[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Спасибо @Старик !
Подскажите еще пожалуйста. Вот еще торгую базовыми Вашими сетами и базовым ботом с первой страницы. Если я увеличил Депозит в 2 раза, то мне достаточно просто S_MinLot и B_MinLot поставить по 0,02 или надо еще что-то увеличивать в настройках (может S_MultCorr ) ? Стопы там были в деньгах. Я их пока убрал. 
[EA] - Setka v1.43 - 20171103 - eurusd+gbpusd - мульт 1.4+ - Роботест.rar819 \u043a\u0411 · 504 загрузки

41 минуту назад, Olegrus сказал:

Спасибо @Старик !
Подскажите еще пожалуйста. Вот еще торгую базовыми Вашими сетами и базовым ботом с первой страницы. Если я увеличил Депозит в 2 раза, то мне достаточно просто S_MinLot и B_MinLot поставить по 0,02 или надо еще что-то увеличивать в настройках? Стопы там были в деньгах. Я их пока убрал.

А зачем еще что-то изменять?  Удваиваете MinLot и все - раз стопов нет. 

У меня на центах MinLot=0.10 лота и нормально.

Третий сет экспериментальный, сам пока тестирую, выводы через полгода может. 

Показать могу - рекомендовать пока нет, не до конца понятно нормальная ли закрываемость для EURJPY при Mult лишь 1.4.

(EA) - Setka v1.44.32 eurjpy-0.10x1.40x3 - S1 KD=100000 K16 L516+ 'учебный' 20220110.set38 скач.

@Старик я как раз к Вашей паре сетов добавил тоже eurjpy от dviro /applications/core/interface/file/attachment.php?id=102386&key=4fcef30400b8c6367bfe82920605adb3

также на нем поставил minlot 0.02 с общим депозитом на три пары 30000 центов. 
В идеале Ваш сет eurjpy увидеть на каком-нибудь монике и понаблюдать за ним 

16 часов назад, Olegrus сказал:

@Старик я как раз к Вашей паре сетов добавил тоже eurjpy от dviro /applications/core/interface/file/attachment.php?id=102386&key=4fcef30400b8c6367bfe82920605adb3

также на нем поставил minlot 0.02 с общим депозитом на три пары 30000 центов. 
В идеале Ваш сет eurjpy увидеть на каком-нибудь монике и понаблюдать за ним 

А вы умеете пользоваться моделью?!  $300 даже с MinLot=0.01 может на 3 пары не хватить, проверять надо...

А чего вы на пике постпандемического расколбаса решили удвоить лотность?!  Дело ваше - но есть аргументы?!

Может рынок вам и улыбнется, бывает - но ваша решительность явно раза в 2 больше моей, у меня лоты меньше.

Коллеги, напомню о посте, где я недавно обращал внимание на актуальные в данный момент дестабилизирующие факторы

/topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/?do=findComment&comment=494938

Конец прошлой и начало этой недели выделяются рекордным числом заболевших в мире (в отдельные дни под 4 миллиона) - волна омикрона ожидаемо массовая и мы в самом её начале.

Параллельно наблюдается очень серьезная волатильность на фондовых рынках, усугубляемая геополитикой.

Цитата

Dow Jones Industrial Average к концу дня набрал 99,13 пункта, или 0,3%, закрывшись по 34364,50 пункта, тогда как ранее торговался с понижением более чем на 1100 пунктов.

Индекс никогда ранее не закрывался на позитивной территории после падения на 1000 пунктов или более.

Плюс завтра заседания центробанков Канады и США, на следующей недели Британии - канадцы и БА могут запросто повысить ставки и обеспечить новостные трендики.

События развиваются вполне по обозначенному неделю назад сценарию и даже чуть быстрее ожиданий...

Я же не случайно выложил сеты @jockerсо стопами и попросил их поставить в WelTrade на 2.5 летний мониторинг...

Завтра ЦБ Канады вполне может впервые за пандемию повысить ставку от чуть выше 0, на новости канадец может  импульсно окрепнуть - и неслабо уронить кроссы с ним.

И вот завтра вполне может созреть первый официальный стоп в NZDCAD на этом всю пандемию безупречном мониторинге...

Рынок ну очень стремный в первом квартале будет, пандемические и экономические напряги и новостные вбросы только начинаются...

Добрый день, на что существенно влияют пункты

CandlesToOpen1Order_MinPips =4

и 

CandlesToOpen1Order_MaxPips =18   ? 

Чтобы избежать лишних "шумов" при открытии нового ордера сетки? 

Сегодня, очень интересно закрылся сет Ostap.Bender EURCAD SL v1.8, брокер IC Markets

кто то торгует этим сетом у других брокеров? У вас такая же картина?

5 часов назад, Che сказал:

Сегодня, очень интересно закрылся сет Ostap.Bender EURCAD SL v1.8, брокер IC Markets

кто то торгует этим сетом у других брокеров? У вас такая же картина?

Разъяснения очень грамотного директора ДЦ по поводу котировок и исполнения ордеров

8 часов назад, Rann сказал:

1. Если пускать в МТ все котировки, приходящие от поставщиков, то МТ будет постоянно падать, потому что их десятки тысяч в минуту. Поэтому то, что вы видите в МТ, это снапшоты, снимаемые несколько раз в секунду. А в реальном стакане между ними могли быть другие цены, которых вы просто не видите.

2. Котировки могут фильтроваться как нами (из-за расширенного спреда), так и поставщиками, но это опять же не значит, что таких цен нет. Просто вы их не видите.

3. Мы не можем влиять ни на цены, ни на исполнение. При активации ваш ордер уходит на поставщика, и по какой цене его исполнил поставщик, по такой цене вы его и получили. Мы можем лишь предполагать, почему цена исполнения может отличаться от тиковой истории.

4. Поставщики могут исполнять заведомо хуже, особенно на быстром или слаболиквидном рынке, и с этим ничего сделать нельзя. Регуляторы почему-то считают, что брокер не должен обманывать трейдера, а то, что поставщики с брокерами делают что хотят, на это регуляторы закрывают глаза, и это самая большая боль.

5. Максимум, что может сделать брокер, это убрать поставщика, который часто исполняет плохо

Закрытие как несколько лучше, так и хуже - возможно и бывает не так и редко.

В т.ч. закрытие на даже не отрисованных на графике (в свечах) котировках.

Сегодня на первом импульсе на FOMC у меня EURJPY закрылась на 4 пункта лучше (в плюс) от ТР

Это несколько другой случай - но это пример другого (№2) чуть лучшего закрытия на импульсе против вашего (№1).

Иногда немного везет 

7 часов назад, Che сказал:

У вас такая же картина?

На монике https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/forex-setka-govpsfxcom/3464572 сработал ожидавшийся стоп. 

Ожидающееся быстрое (опережающее другие ЦБ) ужесточение монетарной политики ФРС (ситуация похожа на 2014 год) должно было начать давить на мажоров - в первую очередь на сырьевых.  И оно начало давить.

У CAD, зависящего от цен на нефть, ситуация намного лучше, чем у "продуктового" NZD и кросс NZDCAD ожидаемо просел.

BUY cеточка NZDCAD развернулась полностью и превысила расчетный уровень несколько жестковатого стопа -3600.

К сожалению, произошел эксцесс исполнения - в VPS сервисе с задержкой загрузили сет со стопом (хотели дождаться закрытия сетки по ТР) - чего делать было нельзя.

Пока мы переписывались о том, что откладывать установку сета NZDCAD со стопом нельзя и пусть лучше будет стоп, чем огромная просадка - время ушло, цена ушла ниже уровня стопа и, когда сет наконец загрузили, сработал стоп почти на 600 хуже, чем согласно настроек.

Это не баг бота: стоп на большей просадке сработал потому, что сет загрузили с опозданием - в момент просадки уже большей, чем указана в настройках сета.

---

Конечно, можно было уйти в пересиживание - уровень просадки на счете лишь ~10% от заработанной прибыли.

И даже при намного большей просадке пары NZDCAD счету и мониторингу ничего не угрожало.

Но пересиживание оно ж тоже не бесплатное:

1) пока висит пересиживаемая сетка, утрачивается 50% прибыли сета за этот период, так как 1 сторона заблокирована и не торгует.

2) Начисляются свопы - которые, в зависимости от сета, могут компенсироваться или не компенсироваться при закрытии сетки.

3) из-за большой просадки пересиживаемой сетки могут блокироваться открытие сеток в части или всех остальных сетах мультиторгов - с потерей всей прибыли от 2х сторонних торгов уже множества пар за весь период пересиживания.

Стоп, конечно, не праздник, но если он случился, то не блокируются 2х сторонние торги как остопившимся сетом, так и может частью или всеми вообще сетами в мультиторгах.

При глубоком пересиживании, особенно в мультиторгах с остановкой открытия сеток разных пар, не исключена ситуация, когда за время пересиживания утрачивается больше прибыли, чем был бы стоп если бы был.

Понятно, что сколь либо репрезентатичной статистики пересиживаний не существует - но точно не исключено, что упущенная прибыль за период пересиживания может даже в разы превышать размер стопа, избегаемого любой ценой.

Ну и с пересиживанием есть еще один нюанс - просадка при пересиживании может превышать прибыль от нескольких лет торгов пересиживаемым сетом.

В таком ключе не принято оценивать: но если стопа нет и пересиживание - но можно опуститься в просадки размером за несколько лет прибыли от торгов пересиживаемым сетом.

Пересиживание допускает просадки размером в несколько стопов.

Этот факт (а это факт) хорошо маскируется в процессе мультиторгов и мультиторгами же и оправдывается.

Стопы же даже и в мультиторгах не позволяют этому происходить по определению - в адекватном сете несколько стопов подряд маловероятны.

А вот в пересиживании нырнуть в просадку размером в прибыль за несколько лет - непринужденно легко.

И при этом еще и выглядит, что как бы всё нормально.

---

В итоге, из-за задержки с загрузкой сета NZDCAD, стоп сработал на уровне -4178 вместо -3600 - что привело к излишнему списанию с мониторинга около 6%.

Ничего трагичного в этом я не вижу: расчетный стоп (-3600) <8% от заработанной на мониторинге прибыли - а по факту потеряли ~10% прибыли.

Не смертельно - реально за почти 30 месяцев остаток прибыли (считая от депо) 380%+ или ~13% в месяц.

Ну очень мало мониторингов показывают даже близкие к подобным результаты за безумный пандемический период.

Вообще очень мало реальных мониторингов за период пандемии, абсолютное большинство мартинов пандемию не пережили.

А у нас ряд мониторингов Сетки, хоть и волновали иногда, но пандемию выстояли и очень даже бодрячком. 

В 21.01.2022 в 14:43, Старик сказал:

У остальных как бы не ругается - да и Касперский ничего не находит...

Попробуйте заново созданный архив без скринов моделей, только сеты.

WelTrade (EA) - Setka v1.43-RSI-CCI-FIX-sets-20180407 + stop - 20220121 - только сеты.rar 12 \u043a\u0411 · 28 загрузок

Эти сеты же на один график ставить? Раздельно бай и Селл не ставим?

13 часов назад, Mikhail321 сказал:

В 21.01.2022 в 13:43, Старик сказал:

У остальных как бы не ругается - да и Касперский ничего не находит...

Попробуйте заново созданный архив без скринов моделей, только сеты.

WelTrade (EA) - Setka v1.43-RSI-CCI-FIX-sets-20180407 + stop - 20220121 - только сеты.rar 12 \u043a\u0411 · 28 загрузок 55 скач.

Эти сеты же на один график ставить? Раздельно бай и Селл не ставим?

Да, это оригинальные сеты @jocker, я лишь добавил в них стопы и точнее настроил на счет мониторинга в ДЦ WelTrade.

И да, эти сеты можно ставить на один график - в них стопы заданы на большую из сеток в асимметричных сетах.

И это допустимое, но не факт что оптимальное решение для каждого из сетов - и я это уже прокомментировал:

В 24.01.2022 в 20:58, Старик сказал:

Я задал стопы для мониторинга "на глаз": там большая прибыль и можно позволить себе любые стопы - о чём писал.

Задавая стопы, я ориентировался на прилагаемые скрины моделей - просадку на последнем колене плюс разумный заступ за последнее колено в пипсах.

При этом я задавал стопы для большей из сеток - а в ряде сетов сетки другого направления намного дешевле!

То есть заданные мной стопы могут быть выше, чем сочтете разумным вы.

Есть смысл посмотреть стопы у коллеги @kitaro_777, который торгует на 12 графиках и стопы у него разные для Sell и Buy.

Проанализируйте стопы у коллеги и мои, примите решение какой вариант настроек стопов для вас предпочтительнее!

И можете вручную в своих сетах задать оптимальные для вас размеры стопов - если сочтете правильным торги со стопами!

Почему-то на это никто не обратил внимания...   Но ведь оптимальные размеры стопов крайне важны.

Но и вам я порекомендую то же самое: посмотреть модели сетов, посмотреть анализ и настройки сетов Джокера у коллеги @kitaro_777 - и решить как вам оптимальнее торговать, 12 графиков и стопы от @kitaro_777 или 6 графиков и мои стопы.

Оба варианта торгов допустимые - но у коллеги на 12 графиках раздельные стопы и, по идее, могут быть точнее моих.

На одном из более 1 счетов у меня торги сетами из Роботеста от 20171103 (есть в первом посте).

Аналогичны https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/setka-tlp-govpsfxcom/3549371

После ФОМС Buy сетка растянулась на 13 колен из 16: запас еще немалый и всю пандемию было достаточно - но пока коррекции в евре неубедительные и некоторая подстраховка лишней может не быть.

И, в т.ч. эксперимента ради, на одном счете я решил удлинить шаги 3х последних колен до 80, 90 и 100 пипсов.

Для этого я задал следующие настройки шага только BUY сетки:

B_MaxOpenOrders=16
B_GridStep=70
B_GridLevel=14
B_GridStep_AddPips=10
B_GridStep_Level2=0
B_GridStep_Level2_AddPips=0
B_Grid3=0
B_Grid3Add=0
B_GridStop=0

При этом:

1) задал ReflectSellSettingsToBuy=0 (=False) - то есть задаются разные настройки SELL и BUY сеток.

При этом, в этом симметричном сете, все остальные настройки BUY сетки обязательно надо задать точно такими же, какие есть в SELL сетке!

То есть отличаются только настройки шага - всё остальное в Buy сетке должно быть точно как в Sell сетке!!

2) настройки Sell сетки не менялись (радикально менялись только настройки шага только BUY сетки).

И естественно, что это лишь временные настройки до закрытия BUY сетки - потом надо снова загрузить (и я загружу в бота) тот (симметричный) сет, который использовался до этой временной правки только шага только BUY сетки!

B_GridStep=70 задана так потому, что 13 колен уже открыты, они на графике - и никакие настройки шага в боте на уже открытые рыночные ордера на графике уже никак не влияют. 

Рыночным ордерам на графике совершенно по барабану какие настройки шага в боте и что бот о них думает!

Поэтому я могут присвоить параметру B_GridStep любое значение, удобное мне для задания шага 14, 15 и 16 колен.

Исходя из этого, я и задал В_GridStep=70 - так проще всего задать нужные мне увеличенные шаги 14, 15 и 16 колен.

P.S. Откорректированный сет с увеличенными шагами 14, 15 и 16 колен BUY сетки прилагается как пример.

Подчеркиваю еще раз: это временный сет, для разрула 1 случая в торгах - жду закрытия BUY сетки!

Как только BUY сетка закроется, я этот временный сет сниму и загружу сет, используемый с 20171103!

(EA) - Setka v1.43 - 20171103 - eurusd - мульт 1.4+ - 20220131 - временно A1 до закрытия BUY - B_GridStep=70, c 14 80-90-100.set17 скач.

В 26.01.2022 в 07:39, Sipatuj сказал:

Добрый день, на что существенно влияют пункты

CandlesToOpen1Order_MinPips =4

и 

CandlesToOpen1Order_MaxPips =18   ? 

 

Чтобы избежать лишних "шумов" при открытии нового ордера сетки? 

Нет, это фильтр безиндикаторного входа - применяемый только при открытии первого ордера новой сетки.

Похожие настройки оказались достаточно оправданными в диапазонных сетках 500-/600+ пипсов, рассчитанных на покрытие/перекрытия торгового диапазона отдельных пар в любой момент времени в любых торгах.

Подготовка сетов, подготовка к торгам и торги как единая/сквозная технология (часть 2, диапазонные сетки)

Это достаточно "расслабленные" настройки, позволяющие открывать сетки на совсем небольших (4+ пипса) движениях цены в любую сторону.

В то же время они (вместе с другими фильтрами) препятствуют открытию сеток и ордеров, если в рынке как повышенная, так и пониженная волатильность.

Фрагмент лога бота - торги вечером среды, объявление результатов ФОМС и пресс-конференция главы ФРС Пауэрса.

Ближе всего к этим торгам https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/setka-tlp-govpsfxcom/3549371 - только у меня 3 пары.

Немногочисленные ордера в это время на некоторых парах открывались, но из лога я эту информацию удалил.

Как видно из этого всего лишь 1.5 часового кусочка торгов, боты на 3х парах непрерывно мониторили волатильный рынок и на разное время приостанавливали торги при выходе ситуации на графике за пределы, установленные в настройках сетов.

При этом неоднократно срабатывали все следящие за рынком фильтры бота - спрэда, волатильности, безиндикаторного входа.

Отчет о 2х летних торгах подобными сетами (Роботест 20171103) на центовике в WelTrade.

Любопытно, что сеток до 3х колен (1, 2 и 3 коленных) 80%/84% от общего числа и они средней длиной до 38 пипсов.

Для их закрытия по ТР цена в ~90% случаев возвращалась к первому ордеру сетки и даже его закрывала в +. 

Подскажите пожалуйста, у данного советника имеется возможность в режиме тестирования снимать автоматически прибыль в заданный период времени или по достигаемому балансу? Интересует этот механизм в МТ5.

1 час назад, FenixI5 сказал:

Подскажите пожалуйста, у данного советника имеется возможность в режиме тестирования снимать автоматически прибыль в заданный период времени или по достигаемому балансу?

Интересует этот механизм в МТ5.

Нет. 

И я не думаю, что вывод прибыли (то есть уменьшение баланса) в ходе теста будет когда либо в МТ4 или МТ5 - так как, имхо, для этого метаквотами должны быть созданы специальные языковые конструкции, поддерживаемые тестером соответствующего терминала.

Опосредствованно имитировать вывод прибыли можно, тестируя с фиксированным лотом и CloseAllOrders_ByDrawdownMoney>0.

Тестирование с фиксированным лотом и стопом в $ позволяет частично игнорировать рост баланса в тесте.

Для максимального нивелирования роста баланса в тесте и близкой имитации вывода прибыли в тестах требуется доработка некоторых имеющихся опций бота и разработка более одной отсутствующих опций.

Что именно нужно, мне в принципе понятно и, более того, почти всё мною уже выписано в СУП в to do.

Кое что из необходимого, возможно, будет реализовано в ближайшем релизе - но вряд ли всё.

Ну и было бы неплохо, если бы вы детальнее объяснили что именно вас в этой теме напрягает или мешает в тестировании.

Что здесь к чему я вроде понимал и, по минимуму, мы вроде решили задачу еще в 2016...

Да всё просто. В какой то выбранный день трейдер входит в рынок. И тут бац. Максимальная просадка. Таким простым способом хотел без всяких вычислений посмотреть минимальный депозит который нужен для торговли в течении очень длительного времени.

12 минут назад, FenixI5 сказал:

Да всё просто. В какой то выбранный день трейдер входит в рынок. И тут бац. Максимальная просадка.

Таким простым способом хотел без всяких вычислений посмотреть минимальный депозит который нужен для торговли в течении очень длительного времени.

  Не, так по-легенькому, без тестов, моделирования и вычислений, в умных торгах мартинами не бывает...

Конечно, если вам пофиг:

- какой вариант торгов оптимальней,

- сколько вы примерно будете зарабатывать %% годовых и

- вообще выгодна ли ваша инвестиция в торги или это нафиг нужно,

- то можно пытаться упрощать.

К сожалению да, большинство бездумно качает ботов и сеты, лепит максимум всего на графики и даже не пытается заранее хоть как-то просчитать сколько нужно денег, хоть примерно сколько можно заработать и нужно ли вот это всё делать вообще.

И совершенно счастливы и горды этим бурным процессом, который может и начинать нафиг не нужно...

Вы хоть как-то оценить сколько денег понадобится пытаетесь...

Но я не думаю, что даже для 1 пары вы что-то нормально выясните по схеме "И тут бац. Максимальная просадка."

Потому что максимальную просадку даже одной пары еще надо умудриться адекватно отловить и проанализировать.

Но выгодней мультиторги, депо надо вычислять для нескольких пар, а потом аналитическим путем и депо мультиторгов.

Так что по-легенькому решить даже 1 задачу "сколько надо денег" реально никак...

Пока что схема у меня простая. За несколько лет тестер строит график. На графики визуально находим максимальные провалы. Затем детально их выковыриваем, анализируем. В эти периоды, она как правило, длятся не более месяца, включаем полную визуализацию. И смотрим на исторический ужас. Собственно в таком режиме происходит полная аналогия с реальными торгами, в итоге получаем минимальный процент маржи до слива, максимальную просадку и всё это в чистом виде. Сравниваем результаты нескольких подобных периодов. Находим наиболее ужасный. И в итоге, по нему прикидываем сколько надо минимального депозита на одну пару. Мартин такая штука, что для него надо много денег даже на одну пару. Какие там мультиторги....

В 29.01.2022 в 22:31, FenixI5 сказал:

Мартин такая штука, что для него надо много денег даже на одну пару. Какие там мультиторги....

А ничего, что в первом посте лишь 1 моник моно торги, а остальные мульти?

И в Роботесте такая же пропорция моно и мульти?

И в топике практически исключительно мультиторги...  И не только в нашем - почти во всех топиках мультиторги.

Если не хватает на реал, торгуйте центы с депо от $20-$30...

Я не хочу вредничать, просто посмотрите и увидьте: ваше мнение расходится с мнением почти всех - причем мнениями, подтвержденными множественными торгами онлайн.

В 29.01.2022 в 22:31, FenixI5 сказал:

Пока что схема у меня простая. За несколько лет тестер строит график. На графики визуально находим максимальные провалы. Затем детально их выковыриваем, анализируем. В эти периоды, она как правило, длятся не более месяца, включаем полную визуализацию. И смотрим на исторический ужас. Собственно в таком режиме происходит полная аналогия с реальными торгами, в итоге получаем минимальный процент маржи до слива, максимальную просадку и всё это в чистом виде. Сравниваем результаты нескольких подобных периодов. Находим наиболее ужасный. И в итоге, по нему прикидываем сколько надо минимального депозита на одну пару.

Это звучит неплохо...

За исключением нюансов - например, что тесты нужны с нескольких дат, поскольку сложные эпизоды в тестах мартинов могут не повторяться при стартах с разных дат.

20210109 - Старик - масштабир лотности и специфичность тестов мартинов - большой пост с рассм всех нюансов

Торги "любой ценой без стопов", если сет так себе, очень часто бывают невыгодными - нужен неоптимально большой депо и часто надо переделывать сет.

Просто невыгодно торговать на огромном депо так себе сетом только потому, что годы назад надо пройти в тестах какой-то участок.

Да и нормальным сетом обычно не выгодно пересиживать какое-то разовое огромное движение годы назад глубокой ночью и/или на новости...

Пересиживание просадок любой ценой, как правило, не выгодно по множеству причин - я недавно это внятно объяснял и часть причин приводил.

В 27.01.2022 в 17:47, Старик сказал:

Но пересиживание оно ж тоже не бесплатное:

1) пока висит пересиживаемая сетка, утрачивается 50% прибыли сета за этот период, так как 1 сторона заблокирована и не торгует.

2) Начисляются свопы - которые, в зависимости от сета, могут компенсироваться или не компенсироваться при закрытии сетки.

3) из-за большой просадки пересиживаемой сетки могут блокироваться открытие сеток в части или всех остальных сетах мультиторгов - с потерей всей прибыли от 2х сторонних торгов уже множества пар за весь период пересиживания.

 

Стоп, конечно, не праздник, но если он случился, то не блокируются 2х сторонние торги как остопившимся сетом, так и может частью или всеми вообще сетами в мультиторгах.

При глубоком пересиживании, особенно в мультиторгах с остановкой открытия сеток разных пар, не исключена ситуация, когда за время пересиживания утрачивается больше прибыли, чем был бы стоп если бы был.

Понятно, что сколь либо репрезентатичной статистики пересиживаний не существует - но точно не исключено, что упущенная прибыль за период пересиживания может даже в разы превышать размер стопа, избегаемого любой ценой.

 

Ну и с пересиживанием есть еще один нюанс - просадка при пересиживании может превышать прибыль от нескольких лет торгов пересиживаемым сетом.

В таком ключе не принято оценивать: но если стопа нет и пересиживание - но можно опуститься в просадки размером за несколько лет прибыли от торгов пересиживаемым сетом.

Пересиживание допускает просадки размером в несколько стопов.

Этот факт (а это факт) хорошо маскируется в процессе мультиторгов и мультиторгами же и оправдывается.

Стопы же даже и в мультиторгах не позволяют этому происходить по определению - в адекватном сете несколько стопов подряд маловероятны.

А вот в пересиживании нырнуть в просадку размером в прибыль за несколько лет - непринужденно легко.

И при этом еще и выглядит, что как бы всё нормально.

Также отметил бы, что в подтвержденных просадках в тестах надо оценивать и каков был заступ цены в пипсах.

Вы нашли просадку, которая возникала (была подтверждена) в нескольких разных тестах - посчитайте какова эта просадка не только в деньгах, но и в пипсах (заступа цены за последнее колено).  Это просто!

Пример оценки заступа в пипсах 20191002 - Старик развернутый анализ сета-пересиживателя usdchf Roman_arina

У вас есть ориентир - т.н. "оптимальный" депо на основе модели.  Что-то типа депо-максимум...

Для нормального по качеству сета это типа ориентира какая сумма просадка+залог в тесте не должна превышать никогда.

И каков заступ цены за последнее колено в пипсах тоже не должен быть превышен - если сет нормальный/адекватный.

Потому что если у вас в тестах дохрена нерасчетных заступов за последнее колено, то, с вероятностью под 100%, у вас неадекватный сет - надо добавлять колено-два и/или переделывать шаг в сете.

Потому что сет просто не соответствует волатильности пары и не может нормально торговать.

Но вот если у вас, как покажет анализ, лишь 1-2 не экстремально больших заступа цены за последнее колено за годы (особенно на супер событиях типа никем не торгуемого брэкзита), то может сет и неплохой - и лишь нужно применить адекватный стоп.

(Многие тестируют торги на событиях, которые бы никогда не торговали в реале...  Вот нахрена?!)

Потому что это еще надо вычислять как выгоднее в %% годовых: без стопа с максимальной просадкой на максимальном депо - или на расчетном депо со срабатыванием 1-2 стопов за годы.

Если сет вроде нормальный, то, с адекватным стопом и без, надо в тестах уточнять как лучше/выгоднее торговать для вас как инвестора в %% годовых: на меньшем депо со стопом - или без стопа, но на заметно большем депо.

-----

Понимаете, тесты мартинов плохо нередко повторяемые и довольно неоднозначные - специфика мартинов...

То есть стартовали тест с другой даты или с другим MinLot - и результаты тестов могут быть несопоставимы...

20210109 - Старик - масштабир лотности и специфичность тестов мартинов - большой пост с рассм всех нюансов

Без дополнительного углубленного анализа результатов тестирования и сетов в мартинах ну никак!

Понятно, что вы доходите до визуальных тестов наиболее проблемных участков...  Вы углубляетесь и это хорошо!

Но надо уходить в анализ еще глубже, выходя на уровень: оценки заступов в пипсах в каждом проблемном случае - и выявления экономики разных вариантов торгов сетом, если считаете сет неплохим.

Для чего это надо?!

Есть достаточно много всяких ботов (в том числе внешне простых как кнопка "Бабло"), которые почти без головной боли могут приносить 30%-50% годовых.

То есть там лепите ботов на графики, загружаете сеты, год торгуете - процентов 40-50 может заработаете.

Вот только узнаете вы об этом, сначала потеряв год или два...

Но, особенно если у вас мало денег, вам надо зарабатывать в разы больше - хотя бы 100%-150% годовых.

А вот для этого уже надо больше знаний и больше работать - надо знать и учитывать намного больше нюансов.

Вот нюансы тестирования и разработки/адаптации сетов, в итоге приносящие серьезные деньги в торгах, мы с вами и обсуждаем.

Потому что нормальных денег без глубокого понимания что вы делаете - вы не заработаете.

Для профессионального зарабатывания значимых денег надо уходить в глубины вопросов и там разбираться со всем по взрослому!

   Что не кому не интересен сет от ста процентов годовых ? 

У кого есть возможность сделайте пожалуйста прогон в тдс 2 

==== =

В корзине заданы настройки максимум 3 пары в торгах

самые дорогие 

AUDNZD = 4 000

NZDCAD = 3 600

GBPCAD = 3 800

В сумме 11 400

получатся можно стартовать с 10 к No1Order_ByDrawdownPercent=10 

максимум сколько помню могут уйти в просадку 2 валютные пары , что бы 3 одновременно такого не было за то время что я торговал этой корзиной, хотя не понятно что рынок может выкинуть в эту пандемию, если брать самый худший сценарий и допустить что раскроются все три валютные пары общий депо нужен 11 400 , по мимо к депо идет stop out ~40% 

Как правильно добавить нужную сумму стоп аута к депо 11 400 (это я взял самый худший сценарий) который мало вероятен, так как обычно одна пара проседает параметр No1Order_ByDrawdownPercent=10 уже блокирует открытие по всем остальным парам, если в рынке три пары то одна закрывается, и как правило проседают две пары одновременно 

==== =

@Старик, босс , прочитал вот эту строчку в Вашем посте

No1Order_ByDrawdownPercent=4 вместо =10 (так как текущий баланс 25000+ вместо стартового 10000)

и сразу возникла идея 

смотрите параметр currencyBlock работает на автомате, в зависимости от депо он сам высчитывает стартовый лот, когда идут торги с реинвестом ,даже когда депо не удвоено но сумма депо выше первоначальной , бот открывает уже первые ордера с более большим лотом , а вот No1Order_ByDrawdownPercent получается всегда нужно задавать в ручную ,  в отличии от currenceBlock который работает на автомате

Возможно в новом релизе эта функция тоже будет автоматизирована , и  автоматом высчитывать данный процент

19 часов назад, Sergey-009 сказал:

Скрыть контент

В 21.01.2022 в 11:04, Старик сказал:

В сеты @jocker на мониторинге https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/forex-setka-govpsfxcom/3464572 добавил стопы и чуть адаптировал сеты под особенности счета/ДЦ WelTrade.

Правда, не знаю как быстро заменят сеты - наверно, за 2-3 дня.

 

Изменения (настройки под центовик ДЦ мониторинга WelTrade):

1) стопы (задавал ночью "на глаз" с запасом, наверно можно и поэкономнее поставить)

2) в некоторых сетах уточнил MaxSpread под спрэды центовика ДЦ WelTrade

3) No1Order_ByDrawdownPercent=4 вместо =10 (так как текущий баланс 25000+ вместо стартового 10000)

4) задал FinalGridDate в будущем

5) заменил сет GBPCAD на авторский осени 2018 (вместо весеннего 2018).

 

В архив добавил скрины моделей сетов и, в очередной раз, прифигел от степени асимметричности сетов.

Даже не вполне понятно как они могут торговать асимметричными сетками столь разной длины...

Но торгуют - и не просто торгуют, а замечательно!

 

==== =

В корзине заданы настройки максимум 3 пары в торгах

самые дорогие 

AUDNZD = 4 000

NZDCAD = 3 600

GBPCAD = 3 800

В сумме 11 400

получатся можно стартовать с 10 к No1Order_ByDrawdownPercent=10 

максимум сколько помню могут уйти в просадку 2 валютные пары , что бы 3 одновременно такого не было за то время что я торговал этой корзиной, хотя не понятно что рынок может выкинуть в эту пандемию, если брать самый худший сценарий и допустить что раскроются все три валютные пары общий депо нужен 11 400 , по мимо к депо идет stop out ~40% 

Как правильно добавить нужную сумму стоп аута к депо 11 400 (это я взял самый худший сценарий) который мало вероятен, так как обычно одна пара проседает параметр No1Order_ByDrawdownPercent=10 уже блокирует открытие по всем остальным парам, если в рынке три пары то одна закрывается, и как правило проседают две пары одновременно 

Я вам про StopOut уже отвечал...
В том числе о том, что StopOut в %% берется от суммы залогов ордеров, а не от всего депо.

А залоги ордеров при плече 500 лишь малая часть депо - редко более 1/4 (25%) депо, часто и того меньше.

Осознайте этот факт и вчитайтесь в приводившиеся мною формулы и расчеты.

Это вообще-то очень важная информация, которую должен знать, хорошо понимать и правильно применять каждый трейдер - для грамотной/эффективной работы с деньгами в торгах на форекс!

Подскажите, пожалуйста. Правильно ли я понимаю, что если CurrencyBlock=1, то не должна открываться еще одна сделка по той же валюте, но в другой паре. Например, если открыт ордер gbpcad в sell, то может ли открыться паралельно ордер nzdcad тоже в sell? Я думал, что CurrencyBlock=1 может дать открыться nzdcad только в buy, но обе пары с CAD открылись в sell...

9 часов назад, Olegrus сказал:

Подскажите, пожалуйста. Правильно ли я понимаю, что если CurrencyBlock=1, то не должна открываться еще одна сделка по той же валюте, но в другой паре. Например, если открыт ордер gbpcad в sell, то может ли открыться паралельно ордер nzdcad тоже в sell? Я думал, что CurrencyBlock=1 может дать открыться nzdcad только в buy, но обе пары с CAD открылись в sell...

Парни, внимательнее читаем топик - практически на любой вопрос из торгов есть полные недавние пояснение/ответ.

Причем уже отвечал я именно вам - и на ваш сегодняшний вопрос ответил 2+ недели назад!

В 13.01.2022 в 12:20, Старик сказал:

В 12.01.2022 в 14:01, Olegrus сказал:

@Старик Слежу за счетом с 1 страницы  по паролю инвестора с сетами Joker 2018 года. Вопросы:

1. Почему открылась сделка по 4 паре ведь максимальный параметр должен быть «3»?

2. На Майфхбук показывает открытые другие сделки

1) Да, подтверждаю: в полдень открылись сетки 3й и 4й пар - чего не должно быть при MaxTradePairs=3

  Скрыть контент

 

Очень редко, но на 1 пару больше иногда пропускает и CurrencyBlock: по той же причине - одновременные сигналы на вход.

В 22.12.2021 в 15:28, elavr сказал:

В 22.12.2021 в 15:11, F4RR3LL сказал:

Заметил очень странную вещь, а именно селл ордера по парам NZDCAD и GBPCAD (что по сути является покупкой канадского доллара) в сетах @kitaro_777под 6000К мин. депо, в то время как там стоят настройки CurrencyBlock=1. Зашел на впс и перепроверил настройки, все путем ничего не сбилось. Помогите разобраться

Есть небольшой нюанс. Если два сигнала по разным парам поступили одновременно, как у вас, то бот откроет обе сделки. 

Проблема известная, пока не устраняли. 

Сбой редкий (очень), мы о нем знаем, вылечить такое в автономных ботах сложно - пока думаем как лучше такое разрулить.

Напомню также, что CurrencyBlock=1 будет одинаково действовать для всех ботов на графиках, только если задано =1 во всех ботах.
Если у вас даже лишь в 1 сете CurrencyBlock=0 или >1, то сетка этой пары может открыться как дополнительная, как бы "лишняя" - как бы "сверх лимита" CurrencyBlock=1, установленного в сетах других пар.

Это ни плохо, ни хорошо - просто надо понимать, что каждый бот "позволят себе" то, что настройками в его сете разрешено (или не запрещено). 

Параметры CurrencyBlock и MaxTradePairs в каждом сете задаются индивидуально и для каждой пары действуют именно так, как задано в сете этой валютной пары. 

Каждая копия Сетки на каждой паре знает только свои настройки - настройки других пар не знает и не учитывает.

И если вы какой-то одной паре в CurrencyBlock или MaxTradePairs "позволяете" больше, чем другим - то будьте готовы, что именно эта пара будет "превышать" ограничения, заданные вами для всех остальных пар.

В 17.10.2021 в 16:19, dviro сказал:

Привет завсегдатаям ветки.

Пытаюсь оформить первый пост, тем самым из читателя ветки перейти в статус писателя. А это правда не совсем благодарное дело.

Посты на пару страниц ранее тому подтверждение.

 

Обсуждаемая пара (EURJPY) одна из моих любимых, кормилица можно сказать. Мы с ней нашли друг друга довольно давно. 

Я с интересом всегда разбирал наработки по этой паре от уважаемых M0kass, NIM, Kutsepal. 

Но всегда меня смущали и вызывали недоверие короткие сетки на этой паре, хотя они и проходили на истории большие периоды.

Еще в 2017 году, когда я только обнаружил это проект и  много тестировал наработки тех лет - в результате моих усилий на базе сета ув. форумчанина @kutsepal я создал свой сет для этой пары (он даже в списках сетов у меня проходит с его именем). Могу уже конечно по забывчивости быть не точным, но я всего лишь немного модифицировал его сет в сторону удлинения последних колен увеличив длину до 680 пунктов. Вот такой диапазон оказался рабочим и этот сет работает у меня по сей день.

Да, сет требует немалого депозита около $5000, но в мультивалютных торгах это не создает больших проблем.

Суть да дело выклатываю его на общий суд. 

В приложенных файлах, да не покарает меня за это Старик, сам вижу огрехи, но это по причине того, что не планировал публикации, материал выкладывается как есть.

Тесты кстати всегда проводил только на котировках, полученных QuantDataManager. Поэтому прогон через ТДС 2 будет интересен самому.

 

  Показать контент

 

О том как идет торговля, в том числе и этой парой можно увидеть в монике одного из моих счетов.

 

(EA) - Setka v1.43 - EURJPY Kutsepal_dviro 14=684 0.01x1,4x4(2016-07.2021=4900).7z 4 \u041c\u0411 · 101 загрузка

Протестировал на котировках Дукас (Альпари ECN_Pro), Просадка получилась около 6300. Второй тест со стопом 4600 - получился один стоп по сетке которая начала строиться 13.12.2018

TDS2.rar38 скач.