19 часов назад, Corvuses сказал:Очередной раз, хочу обратить внимание, по поводу проскальзывания.
Проскальзывание в боте задается в пунктах от запрашиваемой цены на установку ордера. TDS2 не может знать что там задано и позволяет имитировать проскальзывание в тестах на истории в мс, подобно тому, как проскальзывание часто происходит на реальных аккаунтах. Вопрос к Евгению Владимировичу. На сколько актуально проводить тесты с имитированием проскальзывания поскольку это имитация параметра?
Однозначного ответа я не дам - точнее, не на 100% уверен.
Но попробую ответить. Может, люди поправят/добавят.
Вообще тема очень важная - и это один из планировавшихся к рассмотрению вопросов...
Во-первых, т.н. slippage (проскальзывание) в пипсах, показываемое в терминале и имеющееся параметром во многих ботах (кроме Сетки, заметьте!) - вообще-то говоря, скорее несколько устаревший параметр/настройка для торгов практически во всех современных ДЦ.
В принципе, на ECN счетах это вроде не рабочий параметр почти везде, кроме может ДЦ Раннева, где есть спецПО.
Это настройка раньше работала лишь в т.н. классических NDD счетах - да и то в кухнях, скорее.
Но не на ECN, где 1 ордер даже частями могут заливать и открыть по разным ценам 2-3 ордерами (что очень редко, правда).
В основном же, даже где эта настройка есть, в ДЦ на ECN счетах она по сути игнорируется - не могут обработать.
Во-вторых, насколько понимаю, в перечне дополнительных тестов есть тесты с дилерским проскальзыванием и задержкой.
ИМХО, обе настройки TDS2 приводят к возможному изменению цены открытия ордера очередного колена, но по разному.
Дилерское это некоторое искажение цены открытия очередного колена, но открытие произойдет в момент запроса бота - типа поставщик ликвидности принял от ДЦ заявку исполнить ваш ордер, но смог исполнить ордер лишь по чуть иной цене.
Задержка же 0.3-0.5 секунды подразумевает открытие ордера колена по цене, которая будет через 0.3-0.5 секунды - типа ДЦ тупит и открывает ордера с небольшой задержкой по цене, которая тогда будет.
Оба этих вмешательства TDS2 в ход теста вносят микроотклонения в построение сеток и ход теста (против теста без подобных настроек) - и позволяют делать тест не идеальным, а чуть более похожим на реальные торги.
В-третьих, нужно ли выполнять проверки сета на устойчивость в дополнительных тестах с изменением настроек/условий?!
В каком-то объеме даже большую часть тестов на устойчивость даже в мартинах выполнять нужно - но с умом.
В принципе, тест без искажающих настроек показывает идеальные торги, в которых ордера открываются по цене запроса.
В момент разработки сета это приемлемо, пока вы получаете первый устраивающий вас график идеального тестерного теста.
Но даже когда мы заносим в квартиру шкаф и ставим его под стеночку, мы же пробуем его пошатать а устойчив ли?!
С сетами похожая ситуация - хоть сет и не шкаф, но чуток покачать и его надо для проверить а не слишком ли хлипок.
Имхо, но надо всё таки понимать принципиальную разницу тестов одноордерных ботов и мартинов.
В тестах одноордерных ботов рассматриваемые искажения тестирования могут очень сильно влиять на финансовый результат теста и действительно весьма объективно проверять приемлемость/устойчивость сета для торгов в разных ДЦ.
Но, в то же время, они обычно мало изменяют ход теста - время, место и количество открытых в ходе теста ордеров.
В мартинах же всё намного сложней: вносимые TDS2 искажения в большинстве компенсируются ботом - и тут в тесте часто строятся последовательности сеток, в которой время и цена закрытия одной из предшествующей сеток может оказать огромное влияние (следствие) на часть или вообще весь последующий ход теста.
Поэтому спец тесты мартин сетов на устойчивость нужны - но надо понимать что делаешь и не переусердствовать.
Выскажу суждение, за которое меня, наверно, многие захотят забить камнями или сжечь как еретика.
Но наш проект Сетки весь основан не на вере, а на расчете - так что будем последовательны.
Имхо, нет смысла выполнять тесты мартинов, которые вы не можете осмысленно перепроверить или однозначно интерпретировать.
И есть смысл выполнять только контрольные тесты, которые осмысленно приближают вас к торгам.
В этом ключе я не вижу особого смысла в мартин тестах с дилерским проскальзыванием и задержками.
Я их не отрицаю, но если сет их не проходит, то х.з. как понять почему и важно ли это для торгов.
Оправданы тесты с комиссией как на торговом счете и с повышенным спрэдом (особенно под центовик).
Важнейшими для Сетки являются тесты с разными датами старта (менее важно) и с разным MiinLot.
Опция TestMinLot в тестах категорически неприемлема.
Если тест с каким-то MinLot не проходит, то берем модель, разуваем глаза и включаем мозги как в посте 20210111 - Старик - баг масш - об оправденности оценки сетов с разными MinLot в Модели вместо долгосрочных тестов
Если модель не показывает больших отличий в закрываемости сеток с разным MinLot - считаем сет прошедшим тест с данным MinLot как не имеющим значимых для торгов отличий в арифметике сетки.
(На эту тему позднее напишу разъясняющий иллюстрированный пост как сравнивать сеты с разными MinLot - не все умеют оптимально использовать и скринить модель, чтобы делать 3 модели в 1 скрине.)
В итоге - дополнительные проверки сетов в тестах на устойчивость оправданы и, в каком-то объеме, нужны.
Но, имхо, в топике Сетки допустим иной набор тестов ввиду наличия модели и лучшего понимания особенностей тестирования и арифметики мартинов.
