Кстати, коллеги любители первоклассных счетов со stopout 100% на вашем счете...
А вы знаете, что до 20% депо становится недоступным для покрытия просадки только из-за stopout=100%?!
Причем до 20% от депо вам будут недоступны еще в лучшем случае на оптимальном плече 500...
Если же у вас на счете плечо 100, то:
- необходимый для торгов мартинами депо примерно удваивается против депо для плеча 500
- и, при stopout=100%,
- рассчетно более 60% депо будет блокировано в залогах ордеров и недоступно для покрытия просадки!!
В 15.03.2021 в 12:20, Старик сказал:В мажорах XXXUSD:
- залог 100000 : плечо * цену валютной пары * лот ордера
- цена пипса фиксированная и равна $1 для 5-ти знака и $10 для 4х знака (так и в модели)
В мажорах USDYYY (USDCAD, USDCHF):
- залог 100000 : плечо * лот ордера
- цена пипса плавает и для 5-ти знака равна 1 : цену валютной пары [т.е. $1+- для 5ти знака и
$10+- для 4х знака (так и в модели)].
Залог зависит от плеча (обратно пропорционален, плечо знаменатель) - цена пипса от плеча не зависит никогда.
В 24.01.2019 в 17:15, Старик сказал:Лишь недавно понял как можно записать формулой и оценить деньги на покрытие просадки в компромиссном депо.
$ на покрытие просадки = $ максимальной просадки + $ залога * (100% - %stopout) : 100
Думаю, большинство знает, но далеко не все понимают и применяют то, что существенная часть (вплоть до 80%) денег залога в большой просадке, оставаясь залогом уже открытых ордеров, применяются для покрытия просадки в торгах.
И что (100% - %stopout) от суммы залога в торгах доступны и применяются для покрытия просадки.
И эта сумма в $ (доступная на покрытие просадки) тем больше, чем больше плечо и чем меньше %stopout.А весьма оптимальным для мартинов является плечо 500 - меньше допустимо, но не желательно.
Например, у вас на счете stopout=40% и есть сет с компромиссным депо, в котором 75% это максимальная просадка в тесте + 25% деньги на покрытие залога всех ордеров сета.
Какая часть компромиссного депо этого сета участвует/доступна для покрытии просадки в торгах?
75% депо, равных максимальной просадке в тесте + 25% депо под залог х (100% - 40%stopout) : 100 = 90%
То есть при том, что формально в компромиссный депо на покрытие просадки заложено 75%, реально для покрытия просадки в торгах доступны/участвуют аж 90% депо!!
Мои хитрыетермин и формула компромиссного депо подразумевают, что при плече 500 и %stopout менее 50% сразу закладывается резерв на дополнительное покрытие просадки в торгах грубо 20%+- (~1/5) от суммы максимальной просадки, достигнутой в контрольном тесте.
Дополнительный резерв или "повышающий коэффициент" неявно уже есть в формуле компромиссного депо!
И когда вы "просто" вычисляете компромиссный депо, то вы автоматом неявно добавляете резерв на просадку!
И вот в это надо "въехать" - это надо абсолютно четко понимать и уметь высчитывать.
В модели это есть - там специальная колоночка в автомате просчитывается.
Но и так надо знать, что в компромиссном депо на покрытие просадки доступны 85%-95% депо даже!
И зарезервированная/доступная на покрытие просадки сумма в компромиссном депо реально намного больше самой максимальной просадки в контрольном тесте - где-то на +- 1/5 максимальной просадки теста.
Если у вас КДепо сумма 75% на покрытие просадка и 25% на залоги, то на покрытие просадки вам max доступно:
- 95% Кдепо при stopout=20%
- 85% Кдепо при stopout=60%
- 75% Кдепо при stopout=100%.
Эти пропорции КДепо (75%+25%) примерно соответствуют необходимым деньгам для счета с плечом 500.
Даже на полностью развернутой сетке +20% КДепо на покрытие просадки это не шутки...
Но при stopout=100% этого резерва денег на покрытие просадки в торгах вы полностью лишены!!
А особенно это касается тех, кто ведет мультиторги на депо даже меньше сумм просадок всех сетов...
При stopout=100% стопаут счета может прилететь внезапно и намного раньше, чем вы ждали!
Это не шутки, когда не просто блокируются залоги ордеров, а залоги еще и не участвуют в покрытии просадки!
При stopout=100% на плече 500 стопаут счета может сработать при просадке лишь 70%+-...
А при меньшем плече и stopout=100% стопаут счета может случиться на просадке <50%.
Например, при плече 1:100 и stopout=100% в мартинах на залог расчетно расходуется до 60%+ КДепо и, соответственно, стопаут на счете наступает при просадке <40%!!!...
Коллеги, условия вашего торгового счета - это тот случай, когда надо разувать глаза и включать мозги!
Надо понимать, что если вы переходите с льготного центовика с плечом 500 и stopout 20% на $$ счет даже с плечом 500, но stopout 100% - вам нужно на 20% больше денег для покрытия той же просадки!
А если вы увеличиваете депо, то стоп в %% надо уменьшить пропорционально увеличению депо - чтобы стоп в %% сработал на той же просадке в $$, что была до увеличения депо из-за большего stopout!
А если на долларовом счете у вас и плечо несколько меньше, и stopout побольше чем у центовика, то надо увеличить КДепо пропорционально худшим финансовым условиям $$ счета - чтобы торги шли не хуже, чем на обычно более льготных центовиках и стопы не срабатывали раньше чем рассчитано!
Это весьма серьезные вопросы - менее льготные финансовые свойства более качественных $$ счетов требуют осмысленного внесения изменений, как минимум, в ваш депо и контроль просадок!!
И больней всего это бьет по бюджетным сетикам, для которых необходимость увеличения депо из-за худших финансовых условий $$ счета очень болезненно, так как уменьшает и так не рекордную рентабельность...
).
