[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

В 22.04.2026 в 08:14, alextron сказал:

Ретест сета из поста /topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/?do=findComment&comment=548725 на тиковых котировках Дукас с 02,01,2017 по настоящее время, тестер МТ5. Максимальная просадка за этот период в тестере 4 619.  При стартовом депо порядка 5 000, мин лот 0,01 среднегодовая доходность ориентировочно 70%. 

 

D EURUSD V1.4 PY=70 FarPendingOrdersDelete=0.rar 1.37 \u041c\u0411 · 3 загрузки

Котировки с каким временем GMT+X использовалось в тесте?

13 часов назад, Старик сказал:

Котировки с каким временем GMT+X использовалось в тесте?

У меня castom котировки закачаны GMT+5

В 26.04.2026 в 07:44, alextron сказал:

У меня castom котировки закачаны GMT+5

я не очень в этой теме... 

но, насколько понимаю, есть как минимум 2 проблемы в вашей интерпретации времени и ретесте на "эталонных" котировках дукаса с временем GMT+5.

Во-первых, московское время не стоит использовать как ориентир для опосредствованного вычисления смещения времени GMT.  Тем более не стоит использовать локальное российское не московское.

Потому что, если не ошибаюсь, в РФ перевода времени зима/лето нет (только зимнее время), а в США и Европе пока перевод/переход зима/лето есть.  И, соответственно, не меняющееся московское время имеет разное смещении относительно пока ещё меняющегося GMT в зимний и летний периоды.

Пример вы привели вроде корректный - 6 марта в Штатах ещё тоже зимнее время, как и в РФ(?).

И котировки у вас, вероятно, закачаны/сохранены действительно для часового пояса GMT+5.

Представления не имею зачем вам такое, но что-то рекомендовать не берусь.

В данном пункте важно, что если бы вы пытались определить смещение времени GMT+ по летним нонфармам, то вы бы ошиблись на час.  Потому что в РФ время всегда зимнее, а в США/Европе зима/лето и с апреля по октябрь разность времени Москва-США/Европа иная, чем зимой.

ИМХО.

Во-вторых, если вы задаете хоть что-то в планировщиках, то вы всегда задаете с временем и должны привязывать настройки параметров к времени сервера ДЦ,

Это не особенность только бота Сетка - это требование к любым торгам вообще, на форекс и не форекс, ботами или руками.

Как бы вы не ограничивали время торгов, например, на сервере с временем GMT+2, настройки ограничения/разрешения времени торгов в планировщиках должны быть изменены и корректно заданы для любого иного ДЦ/сервера с иным GMT+.

Потому что, например, 03 часа ночи (для сервера с временем GMT+2) равны:

01 для GMT+0

02 для GMT+1

03 для GMT+2

04 для GMT+3

05 для GMT+4

06 для GMT+5.

Если вы используете планирование времени и разрешаете или запрещаете торги в каком-то интервале, на форекс или не форекс руками или любым ботом - вы должны настройки времени задавать с учетом времени сервера используемой вами торговой площадки/ДЦ! 

Всегда!!

Для корректного ретеста сета, разработанного на котировках Робо для GMT+2, на котировках (не важно какого ДЦ) с временем GMT+5 вы должны были изменить настройки планировщика с 

IntraDayStopTrade1StartHour=0
IntraDayStopTrade1StartMinute=0
IntraDayStopTrade1EndHour=5
IntraDayStopTrade1EndMinute=0

на

IntraDayStopTrade1StartHour=3
IntraDayStopTrade1StartMinute=0
IntraDayStopTrade1EndHour=8
IntraDayStopTrade1EndMinute=0

В этом и только в этом случае ваш ретест на котировках дукас был бы синхронизирован с исходными тестами в Робо!

и заданная вами в сете пауза в торгах до и в начале азиатских торгов была бы в одно и то же время (обходила одни и те же события) в 2х тестах на котировках разных ДЦ с разными GMT+.

Вы же, не учтя что котировки дукаса сохранены с временем сервера GMT+5, де-факто выполнили ретест (на дукасе) теста Робо с настройками времени GMT+2 как в Робо.

Фактически на котировках дукаса вы выполнили ретест, если пересчитать на GMT+2, со следующими настройками планировщика

IntraDayStopTrade1StartHour=0
IntraDayStopTrade1StartMinute=0
IntraDayStopTrade1EndHour=2
IntraDayStopTrade1EndMinute=0
IntraDayStopTrade2StartHour=21
IntraDayStopTrade2StartMinute=0
IntraDayStopTrade2EndHour=23
IntraDayStopTrade2EndMinute=59

То есть, по поступавшим котировкам, у вас запрет торгов в ретесте на дукасе был с 21 часа до 2 ночи - тоже 5 часов подряд, но по котировкам начинался на 3 часа раньше (если сравнивать с котировками Робо с GMT+2).

-----

Многие путаются с временем все 10 лет проекта - время представлять трудно.

Тем более трудно представлять часовые пояса в нескольких системах учета времени разных стран.

Хотя это не так и сложно визуализировать для понимания - нарисуйте красный прямоугольник и возьмите обычную линейку.  Прямоугольник это торги в Азии, которые в сете/торгах вы хотите обойти/запретить.  А линейка это шкала времени, которую подвигайте относительно прямоугольника вправо/влево.

Это, конечно, не точный аналог, но размер зоны запрета торгов (прямоугольник) жесткий в часах и не меняется - а вот относительно линейки (как шкалы времени GMT+) один и тот же диапазон запрета торгов может быть в разных местах.

Условно, чем больше Х во времени сервера ДЦ GMT+X, тем диапазон правее на шкале времени - а чем Х меньше, тем диапазон на шкале времени левее.

Надеюсь, вместе с приведенными мною примерами это пояснение настроек времени понятно - для вообще любых торгов вручную или ботами на форекс или нет.

---

Что касается выполненного вами ретеста на котировках дукас с GMT+5, то он, конечно, не синхронизирован с тестами в Робо с временем сервера GMT+2...

И пауза в торгах в ретесте у вас была смещена на 3 часа раньше.- реально пауза была с 21 часа предыдущих суток по 2 часа ночи новых суток.

Что, конечно, не катастрофа - но это не был точный повтор теста Робо на дукасе.

На самом деле ваш ретест на котировках дукаса показал 2 вещи:

1) сет на других котировках со случайно заданным смещением времени сработал и не слился - лишь несколько больше пиковая просадка на гигантском тесте в 9+ лет.

На самом деле это говорит о том, что сет, похоже, действительно довольно устойчив.

2) проход 9+ лет истории со случайно на 3 часа смещенной паузой в торгах говорит о том, что, возможно, реально допустим немного более короткий интервал запрета торгов в сете.

я не берусь угадывать какая пауза лучше - до 3:00, до 3:45 или до 4:30...  Х.з.

Вероятно, стоит минимально дооптить только настройки IntraDayStopTrade1EndHour/IntraDayStopTrade1EndMinute, меняя их с шагом в 30 или 15 минут в интервале с 02:00 до 05:00 - и выбрать наилучшие.

16 часов назад, Старик сказал:

И котировки у вас, вероятно, закачаны/сохранены действительно для часового пояса GMT+5.

Представления не имею зачем вам такое

Привычка осталась, когда торговал на "новостях" мне было удобно ориентироваться на местное время, чтобы каждый раз не пересчитывать. Так уж получилось, что все котировки с Дукас закачаны со смещением  GMT+5.

16 часов назад, Старик сказал:

он конечно не синхронизирован с тестами в Робо...

и пауза в торгах в ретесте у вас была смещена на 3 часа раньше.- реально пауза была с 21 часа предыдущих суток по 2 часа ночи новых суток.

Что, конечно, не катастрофа - но это не был точный повтор теста Робо на дукасе.

Абсолютно согласен, тест с одинаковыми настройками  планировщиков не корректен для сравнения.  Котировки Робо и "Дукас custom" сдвинуты на 3 часа. Спасибо за уточнение. Не знаю, буду ли переделывать... Дело в том, что у меня "халявная"  Tickstory. Качает медленно, пара-почти сутки. Подумаю, как корректно тест провести...

В 11.04.2026 в 16:50, alextron сказал:

По просьбе уважаемого @Старика, выкладываю результаты ретеста сета EURUSD v1.1 с двумя разными настройками параметра FarPendingOrdersDelete.

 

 

сделал свои ретесты на котировках Робофорекса с тем же интервалом 2017-2026 у меня сливает и с FarPendingOrdersDelete = 0 и  FarPendingOrdersDelete=1

EURUSD-alextron-v1.5 FarPendingOrdersDelete=0 ZT.7z6 скач. EURUSD-alextron-v1.5 FarPendingOrdersDelete=1 ZT.7z6 скач.

21 час назад, gbp2006 сказал:

сделал свои ретесты на котировках Робофорекса с тем же интервалом 2017-2026 у меня сливает и с FarPendingOrdersDelete = 0 и  FarPendingOrdersDelete=1

это (1.5/1.6) почищенный 12ти коленный сет EURUSD, к которому и у автора, и в других ретестах было больше вопросов.
12коленный сет я бы считал ближе к не рабочим, так как кроме единственного авторского теста, успешных ретестов этого сета пока не было.

потенциально интереснее 10коленный сет (1.3/1.4), по которому есть в т.ч. успешные ретесты.

---

Ну и если сет проходит 6.5 лет теста, включая 2.5 года ковида, и лишь потом стопится, то есть смысл сохранять скрин графика неудачного завершения теста из тестера на ТФ от м30 до Н4, чтобы было видно места открытия и закрытия зависшей сетки.
Не факт, что это поможет - но сет прошёл 6.5 лет бешенных движений и надо бы попробовать разобраться что именно и почему сету оказалось не по силам именно в конце лета 2022 года.

9 часов назад, gbp2006 сказал:

сделал свои ретесты на котировках Робофорекса

Какой сервер котировок? Каким тестером пользовались?

В 27.04.2026 в 21:41, gbp2006 сказал:

сделал свои ретесты на котировках Робофорекса с тем же интервалом 2017-2026 у меня сливает и с FarPendingOrdersDelete = 0 и  FarPendingOrdersDelete=1

Ретесты сетов вещь достаточно глубокая и нелинейная - просто констатация "в ретесте был stopout" лишь констатация, что ваш ретест не прошёл до конца периода.

9+ летний сет/тест на безиндикаторном мартине это из области книги рекордов Гинесса... 

Не знаю есть ли ещё в мире чисто математический полностью безиндикаторный мартин, проходящий 6-9 лет теста.

На самом деле сет в вашем ретесте прошёл более 6 лет, включая 2.5 года ковида, и до stopout успел заработать 400% или ~$21000 - которые вы, скорее всего, вывели бы и с немалым эффектом истратили бы (ну или отложили).

Да, это менее 6% в месяц или <70% годовых до stopout - но это дохренища $$, как минимум 3/4 которых (от $15000) вы бы точно вывели со счета в крипту или нал.

И хотя у вас в ретесте stopout, но статистика теста говорит, что такие торги были бы вполне нормальным бизнесом с заработком на пару б/у машин или полипотеки.

---

Да, вы не разработчик сета и прямо не обязаны пытаться разобраться где и почему сет остопился.

Но ваш ретест показывает, что даже если бы вы выводили всю прибыль даже сверх $10000 баланса счета вплоть до stopout, то у вас на руках осталось бы от $15000.

А если бы на балансе меньше денег держали, то на момент стопа и под $20000 у вас на руках могло бы быть.

То есть да, в вашем ретесте stopout - но он в пределах рисков вообще-то вполне успешных торгов!

Вы, конечно, не обязаны углубляться в изучение работы более скромного сета из 2х предложенных @alextron...

Но, может быть, стоило выполнить дополнительные ретесты и проверить:

1) с какой максимальной просадкой сет торговал до стопа (то есть подтверждается ли достаточность депо 5200).

Для этого надо было выполнить тест с 2017 до даты открытия зависшей в 2022 году сетки.

2) успешно ли и с какой просадкой исследуемый сет торговал после stopout.

Для этого стоило попробовать выполнить тест с даты stopout (от 25 августа или там 1 сентября 2022 года) по настоящее время.

Минимальный объём информации длительного 9+ лет ретеста сета с возможно одним stopout за период содержит

- собственно ретест с фиксацией факта минимум одного stopout

- скрина графика остопившейся сетки и её данных (min места и даты её открытия)

- ретеста периода до открытия зависшей сетки (контроль просадки)

- ретеста периода от stopout до сейчас (контроль просадки и прибыли).

Совокупность этих данных позволит более-менее адекватно оценить устойчивость сета, реально необходимый ему для торгов баланс и способность  сета генерировать прибыль в разные исторические периоды.

И лишь тогда принимать решение, с учетом рисков, торгуем этим сетом или нет.

---

Понимаете, вопрос в том что вы и мы все здесь делаем...  Это важный вопрос!

Если мы "катаем сеты" и просто смотрим что тот или иной сет показывает в тестах, то факта stopout в ретесте хватит, чтобы забить на сет и торги и искать в инете какую-то другую херотень... 

В инете красивых графиков продаванов ботов тысячи - они их рисуют мастерски...

У вас в ретесте кочерга, а в инете красиво - побежали в инет...

Если же мы смотрим на торги как на бизнес/инвестицию, то это другая ситуация и несколько другой анализ.

Ваш ретест показал, что до stopout сет прошел 6.5 лет на очень серьезных движениях и генерировал прибыль вплоть до 2х стартовых депо за 3 года.

Причем возможно, что стартовать можно было и с меньшей суммы как это нередко бывает в диапазонных сетах...

И может после stopout сет сгенерировал бы по сейчас ещё один депо прибыли...

То есть, гипотетически, даже с учетом stopout, сет за 9+ лет заработал бы может и 5 (пять) депо, потеряв в ходе торгов 1 (один) депо.

То есть прибыль от этих торгов как бизнеса, возможно, +$20000+ или 400%...

Да, это где-то около 50% годовых - но попробуйте заработать столько в валюте где-то ещё...

Особенно с учетом, что рублей на стартовый депо в 2017 надо было меньше в разы.

Так может этот или подобный сет не суперприбыльный, но де-факто бизнес?!

Поймите правильно - я не утверждаю, что исследуемым сетом 1.5 надо немедленно начинать торговать...   Вы не повторили тест автора и надо разбираться почему.

Но просто один stopout в 9+ летнем тесте это не обязательно бизнес катастрофа...

Но для понимания насколько критичен случившийся в ретесте stopout надо дополнительно оценить торги сетом до и после stopout и лишь потом оценить сет как бизнес.

И может оказаться, что этот или похожий сет именно тот небольшой бизнес, который вы искали немало лет.

В 27.04.2026 в 07:19, alextron сказал:

Котировки Робо и "Дукас custom" сдвинуты на 3 часа. Спасибо за уточнение.

Не знаю, буду ли переделывать...

Дело в том, что у меня "халявная"  Tickstory. Качает медленно, пара-почти сутки.

Подумаю, как корректно тест провести...

В принципе, я уже предложил вроде корректное решение как (без перекачивания котировок дукаса) выполнять на дукасе (с GMT+5) тест сета с настройками планировщика для GMT+2.

В 26.04.2026 в 14:25, Старик сказал:

Для корректного ретеста сета, разработанного на котировках Робо для GMT+2, на котировках (не важно какого ДЦ) с временем GMT+5 вы должны были изменить настройки планировщика с 

IntraDayStopTrade1StartHour=0
IntraDayStopTrade1StartMinute=0
IntraDayStopTrade1EndHour=5
IntraDayStopTrade1EndMinute=0

на

IntraDayStopTrade1StartHour=3
IntraDayStopTrade1StartMinute=0
IntraDayStopTrade1EndHour=8
IntraDayStopTrade1EndMinute=0

Это обеспечит минимально необходимое уточнение интервала запрета открытия ордеров для GMT+5.
По идее, этого должно оказаться достаточно.

-----

Также я обращал внимание на возможную оправданность уменьшения длительности паузы запрета торгов.
Это не обязательно - но гипотетически может быть небесполезным...

Ну нет предметного пояснения почему запрет торгов от полуночи до именно 5 утра (для GMT+2) наиболее оптимально...

В 26.04.2026 в 14:25, Старик сказал:

2) проход 9+ лет истории со случайно на 3 часа смещенной паузой в торгах говорит о том, что, возможно, реально допустим немного более короткий интервал запрета торгов в сете.

я не берусь угадывать какая пауза лучше - до 3:00, до 3:45 или до 4:30...  Х.з.

Вероятно, стоит минимально дооптить только настройки IntraDayStopTrade1EndHour/IntraDayStopTrade1EndMinute, меняя их с шагом в 30 или 15 минут в интервале с 02:00 до 05:00 - и выбрать наилучшие.

Эту минимальную доработку/уточнение я описывал в настройках для GMT+2.

Но если вы вдруг надумаете доопчивать длительность интервала запрета торгов на котировках дукас с GMT+5, то обратите внимание, что в моей рекомендации надо понимать указанное мной время со сдвигом на +3 часа (согласно настроек времени в сохраненных вами котирках дукаса).

В 28.04.2026 в 04:06, alextron сказал:

Какой сервер котировок? Каким тестером пользовались?

RoboForex-Pro
MT5

16 часов назад, Старик сказал:

Ретесты сетов вещь достаточно глубокая и нелинейная - просто констатация "в ретесте был stopout" лишь констатация, что ваш ретест не прошёл до конца периода.

 

вы всё правильно пишите, сет на самом деле отличный и с 22 года он себя отлично ведет, я написал про то что сет остопился, только чтоб попытаться понять почему у автора одни результаты, а у меня другие

Цитата

Но просто один stopout в 9+ летнем тесте это не обязательно бизнес катастрофа...

вы безусловно правы

9 часов назад, gbp2006 сказал:

В 28.04.2026 в 07:06, alextron сказал:

Какой сервер котировок? Каким тестером пользовались?

RoboForex-Pro
MT5

да, действительно, у центовых и долларовых серверов даже одного ДЦ может быть несколько/немного отличающаяся история многолетних торгов.

Эти микроскопические отличия вроде были/есть(?) инструменты чем увидеть, но мы вряд ли будем настолько закапываться в тему отличий исторических котировок разных серверов разных ДЦ.

Достаточно того, что мы увидели/поняли принципиальную возможность дополнительной проверки устойчивости сетов в МТ5 путем параллельных тестов на разных серверах (разных типах счетов!) даже в одном ДЦ!!

9 часов назад, gbp2006 сказал:

я написал про то что сет остопился, только чтоб попытаться понять почему у автора одни результаты, а у меня другие

Всё отлично вы сделали - и ретест, и что сообщили о результате.

2022 на форекс был экстремальным, евра пробила исторический лой и упала на 500 пипсов ниже паритета - это был год самых амплитудных движений ковидных лет.   

Проблемы в 3м квартале 2022 вполне ожидаемы.
Ваш ретест подтвердил сложность прохождения того периода, напомнил нам об очень интересной и ни разу не очевидной возможности ретестов разрабатываемых сетов на разных счетах даже в одном ДЦ - и вообще помог сконцентрироваться на теме и подумать над ней с разных сторон.

На самом деле очень хорошо, что мы всё это делаем, над этим думаем и несомненно немного, но двигаемся вперед.

9 часов назад, gbp2006 сказал:

В 28.04.2026 в 18:40, Старик сказал:

Ретесты сетов вещь достаточно глубокая и нелинейная - просто констатация "в ретесте был stopout" лишь констатация, что ваш ретест не прошёл до конца периода.

 

вы всё правильно пишите, сет на самом деле отличный и с 22 года он себя отлично ведет,..

 

Цитата

Но просто один stopout в 9+ летнем тесте это не обязательно бизнес катастрофа...

 

вы безусловно правы

Тут надо быть осторожными, трезво оценивать результаты тестирования и балансировать, как канатоходцы, экстраполируя результаты долгосрочных тестов и рассматривая их как потенциальный бизнес.

На самом деле торги сетками, в том числе диапазонными с меньшим количеством колен, очень зависят от рыночной волатильности и результаты по годам могут отличаться в 2-3 разf.

Прибыль в тестах/торгах мартинами вещь довольно не линейная...

А длительные (от 5 лет) тесты мартинов обычно включают как минимум 1-2 периода повышенной волатильности, существенно добавляющих прибыль в итоговый результат теста.

То есть сет в 5-9 летнем тесте может показывать приемлемую рентабельность в среднем - но такая прибыль может не зарабатываться 1-2, а то и 3 года...  Ну год с малой прибылью это вообще легко...

С другой стороны, есть понимание явно недооцененного подхода 55%/"/topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/?do=findComment&comment=535580" rel="">15ти месячное формирование депо стартом с 30%.

На самом деле это форсированное инвестирование - хорошо продуманные и оцененные повышенные риски.
Гарантии успеха в торгах диапазонными сетами с дроблением депо на несколько счетов, конечно же, нет - но вероятность успеха есть и часто вероятность успеха весьма высока.

В общем, очень хорошо, что коллега @alextron разработал и предложил нам два потенциально интересных сета - а мы подключились к их осмыслению и обсуждению.

Мы думаем над сложными, но правильными темами - и думаем достаточно глубоко.

Имхо, это на пользу всем - и нам лично, и многолетнему проекту, и читателям наших бесед в топике Сетки.

P.S.  обратите внимание также на сеты версий 1.3 и 1.4.

В принципе, в ретестах вопросов по этим 10 коленным сетам меньше, чем к 1.5.

Не забудьте, что есть второй потенциально не худший сет EURUSD того же автора.

Ребят , кто сколько в месяц зарабатывает этим советником? поделитесь результатами 

17 часов назад, Patronize98 сказал:

Ребят , кто сколько в месяц зарабатывает этим советником? поделитесь результатами 

 

Сторонний моник типа контрольного

Скрины ряда чужих центовых моников с торгами минлотом 0.10 - там резы в $$ надо делить на 10.

На этих мониках слегка отличающиеся сеты (диверсификация) и чуть разные результаты.

Есть и $$ моники, но большинство мне не видно, а на публикации видимых мне моников явного разрешения мне не давали.

Но там близкие цифры к опубликованным здесь - несколько скромней, чем в контрольном монике, так как сеты обычно несколько консервативнее.  Примерно как на центовиках/10.

Ну это торги моими сетами 2017 года и их более поздними минимальными модификациями.

Какими своими сетами и сколько ещё людей торгует, представления не имею.

Как и везде, не все публикуют свои сеты и торги, часть людей шифруется всегда.

Бот и идея торгов для подумать.  Не футбол для поорать - торгующих не стадион.

Но кто подумал и настроил торги, устраивающие их цифры зарабатывает.

Коллеги, добрый день.
Выкладываю свой Excel-инструмент для анализа просадки и прибыли по результатам тестов в MetaTrader 5. Анализатор просадки_v1.2

Файл предназначен для анализа серии тестов стратегий и оценки поведения системы при одновременной нагрузке по нескольким инструментам.

Что делает файл

• объединяет несколько CSV в одну систему
• рассчитывает общую прибыль
• рассчитывает максимальную просадку
• строит графики эквити и просадки
• показывает данные по месяцам и годам
• позволяет анализировать корзину инструментов

Важно (источник данных)

Файл работает только с CSV, экспортированными из:

 MT5 → Тестер стратегий → вкладка «График»

 стандартные отчёты MT5 (HTML/XLSX) не подходят
 это не анализ реальной торговли — только тесты

Как считается просадка

Просадка считается по всей системе одновременно:

• данные синхронизируются по времени
• суммируется Equity всех инструментов
• рассчитывается падение от максимума

 Это не сумма просадок, а реальная нагрузка на депозит.

Как использовать

1. Экспортировать CSV из MT5
2. Нажать кнопку «Импорт MT5 CSV»
3. Выбрать один или несколько файлов

После импорта все расчёты выполняются автоматически

Смотреть результаты:

• таблицы → лист MT5_CSV
• графики → лист Кривая

Важно по файлам

В названии CSV должен быть инструмент:

 EURUSD
 GBPUSD
 AUDCAD

Иначе инструмент может определиться некорректно.

⚠️ Предупреждение

Все расчёты — это оценка на основе исторических данных.

• рынок может измениться
• поведение инструментов не гарантировано
• результаты тестов не равны реальной торговле

 Использовать как инструмент анализа, а не как гарантию результата.

Обратная связь

Если есть вопросы или замечания — пишите, буду дорабатывать.

Анализатор просадки_v1.2.xlsm15 скач. Анализатор_просадки_Инструкция.docx15 скач. Анализатор_просадки_описание.docx15 скач.

18 часов назад, endersv сказал:

Коллеги, добрый день.
Выкладываю свой Excel-инструмент для анализа просадки и прибыли по результатам тестов в MetaTrader 5. Анализатор просадки_v1.2

Файл предназначен для анализа серии тестов стратегий и оценки поведения системы при одновременной нагрузке по нескольким инструментам.

---

Что делает файл

• объединяет несколько CSV в одну систему
• рассчитывает общую прибыль
• рассчитывает максимальную просадку
• строит графики эквити и просадки
• показывает данные по месяцам и годам
• позволяет анализировать корзину инструментов

---

Важно (источник данных)

Файл работает только с CSV, экспортированными из:

 MT5 → Тестер стратегий → вкладка «График»

 стандартные отчёты MT5 (HTML/XLSX) не подходят
 это не анализ реальной торговли — только тесты

---

Как считается просадка

Просадка считается по всей системе одновременно:

• данные синхронизируются по времени
• суммируется Equity всех инструментов
• рассчитывается падение от максимума

 Это не сумма просадок, а реальная нагрузка на депозит.

---

Как использовать

1. Экспортировать CSV из MT5
2. Нажать кнопку «Импорт MT5 CSV»
3. Выбрать один или несколько файлов

После импорта все расчёты выполняются автоматически

Смотреть результаты:

• таблицы → лист MT5_CSV
• графики → лист Кривая

---

Важно по файлам

В названии CSV должен быть инструмент:

 EURUSD
 GBPUSD
 AUDCAD

Иначе инструмент может определиться некорректно.

---

⚠️ Предупреждение

Все расчёты — это оценка на основе исторических данных.

• рынок может измениться
• поведение инструментов не гарантировано
• результаты тестов не равны реальной торговле

 Использовать как инструмент анализа, а не как гарантию результата.

---

Обратная связь

Если есть вопросы или замечания — пишите, буду дорабатывать.

 

Анализатор просадки_v1.2.xlsm 391.07 \u043a\u0411 · 6 загрузок Анализатор_просадки_Инструкция.docx 30.44 \u043a\u0411 · 5 загрузок Анализатор_просадки_описание.docx 29.13 \u043a\u0411 · 5 загрузок

ого.

прошло уже 8 лет с первого сообщения в теме, а люди продолжают работать

спасибо всем, кто думает, пишет и делится !

Коллеги, добрый день.
Выкладываю обновлённую версию Анализатор просадки_v1.3.
Исправлена критическая ошибка в расчёте просадки: общая просадка корзины считалась корректно, но в помесячной таблице просадка отображалась некорректно при переходе между месяцами.
Также доработаны графики и улучшено оформление.
Версия 1.2 больше не актуальна, рекомендую обновиться.

Анализатор просадки_v1.3.xlsm14 скач.

18 часов назад, VasVic сказал:

ого.

прошло уже 8 лет с первого сообщения в теме, а люди продолжают работать

 

спасибо всем, кто думает, пишет и делится !

ну вообще-то проекту Сетка 11 лет - начало разработки бота Сетка май 2015.

и уже 9 лет базовой версии 1.43, скоро 7 лет успешно торгующей в стороннем мониторинге.

Приветствую форумчане, запилил моник, может кому интересно. Счёт реал центовый, брокер forex4you. Советник установлен 27.04.2026. Сет от alextron 1.3

https://www.myfxbook.com/members/Astor777/setka-test/12025394

В 13.04.2026 в 19:16, doisydung сказал:

Есть ли у кого-нибудь оптимизированный набор чисел для пятизначных чисел? Или, может быть, вы могли бы поделиться ссылкой на статью на эту тему?

Поддерживаю, есть у кого-нибудь сеты под пятизнак?

28 минут назад, Astor777 сказал:

В 13.04.2026 в 17:16, doisydung сказал:

Есть ли у кого-нибудь оптимизированный набор чисел для пятизначных чисел? Или, может быть, вы могли бы поделиться ссылкой на статью на эту тему?

Поддерживаю, есть у кого-нибудь сеты под пятизнак?

1 пипс 4х знак = 10 пунктам 5ти знак (пары xxxusd например).

1 пипс 2х знак = 10 пунктам 3х знак (usdjpy например).

Бот Сетка считывает значность счета и автоматом перенастраивает сеты в пипсах на значность счета, который у вас.

И торгует с той точностью/разрядностью, которая у вас на счете на конкретной паре.

Используемый сейчас 5й знак вообще-то мусорный - экономического смысла в нем как бы нет.

Это дополнительный разряд, появившийся лет 15 назад - до этого весь мир без него чудесно обходился.

Возможно, его придумали для высокочастотных торгов.

а может просто был маркетинговый ход пытавшихся выделиться брокеров, придумавших лишний знак для выделиться и подсадивших на это остальных.

В торгах сетками, растягивающимися на сотни пипсов и иногда большелотных, последний разряд практически не применяется (бессмысленный) и используется лишь формально (раз счет такой).

Никто не меряет талию в миллиметрах, не отмеряет сахар в кофе в миллиграммах и не пересчитывает бензин в цистерне в литры - это чрезмерная детализация.

Да и лишняя цифра в каждом параметре это рост вероятности ошибки трейдера в задании настроек.

Также надо учитывать, что при максимальной точности бота ордера на сервере открываются +- 1-2 пипса 4хзнак - бывает точно, но очень часто с каким-то смещением от расчетного положения.

Это не только Сетка - вообще рыночные ордера открываются, мягко говоря, приблизительно.

Что более чем убедительно показывает практическую бессмысленность 5го знака в цене.

Сетка учитывает реальное положение ордеров и выставляет ТР с точностью до пункта 5тизнак.

Но, откровенно говоря, в задании шага в пунктах 5тизнак выигрыша 0 - а проблемы возможны.

В общем, сеты "для 5тизнака" не планировались и не планируются.

В увеличении разрядности задания шагов (GridStep=160 вместо =16) и ТР сеток практического смысла, увы, реально нет.

Да это понятно, мне как бы и не нужен пятизнак. Я на форексе давно не был с 14-го года, смотрю в forex4you счета под пятизнак новые только или я не туда смотрю. А так в планах счёт на пару тысяч бакинских открыть, есть советы какие-нибудь, буду благодарен.

Годичная онлайн проверка возможности в диапазонных торгах разделения депо 1го счета на 3 в пропорции 55%/30%/15%
с возможностью получения до 3х раз большей прибыли в $$

Зимой 2026 в топике возникла дискуссия с участием обстоятельно вникавшего в тему коллеги @VasVic о разных вариантах торгов Сеткой в разные периоды, вариантах инвестирования в торги Сеткой и управления рисками.

Дискуссия была довольно широкой, длительной и несколько более "вязкой", чем обычно.

Получился полезный разговор по достаточно широкому кругу вопросов.

И, в итоге, пытливый коллега "выжал" из меня рассмотрение нескольких вопросов, по разным причинам мною ранее не рассматривавшихся или не освещавшихся в достаточной степени.

Одним из основных рассматривавшихся вопросов была возможность (в условно благоприятные периоды) инвестиции в торги Сеткой диапазонными сетами стартом с депо, намного меньше расчетного - и рисков подобных инвестиций.

В качестве примера рассматривались гипотетические торги моими диапазонными сетами EURUSD+GBPUSD с распределением модельного депо 2х пар 24000+ на 3 счета в пропорции 55%/30%/15% и оценка рисков инвестирования в подобные торги.

Тогда я, руководствуясь формальной логикой, высказал гипотезу, что в 3х сценариях из 4х возможных через год вложенные деньги, как минимум, сохраняются - с шансом заработать в 2 и даже в 3 раза больше, чем на единственном счете.

Принципиальная возможность подобных торгов, правда в трудно выявляемые периоды условно спокойного форекс, участникам топика известна уже много лет.

В Анализаторе статистики сеток рядом с листом Модели уже не помню сколько лет есть разработанная мной таблица Достаточности средств, показывающая для каждого сета сколько денег (какая часть депо) нужно на открытие разного количества колен и на покрытие какой просадки в пипсах сколько денег надо.

Таблица Достаточности средств по своему уникальна, так как необходима и при проектировании флэтовых торгов на части депо, и при оценке последствий временной приостановки торгов на каком-то количестве колен при форс-мажоре.

В приведенном примере в Модель загружен мой диапазонный сет EURUSD от 20230219 из разгона мая 2023 - июля 2024.

Для не очень волатильной евры, особенно в спокойные периоды, характерны торги с открытием 10-12 колен, для чего достаточно 15%+-5% модельного депо.

В мультиторгах даже 2мя парами потребность в деньгах часто даже меньше в %% депо, так как сетки нечасто синхронно разворачиваются на одинаковое количество колен и денег надо пропорционально меньше.

Можно по разному к этому относиться, но статистика торгов и модели сетов дают понять, что большую часть времени торги диапазонными сетами можно стартовать на лишь части депо - при этом зарабатывая прибыль в обычном размере (как на депо 100%) с постепенным ростом баланса счета до уровня расчетного депо торгов на счете.

--

Хотя гипотетическая возможность торгов диапазонными сетами стартом с депо, намного меньшего расчетного, теоретически доказана очень давно, почти не помню, чтобы доказательством этого кто-то публично заморачивался.

Теоретически гипотеза обоснована хорошо, но перепроверить в пуле торгов онлайн все никак в топике не получалось.

я в 2023-24 делал 15ти месячный "разгон", стартовав торги с 30% депо, и на практике получил подтверждение результатов торгов согласно ожиданий, достигнув баланса счета 24000+ или 100% расчетного депо.

Но многих отвлекла последующая 9ти месячная волатильность, связанная с первым за 4.5 года понижением ставки ФРС, выборов президента США и дичи первого квартала президентства Трампа.

По разным причинам в топике довольно долго не было нескольких сопоставимых мониторингов, которые строго в автомате торговали бы однотипными сетами и торги на которых можно было бы прямо сравнить на интервале в год и более.

Но год назад коллега @alextron начал небольшие центовые торги моими сетами с целью изучения особенностей торгов на счетах swapfree и со свопами.

Начало торгов на одном из моников оказалось очень удачным по дате 17 мая, поскольку со второй половине мая 2025 форекс перешел во флэт после более чем полугода волатильности на теме выборов в Штатах и первых 100 дней Трампа.

И волею случая моник коллеги стал теми недостающими годичными торгами, с которыми можно прямо сравнивать торги моими диапазонными сетами на других мониках - и корректно оценивать вероятность успешных диапазонных торгов при дроблении депо одного счета на три счета в пропорции 55%/30%/15%.

Специально это не задумывалось, но моник коллеги задал годичный интервал торгов, с которым можно сравнивать сопоставимые по срокам торги на других мониках.

Для подтверждения на реале возможности годичных+ торгов на дробленном в пропорции 55%/30%/15% депо, кроме моника @alextron, подходящими оказались скоро 7ми летний моник minmalizm (сотрудника VPS) и более чем годичный непубличный моник ещё одного форумчанина.

Эти 3 мониторинга разнообразны де-факто по максимуму:

1. авторы моников не то что никак не связаны между собой, но и не знакомы даже онлайн.

2. я не имею доступа ни к одному из замониторенных счетов.
   Все 3 счета задуманы, подготовлены и управляются на 100% их авторами.

3. замониторенные счета расположены в 2х ДЦ - WelTrade и Forex4you.
   Хотя счета все центовые, но расположены на разных серверах и счета имеют существенно отличающиеся свойства.

4. на одном счете торгует Сетка 1.43 2017 года, на других Сетка 1.54 2023 года.

5. на всех 3х счетах мои диапазонные сеты 2017, 2023 и 2025 годов - несколько разные реализации одной торговой идеи (одна линейка сетов).
   В части сетов авторами моников внесены не критичные изменения.

6. Нет моников, в которых торгуемые сеты полностью совпадают.
   На всех 3х мониках и сеты евры, и сеты фунта имеют отличия в настройках.
   Это диапазонные сеты разной консервативности - длины сеток в них отличаются на грубо 10%+-.

7. ни один из счетов не торговал точно, как любой другой из 3х счетов.
   Сетки с отличающимися шагами, открытие колен в разные время и местах, Тр в разных местах, закрытие сеток по разным ценам в разное время...
   Моментами торги бывали близкими, но до пипса, минуты и $ они не совпадали.

То есть отобраны 3 моника разных авторов, в автомате торговавшие Сеткой год+.

Один давно торгует Сеткой для рекламы своего VPS, другой изучал swapfree счета, третий торгует для заработать на счетах от $2500, но консервативными сетками...

Есть ещё другие непубличные мониторинги для заработка, но они нечто среднее и включать их в анализ смысла нет.

Хотя все 3 отобранных моника использовали линейку моих диапазонных сетов, эти с общей идеей сетов торги по ходу торгов не совпадали - хотя иногда были близки.

Нам доступна статистика этих торгов в 3х мониторингах - просадка и прибыль.

Это позволяет нам, используя статистику этих торгов с 17 мая 2025 по сейчас и пользовательский анализ мониторингов на MyFxBook, убедиться в том, что:

- на любом из этих 3х счетов расчетный депо 2х пар 24000 можно было разделить на еще 2 дополнительных счета в пропорции 55%/30%/15% и

- заработать за год втрое больше в торгах как каждого из 3х анализируемых счетов.

--

По анализу мониторингов MyFxBook напомню, что при пользовательском анализе показываемая моником просадка должна быть меньше 95%-90%.

Это чистая арифметика торгов на форекс - при плече 500 и Stopout=20% на покрытие просадки недоступно лишь грубо 5% депо, а до 95% депо просадку покрывают.

Это очень средние цифры, зависящие от размера залога конкретной пары (и плеча счета), а также величины Stopout в %% на конкретном счете.

В 24.01.2019 в 17:15, Старик сказал:

Лишь недавно понял как можно записать формулой и оценить деньги на покрытие просадки в компромиссном депо.
$ на покрытие просадки = $ максимальной просадки + $ залога * (100% - %stopout) : 100

Думаю, большинство знает, но далеко не все понимают и применяют то, что существенная часть (вплоть до 80%) денег залога в большой просадке, оставаясь залогом уже открытых ордеров, применяются для покрытия просадки в торгах.
И что (100% - %stopout) от суммы залога в торгах доступны и применяются для покрытия просадки.
И эта сумма в $ (доступная на покрытие просадки) тем больше, чем больше плечо и чем меньше %stopout.

Центовые счета условно "льготные" и 90%-95% денег на счете обычно могут без последствий покрывать просадку, прежде чем сработает Stopout.

--

Собственно проверка возможности торгов последних 365+ дней на отобранных мониторингах стартом с депо 55%/30%/15% от расчетного депо 2х пар ~24000 (в пользовательском анализе Custom Analysis MyFxBook) очень простая:

• отобранные моники анализируем поочередно

• на 2х более старых мониках выбираем период с 17 мая 2025 по сейчас, чтобы синхронизироваться с ровно годичным моником коллеги alextron

• поочередно задаем стартовый депо 13200, 7200 и 3600 для моников с minlot=0.01 (и задаем депо в 10 раз больше для моника с minlot=0.10)

• нажимаем оранжевую кнопку Analyze и фиксим/скриним результат анализа

Так как мы анализируем уже произошедшие торги, в каждом из мониторингов прибыль в $$ и просадка в $$ за год остаются неизменными даже по дням.

При разных стартовых депо меняются лишь зависимые/расчетные данные:

• баланс счета на конец анализируемого периода (стартовый депо + прибыль)

• просадка в %% (считается от баланса счета, зависящего от стартового депо)

• прибыль в %% (так как считается как $$ прибыли / стартовый депо * 100%).

По большому счету нам важно убедиться, что стартового депо и зарабатываемой в ходе торгов прибыли достаточно для прохождения первых 1-2 наибольших в ходе торгов просадок - т.е. что с таким стартовым депо счет не сольется.

Ну и надо видеть (хотя легко вычислить) баланс счета на конец периода - это число важно для оценки рисков инвестиции в торги с дроблением депо 55%/30%/15%.

--

Проверка 3х отобранных центовых мониторингов

на возможность успешных годичных торгов

стартом с депо 55%/30%/15% от расчетного депо торгов.

Непубличный мониторинг

Торги стартом с депо 55%/30%/15% от расчетного депо на мониторинге успешны.

В данных торгах minlot=0.10, поэтому депо/баланс, прибыль и просадку в $$ надо делить на 10 для сравнения результатов с другими мониторингами.

Также стоит отметить, что зафиксированная просадка в этих торгах самыми длинными/консервативными сетами заметно меньше, чем в других мониках.
Практически не вызывает сомнений, что этот моник стартом с 15% депо успешно отторговал бы год (после Трамповских выбрыков) с середины мая 2025.

Мониторинг @alextron

Торги стартом с депо 55%/30%/15% от расчетного депо на мониторинге успешны.

Мониторинг коллеги @alextron показал близкие к минимальным просадки (что вообще-то соответствует более длинным сетам 20230219) и наименьшую из сравниваемых мониторингов прибыль (по объективным причинам).

Результат очень близок к первому из рассмотренных моников.

Мониторинг minmalizm

Торги стартом с депо 55%/30%/15% от расчетного депо на мониторинге успешны.

Короткие (более "густые") сетки, даже диапазонные 500+- пипсов, приносят наибольшую прибыль даже и особенно во флэтовых торгах потому, что часто открывают на колено больше, чем более консервативные сеты. А прибыль от открытия каждого очередного колена при закрытии сетки по ТР существенно больше, чем от сетки даже на 1 колено меньше.

Кроме того, благодаря открытию "лишнего" колена ТР "подтягивается" ближе экстремуму движения цены, сетка быстрее закрывается на меньшем откате - то есть в торгах более "густыми" сетками их открывается несколько больше (за одинаковое время торгов) и это приносит ещё сколько-то дополнительной прибыли.

Да, на этом счете первая просадка наибольшая - но и прибыль в 1.3+ раза выше.

--

--

Ну ОК - надо подводить итоги.

Мы проверяли высказавшиеся мной в разное время и местах гипотезы, что:

• после 3х кварталов (9 месяцев) повышенной волатильности, основанной на значимых фундаментальных факторах (первого за 4.5 года понижения рекордно высокой ставки ФРС, проблемных выборах президента США и диких первых 100 днях президентства Трампа)

• рынок мог (и перешёл) в весьма вялый более чем годичный флэт

• в котором можно было торговать Сеткой стартом с депо меньше расчетного

• например, разбив депо 1 счета на 3 счета в пропорции 55%/30%/15%.

Первые 100 дней Трампа это конец мая 2025, после чего форекс, после аж 9 месяцев приличной беготни с августа 2024, подуспокоился.

Для репрезентативной и корректной проверки инвестирования в торги в этот период сумм, меньше полных рассчетных депо, мы отобрали и исследовали три денежных мониторинга, имеющих минимум общего.

Это моники 3х незнакомых друг другу людей, на разных суммах, в 2х ДЦ, торгующих Сеткой разных версий 2017 и 2023 годов разнящимися диапазонными сетами моего авторства 20171103, 20230219 и весны 2025 года.

По техническим причинам (все сеты разной длины, счета с разными спрэдами и свопами) торги на этих 3 мониторингах практически никогда не совпадали.

Пользовательский анализ 3х мониторингов показал, что инвестирование в торги одного расчетного депо в 3 счета в пропорции 55%/30%/15% на всех 3х мониторингах было бы успешными на всех 9ти гипотетических торговых счетах.

На каждом из 3х анализировавшихся и 6ти гипотетических дополнительных счетах было бы заработано по грубо 60% полного/расчетного депо.

Каждый из трейдеров мог заработать на тех же деньгах за год 160%-200%+ расчетного депо в зависимости от использовавшихся сетов, инвестировав иначе.
Вопрос был не в том в каком ДЦ какой Сеткой какими сетами торговать, можно было торговать любыми - вопрос был как инвестировать деньги и оценивать риски.

Форекс возможность заработать регулярно дает.

--

Если верить мониторингам MyFxBook, максимальный заработок за год после первых 100 дней Трампа мог бы быть до 9 раз больше, чем на мониторингах.

Для этого надо было открыть 7 счетов со стартовым депо 14.5% и торговать сетами 20171103, зарабатывавшим за год примерно в 1.3 раза больше.
(Ну или на одном счете с полным депо задать minlot=0.07 в сетах 20171103.)

Конечно, понять и принять, что по истечению 100 дней Трампа к июню 2025 пришло время максимализировать агрессивность торгов, было не просто...

Тем более после экстремальной волатильности начала 2025 года по апрель...

Но рынок, измученный дезориентирующими выбрыками Трампа, в заранее известный срок резко успокоился и открыл возможность зарабатывать больше в разы.

Ну, мы не максимальные разгоны на депо-камикадзе тут рассматриваем...

Тут мы варианты инвестирования в торги проверяли и риски/просадки смотрели.
То есть можно ли, вообще не меняя бота и сеты, зарабатывать больше в разы?!

И выполненный анализ показывает, что да, можно...

Тема многообразная и довольно сложная - очень даже есть над чем подумать.

Но мы убедились, что торгами, как на каждом из 3х мониторингов, можно было заработать втрое больше за прошедший год - лишь перераспределив деньги.
Втрое больше! Можно было и в 7 раз больше - за год. И даже в 9 раз больше!

И с этим теперь как-то надо жить...

Благодарю уважаемый за отклик. Как закину денежку обязательно создам моник на счёт.

Вообще сов нравиться, с меня благодарность.

Всем доброго дня.

Выложил обновлённую версию анализатора просадки v1.4.

В данной версии добавлены новые листы для анализа просадок, переработана визуализация графиков, улучшен анализ периодов и добавлена детализация отдельных эпизодов просадки.

Перед началом работы обязательно ознакомьтесь с файлом «Описание и руководство пользователя»

В нём подробно описаны:

• порядок импорта отчётов;

• работа с периодами и графиками;

• лист «Ключевые просадки»;

• лист «Детализация просадки»;

• новые возможности версии 1.4.

Приятного использования.

Анализатор просадки_v1.4.xlsm12 скач. Анализатор_просадки_v1.4_Описание_и_руководство.docx12 скач.

Всем доброго дня.

Немного покопался в своих архивах и решил привести в порядок пару старых инструментов, которыми сам периодически пользуюсь.

Надеюсь, разработчики оригинальных версий не будут на меня в обиде. Никаких изменений в торговую логику не вносилось, доработки коснулись только удобства использования, отображения информации и дополнительных настроек.

Отдельно уточню, что данные инструменты не привязаны к советнику Setka и могут использоваться с любыми советниками, а также при ручной торговле. Это полностью самостоятельные инструменты для анализа, мониторинга и визуализации торговой истории

1. Setka InfoPanel v1.12 RU (MT4 и MT5)

За основу взята старая Setka InfoPanel. Меня не совсем устраивало её отображение, поэтому решил немного доработать визуальную часть и добавить несколько полезных настроек.

Что изменено:

• убрано фоновое окно;

• добавлен выбор русского и английского языка;

• переведены панель и настройки на русский язык;

• добавлена настройка цвета текста и заголовков;

• добавлен выбор шрифта;

• добавлена настройка межстрочного интервала;

• добавлена настройка расстояния между колонками;

• добавлено расположение панели в любом углу графика;

• добавлены отступы от краёв графика;

• добавлено вертикальное и горизонтальное расположение блоков панели;

• добавлена возможность отображения истории сеток в нескольких режимах:

  • выключено;

  • только линии сеток;

  • только ценники прибыли;

  • линии сеток и ценники одновременно;

• добавлен выбор периода отображения истории:

  • 30 дней;

  • 90 дней;

  • 180 дней;

  • 365 дней;

  • вся история.

2. Grid History DayDD Indicator (MT4 и MT5)

За основу взят старый скрипт History, который отображает историю закрытых сеток на графике и общую статистику по результатам торговли.

Сам периодически пользуюсь этим скриптом, поэтому решил немного модернизировать его и сделать более удобным.

Что было доработано:

• скрипт History переделан в полноценный индикатор;

• добавлено автоматическое обновление без необходимости перезапуска;

• добавлен информационный блок по текущим сеткам;

• отображается количество колен BUY и SELL;

• отображается текущая просадка по BUY и SELL;

• отображается максимальная просадка BUY и SELL за текущий день;

• добавлена статистика прибыли за сегодня, 7 дней, 30 дней и за всё время;

• добавлена настройка расположения информационных блоков;

• добавлена настройка цвета текста;

• добавлена настройка размера шрифта;

• добавлена настройка межстрочных интервалов;

• добавлена настройка расстояния между колонками.

Возможно, кому-то эти доработки окажутся полезными. Лично мне их не хватало в повседневной работе, поэтому и решил всё это доделать.

На данный момент также ведётся разработка советника Setka Control Center (SCC).

Он предназначен для мониторинга нескольких открытых инструментов на одном счёте. Основная цель — собрать всю необходимую информацию по инструментам в одном месте без необходимости открывать множество графиков.

Скриншот текущей версии прикрепил.

Если у кого-то есть желание поучаствовать в тестировании или предложить идеи по развитию проекта — обращайтесь.

Grid_History_DayDD_Indicator.ex414 скач. Grid_History_DayDD_Indicator.ex513 скач. Setka_InfoPanel_v1.12_RU.ex418 скач. Setka_InfoPanel_v1.12_RU.ex515 скач.