Торговая стратегия пересечения скользящих средних «Золотой крест»
«Золотой крест» представляет собой пересечение двух скользящих средних. Хотя данный сигнал пересечения является полезным, трейдерам, торгующим по сигналам price action, следует уделять больше внимания общей картине рынка.
«Золотой крест» – это заметный сигнал скользящих средних, с которым знакомы как технические, так и фундаментальные аналитики. Его медвежий аналог имеет столь же захватывающее название: «крест смерти». Хотя эти названия звучат мелодраматично, для разумных трейдеров они имеют существенную ценность.
В этом обучающем пособии вы узнаете, как использовать сетап «золотой крест» в торговле по сигналам price action.
В нашем подходе мы отказываемся от сигнала «золотого креста» в пользу структуры «золотого креста».
Продолжайте читать, и вы узнаете, что это значит.
Примечание: в этом уроке для простоты мы будем упоминать сетап «золотой крест», хотя обсуждаемые принципы применимы также и к «кресту смерти».
Что такое «золотой крест»?
Если вы впервые слышите о «золотом кресте», то не переживайте: прежде всего мы дадим определение этому простому сетапу.
Базовый сетап «золотой крест» сочетает в себе две скользящие средние:
- Среднесрочную скользящую среднюю и
- Долгосрочную скользящую среднюю
Чаще всего в качестве периодов для этих скользящих средних используются значения 50 и 200.
«Золотой крест» – это просто бычье пересечение двух скользящих средних (т.е. когда скользящая средняя с периодом 50 пересекает снизу вверх скользящую среднюю с периодом 200).
«Золотой крест», показанный на графике выше, хорошо отработал в качестве сигнала на покупку.
Но, как вы увидите далее, трейдеру, торгующему по сигналам price action, следует меньше использовать «золотой крест» как сигнал для покупки.
Являются ли периоды скользящих средних фиксированными?
Эти параметры не являются строгими – вы смело можете корректировать их.
Однако для наших целей должны применяться два принципа:
1. Обе скользящие средние не должны быть чувствительными к краткосрочным ценовым движениям. (Избегайте краткосрочных скользящих средних, которые, как правило, очень чувствительны к изменениям цены.)
2. Между значениями периодов двух скользящих средних должна быть существенная разница (например, 50 и 200 – это нормально, а 180 и 200 не будут хорошо работать).
Для правильного применения «золотого креста» эти два принципа имеют важное значение.
Они имеют два ключевых свойства для качественного анализа рынка:
1. «Золотой крест» основан на долгосрочном поведении цены.
2. Взаимодействие двух скользящих средних позволяет проводить содержательный анализ.
Какой вид скользящих средних лучше использовать для поисков «золотого креста»: SMA или EMA?
Некоторые трейдеры для поисков «золотого креста» используют простые скользящие средние (SMA). Другие могут использовать экспоненциальные скользящие средние (EMA).
Некоторые трейдеры предпочитают EMA, потому что экспоненциальные МА более чувствительны к ценовому движению. И это действительно так.
Однако здесь мы ищем стабильные сигналы для макроанализа. Следовательно, чувствительность скользящей средней не является критическим фактором. Если скользящие средние слишком чувствительны к краткосрочным колебаниям цен, нам будет сложнее интерпретировать долгосрочный тренд.
Следовательно, в данном руководстве мы будем использовать SMA.
Мы хотим использовать «золотой крест» в качестве основы для макроанализа. Мы не стремимся торговать по сигналам «золотого креста». Поэтому чувствительность к недавним ценовым движениям не будет для нас плюсом.
Тем не менее, если вы:
- выполняете обоснованный анализ price action и
- не полагаетесь полностью на сигналы «золотого креста»,
то EMA тоже будет приемлемым вариантом.
Последовательность жизненно важна для того, чтобы вы привыкли интерпретировать один вид скользящей средней. Так что выберите один из них и придерживайтесь его.
Руководство по торговле сигналов price action в рамках формирования «золотого креста»
У трейдеров, торгующих price action, есть общая проблема, когда речь заходит о скользящих средних. МА отвлекают вас от ценового движения.
Чтобы смягчить эту проблему, давайте установим несколько основных правил.
Во-первых, забудьте об использовании скользящих средних в качестве уровней поддержки и сопротивления.
Если вы сосредоточитесь на отскоках цены от MA, то в конечном итоге будете торговать сигналы скользящей средней. Это проблема, потому что на самом деле вы должны торговать price action.
Во-вторых, не фокусируйтесь на пересечениях.
Появление на графике «золотого креста» имеет отношение к нашему анализу, но вы не должны полагаться на него как на сигнал для входа. Точка, в которой формируется «золотой крест», не имеет прямого отношения к текущему price action. Следовательно, вместо этого используйте паттерны ценового движения, чтобы найти точки входа с низким уровнем риска.
В-третьих, если вы сомневаетесь в рыночном тренде, полагайтесь на анализ price action. (См. пример в следующем разделе.)
Определение фаз рынка с помощью «золотого креста»
Способность распознавать фазы рынка имеет решающее значение для трейдеров, торгующих price action.
Чтобы узнать, как использовать сетап «золотой крест» в макроанализе, посмотрите на представленные ниже графики.
Фаза рыночного тренда
1. «Золотой крест» служит сигналом о необходимости следить за развитием бычьего тренда.
2. Два уровня сопротивления последовательных экстремумов тренда были пробиты и стали уровнями поддержки. Рыночная структура подтвердила бычий сценарий, на что указывал «золотой крест». (Если бы вы сосредоточились на отскоке цены от MA-200, вы могли бы пропустить первый разворот уровней.)
3. Увеличивающийся разрыв между двумя скользящими средними подчеркнул импульс растущего рынка.
Фаза бокового движения рынка
Фаза бокового движения характеризуется:
1. Формированием последовательных пересечений (как «золотого креста», так и «креста смерти») вокруг одного ценового уровня.
2. Отсутствием продолжения импульса после первоначального отскока цены от SMA-200.
3. Консолидацией цены между двумя скользящими средними.
Примеры сделок
Этот аналитический подход является дискреционным, поэтому для бо́льшей ясности рассмотрим еще два примера.
С их помощью вы увидите, как можно анализировать рынок, используя «золотой крест» в качестве отправной точки.
Пример №1. Пример сделки на колебаниях на фондовом рынке (акция MCD)
1. «Золотой крест» сигнализировал о возможном начале бычьего тренда.
2. Посмотрите на эти заходы цены ниже SMA-50. Рынок отверг их без особых усилий. Сравните их с показанными на представленном выше графике «фаза бокового движения рынка». Вы заметите, что в промежуточной зоне больше перекрывающихся ценовых баров.
3. После «золотого креста» сохранялся значительный разрыв между двумя скользящими средними. Это признак бычьего импульса в тренде.
4. Мы не стремимся войти в рынок на сигнале «золотой крест». Вместо этого для открытия сделки мы используем паттерны price action. Здесь хорошо отработали последовательные бычьи паттерны «антикульминация» (показаны зелеными стрелками).
(Более подробно о паттерне «антикульминация» вы можете узнать в статьях 1, 2 и 3)
Пример №2. Пример сделки на часовом графике на валютном рынке (USDCHF)
1. Здесь сформировался «золотой крест», но последовавшее за ним ценовое движение было вялым.
2. Пунктирной линией отмечен уровень вершины первоначального отскока цены от MA-200. Пробой этого ценового уровня имеет решающее значение для подтверждения фазы рыночного тренда. Однако рынок блуждал вокруг этого уровня. (Тем не менее, данный рынок был интересен для торговли, потому что SMA-50 оставалась значительно выше SMA-200.)
3. Этот бычий импульс вывел рынок из зоны боковой консолидации. Бычий тренд подтвердился.
4. Изучите эти три области отката цены между скользящими средними. Первые два привели к значительным боковым движениям. Но последний откат был решительно отвергнут. Об этом можно судить по резкому бычьему развороту, который завершил данный откат.* Это еще раз подтвердило бычий тренд.
5. Когда на рынке установился бычий тренд, мы начали искать точки входа на основании ценовых паттернов. Эти длинные пин-бары были разумными точками входа.
*Обратите внимание на отскок цены от MA-200. Имейте в виду, что это также был отскок от предыдущей области консолидации. Не менее важным было и то, как быстро он отрикошетил.
Это крайне важные наблюдения за price action. И вы могли легко пропустить их, если бы сосредоточились исключительно на сигналах скользящих средних.
Сканер сигналов «золотой крест»
«Золотой крест» служит для нас сигналом смены фазы рынка. Поэтому полезно сканировать огромный спектр акций для поиска «золотых крестов».
В идеале лучше настроить сканирование на своей торговой платформе для беспрепятственного анализа.
Но если вам нужен удобный список последних акций, на которых сформировался «золотой крест», предлагаю вашему вниманию несколько вариантов:
- Список «золотых крестов» на Yahoo Finance
- Фильтр «золотых крестов» на Stock Monitor
- Скрининг «золотых крестов» на фондовом рынке на Trade-Ideas (Этот скрининг не отслеживает фактические пересечения, но учитывает волатильность акций, на которых в скором времени, вероятно, произойдет пересечение.)
Советы по торговле на сигналах price action с использованием «золотого креста»
«Золотой крест» ценен как ранний сигнал изменения долгосрочного рыночного тренда.
Как только рынок переходит в фазу тренда, появляется множество торговых возможностей с низким уровнем риска. Тем не менее, нередко рынок остается в фазе бокового движения в течение длительного периода. Вот почему важно проявлять терпение.
«Золотой крест» нельзя назвать идеальным сетапом для трейдеров, которые хотят свести к минимуму свой риск в быстрых сделках. Но для инвесторов, которые полагаются на фундаментальный анализ, «золотые кресты» служат полезными триггерами для входа.
Для этих долгосрочных трейдеров точный вход не является критически важным. Они хотят увидеть сигнал, что технический тренд совпал с их бычьим фундаментальным прогнозом. Именно это и предлагает «золотой крест».
Наконец, я хочу выделить важный обучающий момент. Можно использовать перспективу ценового движения даже в индикаторной торговой стратегии.
Данное руководство продемонстрировало этот подход для «золотого креста». Но вы также можете сделать это в большинстве торговых методов.
Вместо того, чтобы отвергать индикаторы, сосредоточьтесь на анализе ценового движения. Таким образом, вы всегда сможете применить индикаторы для улучшения вашего анализа price action.
А чтобы не отвлекаться на сигналы индикатора, у вас, конечно, должны быть основные правила.
Если вам нравится анализировать price action с помощью скользящих средних, ознакомьтесь с этой статьей.
Гален Вудс
Переведено для TLAP
