jocker, для пущей корректности тестов - выложите скрипт, которым вы выставляете отложки.
Если есть и mq4.
Сейчас я 2 терминала с сервера Qj перенастрою на проверку вашей проблемы с несопровождением ордеров и теста онлайн опции CurrencyBlock в "треугольнике" Б согласно примера из описания опции в релизе 1.35.
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌
От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
jocker, для пущей корректности тестов - выложите скрипт, которым вы выставляете отложки.
Если есть и mq4.
Скрипты прикрепил в аттаче.
Добавлено: 12-05-2016 21:41:33
Обновил пост с версией 1.35. Исправлена ошибка с сопровождение сетки. Прошу проверить.
Теперь сопровождение сетки работает корректно. Спасибо, Qj.
Открыть_Buy.mq4
Открыть_Buy-отложку.mq4
Открыть_Sell.mq4
Открыть_Sell-отложку.mq4
Изменено 13 мая, 2016 пользователем jocker
apmsoft
Огромная благодарность за неоценимый вклад в развитие советников \M/
Здравствуйте Павел, не могли бы подсказать ваши настройки для мода м7, а именно параметры grid_ariphmetic, grid_multiplier, grid_ratio?
Обновил пост с версией 1.35. Исправлена ошибка с сопровождение сетки. Прошу проверить.
Уважаемые Разработчики!
Я, видимо, не отследил последние (и не только последние) посты.
И заметил при тестировании версии 1.35 (правда на МТ b910) следующую реакцию на очень дурной сет.
Прикладываю сет и скрин.
Для краткости я сделал тест за 2 дня. Если делаю тест за 4 последние месяца, то эти отложки висят до конца
времени тестирования.
Помогите разобраться с тестом.
С уважением va40pud
va40pud, будем разбираться - нечто неординарное. :)
Для начала рекомендовал бы повторить тест с GapMinPips менее минимального шага, но более stoplevel.
Какой у вас stoplevel, гляньте скриптом Info.ex4.
думаю, для вашей сетки нужен GapMinPips=5-8 пипсов.
В дальнейшем мы добавим контроль этого момента на уровне синтаксического и семантического контроля входных параметров и их допустимых комбинаций.
Запланирован у нас и GapMinPips в %% от текущего шага сетки.
Что касается обработки отложек терминалом, то бывают довольно причудливые ситуации, связанные с разным временем их активации.
Но вот оставаться на графике после закрытия сетки отложки не должны ни при каких обстоятельствах.
Журналы тестов тоже ведутся, логи в папке тестера.
Для уточнения ситуации просьба повторить тест, в т.ч., с полной версией бота (она выдает тьму инфы) и с GapMinPips менее миншага сетки.
Если сможете, приложите и лог тестирования.
Для начала рекомендовал бы повторить тест с GapMinPips менее минимального шага, но более stoplevel.
Какой у вас stoplevel, гляньте скриптом Info.ex4.
думаю, для вашей сетки нужен GapMinPips=5-8 пипсов.
В дальнейшем мы добавим контроль этого момента на уровне синтаксического и семантического контроля входных параметров и их допустимых комбинаций.
Запланирован у нас и GapMinPips в %% от текущего шага сетки.
Что касается обработки отложек терминалом, то бывают довольно причудливые ситуации, связанные с разным временем их активации.
Но вот оставаться на графике после закрытия сетки отложки не должны ни при каких обстоятельствах.
Журналы тестов тоже ведутся, логи в папке тестера.
Для уточнения ситуации просьба повторить тест, в т.ч., с полной версией бота (она выдает тьму инфы) и с GapMinPips менее миншага сетки.
Если сможете, приложите и лог тестирования.
Это я ступил, забыл приложить лог-файл.
Добавлено: 13-05-2016 14:08:24
Спойлер
va40pud, будем разбираться - нечто неординарное. :)
Для начала рекомендовал бы повторить тест с GapMinPips менее минимального шага, но более stoplevel.
Какой у вас stoplevel, гляньте скриптом Info.ex4.
думаю, для вашей сетки нужен GapMinPips=5-8 пипсов.
В дальнейшем мы добавим контроль этого момента на уровне синтаксического и семантического контроля входных параметров и их допустимых комбинаций.
Запланирован у нас и GapMinPips в %% от текущего шага сетки.
Что касается обработки отложек терминалом, то бывают довольно причудливые ситуации, связанные с разным временем их активации.
Но вот оставаться на графике после закрытия сетки отложки не должны ни при каких обстоятельствах.
Журналы тестов тоже ведутся, логи в папке тестера.
Для уточнения ситуации просьба повторить тест, в т.ч., с полной версией бота (она выдает тьму инфы) и с GapMinPips менее миншага сетки.
Если сможете, приложите и лог тестирования.
Это с GapMinPips меньше минимального шага сетки.
Для S_GapMinPips=5 (Step=9), а для B-GapMinPips=3 (Step=4)
Добавлено: 13-05-2016 14:23:50
Это я прогнал с полной версией.
Скрин и лог прилагаю.
Изменено 13 мая, 2016 пользователем va40pud
Уважаемый va40pud, пятницу 13-е вы нам сделали! :d
Один баг точно есть - нарушение последовательности отложек, постоянное или плавающее Qj будет разбираться.
Сетки с малым шагом самое трудное, бот должен безупречно отрабатывать работу на и за гранью ограничений ДЦ.
С этим мы боремся уже не первый месяц, постепенно разбираемся.
По сэту есть вопросы - он специально экстремальный, но даже в таком ряд настроек непонятен.
1) в сэлл сетке в конце отрицательный шаг сетки. Мы это скоро будем блокировать на уровне входного контроля.
2) возможно сознательно, но ТР в обеих сетках у вас (с учетом уровня БУ) местами намного дальше первых ордеров сеток (т.е. для достижения ТР требуются откаты >100% длины сетки)
3) в логе у вас S_GapMinPips = 10 и B_GapMinPips = 60, что существенно превышает микрошаги сеток.
А так спасибо - такие тесты самое ценное, так как позволяет форсированно выявлять пока не устраненные слабости в боте и нежелательные последствия глубокой оптимизации кода.
1) инфо панель будет ? хотя у вас практически всё в глобальные переменные пишется можно и отдельный индикатор
2) какие плюсы от использования отложек ?что то подобное в ботах топикастера вроде есть
по мне так вообще "странная" функция ,зачем нам ордера по не выгодным ценам для подсчёта ордеров ?
а что нет других способов расчёта в какой фазе построения сетки находимся ,боту многие параметры известны на основе которых он может вычислить практически всю сетку ,мое мнение бот должен даже если вручную по закрывать ордера оставить не понятно какие бот от суммы ордеров должен уметь вычислять примерно начальную точку и где находится в данный момент времении и что будет делать дальше
это я к чему рано или поздно вам захочется повысить живучесть на больших движениях вы найдете алгоритм как повысить живучесть наступит момент когда ордер станет больше макслота брокера и его придется дробить, в своей иксэль табличке ограничение наступает уже на 1100 пунктов лот переваливается за 100 на 20ом колене
Вы конечно извините может чего то не догнал в ваших отложках ,по мне так вообще лишнее
гонял сегодня 1.35 в тестере.. не работает блок планировщика на интрадэй-запрет торговли.. интрадэй-разрешение работает, а запрет -- нет.. :-/ обошелся, конечно,и разрешением, но если оно есть, - должно работать по идее..
Изменено 14 мая, 2016 пользователем maxand
nsk, я вас слышу и, думаю, понимаю о чём вы думаете. Часть ваших идей у меня есть в записках-наработках 2012-13 годов.
но не хочу вас обнадеживать: в лучшем случае мы рассмотрим таки реально напрашивающееся серверное БУ для сетки с большим ТР - и то, скорее, через месяца 3-2.
Причем таким срокам есть веские технические и ресурсные причины.
Остальное пока не выглядит как интересующее большинство и может быть рассмотрено лишь тогда, когда на это будет время.
Но, теоретически, может быть рассмотрено как один из достаточно формализованных подходов к организации торгов ботом "от линии".
maxand, Qj увидел и поправит. :)
va40pud, у вас в сете VolCandleMaxSize=2 - наверно, потому что вы тестировали сетки с узким шагом.
Однако этот параметр смотрит хай-лоу свечей м1 и, при таком значении, на любой паре будет срабатывать очень часто.
Если вашей целью не является выставления множества отложек вместо рыночных ордеров в густой сетке, то я бы рекомендовал увеличить VolCandleMaxSize до 15-10.
Хотя эффект вы продемонстрировали любопытный, ага... Весьма. Аж задумался как интересно. :)
pegaskrs, да, монитор работы бота, конечно, предполагается и подготовка к его реализации опосредствованно ведется.
Да, мы понимаем очень высокую важность монитора в практической торговле мартинами на деньгах.
Да, Qj хочет реализовать это в виде индикатора - да и Описание параметров сделать иным наилучшим образом.
Но всё это требует времени и пока к этому еще не подошли, хотя и существенно приблизились.
pegaskrs, честно говоря, относительно отложек по ряду причин распространяться особого желания у меня нет...
Фишку эту на форуме предложил я в 2012 в хакед моде (но там проект свернулся), потом в FE_Mod, ApMSoft меня услышал, понял и начал применять везде. На всемирное авторство не претендую, тысячи людей работают, кто-то мог и до меня придумать.
В данном боте эта идеология впервые начала серьезно реализовываться в полном объеме - за что Qj низкий поклон, намаялся он с ними.
На самом деле это несколько приличных подопций, спрятанных под примитивным минимальным внешним управлением.
Причем работа их не слишком очевидна, да и не на 100% всё уже сделано - вы видите лишь результат.
Блок будет весьма шлифоваться в рамках глубокой доработки всей системы работы с ордерами и обработки ошибок.
Считаете лишним - поставьте нолик в настройках. У нас демократия. :)
В целом же...
Даже не знаю как вам сказать.
Вот вы тоже с легким изумлением наблюдаете за торгами Setka Trader.
А ведь в этом примитивном боте есть глубокое понимание движений рынка, безоткатов и откатов, и уважение к законам математики.
И рынок легко отдает этому боту всё: бот де-факто входит где стоит - и собирает все движение, намолачивая море прибыли.
Сейчас до $340 или 1.36% в день. В среднем, конечно.
Этот бот как водяная мельница: проще некуда - но работает всё.
Потому что в нем есть гармония.
Но всем страшно.
И чтобы уменьшить страх, придумывают индикаторные входы раз в неделю, торги десятками пар на одном депо с ограничением торговать 2-3мя...
Да, делают качественные продукты - алголабовские, хантер, у Ревера симпатичный бот... Но...
Или те же иланы динамики - в которых почти нет понимания рынка и уважения к неодолимым законам математики.
Но страх, как и всё, имеет цену. За всё надо платить.
ReversSignalToOpen1Order=true это минус 1-2 колена и минус 20%-30% прибыли. Это цена избегания покупки на хае.
CandlesToOpen1Order_MinPips=6 при входе 3 свечами м1 может блокировать открытие сеток по 10-12 и более часов - потому что 3 свечи м1 с суммой тел в сраных 6 пипсов может не быть по полсуток даже в фунтобаксе! Сколько прибыли стоит полсуток без ордеров и сетки на 1-2 колена меньше?! Десятки %%!
Переход входа первым ордером сетки на ТФ выше - минус десятки %% прибыли. Особенно с м5 на м15 и выше. 3 свечи м15 может не быть сутки и более - и это очень дорого. А ведь это минимум пути до границы динамического канала, нет?
Торги на отбой от границ динамического канала выглядят вполне разумно - но это реально минус 2-4 колена сетки. Гляньте в модели разницу в прибыли между 3-мя любыми коленами - прибыль меньше в разы! И это же на каждой сетке! И это не считая того, что сеток при этом строится тоже намного меньше... Вроде вполне разумно входить на границе канала, даже оспаривать трудно - но насколько падает масса и норма прибыли!
Страх безоткатов снижает прибыль в разы и плату за него надо компенсировать повышением рисков в других компонентах.
В каких-то случаях взвешенно - а в каких-то слишком вероятностно.
Сравните торги Setka Trader и Qj бота с одинаковыми настройками и ММ.
Прибыль у нас будет практически та же - но мы уже сейчас умеем умно обрабатывать импульсы, без чрезмерной нагрузки на депо позволяя, если заштормит, удлинить сетку даже в 1.5-2 раза.
Попробуйте такое слить!
Но для нашего бота это лишь один из сотен (тысяч?) возможных сэтов. :)
Так что мы не будем пока вырезать ни планировщиков, ни отложки...
Wait and see.
P.S. Рынок нельзя взять на понт.
Мы и не пытаемся. Мы уважаем рынок и проявляем к нему и математике должное почтение.
Вот что мы пытаемся сделать, так это бота с таким широким набором возможностей, которых раньше в одном боте не было.
Для тех торгов, которые нам всем раньше были недоступны.
И посмотреть что ответит рынок на наш труд.
но не хочу вас обнадеживать: в лучшем случае мы рассмотрим таки реально напрашивающееся серверное БУ для сетки с большим ТР - и то, скорее, через месяца 3-2.
Причем таким срокам есть веские технические и ресурсные причины.
Остальное пока не выглядит как интересующее большинство и может быть рассмотрено лишь тогда, когда на это будет время.
Но, теоретически, может быть рассмотрено как один из достаточно формализованных подходов к организации торгов ботом "от линии".
maxand, Qj увидел и поправит. :)
va40pud, у вас в сете VolCandleMaxSize=2 - наверно, потому что вы тестировали сетки с узким шагом.
Однако этот параметр смотрит хай-лоу свечей м1 и, при таком значении, на любой паре будет срабатывать очень часто.
Если вашей целью не является выставления множества отложек вместо рыночных ордеров в густой сетке, то я бы рекомендовал увеличить VolCandleMaxSize до 15-10.
Хотя эффект вы продемонстрировали любопытный, ага... Весьма. Аж задумался как интересно. :)
pegaskrs, да, монитор работы бота, конечно, предполагается и подготовка к его реализации опосредствованно ведется.
Да, мы понимаем очень высокую важность монитора в практической торговле мартинами на деньгах.
Да, Qj хочет реализовать это в виде индикатора - да и Описание параметров сделать иным наилучшим образом.
Но всё это требует времени и пока к этому еще не подошли, хотя и существенно приблизились.
pegaskrs, честно говоря, относительно отложек по ряду причин распространяться особого желания у меня нет...
Фишку эту на форуме предложил я в 2012 в хакед моде (но там проект свернулся), потом в FE_Mod, ApMSoft меня услышал, понял и начал применять везде. На всемирное авторство не претендую, тысячи людей работают, кто-то мог и до меня придумать.
В данном боте эта идеология впервые начала серьезно реализовываться в полном объеме - за что Qj низкий поклон, намаялся он с ними.
На самом деле это несколько приличных подопций, спрятанных под примитивным минимальным внешним управлением.
Причем работа их не слишком очевидна, да и не на 100% всё уже сделано - вы видите лишь результат.
Блок будет весьма шлифоваться в рамках глубокой доработки всей системы работы с ордерами и обработки ошибок.
Считаете лишним - поставьте нолик в настройках. У нас демократия. :)
В целом же...
Даже не знаю как вам сказать.
Вот вы тоже с легким изумлением наблюдаете за торгами Setka Trader.
А ведь в этом примитивном боте есть глубокое понимание движений рынка, безоткатов и откатов, и уважение к законам математики.
И рынок легко отдает этому боту всё: бот де-факто входит где стоит - и собирает все движение, намолачивая море прибыли.
Сейчас до $340 или 1.36% в день. В среднем, конечно.
Этот бот как водяная мельница: проще некуда - но работает всё.
Потому что в нем есть гармония.
Но всем страшно.
И чтобы уменьшить страх, придумывают индикаторные входы раз в неделю, торги десятками пар на одном депо с ограничением торговать 2-3мя...
Да, делают качественные продукты - алголабовские, хантер, у Ревера симпатичный бот... Но...
Или те же иланы динамики - в которых почти нет понимания рынка и уважения к неодолимым законам математики.
Но страх, как и всё, имеет цену. За всё надо платить.
ReversSignalToOpen1Order=true это минус 1-2 колена и минус 20%-30% прибыли. Это цена избегания покупки на хае.
CandlesToOpen1Order_MinPips=6 при входе 3 свечами м1 может блокировать открытие сеток по 10-12 и более часов - потому что 3 свечи м1 с суммой тел в сраных 6 пипсов может не быть по полсуток даже в фунтобаксе! Сколько прибыли стоит полсуток без ордеров и сетки на 1-2 колена меньше?! Десятки %%!
Переход входа первым ордером сетки на ТФ выше - минус десятки %% прибыли. Особенно с м5 на м15 и выше. 3 свечи м15 может не быть сутки и более - и это очень дорого. А ведь это минимум пути до границы динамического канала, нет?
Торги на отбой от границ динамического канала выглядят вполне разумно - но это реально минус 2-4 колена сетки. Гляньте в модели разницу в прибыли между 3-мя любыми коленами - прибыль меньше в разы! И это же на каждой сетке! И это не считая того, что сеток при этом строится тоже намного меньше... Вроде вполне разумно входить на границе канала, даже оспаривать трудно - но насколько падает масса и норма прибыли!
Страх безоткатов снижает прибыль в разы и плату за него надо компенсировать повышением рисков в других компонентах.
В каких-то случаях взвешенно - а в каких-то слишком вероятностно.
Сравните торги Setka Trader и Qj бота с одинаковыми настройками и ММ.
Прибыль у нас будет практически та же - но мы уже сейчас умеем умно обрабатывать импульсы, без чрезмерной нагрузки на депо позволяя, если заштормит, удлинить сетку даже в 1.5-2 раза.
Попробуйте такое слить!
Но для нашего бота это лишь один из сотен (тысяч?) возможных сэтов. :)
Так что мы не будем пока вырезать ни планировщиков, ни отложки...
Wait and see.
P.S. Рынок нельзя взять на понт.
Мы и не пытаемся. Мы уважаем рынок и проявляем к нему и математике должное почтение.
Вот что мы пытаемся сделать, так это бота с таким широким набором возможностей, которых раньше в одном боте не было.
Для тех торгов, которые нам всем раньше были недоступны.
И посмотреть что ответит рынок на наш труд.
Изменено 15 мая, 2016 пользователем Старик
Старик, можно дописать в Ваш блокнот пожеланий добавить возможность установки ТП от последнего колена ?
Старик, можно дописать в Ваш блокнот пожеланий добавить возможность установки ТП от последнего колена ?
Все пожелания фиксируются - зафиксировано и ваше. :)
Будет ли реализовано - пока не знаю.
Но вы хотите ТР от старшего ордера со всеми возможностями регулирования размера ТР, какие сейчас есть в боте?
Или ТР фиксировано Х пп от старшего ордера для сетки с любым количеством колен - и никаких размышлизмов?
Вы понимаете, что если на 15 колене БУ 80 пипсов, то фиксированный ТР нужен 100 пипсов для всех колен, начиная с первого?
И что шанс таких сеток зависнуть навсегда очень высок?
Изменено 15 мая, 2016 пользователем Старик
Старик, с небольшим опозданием, описание опций для скриптов с предыдущей страницы:
Я в самом коде оригинального скрипта заменил функцию Alert на Print, чтоб вместо всплывающих окон, просто записывались сообщения в журнал.
Спойлер
ЦитатаНастройки:
Direction: направление ордера (Direction =1 ордер на покупку, -1 ордер на продажу).
StopLossPips и TakeProfitPips: стоп-лосс и тейк-профит ордера в пунктах (если 0, то отключено).
StopLoss и TakeProfit: явное задание стоп-лосса и тейк-профита ордера (если 0, то отключено).
LotSize: размер лота ордера.
Magic: магик ордера.
comment: комментарий ордера.
В скрипте Открыть xxxx-отложку.mq4 при установке ордера ниже или выше цены, скрипт самостоятельно ставит BuyLimit или BuyStop, если параметр Direction:1 и SellLimit или SellStop, если параметр Direction:-1.
Я в самом коде оригинального скрипта заменил функцию Alert на Print, чтоб вместо всплывающих окон, просто записывались сообщения в журнал.
Обновил пост с версией 1.35. Исправлена ошибка с внутридневной блокировкой. Прошу проверить чтобы точно знать.
Ошибка от va40pud еще обрабатывается.
Изменено 15 мая, 2016 пользователем Qj
Старик, можно дописать в Ваш блокнот пожеланий добавить возможность установки ТП от последнего колена ?
Все пожелания фиксируются - зафиксировано и ваше. :)
Будет ли реализовано - пока не знаю.
Но вы хотите ТР от старшего ордера со всеми возможностями регулирования размера ТР, какие сейчас есть в боте?
Или ТР фиксировано Х пп от старшего ордера для сетки с любым количеством колен - и никаких размышлизмов?
Вы понимаете, что если на 15 колене БУ 80 пипсов, то фиксированный ТР нужен 100 пипсов для всех колен, начиная с первого?
И что шанс таких сеток зависнуть навсегда очень высок?
Достаточно ТР фиксировано Х пп от старшего ордера для сетки с любым количеством колен. Наоборот, чтоб не зависнуть и закрываться в убытке если что.
Обновил пост с версией 1.35. Исправлена ошибка с параметром MaxTradePairs. (Да есть ошибки в настройках бота с описанием, в след исправлениях будет исправлено)
Ошибка от va40pud еще обрабатывается.
Изменено 17 мая, 2016 пользователем Qj
grindeathcore, Max5813 и ещё 6проверил.. немного не понял, запрет ведь не должен влиять на строительство уже начатой сетки, или я ошибаюсь?.. вобщем запрет действует не только на открытие первого ордера, но и на продолжение уже имеющейся, открытой ранее корзины.. смотрится конечно прикольно, и кому-то понравится, но что-то мне подсказывает, что задумывалось не совсем это.. :-/
Обновил пост с версией 1.35. Исправлена ошибка с внутридневной блокировкой. Прошу проверить чтобы точно знать.
Изменено 17 мая, 2016 пользователем maxand
Достаточно ТР фиксировано Х пп от старшего ордера для сетки с любым количеством колен.
Наоборот, чтоб не зависнуть и закрываться в убытке если что.
Имхо, это очень плохое решение.
В Боте разрешено задавать отрицательный ТР и есть Модель.
Берите Модель, задавайте ТР 80-100 и коррекцию -10 с 2-4 шага и посмотрите на какую сумму убытка попадете в конце сетки, перед этим попав в максимальную просадку.
Надеюсь, что вы быстро передумаете такого хотеть.
-----
проверил.. немного не понял, запрет ведь не должен влиять на строительство уже начатой сетки, или я ошибаюсь?..
Обновил пост с версией 1.35. Исправлена ошибка с внутридневной блокировкой. Прошу проверить чтобы точно знать.
вобщем запрет действует не только на открытие первого ордера, но и на продолжение уже имеющейся, открытой ранее корзины..
смотрится конечно прикольно, и кому-то понравится, но что-то мне подсказывает, что задумывалось не совсем это.. :-/
вы неправильно интерпретируете эту опцию запрета открывать ордера и не того от неё ждете.
Тестовая версия 1.32 (Собрана под 910 build)
- IntraDayStopTrade - параметры задания абсолютного запрета открывать ордера в течение указанного интервала времени.
Параметр является ежедневным - в каждый торговый день недели в указанный интервал времени бот не откроет ни одного ордера.
В первую очередь данные параметры адресованы тем, кто торгует не полные сутки - а, например, лишь ночью.
В период запрета открывать ордера уже открытые сетки минимально сопровождаются - просадка контролируется, корректность ТР сеток перепроверяется по таймеру, а если какая-то из сеток закроется по ТР, то блок зачистки "проутюжит" её на всякий случай.
В дефолтном сэте в описании этого планировщика прямо указано, что в задаваемое время запрещено открывать любые ордера.
sheduler_trade_stop_settings=№4 Ежедневно - до 5 интервалов запрета открывать любые ордера
IntraDayStopTrade1StartHour=0
IntraDayStopTrade1StartMinute=0
IntraDayStopTrade1EndHour=0
IntraDayStopTrade1EndMinute=0
.....
Это классический планировщик "комендантского часа".
Но логика торгов не требует внутридневного планировщика времени запрета открытия первых ордеров (новых) сеток.
Минимально необходим и достаточен планировщик времени, когда внутри дня разрешено начинать строить новые сетки - и при этом все время (круглосуточно) открытые сетки сопровождаются без ограничений.
По аналогии с "Почта работает с 8-30 до 17-00" - но не "Почта закрыта с 17-00 до 8-30".
Тестовая версия 1.29 (Собрана под 910 build)
- Добавлены новые параметры IntraDay№StartHour, IntraDay№StartMinute, IntraDay№EndHour, IntraDay№EndMinute позволяют задать временной промежуток в течение (внутри) дня, в который разрешается открывать первый ордер сетки.
Главным/старшим планировщиком в боте остается планировщик начала и конца торгов в течение недели TradeStartDay|TradeStartHour|TradeStartMinute-TradeEndDay|TradeEndHour|TradeEndMinute.
Внутридневные планировщики IntraDay№... работают только в те дни недели, когда выставлять первые ордера сеток разрешено главным/недельным планировщиком.
Если задан хоть один планировщик IntraDay№..., открытие первых ордеров сеток будет не круглосуточным, а будет возможно только в интервалы времени, заданные в планировщиках группы IntraDay№....
(Внутридневные планировщики IntraDay№... ближе всего к планировщикам множества ночных скальперов: когда открывать новые ордера можно несколько часов в сутки - а в остальное время ордера только сопровождаются.)
Группа (5 штук) планировщиков IntraDay№... позволяют разрешить открытие первых ордеров (новых сеток), например, в течение 2-х часов, начиная с 31-й минуты после открытия торгов в Азии, в Лондоне и в США - в общей сложности 6 часов в сутки. Тогда в остальные 18 часов в сутки сетки, открытые в интервалах IntraDay№..., будут разрастаться и полностью обслуживаться - но новые сетки вне интервалов IntraDay№... открываться не будут.
Настройки планировщиков IntraDay№... внутри дня одинаковые/единые для всех дней недели.
Если вам нужны разные настройки планировщиков IntraDay№... для разных дней недели - когда надо корректируйте настройки руками.
С появлением новых параметров был полностью переписан планировщик - будьте внимательны.
sheduler_trade_day_settings=№2 Ежедневно: можно открывать 1-е ордера сеток - 5 интервалов
IntraDay1StartHour=0
IntraDay1StartMinute=0
IntraDay1EndHour=0
IntraDay1EndMinute=0
.....
-----
по мне так вообще "странная" функция ,зачем нам ордера по не выгодным ценам для подсчёта ордеров ?
отложки не для подсчета ордеров, конечно - а для обеспечения возможности закрытия сетки по ТР на первом же отскоке, причем с максимально возможной по ситуации прибылью.
Но вот насчет более выгодных цен, тут есть о чем подумать и Qj выписывает другую реализацию алгоритма выставления отложек.
Посмотрим что получится - сравнительные тесты нужны...
-----
идея - если ошибка циклично повторяется то не писать ее в лог, забивая его полностью одним и тем же, а считать через счетчик количество повторов и при следующей ошибке другого характера выводить предыдущий счетчик, примерно так:
- Ошибка номер 872;
- Ошибка номер 872;
- Предыдущая ошибка повторилась 908110 раз
- Ошибка: неверные стопы
- Ошибка номер 872;
Помним и приближаемся к реализации кодифицированных сообщений бота...
Но, nixxer, как это всё изнурительно. :( :)
Добавлено: 17-05-2016 21:24:22
смотрится конечно прикольно
Да, прикольно...
Но по приведенному фрагменту графика, имхо, нет 100% однозначности относительно происходившего.
maxand, для очистки совести - вы не могли бы повторить этот тест?
Или, если сохранился, приложить к графику еще и лог?
Qj считает, что в тесте всё ОК - и ему можно доверять!
но моя паранойя в разы старше, чем его, и намного более матерая... :d
я бы, чтобы спать спокойно, всё же перед сном просмотрел бы ваш лог в имеющуюся у меня бааальшую лупу. :)
Изменено 18 мая, 2016 пользователем Старик
Старик,чессговоря уже не помню точно, какие были там настройки, но суть сводилась к тому, чтобы не торговать в дневные часы, примерно с 12 до 18.. в это время идет основной движняк, как правило, и была задача выставить старшие ордера в финале торгового дня.. долго ее не мучал, оставил до времени.. период взял самый сложный в пр году по фунту, неделя от 24.08.. интересно, - пробуйте.. ;)
maxand, для очистки совести - вы не могли бы повторить этот тест?
Или, если сохранился, приложить к графику еще и лог?
Qj считает, что в тесте всё ОК - и ему можно доверять!
но моя паранойя в разы старше, чем его, и намного более матерая... :d
я бы, чтобы спать спокойно, всё же перед сном просмотрел бы ваш лог в имеющуюся у меня бааальшую лупу. :)
спасибо за подробное разъяснение!.. немного неверно понимал смысл этого блока..
еще хотел поинтересоваться насчет исходников совы.. не совсем понятно, что с ними делать в таком виде ?.. некомпиллированый код обычно вроде не в таком виде бывает.. я не программер, вы уж извините, если что.. :-/
ПСы:
Спойлер
между тем, вариант с торговлей по каналам продолжает делать 100% в месяц.. конечно, это не все деньги рынка, и мы "много из-за этого теряем", но мне вполне достаточно.. ;)
_https://www.myfxbook.com/members/maxand/qgridchannel/1561993
Изменено 19 мая, 2016 пользователем maxand
Старик,чессговоря уже не помню точно, какие были там настройки, но суть сводилась к тому, чтобы не торговать в дневные часы, примерно с 12 до 18.. в это время идет основной движняк, как правило, и была задача выставить старшие ордера в финале торгового дня.. долго ее не мучал, оставил до времени.. период взял самый сложный в пр году по фунту, неделя от 24.08.. интересно, - пробуйте.. ;)
maxand, для очистки совести - вы не могли бы повторить этот тест?
Или, если сохранился, приложить к графику еще и лог?
Qj считает, что в тесте всё ОК - и ему можно доверять!
но моя паранойя в разы старше, чем его, и намного более матерая... :d
я бы, чтобы спать спокойно, всё же перед сном просмотрел бы ваш лог в имеющуюся у меня бааальшую лупу. :)
Коллеги, большая просьба ко всем на будущее.
Во-первых, выкладывайте весь (целиком) скрин графика, на котором происходили чем-то удивившие вас торги/тест.
Разработчикам нужно максимум инфы о торгах бота, особенно на штормовых участках графика.
Во-вторых, крайне желательно к скрину всегда прикладывать лог торгов/теста бота - опять таки для перепроверки работы бота разработчиками.
Это не праздное любопытство, это для нас лишняя работа.
Но каждая такая перепроверка повышает корректность и надежность бота - в чём, в итоге, заинтересованы мы все.
Поэтому, коллеги, какой бы инфой о торгах ботом вы ни хотели бы поделиться с форумом, выкладывайте не жалея - скрин, лог, (сэт...)...
Это в интересах каждого из нас.
спасибо за подробное разъяснение!.. немного неверно понимал смысл этого блока..
Вы не первый из сильных, кто в планировщиках слегка терялся - и мы пока не выдали свежего Описания параметров бота.
Поэтому я счел необходимым свести всю инфу по этим 2-м планировщикам воедино для использования всеми.
Мы полагаем, что совокупность наших планировщиков обеспечивает всё необходимое управление временем торгов.
Но, может, это не так и есть еще какая-то разумная потребность в управлении времени торгов, которую мы еще не учли.
Разбираемся вместе.
еще хотел поинтересоваться насчет исходников совы.. не совсем понятно, что с ними делать в таком виде ?..
некомпиллированый код обычно вроде не в таком виде бывает.. я не программер, вы уж извините, если что.. :-/
это не учебный, а профессиональный код бота, которого мы пытаемся сделать по японски качественным.
У нас нет задачи, времени и сил долго выписывать какой-то упрощенный, учебный код.
Но ваше замечание наталкивает на мысль, что у трейдеров могут быть проблемы с использованием нашего кода для проверки и реализации своих идей. И это не есть хорошо, а есть очень даже плохо. Просто крайне плохо.
Мы обсудим с Qj гипотетическую возможность реализации какой-то lite версии бота для использования её трейдерами для черновой проверки своих идей.
С тем, чтобы успешные, выдержавшие проверку идеи трейдеров потом переносились Qj в полнофункционального бота со всеми возможными наворотами.
Это лишь предположение для обдумывания - пока никаких обязательств.
ПСы:Спойлермежду тем, вариант с торговлей по каналам продолжает делать 100% в месяц..
конечно, это не все деньги рынка, и мы "много из-за этого теряем", но мне вполне достаточно.. ;)
_https://www.myfxbook.com/members/maxand/qgridchannel/1561993
:d :d :d =d>
Вы даже не представляете как я этому рад!
Qj и я, как люди исключительной личной скромности, поставили себе задачу сделать классического СуперМартина.
Ну чтобы все можно было заранее посчитать на модели.
И потом скромно торговать свои 30%-60%+... в месяц с пиковой просадкой 70% - и, по возможности, всегда спать спокойно.
Ну а чего нет?! :)
Или по русски - ну а хули! :d
Конечно, у нас была дилемма: закрытый код с целью позднее заработать квартиры/машины на продажах бота - или открытый код.
Квартиры/машины не пустая мечта - целый ряд наших уважаемых форумчан уже заработали или сейчас начали вполне успешно их зарабатывать на продажах весьма качественных ботов.
И несколько тысяч покупателей развитого бота полной прозрачности и просчитываемости мы бы в мире нашли, ценителей классики достаточно - а это от нескольких сот тысяч баксов, итить.
Но мы выбрали вариант с открытым кодом - не смотря на его очень высокую цену.
И уже год так работаем.
Понятно, что это решение является крайне трудным, но совершенно осознанным.
мы чувствуем в себе достаточно сил, чтобы и самим сделать первоклассного прибыльного бота.
Но мы рассчитываем на то, что наша всё еще открытая разработка привлечет некое число достойных людей, проверка и реализация идей которых позволит нам создавать СуперБотов - и может и не одного, а несколько.
И что последующая индивидуальная эксплуатация этих СуперБотов с СуперСэтами и СуперМоделями позволит каждому в топике заработать по СуперКвартире и СуперМашине! :d
Как уже выше упоминалось - ну а хули! :)
maxand, я понимаю, что еще неизвестно СуперБот там у вас сопит на мониторинге или еще нет.
Но то, что у вас что-то начинает получаться - это превосходно!
И, наверно, вы теперь понимаете чему я так искренне радуюсь.
Потому что ваш успех - это и наш успех! :)
Qj и я, как люди исключительной личной скромности, поставили себе задачу сделать классического СуперМартина.
Ну чтобы все можно было заранее посчитать на модели.
И потом скромно торговать свои 30%-60%+... в месяц с пиковой просадкой 70% - и, по возможности, всегда спать спокойно.
Ну а чего нет?! :)
Или по русски - ну а хули! :d
Старик, Qj большое спасибо за вашу работу, бот действительно получается интересным.
У меня вопрос по параметрам: бай и селл блоки разделены, времени на оптимизацию тратится уйма (даже не то слово!!!). Может сделать общие настройки? Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу, потому что мои эксперименты подобрать разные настройки для селл и бай ни к чему особо хорошему не привели. На определенном участке - это просто подгонка под историю, тренд меняется и пара может повести себя зеркально.
а эту галочку пробовали включать?.. :-/
Старик, Qj большое спасибо за вашу работу, бот действительно получается интересным.
У меня вопрос по параметрам: бай и селл блоки разделены, времени на оптимизацию тратится уйма (даже не то слово!!!). Может сделать общие настройки? Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу, потому что мои эксперименты подобрать разные настройки для селл и бай ни к чему особо хорошему не привели. На определенном участке - это просто подгонка под историю, тренд меняется и пара может повести себя зеркально.
Найдено ли решение проблемы с кириллицей? Последняя версия в вин 10 выглядит так
https://gyazo.com/cafd8e813b4fc83862f788a241c54065
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем