Как сделать 2026 своим лучшим торговым годом
Самый простой способ найти торговое преимущество – учиться на своих прибылях и убытках. Ниже я опишу подход из четырех шагов для проведения ежегодного анализа сделок, который помог мне получить более 100 миллионов долларов подтвержденной прибыли. Если вы здесь новенький, я – Ланс, и я более 15 лет зарабатывал трейдингом, пока наконец не решил прекратить торговлю на полную ставку, чтобы не жертвовать своим здоровьем ради денег – занятие, в котором я достиг мирового уровня… Я учу фундаментальным истинам и реалиям трейдинга настолько честно, насколько могу, помогая трейдерам, большинство из которых торгуют в убыток.
Шаг первый: организация. Если вы в течение года не фиксировали торговые результаты и не распределяли свои сделки по категориям… Впереди вас ждет много работы. Используете ли вы платформу для аналитики типа TradeZella или TradingView или предпочитаете старые добрые таблицы Excel, вам нужно собрать все свои сделки и распределить их по категориям. Эти категории будут зависеть от вашей торговли и от того, в каких паттернах вы хотите получше разобраться. Например, вы можете сравнить результаты своей свинговой торговли с результатами внутридневной… Или пробойные сделки с разворотными. Определите свои собственные категории – здесь может быть бесконечное число вариантов! Вы можете изучить сделки, проведенные в диапазоне между сильными уровнями, и сделки, открытые на срочных новостях. Вы даже можете изучить сделки, открытые в определенное время дня или в определенные дни недели. Один забавный паттерн, который я выявил в ходе анализа своей торговли – в дни перед отпуском или праздниками у меня повышается вероятность получения непропорционально крупного убытка! Потому что умом я уже начинаю отдыхать – и теряю бдительность...
Какие еще исследования можно провести? Взгляните на IPO. Сравните сделки по мелким акциям со сделками по крупным. Проанализируйте сделки, проведенные в условиях серьезного дисбаланса рынка, и так далее. Взгляните на сделки по разным категориям продуктов: акции, опционы, фьючерсы, крипта. Посмотрите, как вы торговали в те дни, когда были больны, не выспались или отвлекались на какие-то внешние факторы. Иными словами, вам нужно пройтись по всем сделкам за год и упорядочить их настолько, насколько это возможно, чтобы потом провести по ним любые исследования, какие только захотите. Убедитесь, что вы включили в описание каждой сделки тикер, данные, общий P&L, чистый P&L, комиссии (в том числе за поиск акций для продаж без покрытия) и тэги.
Далее вы можете провести более глубокий анализ категорий. Вычислите их винрейт, P&L, количество сделок в категории, профит-фактор и так далее. Используя эти данные, рассчитайте математическое ожидание каждой из своих стратегий – критически важный момент для принятия любых торговых решений. Если этот концепт для вас в новинку, посмотрите мое видео на эту тему. Понимание матожидания – очень важный фактор для понимания торговых данных. Если вы плохо владеете этим концептом, значит, к торговле вы не готовы, и люди вроде меня будут использовать вас как ликвидность для своих выходов.
Шаг второй: анализ данных и поиск паттернов. Вот на что здесь стоит обратить внимание… В каких стратегиях вы были наиболее активны и потратили больше всего психического капитала? Какие стратегии оказались наиболее прибыльными, а какие – наименее? Некоторые ответы могут вас удивить. То, как сильно фактические данные отличаются от того, что подсказывает нам наша интуиция или восприятие, может шокировать. Ошибочные воспоминания – распространенное явление при работе с крупными наборами данных.
Том Данте, опытный ветеран трейдинга, который часто делится своими знаниями в X, упомянул об этом в одном из своих твитов: «Хотя интуиция бывает полезна, она может быть на удивление обманчивой. Небольшой пример из личного опыта: пока я не провел анализ своих результатов за год и не увидел данные собственными глазами, я мог бы поклясться, что понедельник для меня – худший торговый день недели. Но когда я проверил цифры, я обнаружил противоположную картину. Оказывается, понедельники – мои лучшие дни. Честно говоря, это меня шокировало, и я даже перепроверил данные, но все было верно. Я потратил немного времени, чтобы разобраться, почему интуиция так меня подвела. В итоге я понял, что это было когнитивное искажение. Убыток, полученный в понедельник, запоминался сильнее, чем убытки, полученные в любой другой день. Могу предположить, что в самом начале недели убытки переносятся тяжелее всего – поэтому они так сильно отпечатываются в памяти».
Этот твит объясняет, почему нам стоит всегда доверять данным. Наши воспоминания могут врать, но числа не врут. Эта практика позволяет находить инсайты и паттерны для оптимизации торговли. Возможно, вам стоит притормозить с некоторыми стратегиями, пока вы не отточите определенные навыки – вам казалось, что вы делаете по ним деньги, но на самом деле вы торговали в убыток… Возможно, по другим стратегиям вам стоит торговать гораздо более агрессивно. Изучайте историю. Это поможет вам получить преимущество в будущем.
Еще один нюанс, который стоит учесть: возможно, в некоторых убыточных стратегиях у вас есть преимущество, но для его обнаружения вам нужно провести более подробный анализ. Если какая-то стратегия принесла вам убыток, это еще не значит, что вам нужно от нее отказаться. Погрузитесь в данные с головой, хорошенько подумайте и все проанализируйте. Иногда всего одна правка позволяет превратить убыточную стратегию в прибыльную.
Пример: возможно, вы теряете деньги, торгуя пробои… Но не те, в которых у вас есть новостной катализатор. Если ваш анализ недостаточно глубок, вы легко можете не увидеть за деревьями леса. К сожалению, тяжелой работы не избежать. Я люблю приводить в пример ставшую уже классической историю об одном моем стажере, который торговал кучу дерьмовых IPO. Я спросил его, почему он это делает, и он ответил, что торговля IPO приносит ему деньги. Фактически мой стажер был прав! Однако он проанализировал данные недостаточно глубоко. На самом деле он зарабатывал деньги в 2 «горячих» IPO, а потом терял их большую часть в 8 дерьмовых. Он упускал ключевой нюанс! В целом 10 IPO приносили ему 20k долларов. Но если бы он копнул поглубже, то обнаружил бы, что он делал 50k долларов в «горячих» IPO, но терял 30k долларов в дерьмовых. Он создал правила для фильтрации, отсеял плохие IPO – и поднял прибыльность этой категории сделок на 150%! И это благодаря всего лишь одному простому изменению. Кроме того, подобные небольшие доработки стратегии часто позволяют повысить прибыльность лучших сделок.
Вот некоторые ключевые нюансы, на которые я бы обратил внимание при анализе данных. Для пробоев – присутствовал ли в рынке свежий новостной катализатор? Как такие катализаторы влияют на ваш винрейт? Для разворотных сделок – входите ли вы на движении к уровню или после разворота? Был ли тикер «в игре» на момент проведения сделки? Не торговали ли вы в области между сильными уровнями? У меня на канале есть видео на все эти темы! Поверьте, этот анализ не будет простым и быстрым. Чтобы обнаружить настоящие инсайты, вам придется потратить немало времени. Это – проект, которому нужно посвятить не минуты, а часы, причем на протяжении нескольких дней. Можете использовать помощь ИИ – советами на эту тему я поделился в отдельном видео.
Проделав весь этот анализ, переходите к третьему шагу: определение 25 лучших и 25 худших сделок. В идеале для каждой сделки нужно сделать два скриншота: один на дневном графике, второй – на внутридневном. Собирайте эти скриншоты в альбомы и проставляйте им соответствующие тэги. Также записывайте все подробности сделки и данные по P&L. Я часто говорю, что хорошее описание сделки должно иметь следующие пункты: подробности сетапа, категория, рыночная среда, анализ дневных и внутридневных графиков, наличие/отсутствие новостного катализатора, расположение входа, стопа и цели. Также вы можете проанализировать, правильно ли был подобран размер позиции и присутствовали ли в сделке позитивные или негативные факторы, которые вы упустили. Стоит записать и свое эмоциональное состояние. Находились ли вы в состоянии тильта? Овертрейдинга? Повлияли ли на проведение сделки какие-то внешние психологические факторы?
Далее – самое важное – ключевые выводы из сделок. Вы были хорошим учеником, вы подробно изучили 25 лучших и 25 худших сделок прошедшего года... Если нет, вы получите от Санты на Рождество уголь, потому что вы были плохим мальчиком, не правда ли? Ладно, это было немного странно! Но вам действительно стоит написать подробную рецензию на свои лучшие и худшие сделки, указав, какие уроки вы из них извлекли и что можете сделать, чтобы лучше торговать такие сетапы в будущем.
Закончили? Теперь можете провести анализ этих сделок в целом! Какие общие свойства были у лучших сделок? У худших? А дальше начинается самое интересное! Что вы можете сделать, чтобы находить больше лучших сделок? Чтобы торговать их более крупными позициями (в разумных пределах)? Какие правила или системы помогли бы вам избегать ваших худших сделок? Этот тип анализа помог мне понять, что я получаю слишком много убытков в разворотных сделках, потому что открываю их до разворота. Увидев своими глазами, сколько денег я в них потерял, я смог преобразить свой трейдинг. Я сосредоточился на ожидании разворота – или на том, что я называю правой стороной V. Видео об этом концепте тоже есть у меня на канале!
Шаг 4: поиск и анализ упущенных возможностей. Это – сделки, которые вы либо не увидели, либо не открыли. Возможно, вы были сосредоточены на области рынка, которая не имела больше всего возможностей? Многие трейдеры страдают от туннельного зрения! Они объявляют себя «трейдерами мелких акций», «импульсными трейдерами, торгующими только покупки», «трейдерами отчетов о прибылях и убытках». И это неплохо! Специализация может стать вашей сильной стороной. Главное, чтобы она не превращалась в упрямство. Если вы не заметили лучшую по матожиданию возможность месяца, потому что упорно торговали одни и те же сделки, приносящие вам убыток за убытком… Что ж, вы ошиблись. Вы играли не в ту игру. Я видел, как сравнительно неопытные трейдеры наносили удар гораздо сильнее, чем позволяла их весовая категория. Им удавалось это сделать только потому, что они торговали стратегии, подходящие для текущих рыночных условий. Очень редко, но я встречал трейдеров, которые делали более миллиона долларов прибыли через один-два года после начала торговли. Дело было не в удаче! А в том, что они сосредотачивались на стратегиях, подходящих для текущей рыночной среды.
Хотите узнать, упустили ли вы какие-то крупные возможности? Есть простой способ: я ежемесячно публикую твит с описанием лучших (на мой взгляд) сделок за последний месяц. Есть вариант еще лучше: в моем курсе по трейдингу есть отдельная категория видео под названием «Глубокое погружение», в которых я подробно рассматриваю лучшие розыгрыши и учу находить их.
Вы упустили какие-то сделки из своего плейбука или системы? Почему? Что вы можете сделать, чтобы не упустить их в следующий раз? Не будьте тем трейдером, который оглядывается на лучшие сделки и говорит – «эх, надо было здесь войти», а потом переключается на что-то другое. Если вы не провели какие-то сделки и не знаете, почему вы их не провели, вы продолжите их упускать.
Хочу подчеркнуть финальную мысль: все это – очень важная работа. Возможно, это упражнение находится в топе по окупаемости временных инвестиций. Но есть один факт, который вам не понравится: для того, чтобы эта работа была эффективной, она должна приводить к ощутимым изменениям в вашей торговле. Поэтому в следующем видео я расскажу, как я использую эти данные в своем ежегодном анализе торговли для постановки целей и разработки плана игры на следующий год. Так что подписывайтесь – и до встречи в следующем видео!
