От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
1 час назад, Старик сказал:А со stop отложкой пробовали?
Пробовал, но тогда нужно ставить GapControl=0, иначе отложку убирает бот.
1 час назад, Старик сказал:Ну и я бы посоветовал статистику месяцев приводить не только в %%, но и в деньгах.
Поставил прибыль в деньгах
Так же просадка в деньгах
Кстати когда переключил показывать в деньгах, то поменялся депозит, стал 925,7
заменил скрин в предыдущем посте
Изменено 23 ноября, 2025 пользователем bll
Всем доброго дня, в Сетке есть защита от черного лебедя, запрещает торговать при значительном движении цены. К сожалению обстоятельства нынешние таковы, что сам проверить не могу, хотя, мб кто-то проверял? Кто-то использовал эту фичу в торгах? Ну т.е. пусть торгует, когда цена летит, только не в противоход, а по ходу, с стоплоссом, и ТП. Смутно помню настройки, но давно помню, что удивился, как тут реализована эта функция.
Сорян, вдруг оффтоп. Если сработает, бота можно использовать в любых инструментах ?
В связи с информацией коллеги @bll о применении им в полуавтоматических торгах Сеткой лимитных отложек, внес крайне существенное уточнение во 2й абзац большого поста с пояснениями и примерами полуавтоматических торгов Сеткой.
ЦитатаПервый ручной вход в полуавтоматических торгах в Сетке может быть:
- рыночный ордер, открываемый трейдером вручную где и когда сочтет нужным
- SellLimit или BuyLimit ордер (Сетка Limit отложки "не видит" и не удаляет)
- SellStop или BuyStop ордер (только при GapControl=0, иначе Сетка единственную/первую Stop отложку удалит).
Оптимальными для первого входа в полуавтоматических торгах являются Limit отложки и рыночные/market ордера.
Stop отложки для первого входа алогичны (они оптимальны внутри сетки), в боте реализованы с максимальными ограничениями и для первого входа вручную не удобны и не рекомендуются.
Изменено 24 ноября, 2025 пользователем Старик
В 23.11.2025 в 17:14, bll сказал:Конечно большой минус в том, что нельзя прогнать в тестере такие торги, ни как не нашел способ настроить первый вход, хотя сама логика первого входа простая. Захожу против движения когда цена прошла от локального экстремума 100-120пп. Посмотрим что с этого получиться на более длительном периоде, результатами поделюсь.
1. 4 знак или 5?
2. Откуда вообще взялись эти цифры?
ЦитатаПри прохождении ценой 70% - 80% дневного ATR не стоит отркывать позиции в сторону увеличения ATR.Если вы хотите получить от сделки 1,5%, а средний дневной ATR меньше этого значения, то следует подобрать другой инструмент.Если цена проходит вниз 2 ATR и больше велика вероятность возврата к среднему значению.
https://dzen.ru/a/ZhPlgquzTTjiGTyB?ysclid=mijqqbcmtn659289050
И еще
https://tlap.io/foreks-indikator-adr/
Изменено 29 ноября, 2025 пользователем elavr
В 29.11.2025 в 05:41, elavr сказал:В 23.11.2025 в 12:14, bll сказал:Конечно большой минус в том, что нельзя прогнать в тестере такие торги, ни как не нашел способ настроить первый вход, хотя сама логика первого входа простая. Захожу против движения когда цена прошла от локального экстремума 100-120пп. Посмотрим что с этого получиться на более длительном периоде, результатами поделюсь.
1. 4 знак или 5?
4хзнак должен быть...
В 5тизнаке это просто вход на автомате по дефолту в моих сетах и коллега не указывал бы его как свой первый подход в полуавтоматических торгах.
Мы обсуждали полуавтоматические торги с примером первого входа после открытия сетки 10 колен на демо - то есть первым входом после движения 170+- пипсов именно 4хзнак.
И коллега привел примером свои полуавтоматические торги с похожей схемой входа с отступом более 100 пипсов 4хзнак.
Вариантов 5тизнака в контексте обсуждения просто нет - обсуждались замеры/ориентиры отступа в 4хзнаке.
На самом деле подобные и большие цифры всплывали в топике вроде неоднократно от разных авторов.
Есть большая зависимость отступа от пары, потому что волатильность пар очень разнится, и тут скорее речь о самых тяжелых именно мажорах...
И у нас есть отличная статистика реальных торгов Сетки GBPUSD за 6 лет уже - правда, асимметричным сетом.
Так как это 6 лет реал торгов и сеток 8526, это несомненно репрезентативная и точно достоверная статистика.
Так вот коллега @bll, делая отступ первого входа в 100-120 пипсов 4хзнак в своих полуавтоматических торгах, условно говоря, пропускает первые 6 колен моего автоматического сета и лишь потом входит против коррекции/отскока.
я, правда, не понимаю что он подразумевает под экстремумом и на каком ТФ он экстремумы ищет - но почему он входит с отступом 100-120 пипсов от некоего экстремума, в целом примерно понятно.
Потому что 6 колен включительно, например, в моем сете это (8526-431)/8526*100%=~95% закрытых сеток.
А 7 колен включительно это (8526-305)/8526*100%=96,4% закрытых сеток в сете моника.
Также 100-120 пипсов соответствуют ~20% отступу (запрет открытия сеток в сторону тренда) от экстремума тренда 500-600 пипсов, что обсуждалось и рекомендовалось в топике многократно.
То есть его цифры совпадают с рекомендациями - правда, мои рекомендации были к чрезвычайно редким наибольшим трендам с экстремумами раз в год и реже.
Какие "экстремумы" торгует коллега, пока непонятно - но что-то ежемесячное...
Понятно, что не вполне корректно сравнивать торги мониторинга с автоматическим открытием сеток по всему торговому диапазону (почти без пауз) с торгами коллеги с редким входом отступом от неведомых нам "экстремумов".
Возможно, что первые сетки от "экстремумов" растягиваются больше, чем мои круглогодичные среднестатистические.
Вообще что коллега делает пока минимально понятно...
Но если цифры сравнивать "в лоб", то в отступе коллеги от "экстремума" перед его первым входом помещается/пропускается от 95% моих "круглогодичных вседиапазонных" сеток - что типа повышает вероятность скорого закрытия его сетки с наверно большей чем у меня прибылью одной сетки.
Можно попробовать сравнить прибыль и рентабельность торгов gbpusd 2х моников за сопоставимый период с сопоставимыми депо - чтобы попробовать понять оправданность редких ручных входов...
Но это несколько другая история - хотя тоже интересная.
А вот упоминавшиеся коллегой цифры отступа 100-120 пипсов мы сопоставили и насколько-то поняли - и смысл именно такого отступа не беспричинный, хоть и не обязательно корректный.
Изменено 30 ноября, 2025 пользователем Старик
В 23.11.2025 в 12:14, bll сказал:хотя сама логика первого входа простая.
Захожу против движения когда цена прошла от локального экстремума 100-120пп.
Коллега, было бы всё таки неплохо дать больше информации о ваших полуавтоматических торгах...
Чтобы лучше понять как вы торгуете в этом эксперименте - хорошо бы увидеть график торгов.
Даже на центовике это возможно, если у вас есть мониторинг торгов...
С подачи @alextron коллегой @ademen при моем участии уже не первый месяц неторопясь разрабатывается скрипт переноса на график истории торгов MyFxBook.
На сейчас есть не финальная, но уже вполне рабочая версия разрабатываемого скрипта.
Было бы неплохо, если бы вы скачали историю торгов вашего мониторинга в файле csv и поместили файл в папку Files любого мт4 терминала - не обязательно вашего торгового.
Прилагаемый скрипт и сет поместите в соответствующие папки того же терминала.
В сете задан старт с 12 августа 2025 - то есть визуализация только экспериментальных торгов.
В тереме откройте ещё один график gbpusd - его можно будет удалить после использования.
На график киньте скрипт MyFxBookStatementViewer и загрузите прилагаемый сет, в котором задайте:
- в fileName= наименование файла истории торгов из MyFxBook с расширением .csv
- в hourOffset смещение времени на сервере торгов (1 в Ф4Ю, 2 в Робо и большинстве ДЦ).
Сет с этими правками сохраните - может несколько раз скрипт используете и не задавать каждый раз.
И скрин с вашими сетками покажите нам, пожалуйста.
Это лишь пожелание, делать не обязательно.
Но станет понятней что вы делаете и может кто-то что-то путнее предложит или посоветует.
MyFxBookStatementViewer test 8.set MyFxBookStatementViewer.ex4
Изменено 30 ноября, 2025 пользователем Старик
В 29.11.2025 в 06:41, elavr сказал:1. 4 знак или 5?
2. Откуда вообще взялись эти цифры?
1. 4 знак
2. Ну на этот вопрос сразу так и не отвечу, много факторов указывает на этот диапазон, в том числе и собственные наблюдения при ручной торговли в прошлом. Этот диапазон конкретно для пары GBPUSD. Для фунта не сложно пролететь 100 - 120 пп и вернуться обратно за короткий промежуток времени, ну а если не вернулся, то велика вероятность отскока на 30%-50% на котором и должна, по идеи, закрыться сетка.
15 часов назад, Старик сказал:Коллега, было бы всё таки неплохо дать больше информации о ваших полуавтоматических торгах...
Чтобы лучше понять как вы торгуете в этом эксперименте - хорошо бы увидеть график торгов.
Даже на центовике это возможно, если у вас есть мониторинг торгов...
Думаю внимание к этим торгам сильно завышено, что с этого получиться пока не понятно. Была просто идея разогнать слившийся депо от очередного эксперимента ))) Думаю эти торги, в таком виде как есть сейчас, носят больше случайный характер чем закономерный. Закономерность конечно присутствует, фунт любит ходить с хорошими откатами, но и без откатов может пройти достаточно для слива сетки, это мы наблюдали уже неоднократно ))), но именно закономерности в первом входе я бы сказал что нет. Сет у меня расчитан на 290пп (4 знак) + 100-120пп отступ цены от первого входа, получаем 400пп движения, которое выдержит сетка, Это на 200пп меньше обычных диапазонных сетов. Но и задумка другая - разгон депо с реинвестом.
15 часов назад, Старик сказал:Было бы неплохо, если бы вы скачали историю торгов вашего мониторинга в файле csv и поместили файл в папку Files любого мт4 терминала - не обязательно вашего торгового.
Прилагаемый скрипт и сет поместите в соответствующие папки того же терминала.
В сете задан старт с 12 августа 2025 - то есть визуализация только экспериментальных торгов.
Я попробую сделать как описано и результаты прикреплю к посту, но сразу хочу предупредить что проскакивают сделки с более быстрым закрытием хотя и менее прибыльные, это сделки от отката, все эти сделки с прошлой ручной торговли. Сетка выступает в качестве стоп лосса, что очень повышает шанс его не получить. Изначально был план именно разгона депо а не сбора статистики, хотя возможно надо было собирать именно ее)
ТМ Н4 тут поместились все сделки
ТМ Н1 история сделок разбита на 5 скриншотов
1
2
3
4
5
Изменено 30 ноября, 2025 пользователем bll
В 30.11.2025 в 15:25, bll сказал:Думаю внимание к этим торгам сильно завышено, что с этого получиться пока не понятно. Была просто идея разогнать слившийся депо от очередного эксперимента ))) Думаю эти торги, в таком виде как есть сейчас, носят больше случайный характер чем закономерный. Закономерность конечно присутствует, фунт любит ходить с хорошими откатами, но и без откатов может пройти достаточно для слива сетки, это мы наблюдали уже неоднократно ))), но именно закономерности в первом входе я бы сказал что нет. Сет у меня расчитан на 290пп (4 знак) + 100-120пп отступ цены от первого входа, получаем 400пп движения, которое выдержит сетка, Это на 200пп меньше обычных диапазонных сетов. Но и задумка другая - разгон депо с реинвестом.
Да, соглашусь с вами - это именно попытка, эксперимент с разгоном депо за ограниченное время во много раз почти по беспределу.
Ну не совсем по беспределу, так как вы управляете первым входом, этим как-то ограничивая риски, и разработали специальную сетку под задачу в Модели.
Ваши "экстремумы" я бы назвал узлами зигзага...
Попробуйте накинуть какой-то зигзаг на график, поиграть ТФ и настройками - и, скорее всего, "на опыте" вы входите мысленно от как-то настроенного зигзага и/или даже пары машек.
Это вряд ли можно назвать полноценной торговой системой, годной к копированию и распространению.
Но это, возможно, вполне прагматичный (типа а почему и нет?) прием/подход или набор инструментов, применимый в рамках экспериментального ограниченного по времени разгона с ориентиром 500%++ за полгода-год.
Реально вы моделируете в торгах решение задачи превратить штуку в 5, может больше штук за полгода-год.
Это не торги навсегда и это вряд ли ТС, которую будут изучать благодарные потомки.
Вы решаете конкретную задачу, используя некоторые из доступных инструментов.
Но может оказаться, что попытка окажется удачной и вы выявите некую методику.
---
Что касается вашей схемы торгов, то это №5 согласно моей условной классификации схем разгонов.
Максимум рисков и не очень высокая вероятность успеха - но почему бы и нет?!
Никто не запрещает никому проводить любые торговые эксперименты!
Что касается прибыли в $$ (в %% сравнивать бессмысленно ввиду несопоставимости размеров депо), то торги фунтом на вашем монике и на 6тилетнем монике выглядят так
Должен сказать, что ваши с редкими входами в одну сторону разгонные торги с реинвестом на микроскопическом депо менее чем вдвое отстают в $$ прибыли от полноценных непрерывных 2хсторонних торгов фиксированным лотом на полном депо.
По итогам 3.5 месяцам торгов прибыльность торгов у вас близится к 200%
Имхо, это весьма не плохой результат - особенно с учетом, что стартовый депо у вас 800 центов (не знаю оправдано ли, каков КДепо вашего сета и CurrencyFor001Lot в нем) лишь 1/15-1/12 от депо пары на 6тилетнем мониторинге.
Относительно заметную прибыль ваших разгонных торгов нельзя отнести к однозначному позитиву, так как возможно достигается реинвестом прибыли (лотностью) с завышенным риском. Мы не знаем насколько вы рискуете, не знаем КДепо вашего сета и как вы реинвестируете прибыль...
Просто констатируем, что прибыль от ваших экспериментальных торгов не в разы отстает от прибыли автоматических торгов в 2 стороны с фикс лотом - и это скорее приятно удивляет, учитывая ограничения торгов вашего разгона.
Но пропуск значительной части допускаемых графиком торгов (у вас же редкие входы лишь в одну сторону) не компенсируется даже 100% реинвестом прибыли.
Возможно, стоит посмотреть нельзя ли у вас немного увеличить ТР в пипсах (так как торгуете с немалым отступом) - идею этого ключевого приема я подробно пояснял на модели (для ориентира можно взять модель моего сета фунта) в посте о полуавтоматических торгах.
---
Что касается момента начала попытки разгона, то выглядит, что момент вы выбрали удачно.
После почти годичного периода максимальной волатильности с августа 2024 года, обусловленной:
- началом снижения ставки ФРС после 4.5 годичного максимума,
- выборов президента в США и
- первых месяцев правления Трампа с его дикими вбросами
мы вполне ожидаемо перешли в период резкого падения волатильности на вероятно полгода-год.
Это хорошо показывает стрелка на скрине прибыли gbpusd по месяцам 6ти летнего моника - волатильность резко снизилась.
А момент падения волатильности и есть идеальное время для торгов большими лотами на малых депо в попытке "нарубить бабла" пока рынок переводит дыхание после года беготни.
В 30.11.2025 в 15:25, bll сказал:Сет у меня расчитан на 290пп (4 знак) + 100-120пп отступ цены от первого входа, получаем 400пп движения, которое выдержит сетка,
Это на 200пп меньше обычных диапазонных сетов.
Но и задумка другая - разгон депо с реинвестом.
Грубо оцениваем по 6тилетнему мониторингу Сетки каков сейчас торговый диапазон фунта.
(На другом монике иные торги, но их статистика это как "одолжить сантиметр у другого портного".)
По состоянию на конец ноября 2025 статистика сеток gbpusd такова
Согласно статистики 6тилетнего мониторинга, осенью 2025 года максимальные сетки в фунте были 10-12 колен средней длиной от 210 до 330 пипсов 4хзнак.
Совершенно другие, автоматические торги моими сетами на другом счете независимо подтверждают, что в период вашего экспериментального разгона в gbpusd не было движений, превышающих заложенные вами в модели и ТС 400+- пипсов.
То есть пока рынок ведет себя именно так, как вы ожидали, готовя сет и стартуя разгон!
-----
Возможно, вам и удастся достигнуть в разгоне модельного/расчетного депо, хулиганя в торгах практически по максимуму.
Но надо помнить, что есть огромные внешнеполитические риски - возможные оккупация Китаем Тайваня (производителя 90% микросхем в мире!!) или война США с Венесуэлой (менее травмирующий фактор).
Да, рынок может спать ещё долго - и полгода, и год ещё...
Но есть и реальные геополитические риски радикальной дестабилизации мировой экономики...
Так что после выхода на расчетный депо для ваших торгов, возможно, стоит резко снизить агрессивность - как минимум, существенно повысив или даже обнулив CurrencyFor001Lot?
Но эксперимент ваш интересный...
В принципе, весьма логичный для эксперимента подход - как говорится, ну почему бы и нет.
И рентабельность впечатляющая - правда, с учетом экстремально малого стартового депо.
Формально ~200% за 3.5 месяца (под 60%/месяц) от депо 800, но мы не знаем КДепо вашего сета, так что корректно оценить финрезультат/эксперимент невозможно.
И момент для старта попытки разгона у вас вроде вполне своевременный.
Возможно, вы сможете (или уже) вывести депо и рисковать только прибылью...
Хороший эксперимент - методологически интересный...
Интересно до чего вам удастся дойти.
Изменено 4 декабря, 2025 пользователем Старик
@Старик, я решил попробовать ассиметричные сеты, но с пробными оптами что-то пошло не так, как думалось. Теоретически, делая опт сета отдельно для BUY и SELL, можно достичь небольшого преимущества. Но в нашем деле даже небольшое преимущество может спасти депозит.
Вот к примеру евродоллар. Я делал опт с форвардом 1/3 по критерию Максимальный фактор восстановления за 24-25 год. Отдельный опт SELL показал, что преимущество есть. Однако опт отдельно BUY дал худшие результаты. И потом в сумме (по фактору восстановления) получается примерно то же, что и симметричный сет.
К сожалению, мало свободного времени и электричества, чтобы вплотную подойти к ассиметричному опту, однако закралась мысль, что Евра лучше торгуется в SELL, чем в BUY. Может ли такое быть, или надо просто лучше оптить?
18 часов назад, Amba сказал:однако закралась мысль, что Евра лучше торгуется в SELL, чем в BUY.
Может ли такое быть, или надо просто лучше оптить?
Может быть разное в разные периоды - тем более на 1й паре за период до пары лет.
Не в категориях "лучше" или "хуже" SELL чем в BUY торгуется - вряд ли можно так классифицировать.
Но да, всё таки несколько по разному могут развиваться торги вверх и вниз особенно мажоров в каких-то моментах, на каком-то условно небольшом интервале.
Причем "по разному" в разных смыслах - несколько разнится может как амплитуда и темп движения цены, так и финансовый результат по направлениям за период.
---
Существует небеспочвенная гипотеза, что в мажорах доллар США покупали иногда агрессивнее, чем продают.
Это не физический закон, который исполняется всегда - это, как и всё на форекс, вероятности.
Тем не менее в парах xxxusd падение цены ($ покупают, сетки BUY) раньше бывало быстрее и менее откатное, чем иногда не такой быстрый рост цены ($ продают, сетки SELL) с более частыми и глубокими откатами.
я не хотел бы создавать иллюзию существования явной закономерности движения цены в мажорах...
Но мой диапазонный сет евры симметричный - а фунта асимметричный и BUY сетка длиннее.
Но вообще-то нет какого-то строгого доказательства, что gbpusd оптимально именно асимметричный - торгует и ладно...
Посмотрите графики мажоров больших ТФ с где-то 2012, может и у вас возникнет впечатление некоторой асимметричности некоторых мажоров.
---
Что касается фактора восстановления за менее чем пару лет...
Понимаете, это конечно немалый, но возможно недостаточно большой период, чтобы буквально одна большая сетка плюс-минус не влияла на финансовый результат и результаты опта.
Тем более что первые 7 месяцев 2024 и вторая половина 2025 низковолатильные и на результат опта в выбранном периоде может обторговка лишь 10 месяцев влияет.
---
я с 16 января вымучиваю пост по теме опта/тестов мартинов - очень это специфично...
есть гипотеза, согласно которой для разработки эффективных сетов именно для мартинов опт/тестирование надо выполнять специфически и существенно иначе, чем для одноордерных ботов.
может мой давно разрабатываемый пост помог бы вам, может нет - не скажу.
Вот не знаю пока допишу ли пост до НГ или немного позднее осилю.
Изменено 17 декабря, 2025 пользователем Старик
12 часов назад, Старик сказал:я с 16 января вымучиваю пост по теме опта/тестов мартинов - очень это специфично...
Буду ждать этот пост.
Да, два года маловато для серьезного опта, но это было на посмотреть - стоит или не стоит заниматься ассиметричными сетами, так как время на них уходит в два раза больше. По обычным сетам была идея оптить только последние год-полтора с форвардом. Потом, например через месяц, новый опт со сдвигом вперед начала опта на месяц. В таких сетах Фактор Восстановления заметно выше. Но и срок его жизни также ниже. Плохо то, что трудно правильно подобрать соотношение периодов форвард/опт на таких коротких отрезках. Пока оставил эту идею на потом, до лучших времен.
1 час назад, Amba сказал:Да, два года маловато для серьезного опта, но это было на посмотреть - стоит или не стоит заниматься ассиметричными сетами, так как время на них уходит в два раза больше.
Нет однозначной ясности в теме асимметрии - даже именно и только мажоров...
Хотя именно мажоры с баксом, пары с максимальными объемами, межконтинентальными торговыми перетоками и наиболее разнящимися ставками могучих центробанков, как бы должны бы быть наиболее асимметричны.
По одной таре и тем более лишь одному сету (из мониторинга) как бы недостаточно данных судить об асимметрии - типа выборка статистически недостаточна.
Но вот 6+ лет статистика симметричного диапазонного сета - и статистика де-факто симметрична.
Разница близка к 10%, а если вспомнить 2-3 подвисания терминала за 6 лет, то может и нет разницы.
Повторюсь - сет симметричный...
Хотя по одному 8-ми летней давности сету однозначно судить нельзя.
Но посмотрите статистику по годам/месяцам - особенно выбранный вами период.
Прибыль 2025 будет примерно вдвое выше прибыли 2024, хотя 2я половина 2024 поволновала.
При этом почти половина прибыли 2025 пришлось на весну начала 2го правления Трампа, когда он вводил вообще-то безумные тарифы на импорт из большинства стран мира, включая союзников.
При такой неоднородности торгов и финрезультата в выбранном периоде одна "лишняя" максимальная (16 коленная) сетка может давать "преимущество" разным прогонам опта и "показывать", что торги вверх "лучше" торгов вниз.
Но если исключить 2025 из периода опта, то выводы могут оказаться и противоположными...
Сложную тему вы взялись исследовать... Не знаю есть ли на неё достаточно строгий ответ.
Может мои предложения по методологии опта/тестов мартинов что-то прояснят... А может и нет.
Постараюсь дописать побыстрее, самому очень интересно проверить насколько это эффективно.
Изменено 17 декабря, 2025 пользователем Старик
А вот какие мнения по цене?
В сете по eurjpy от dviro на 8170 пипсов всё 16 колен открыты.
Как то йена стартанула в небеса.
Отчего - понятно (ЦБ Японии поднимает ставку).
Но уж больно шустро и безоткатно растет
Изменено 19 декабря, 2025 пользователем VasVic
В 04.12.2025 в 16:53, elavr сказал:
EURUSD. Старт с 1000$.
Вход на отбой от дневного уровня 0.7*ATR(5 ).
Один вход в день. Первый отбой.
Ничего не понял, если честно...
Долго смотрел на пост, ничего не понимал - потом вроде понял и теперь не понимаю чего вы не поняли.
Вроде тест у вас вполне успешный...
Точнее, именно относительно первого входа (почему такой, почему только один в день, насколько это оптимально), каков сет для какой версии Сетки и почему штука баксов стартовый депо на eurusd я и сейчас не понимаю.
Хорошо бы всё таки увидеть сет теста и что за версия бота тестилась. А так просто информации нет...
В топике уже встречались добрый десяток вроде отличных сетов с длительным тестом, которые в реальных торгах торговали ужасно.
То есть единичный тест "на всей истории" не всегда подтверждение будущего успеха бота/сета...
Ну да ладно: странно, непонятно - но вы выполнили какой-то тест за почти 6 лет с начала ковида и заипись...
В 04.12.2025 в 16:53, elavr сказал:При всем почтение, но лично я не понимаю как сеткой можно разогнать депозит.
Опять таки не понятно чего именно один первый вход в день должен быть фундаментом именно "разгона депозита" и почему максимально проблемный длительностью почти 6тилетний разгон депозита (реинвест прибыли) стал методом тестирования.
Как бы исходно вас интересовало можем или нет пройти сетом с депо штука баксов 6 безумных лет, начиная с ковида - и данный тест не знаю какой версии Сетки это (предположительно) успешно подтвердил!
Конечно, можно и 6тилетний разгон с реинвестом вместо прозрачного теста фиксированным лотом!...
Так вот, я на 99%+- не согласен с вашим выводом, что разгон неудачный - в тесте вы вроде более чем удачно разогнали стартовый депо где-то в 430-440 раз!
Повторюсь: есть лишь график теста - неизвестной версии Сетки неизвестным сетом с неизвестным ММ.
То есть на основании вашего краткого описания и только графика теста можно выдвигать только гипотезы!...
По скрину точнее не определишь, но разгон депо за почти 6 лет более 400 раз вроде...
В тесте вы 1 штуку подняли до 430-440 штук зелени за без малого 6 совершенно безумных лет - если верно описание!
А если бы стартовали тест не с $1000 и лота наверно 0.01, а с лота 0.03-0.05 с соответствующим стартовым депо, то разогнали бы депо в 1000, а может 2000 и более раз за тот же период тестирования.
Потому что у торгов с реинвестом прибыли своя особая математика (тщательно изученная в топике) и старт разгона с лота 0.03-0.05 вместо 0.01 за одинаковый период приращивает депо быстрее и больше.
И доказательство успеха этого теста очень простое: ваш тест прошел от начала до конца - StopOut в тесте нет!
А дело в том, что в теста/торгах со 100% реинвестом прибыли условно пофиг какие просадки в $$ по ходу торгов - важно только был StopOut с потерей хотя бы 70% счета или нет.
В длительных торгах с реинвестом просадка в $$ может быть в десятки раз больше стартового депо, но при этом ни разу не угрожать счету...
Так вот у вас на графике обвала баланса от 2/3 нет, StopOut не было и, следовательно, разгон (с какими-то настройками) успешен!...
Ну может 400++ раз поднять депо в тесте вам лично неудача - но, имхо, на графике разгон - причем лютый!... 
Даже если я по скрину ошибся на порядок и результат в 10 раз хуже, все равно Х40+ это разгон.
Выглядеть это может совершенно дико, просадки могут достигать сотен тысяч и даже миллионов $$ (в тесте, понятно).
Но есть лишь один абсолютный критерий НЕ успешного прохождение теста с реинвестом прибыли - и это был или нет StopOut с обвалом текущего баланса счета в 3-5 раз!!
Ваш тест показывает ровно то, что он показывает - 1-2 больших даже для мартинов просадок, но успешное завершение без StopOut на тестовом счете с теми свойствами счета (плечо, % StopOut), какие были.
К этому можно относиться эмоционально по разному, видеть даже единичные просадки в сотню тысяч $$ это полный вынос мозга - но факты отсутствия StopOut и успешного завершения теста в заданный вами срок (по сейчас) абсолютно неопровержимы и подтверждают факт успешного теста разгона.
И технически этот же тест при старте с 3-5 штук почти наверняка показал бы много, может 5+ ляма прибыли в тесте... 
Если я правильно понял выложенный вами единственный скрин теста даже без статистики...
Ну что я могу сделать?!
Это ваш тест и его скрин - я лишь смотрю на него и делаю противоположные мозговыносящие выводы...
-----
Но предоставленный вами минимум информации по тесту не позволяет его перепроверить.
Проходит ли тестировавшийся сет тот же период теста без реинвеста прибыли я проверить не могу.
То есть насколько просчитан сет не понятно (судя по тесту предположительно неплох, но это непроверяемо).
Скрин теста с реинвестом прибыли, без знания модельного/компромиссного депо сета и значения параметра CurrencyFor001Lot, не позволяет оценить насколько устойчив и корректно посчитан сам сет.
Потому что если значение CurrencyFor001Lot существенно превышает модельный/КДепо сета, то в длительном тесте с реинвестом прибыли на счете накапливается не учитываемый и не используемый в лотности денежный буфер - и в большой просадке не однозначно понятно слился бы исходный сет здесь или нет.
В торгах нормально CurrencyFor001Lot несколько больше КДепо и тогда, по мере торгов, на счете постепенно создается резерв денег на покрытие просадки, а рост лота первого ордера отстает от роста баланса.
Например, КДепо=1000, а в сете задан CurrencyFor001Lot=1500. Тогда при балансе 9000 лот первого ордера будет лишь 0.06 лота (вместо 0.09 лота) и будет 50% (3000) резерв денег на покрытие просадки сверх необходимого согласно КДепо=1000.
В торгах это нормально - ну, кто так хочет, может и создать резерв денег по мере роста баланса.
В тесте же это искажение/приукрашивание теста: при CurrencyFor001Lot явно больше КДепо - лотность и просадки растут медленнее, чем баланс счета, и просадки в %% занижаются в статистике теста. При таких настройках устойчивость сета завышается, а просадки в тесте типа ниже.
Ну и если КДепо заметно ниже CurrencyFor001Lot в тесте с реинвестом, то это приводит к формальному завышению результата теста в %% - поскольку реально стартовый депо теста большая из этих двух величин.
Если брать пример КДепо=1000, а в сете задан CurrencyFor001Lot=1500, то реальный стартовый депо теста 1500 (т.к. реинвест происходит после прироста баланса на 1500) - а разгон не 430+ раз, а менее 300 раз (что, конечно, тоже дофигища даже за 6- лет).
В общем, для точной оценки устойчивости и прибыльности сета/теста надо намного больше инфы сета и теста, чем скрин одного теста.
Так же не могу оценить оптимальность одного (почему не 2-3?) входа в день.
Не могу оценить и оптимальность первого входа по ATR за 5 дней - вообще применение дневок в сетках не понимаю, имхо сетки работают намного быстрее...
Но опять таки, тест прошел успешно - надо принимать, что такой первый вход, как минимум, допустим.
Что, как по мне, крайне странно - но факт есть факт.
-----
Но что можно более-менее уверенно утверждать, так это то, что если CurrencyFor001Lot задан "честно" и примерно равен модельному/КДепо сета, то StopOut в ходе теста действительно не было и показанный разгон 400+ раз с лота вероятно 0.01 вероятно достоверен.
С оговорками по условиям тестирования - но на скрине мы видим разгон по сейчас без стопов и StopOut.
Что касается 2-3 больших просадок в ходе теста, то если CurrencyFor001Lot задан "честно"/минимально и свойства счета (плечо, % StopOut) относительно "демократичны", то такой же ход торгов на реал гипотетически возможен (кроме козней ДЦ) и такие же просадки на реале вызвать StopOut были не должны.
Но здесь надо вспомнить какая часть депо и баланса счета доступны на покрытие просадки в зависимости от свойств счета в разных ДЦ.
Мы в топике вопросы торгов с реинвестом и какая часть баланса идет на покрытие просадки исследовали десятки раз, потратив на это многие месяцы.
20210718 - Старик - влияние STOPOUT и плеча счета на %% депо, доступный для покрытия просадки
Так вот не только сам сет, но и особенно свойства счета определяют ту часть текущего баланса счета, которая может использоваться на покрытие просадки без/до срабатывая StopOut.
На большинстве центовых счетов свойства счета близки к идеальным и позволяют использовать до 90% и даже 95% баланса счета на покрытие просадки.
На $$ счетах свойства счета могут быть менее благоприятными для мартинов, но формально вполне приемлемыми для осуществления торгов наподобие рассматриваемого теста.
В общем, просадки, что видны и не приводят к StopOut в тесте - достаточно реалистичны.
В смысле они ужасны по размеру, но если CurrencyFor001Lot задан "честно" и примерно равен модельному/КДепо сета, то в каждом случае текущего баланса счета должно было хватить на покрытие просадки на большинстве обычных счетов и результат теста не результат "подгона".
Хотя понятно, что почти 6 безумных лет отторговать на реале без вывода прибыли вряд ли кто-то бы решился...
Но если смотреть арифметику счетов и помня про оговорку "честного" CurrencyFor001Lot, то надо признать, что просадки таких же %% от текущего баланса не вызвали бы StopOut на разных счетах во многих ДЦ.
То есть внешне пугающие просадки пары последних лет, вероятнее всего, действительно не катастрофичны...
-----
В общем, по сумме факторов и с оговоркой "честного" CurrencyFor001Lot, скрин теста выглядит условно реалистичным и таким, каким он был бы на большинстве не только центовых, но и $$ счетов во многих ДЦ.
Видимые на графике просадки, вероятно, в пределах %% от баланса счета, которые не вызвали бы StopOut на большинстве даже $$ счетов.
И график реал торгов должен бы быть похожим на график этого вероятно успешного теста.
Понятно, что числа могут отличаться: торги начаться на годы поздней - а могли и с большего лота стартовать.
Тест достаточно правдоподобен и, что важно, это тест за без малого 6 ковидно-трампонутых лет!
Понятно, что выдержать в реале в разгоне с реинвестом прибыли почти 6 лет чрезвычайно тяжело...
Наверно почти нереально, полностью не поседев и не истрепав нервы в конец.
Понятно, что это лишь тест - лишь моделирование торгов за долгий чрезвычайно сложный период.
Но реалистичен ли тест? С учетом пары оговорок по ММ и свойствам счета - тест реалистичен!
---
Что касается разгон это или нет и успешен он или только кажется...
И что такое разгон вообще...
я сам по себе успешный тест за почти 6 лет с депо $1000 считаю абсолютно выдающимся достижением!
Мартином пройти 6 ковидно-трамповых лет сетом с депо штука баксов - это абсолютная фантастика само по себе!
Если ММ сета корректен и сет не создает "нычки" денег - то я не знаю есть ли ещё подобное в истории.
Ну может и есть, мир большой - но для мартина это по любому мировая высшая лига.
Что касается настолько "плохого" разгона Х430, что и за разгон не считаем...
Мне кажется, что результат теста был неверно оценен автором.
И дело не в том, что в тесте штука разгоняется до 400++ штук...
А при старте с депо 3-5 штук по тесту и много лямов прибыли в тесте достижимы....
Понятно, что это тест - для реала это экстремально длительно, нервно и рискованно.
Наверно, так долго и упорно без вывода прибыли в реале вряд ли кто-то сможет торговать - а значит, и разгон в реале был бы намного (в разы) скромней.
То есть это именно "тестерный тест": возможно, слишком длинный и слишком прибыльный, чтобы так торговать в реале - но показывающий, что так возможно торговать.
Но тест показал, что Сеткой какой-то версии, вероятно, возможны длительные торги как в тесте.
Это ж не руками тест за почти 6 лет делался - Сетка какой-то версии так охрененно торговала!...
Это был тест проверки возможности - никто специально цифры теста за 6- лет не подгонял.
И можно почему-то оценить тест как неудачный...
Но я позволю себе не согласиться - имхо, в тесте показан чрезвычайно впечатляющий разгон!
Да даже не в разгоне дело - какой-то сет с маленьким депо проходит 6 лет на ура!
И это ж не просто 6 лет, а пандемия ковида и второе пришествие Трампа!
Результат данного теста заслуживает тщательной перепроверки, исследования и развития!
Изменено 20 декабря, 2025 пользователем Старик
2 часа назад, Старик сказал:казан чрезвычайно впечатляющий разгон!
Результат данного теста заслуживает тщательной перепроверки, исследования и развития
А мне кажется, автор имел ввиду следущее: "Не знаю, почему вы называете что-то разгоном. Вот я придумал простую систему (вход раз а день и т.д.....) и разогнал депо в 450 раз"
Т.е. этот скрин не про Сетку
19 часов назад, VasVic сказал:А мне кажется, автор имел ввиду следущее: "Не знаю, почему вы называете что-то разгоном. Вот я придумал простую систему (вход раз а день и т.д.....) и разогнал депо в 450 раз"
Т.е. этот скрин не про Сетку
Внезапно... я аж немного прифигил от поворота дискуссии...
Вы отлично продолжили обсуждение явного аллогизма @elavr, контроверсной гипотезы ещё более необоснованным предположениями!
То есть исходно коллега смотрит на почти 6ти летний тест с прибылью 40000%++ (четыреста++ раз) и говорит, что это не разгон!...
Мы понимаем недостаточность инфы по тесту, непроверяемость теста на доступном объеме информации, его почти нереальную длительность для осуществления таких торгов в реале - то есть мы понимаем и принимаем, что это лишь тест с абсолютно недостаточным объемом информации о нем.
Мы понимаем, что основным достоинством этого теста есть сам факт прохождения теста 6ти лет в экстремально волатильный период с реально крохотным как для мартина депо!
То есть шок в этом тесте не разгон благодаря реинвесту (6тилетний разгон почти невозможен в реале), а сам факт прохода 6ти лет крохотным депо!
Но единственное, что нельзя сказать про этот тест это то, что разгон депо в 400++ раз это не разгон - потому что это очевидный охренительный разгон.
Со всеми оговорками и кто бы что бы ни подразумевал под словом разгон - этот тест охерительный разгон.
Хотя лично меня и любого нормального трейдера больше всего заинтересовал бы сам факт успешности 6ти летнего теста умеренной сеткой со скромным депо!
Но вы таки смогли внести новую струю в эту достаточно безумную дискуссию - высказав гипотезу, что для теста Сетки и Сетка не нужна.
И вообще любой дурак всегда мог заработать себя миллионы на форекс, лежа на диване - достаточно простенько входить раз в день на отбой от дневного уровня 0.7*ATR(5 ).
То есть берем любой сляпанный на коленке любым пионером бот, раз в день входим на отбой от дневного уровня 0.7*ATR(5 ) и на 10 лет ложимся на диван подождать, пока накапают миллионы на виллы на Канарах, Багамах и Бали.
И потом живем на виллах на островах, переезжая с острова на остров когда наскучит.
Но реально вы ж так не думаете - верно же?
Судя по успешному тесту Сетки за почти 6 лет, первый вход на отбой от дневного уровня 0.7*ATR(5 ) достаточно удачная и, как минимум, рабочая идея первого входа для Сетки.
я не имею возможности обсуждать без множества ретестов насколько оптимальны именно эти настройки - но достаточно оптимальны, если хоть один тест за 6 лет, но пройден.
Интуиция подсказывает мне, что появление обсуждаемого теста в топике есть результат дискуссии в личке коллег @elavr и @bll - который проводит эксперимент разгона с ручным первым входом с достаточно большим отступом цены от условного экстремума.
И, в общем-то, обсуждаемая/проверяемая идея как бы понятна: редкие входы с приличным отступом могут позволить применять более "легкую" сетку с депо до штуки+- - что открывает возможность торгов даже на $$ счетах с реинвестом с шансами разгона как минимум в десятки раз за немного лет.
Причём задуманное в тесте получилось: и проход даже чрезмерных 6ти лет - и достойный разгон.
И тест есть проверка варианта автоматизации первого входа с достаточно большим первым отступом - в рамках основной идеи подобным путем существенно укоротить сетку, благодаря этому радикально снизить депо с возможностью торгов Сеткой с реинвестом прибыли с перспективой разгона.
Мы все вроде примерно одинаково смотрим на минимально описанный тест успешного разгона Сеткой за безумные 6-лет.
Со всеми оговорками, включая чрезмерную длительность, но мы видим на скрине теста именно и только то, что мы там видим - разгон модом Сетки указанного стартового депо штуку в 400++ раз.
Выполнявший тест коллега почему-то в разгоне не увидел разгона.
Вы договариваетесь до того, что для торгов Сеткой и Сетка не нужна - типа наверно любой бот так может.
При этом и вас вообще не напрягает утверждение, что поднять депо в 400++ раз за 6- лет это ни разу не разгон.
Что вы все курите, парни?!
Уж очень сильно ваши выводы противоречат пусть немногочисленным, но фактам...
Изменено 20 декабря, 2025 пользователем Старик
15 часов назад, VasVic сказал:А вот какие мнения по цене?
В сете по eurjpy от dviro на 8170 пипсов всё 16 колен открыты.
Как то йена стартанула в небеса.
Отчего - понятно (ЦБ Японии поднимает ставку).
Но уж больно шустро и безоткатно растет
Почти в каждой теме про сеточных ботов написанно, что йеновые пары лучше не трогать.
Лучшая пара для сеток евродоллар.
17 часов назад, VasVic сказал:Как то йена стартанула в небеса.
Отчего - понятно (ЦБ Японии поднимает ставку).
а по-понятиям, если ЦБ(в данном случае) Японии поднимает ставку укрепляет/делает йену более привлекательной, то йена должна стартануть в небеса?
Официально, аналитики любят же выдумывать, после объявления о повышении ставки произошло частичное сворачивание операций кэрри-трейда с иеной, что тем самым вызвало её падение. Неофициально, алгоритмы случайно срезонировали таким образом, что при повышении ставки произошло падение валюты, абсолютно при тех же вводных данных могло также случайным образом вызвать удорожание иены.
В 19.12.2025 в 22:17, VasVic сказал:А вот какие мнения по цене?
В сете по eurjpy от dviro на 8170 пипсов всё 16 колен открыты.
Как то йена стартанула в небеса.
Отчего - понятно (ЦБ Японии поднимает ставку).
Но уж больно шустро и безоткатно растет
Коллега, если есть вопрос - его ж надо задать полностью...
Приложить скрин модели сета, можно и сет - и скрин графика с сеткой (лучше чтобы и ордера были видны) для понимания что происходит.
Вряд ли кто-то помнит наизусть сет dviro - я так и не знаю где его посмотреть...
Но у самых длинных/консервативных сеток есть врожденная слабость - нередко им требуются очень большие откаты для закрытия по ТР.
Это арифметика сеток: чем длиннее сетка, особенно если в конце большие шаги и малый прирост лотности - тем больший откат нужен.
Что касается иеновых (особенно usdjpy), то из-за традиционно максимального спрэда (разности) ставок Банка Японии и других основных центробанков бывает очень большой (сейчас просто большой) отрицательный своп sell ордеров. И такой своп, быстро накапливаясь, существенно отодвигает ТР сетки от старшего ордера - требуя большего на десятки пипсов (сотни пунктов) отката цены для достижения ТР.
я думаю, что у вас в текущих торгах неблагоприятно сложилось множество факторов...
Вот просто - множество факторов у вас видимо суммируется где-то с месяц+!....
Евра уже месяц очень медленно безоткатно растет, не давая откатов на закрытие сетки.
Для длинной сетки eurjpy с большими откатами это проблема - из-за евры не хватает отката в её кроссах.
Про своп я писал неоднократно - скорей всего у вас давняя (с 5го ноября?) сетка, накопился большой минус в свопе и это сильно отодвинуло ТР сетки от наибольшего ордера сетки (требуя ещё большего отката для закрыться по ТР).
Повышение ставки БЯ следом за снижением ставок ЕЦБ и других центробанков действительно сузило под рождество спрэд ставок этих мощнейших ЦБ и могло спровоцировать движение в части сделок кэрри-трейда. Но мы не узнаем в какую сторону изменился баланс - по ценам выглядит как иену прилично продали, но это может быть лишь новостное движение-однодневка.
Ну и фактор католического Рождества и НГ тоже надо учитывать - последняя декада года, фикс прибыли плюс кто-то выходит из торгов до НГ+, а кто-то наоборот открыл позиции для побузить на тонком рынке на НГ.
Выглядит, что есть факторы, сейчас затрудняющие закрытие сверхдлинных sell сеток в иеновых - особенно в eurjpy...
USDJPY особо не хулиганил - в середине декабря был очень глубокий откат
Скорее всего сумма факторов - рост евры с конца ноября не дал закрыться sell сетке eurjpy, а минусовых свопов месяца за 1.5 набежало мама не горюй и это далеко отодвинуло ТР... Вот и растянуло сетку по максимуму.
Но по вашему вопросу понять что у вас происходит нельзя... Просто нет информации.
Лучше бы вы всё таки полностью задали вопрос с моделью сета и скрином графика с ордерами.
Изменено 27 декабря, 2025 пользователем Старик
1 час назад, Al2ex3 сказал:Неофициально, алгоритмы случайно срезонировали таким образом, что при повышении ставки произошло падение валюты,
Алгоритмы срезонировали на первой минуте опубликования ставки, причем всего-лишь на № сотен пунктов и при мизерных обьемах, а весь расколбас (на повышенных обьемах) на № К пунктов начался на окончании пресс-конфы, когда Уэда сгрёб доки и носовой платок со стола.
В прошлые разы, когда ЯЦБ повышал ставки, тоже расколбасы были после пресс-конф, а не на выходе ставки.
12 часов назад, Старик сказал:Вряд ли кто-то помнит наизусть сет dviro - я так и не знаю где его посмотреть...
Сет здесь
12 часов назад, Старик сказал:Но у самых длинных/консервативных сеток есть врожденная слабость - нередко им требуются очень большие откаты для закрытия по ТР.
конкретно этот сет мог быть в рынке по 1.5 по 2 месяца, своп съедал 50 процентов прибыли от закрытой сетки. В работу корзины автор вмешивался руками, там не было полного автомата. Сам автор от этого сета отказался и не торгует ним
В архиве допинфо по сету
Спасибо и за сохраненную и предоставленную информацию, и за разъяснения по сету!
В 21.12.2025 в 07:04, Sergey-009 сказал:конкретно этот сет мог быть в рынке по 1.5 по 2 месяца, своп съедал 50 процентов прибыли от закрытой сетки.
Это очень расплывчатое, неконкретное и возможно ошибочное утверждение.
Весь остальной пост максимум конкретной информации - практически эталон.
Но конкретно это утверждение может быть совершенно ошибочным и ввести форумчан в заблуждение.
Тему свопов в топике рассматривали многократно и с разных сторон - на скрине часть ссылок.
В боте Сетка уже 10 лет существует параметр TakeProffitType - раздельный для Sell и Buy сеток.
Этот параметр определяет по каким формулам вычислять ТР сеток и не учитывать или учитывать свопы и комиссии ордеров сетки при вычислении уровня ТР сетки согласно настроек ТР сетки.
ЦитатаВы выбираете алгоритм расчета ТР сетки:
tp_avg (=0) - по среднему взвешенному или
tp_level_without_loss (=1) - относительно уровня безубытка.Оба алгоритма расчета уровня ТР сетки дают близкие цифры.
Но при tp_avg свопы и комиссия не компенсируются. В долго висящих сетках это может сильно снижать прибыль.
А при tp_level_without_loss учитываются комиссия и своп и, если сетка живет долго и своп ощутимый, то почти ежедневно после полуночи ТР сетки пересчитывается и корректируется на 1-2 пипса в +.
То есть трейдер в настройках указывает боту учитывать или нет свопы и комиссии при расчете ТР.
Если трейдер выберет TakeProffitType=tp_avg (=0), то свопы и комиссии при расчете ТР сетки ботом НЕ учитываются, НЕ компенсируются и, если своп минусовой, в торгах они могут уменьшать прибыль сетки вплоть до закрытия сетки по ТР в убыток.
Но если своп положительный (как сейчас buy своп в eurjpy), то в долго висящей сетки своп будет плюсоваться и прибыль сетки с ходом времени расти.
Если трейдер выберет TakeProffitType=tp_level_without_loss (=1), то в этом режиме расчета ТР Сетка учитывает свопы и комиссии ордеров сетки и компенсирует их влияние, изменяя/сдвигая ТР сетки.
Если своп минусовый, то в этом режиме ТР отодвигается от наибольшего ордера сетки, чтобы дать цене пройти больше пипсов в плюс и этим обеспечить компенсацию негативных свопов и расчетную прибыль.
Если своп плюсовый, то в этом режиме ТР приближается к наибольшему открытому ордеру сетки и цене нужен меньший откат для закрыть сетку по ТР.
@Sergey-009 я бы не тратил время на ответ на ваш комментарий - но вы дезориентируете коллег.
В Сетке ситуация со свопами полностью понятая и контролируемая уже 10 лет.
Но своп явление многогранное, это производная ставок центробанков мира - о нем надо знать, его надо понимать и надо чётко понимать как Сетка работает с этим свойством пар и счетов, как это управляется, как это проявляется и каковы последствия.
Для каждой пары свопы разные - причем они могут отличаться ещё и в разных ДЦ.
Свопы для Sell и Buy сеток всегда разные - причем оба могут быть минусовыми или один плюсовый.
В Сетке в дефолтном режиме TakeProffitType=tp_level_without_loss (=1) своп и комиссия при расчете ТР учитываются, что увеличивает или уменьшает расстояние до ТР сетки в пипсах - но сохраняет плановую прибыль сетки в $$.
В общем, всё существенно иначе, чем написали вы - и мне пришлось снова рассказывать людям об учете свопов и рассчете ТР сеток в боте Сетка.
Это не проблема, но старайтесь писать точнее - чтобы не надо было вас уточнять. 
Изменено 22 декабря, 2025 пользователем Старик
1 час назад, Старик сказал:я бы не тратил время на ответ на ваш комментарий - но вы дезориентируете коллег.
В Сетке ситуация со свопами полностью понятая и контролируемая уже 10 лет.
ничего там не контролируется, не зависимо от настроек tp сет долго раскрывает колени и до tp очень большое расстояние, я еще и другое добавлю во всей корзине именно этот сет 1 напрягал по просадке, у него у одного всегда была просадка как сума валютных пар всей корзины. У каждого есть какие то демо тесты, кому интересно пусть поставит на полгода и сам увидит своими глазами, то что вы описали это теория а я написал то что видел на реальной практики на реальных торгах онлайн. И там где у меня был sl у дриво был тейк, не потому что разных брокеры или разные сеты, а потому что он влазил руками, если уже менять настройки tp или шаг сетки, тогда это уже будет изменений сет, это уже не будет оригинал от автора а мод и совсем новый сет. А речь шла о конкретном сете от конкретного автора. Еще раз повторюсь автор от данного сета отказался, и я тоже, и не советую ним вобше торговать, но любой пользователь может поставить в работу данный сет который в открытом доступе, и на который я скинул ссылку, если люди хотят пускай торгуют, кто я такой что бы указывать как кому торговать.
Как писал когда то Деня если человек умнея меня то я приму его слова за истину, если я вижу что уровень моей компетенции и моих знаний примерно одинаковы, я выслушаю человека но решения приму уже сам, если я вижу что уровень моих знаний или мой опыт выше, я дам информацию но не буду ее навязывать и спорить с человеком решение останется за ним, он может прислушаться может проигнорировать.
Вот и я дал информацию по сету, а как ней распорядится пускай решает каждый сам.
==== =
п.с. я уже вышел с того возраста что бы что то кому то доказывать или с кем то спорить, я могу дать информацию, а кто как ней воспользуется это уже дело каждого сугубо личное. Когда я писал о базовых сетах, а мне приводят в ответ корзину дриво которая на полуавтомате за которой автор следил и влазил руками, и говорят что можно заработать на квартиру, в корзине в которой изначально вобше нету базовых сетов, и это все пишется с левого аккаунта, с провокационными вопросами если у меня претензии к боту или к проекту, такому человеку я даже отвечать не буду и вступать в дискуссию я уже вижу что там сидит провокатор и троль с которым даже нету смысла вести диалог.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
