и превратить ее в превосходную.
Есть одно серьезное заблуждение, которому подвержено большинство трейдеров, в том числе и те, кто торгует на полную ставку и добился стабильной прибыльности. Многие считают, что чем больше времени ты тратишь рынки и графики, тем больше зарабатываешь. На самом деле это приводит лишь к выгоранию, растрате психологического капитала и снижению качества принимаемых решений. Мы занимаемся трейдингом в том числе потому, что хотим свободно распоряжаться своим временем. Нет смысла менять одну работу с 9 до 5 на другую. В какой-то момент ты понимаешь, что тебе не нужно тратить кучу времени на отслеживание рынков и графиков. На самом деле, чем меньше времени я провожу за графиками для получения своей недельной прибыли, тем лучше! Просто не забывайте: время ограничено, это дефицитный ресурс, так что прекращайте заниматься потреблением и сосредоточьтесь на исполнении.
А теперь – о последней ловушке, в которую попадают даже те трейдеры, которым удалось избежать всех остальных… Это – математика, которая учит скромности даже самых самоуверенных трейдеров. Задумайтесь вот о чем: вы можете получить десять прибыльных сделок подряд… Но все равно остаться в убытке. Мне довелось повидать массу таких примеров – как в своем сообществе, так и в онлайне. Трейдеры получали стабильные прибыли на протяжении двух, трех, четырех недель… Но потом у них случалась пара плохих дней или недель – и они возвращали все свои прибыли рынку. Вы должны понимать, что для трейдинга характерны серии прибылей и убытков. Вопрос в том, как минимизировать убытки в неблагоприятные периоды. С хорошим соотношением риска к прибыли вам достаточно иметь всего лишь 35-40% винрейта, чтобы торговать прибыльно. Если частые убытки для вас некомфортны, возможно, трейдинг – это не ваше.
Проблема многих трейдеров кроется в том, что им не хватает стабильности – либо в плане частоты сделок, либо в плане размеров позиций. Это их сдерживает. Ваши прибыли должны компенсировать убытки, потому что убытки у вас обязательно будут. Сколько убытков подряд я могу получить, если средний размер моих прибылей составляет 3-4R? Скажем, 2 сделки закрылись по тейк-профиту. Значит, мне можно получить 6 или даже 8 убытков подряд, чтобы вернуться на уровень безубытка! Я стараюсь чаще напоминать себе об этой простой математике. Это помогает мне удерживать прибыльные сделки, потому что я понимаю: если я буду часто фиксировать прибыли в 1-1,5R, тогда следующий убыточный период сделает мой P&L отрицательным. Такие вещи понимаешь только тогда, когда начинаешь вести подробную бухгалтерию. Каждому трейдеру стоит отложить свое эго в сторону и осознать, что в ходе своей трейдинговой карьеры он множество раз будет неправ. Я оказываюсь неправ более чем в 50-60% своих сделок! Но я принимаю это – и фиксирую небольшой убыток или бумажный порез, не отодвигая стоп и не поддаваясь овертрейдингу, вызванному неспособностью смириться со своей неправотой.
Эти 8 уроков – квинтэссенция 14 лет опыта, упакованного в тридцатиминутное видео. Но знать об этих ошибках недостаточно. Вам нужна рабочая система, чтобы избегать их. Я делюсь ей в своем видео об ICT. Можете оценить его по ссылке в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки, увидимся!
Бонус: «Черная книга» моделей входа JadeCap’a
Инсайдерский гайд по моделям входа с самой высокой вероятностью отработки.
Прежде чем я опишу эти модели входа…
Вы должны быть уверены, что не совершаете три ошибки, фатальные для большинства ICT-трейдеров. Эти ошибки могут саботировать даже лучшие модели входа, так что в первую очередь нужно разобраться именно с этим.
3 фатальные ошибки, совершаемые ICT-трейдерами
Фатальная ошибка №1: Торговля всех без исключения сборов ликвидности [liquidity sweep]
Что происходит:
Вы отмечаете каждый минимум и максимум на графике и торгуете по 15+ уровней в день. Ваш график выглядит как радуга из линий, и вы торгуете минутные пробои, не имеющие институциональной значимости.
Почему это вредит вашему счету:
Не все пулы ликвидности созданы равными. Придавать в торговле равный вес максимуму текущей торговой сессии и максимуму недели – все равно что относиться к луже так же, как к океану. Вы тонете в шуме – вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что движет рынками по-настоящему.
Решение:
Иерархия имеет значение. Сначала – дневные уровни, потом – недельные, потом – месячные. Игнорируйте все остальные, пока не добьетесь стабильной прибыльности в торговле этих основных уровней.
Я повидал огромное количество сливов депозитов, вызванных тем, что трейдеры, не справившись с искушением, начинали торговать мелкие уровни. Прибыльные трейдеры умеют вести себя избирательно.
Фатальная ошибка №2: Вход в рынок без институционального подтверждения
Что происходит:
Вы видите сбор ликвидности и сразу же бьете по кнопке BUY или SELL, ожидая мгновенного разворота. Вы относитесь к каждому сбору ликвидности так, как будто разворот рынка гарантирован, игнорируя тот факт, что «умным деньгам» нужно время, чтобы набрать позицию.
Почему это вредит вашему счету:
Сборы ликвидности без ценового отторжения – это просто замаскированные пробои. По сути, вы покупаете на восходящих пробоях и продаете на нисходящих – противоположность институциональному мышлению.
Решение:
Сбор + отторжение + модель входа = сделка. Нужны все три фактора. Никаких исключений.
Ритейл-трейдеры отличаются от институциональных отсутствием терпеливости. Ритейл-трейдерам хочется открыть сделку как можно скорее, в то время как профессионалы сидят и ждут формирования своей модели.
Фатальная ошибка №3: Непонимание трейд-менеджмента
Что происходит:
Вы либо фиксируете прибыль, как только видите зеленый цвет (упуская огромные институциональные движения), либо удерживаете свои сделки без какого-либо логичного плана их сопровождения. Ваши стопы располагаются не на структурных уровнях, а на случайном расстоянии от входа.
Почему это вредит вашему счету:
Институциональным движениям требуются на формирование часы, дни или даже недели. Если вы сопровождаете свои сделки как скальпер, вы никогда не будете забирать крупные движения – именно те движения, которые делают концепты ICT прибыльными.
Решение:
Смотрите на движения рынка через призму концепта «от ликвидности к ликвидности». Вашей целью должен быть следующий крупный пул ликвидности. Двигайте стоп только в том случае, если сформировалась новая институциональная структура.
Смысл ICT не в быстрых прибылях, а в снайперском подходе к торговле. Мы ловим только лучшие движения.
Черная книга: Модели входа с высокой вероятностью отработки
Теперь, разобравшись с тем, чего делать НЕ следует, рассмотрим четыре самые мощные модели.
Основы рыночной структуры
Понимание расположения пулов ликвидности критически важно. Позиции покупателей находятся ниже уровней старых локальных минимумов, продавцов – выше уровней старых локальных максимумов.
На медвежьем рынке мы видим сильное отторжение цены после обновления предыдущего максимума.
На бычьем рынке мы видим сильное отторжение цены после обновления предыдущего минимума.
В условиях консолидации цена обновляет обе стороны диапазона. Это продолжается до тех пор, пока рынок не будет готов к пробою.
Фреймворк «Сила трех»
Каждое крупное движение состоит из трех частей: накопление → манипуляция → распределение
Понимание того, как формируются институциональные свечи, дает возможность заглянуть в намерения институциональных игроков.
Модель входа №1: сетап «рейд ликвидности»
Что это:
Происходит сбор ликвидности, затем – мгновенное отторжение, потом – возможность для чистого входа в направлении отторжения.
Когда использовать:
Лучше всего подходит для трендовых рынков, когда у вас есть очевидный перевес со старшего таймфрейма.
При торговле рейдов ликвидности тайминг входа служит критерием, отделяющим убыток от прибыли в 3R и больше.
Мне пришлось на собственном горьком опыте выяснить, что торговля «первой зачистки» – это источник большого количества убытков. Когда торгуешь первый сбор ликвидности, ты не знаешь, куда поставить стоп-лосс и как далеко рынок может зайти в пул ликвидности.
Вместо этого следует дождаться паттерна SFP (swing failure pattern, ложный пробой свинга), подтверждающего, что направление потока ордеров действительно изменилось ПОСЛЕ сбора ликвидности. Для формирования SFP нужно, чтобы цена ЗАКРЫЛАСЬ выше уровня минимума / ниже уровня максимума.
Характеристики, которые стоит учитывать:
• Скорость сбора ликвидности
• Равные максимумы/минимумы как область, в которой можно ожидать сопряжения ордеров.
Для начала нам нужно определить, рейд какого пула ликвидности мы ожидаем увидеть: PWH/PWL, PDH/PDL, PSH/PSL [максимум/минимум предыдущей недели, дня, сессии].
Нам нужно увидеть СИЛЬНОЕ отторжение цены и закрытие ниже уровня предыдущего максимума / выше уровня предыдущего минимума. После этого можно войти в рынок, поставив стоп-лосс за новый локальный максимум/минимум. Кроме того, нам нужно увидеть длинную тень, указывающую на отторжение.
В случае удачной сделки мы получим несколько свечей в нашем направлении.
Ключевые составляющие:
• Чистый сбор ликвидности
• Мгновенное отторжение (сильная разворотная свеча)
• Вход на первом откате
• Стоп за уровнем пробоя
Модель входа №2: Ретест FVG [Fair Value Gap, разрыв справедливой стоимости]
Что это:
После сбора ликвидности и отказа цена в ходе разворотного движения создает разрыв, после чего возвращается к нему для ретеста, используя его в качестве поддержки/сопротивления.
Когда использовать:
Отличный вариант для точных входов с ограниченным риском.
При торговле FVG нужно терпеливо дожидаться ребалансировки в область неэффективности. Критически важно входить по мере движения «против» общего потока ордеров. Вы можете открыть сделку после отторжения цены от области FVG, но это – неидеальный вариант, поскольку самая эффективная цена входа располагается «внутри» неэффективности.
Характеристики, которые стоит учитывать:
• FVG, находящиеся в области премиума/дискаунта, имеют гораздо более высокую вероятность отработки.
• FVG или смещение, сформировавшееся в важной области старшего таймфрейма, имеет более высокую вероятность отскока после ребалансировки.
Для начала нужно найти FVG/неэффективность с высокой вероятностью ребалансировки.
Затем следует дождаться ребалансировки в области FVG. Входить нужно на движении «против» направления потока ордеров.
В случае удачной сделки рынок должен развернуться и возобновить движение в направлении потока ордеров старшего таймфрейма.
Ключевые составляющие:
• Формирование разрыва после сбора ликвидности
• Чистый ретест разрыва
• Отторжение цены от уровня разрыва
• Стоп за границей разрыва
Модель входа №3: Ретест блока ордеров после пробоя [Breaker Block Conversion]
Что это:
Уровень поддержки после пробоя превращается в уровень сопротивления (и наоборот), что дает возможность для институциональных входов на ретестах.
Когда использовать:
Лучше всего работает на диапазонных рынках или при формировании новой структуры.
При торговле этой модели нам нужно увидеть рейд за ликвидностью (черепаший суп) и пробой блока ордеров, сформировавшегося до сбора стопов.
Когда блок пробивается, мы терпеливо ждем отката к уровню пробоя и входим в рынок. Для стопа можно использовать различные массивы премиальных и дисконтных зон, поскольку это – агрессивный тип входа.
Характеристики, которые стоит учитывать:
• Пробои часто являются признаком изменения состояния поставки [CISD].
• Пробои часто накладываются на другие массивы премиальных и дисконтных зон (инвертированные FVG, OTE и т.д.).
Для начала нам нужно увидеть рейд ликвидности и пробой блока ордеров, сформировавшегося до выноса стопов.
Мы можем продать на откате к уровню пробоя, НО для стопа можно использовать разные варианты. Как видите, его можно поставить за максимум/минимум пробоя, FVG или инвертированный FVG. Ваш выбор будет зависеть от аргумента, ПОЧЕМУ рынок не должен дойти до какого-то конкретного уровня.
В удачной сделке цена должна развернуться и пойти в направлении потока ордеров старшего таймфрейма.
Ключевые составляющие:
• Чистый пробой предыдущей структуры
• Ретест пробитого уровня
• Отторжение, показывающее ролевой разворот
• Стоп за уровнем пробоя
Модель входа №4: Инвертированный разрыв справедливой стоимости [iFVG, inerted Fair Value Gap]
Что это:
Разрыв, которому сначала удается сдержать цену (послужить для нее поддержкой или сопротивлением), но потом он все-таки пробивается. Это сигнализирует о том, что изначальное движение было ложным, и теперь мы ждем от рынка истинного движения.
Когда использовать:
Это – мощный инструмент для определения крупных разворотов после отказа изначального институционального движения.
Ключевые составляющие:
• Стартовая формация разрыва
• Отскок от разрыва
• Пробой разрыва сильным импульсом
• Вход на инверсии разрыва
Вот как этот концепт выглядит на практике:
• Ложный пробой уровня минимума предыдущего дня с сильным отторжением
• В 2 часа – подтверждение формирования инвертированного разрыва справедливой стоимости
• Вход на откате к iFVG
• Стоп – за минимумом разрыва, цель – максимум предыдущего дня
В удачной сделке происходит полноценное институциональное движение с достижением максимальной цели по прибыли.
***
Полный цикл процесса институциональной торговли
Шаг 1: Определение сетапа
• Отметьте максимумы и минимумы предыдущего дня/недели/месяца
• Дождитесь чистого сбора ликвидности
• Дождитесь институционального отторжения
Шаг 2: Подтверждение входа
• Выберите модель входа, отталкиваясь от Price Action
• Дождитесь окончания формирования модели
• Убедитесь в наличии всех необходимых критериев
Шаг 3: Точное исполнение
• Входите в пределах модели на оптимальном уровне
• Поставьте стоп за логичный структурный уровень
• Цель – следующий крупный пул ликвидности
Шаг 4: Управляйте сделкой как институциональная фирма
• Двигайте стоп только после формирования новой структуры
• При выборе цели смотрите на график в рамках концепта «от ликвидности к ликвидности»
• Дайте институциональному движению достаточно времени на развитие
