...
EG10, покрутил я в модели более консервативный асимметричный сэт для вашего мониторинга - получилось что-то вроде прилагаемого.
В сэте бай сетка более растянутая на случай падения фунта - а сэлл сетка немного короче и агрессивней.
Выглядит вроде приемлемо устойчиво как для фунта...
Доходность будет, наверно, несколько ниже вашей традиционно запредельной...
но лучше иметь не запредельную доходность, чем нырнуть в сетку и не вынырнуть, да?! :)
Но прилагавшийся к посту мой новый сэт 20160929 и мой старый (используемый по сентябрь) сэт 20160104 на мониторинге EG10 требуют некоторых любопытных пояснений - и, пожалуй, и уточнений.
Новым сэтом можно торговать и лотом 0.01 с депо 6500-7000.
Сэт вроде бы не чрезмерно консервативный, как для осени - но всего 6500 по минимуму хватит выстроить сетку в 15 колен и выдержать весьма редкий безоткат до 500 пипсов.
Это напряженно - но и 500 пипсов безотката на фунте вне Брэкзита тоже еще надо поискать.
А много это или мало 500 пипсов безотката на gbpusd?!
Статистика торгов (мониторинги) старой сетки трейдер в Роботесте и EG10 показывают, что, если исключить форс-мажорный де-факто длившийся неделю Брэкзит, то где-то с начала 2015 года такого безотката не было вообще и лишь раз (осенью 2015) была безоткатная просадка в районе до 400 пипсов.
Так что предложенный сэт для упругого GBPUSD выглядит достаточно консервативно, с некоторым запасом надежности в период начала осенних штормов 2016.
Причем торги с начала 2015 намекают, что, возможно, 15 колен этой сетки могут быть ни разу не открыты в обозримом будущем - кроме разок на понятном и плановом Брэкзите, таких безоткатов после 2014 и близко не было вообще.
Но здравый смысл подсказывает, что и повышение ставки ФРС на подходе, и проблемы Дойче Банка весьма серьезны - хотя обе темы весьма мутные и без ясных сроков.
Но долбануть может так, что вся штукатурка вмиг обсыплется - и через выпавшую стену откроется вид за горизонт!... :( :)
Ну и октябрь-ноябрь(-декабрь?) традиционно сезон трендов - крупняку ж тоже надо пару раз в год крупно зарабатывать.
И gbpusd в последний день сентября (то есть месяц!) крайне торжественно закрыли ниже 1.30 - впервые после Брэкзита.
Так что в начале октября перейти на более консервативный сэт и осмотреться выглядит на gbpusd вполне разумно. :)
Что фунт и подтвердил, на открытии торгов в октябре пробив гэпом лой пятницы и больше не поднявшись к лою конца сентября.
--------
А каким сэтом от 20160104 EG10 торговал и заработал (точнее, разогнал) 283% за 4 месяца (май, июль, август, сентябрь 2016)?
https://www.myfxbook.com/members/EG10/fortfs-455752-gbpusd/1630420
Сам сэт 20160104 EG10 и ранее мной уже выкладывался - а модель к этому сету я прилагаю в этом посте впервые.
Потому что когда я этот сэт ставил на тесты 04.01.2016, до модели было еще 3 месяца и что за сэт я и сам увижу впервые. :)
А сэт, на тот момент, в тестировавшейся серии сэтов для gbpusd, был самый простой, но и наиболее прибыльный - чего сэт и был выложен на форум для ознакомления...
Со старым сэтом вроде бы всё просто - но совсем не все так уж очевидно.
Например, в нем такие достаточно специфические настройки:
OpenFirstOrderTF=5
CandlesToOpen1Order=2
CandlesToOpen1Order_MinPips=0
CandlesToOpen1Order_MaxPips=0
ReversSignalToOpen1Order=false
...
GapControl=0
То есть вход первым ордером вообще без хитростей - по двум свечам м5, без контроля размера свечей и хода цены, ордера открываются в сторону движения.
реально бот с таким сэтом открывает первый ордер по любым первым подряд 2-м свечам м5 - лезет в любое шевеление цены сразу, даже в глухом флэте, и практически всё время торгует.
Плюс гэп-контроль отключен (он тогда глючил): фильтры спрэда и волатильности включены - но если долбанет и сетка растянется, то коррекция арифметики сетки отключена и бот будет где случится продолжать открывать обычные ордера.
В общем, первый парень на районе: Толстого не читал и не осилит - и круглосуточно ищет в какую бы разборку встрять. :d
Но фунт в то время тоже никак не мог понять умер он уже или еще жив и, с вытаращенными глазами, круглосуточно бегал от края до края, пытаясь выяснить что с ним.
И у EG10 эти 2 одиночества встретились и подружились. :d
Конечно, старый сэт 20160104 EG10 не был уж совсем беспредельщиком, в школе сэт явно учился и таблицу умножения знал.
Сетка в нём слабо, но растягивалась, мульт с 13 колена уменьшался и ТР был далеко не самый наглый.
То есть сэт парень был хоть и простой как двери - но всё же себе на уме.
А вот сэт старой сетки трейдер реально беспредельщик, чё-то пытающийся доказать рынку: или грудь в крестах - или голова в кустах.
Вот у сэта старой сетки трейдер из Роботеста мозги вообще не предусмотрены ботом - а пальцы веером даже на ногах. :d
Ну и был еще один нюансик со старым сэтом: там был по ошибке задан MaxOpenOrders=20 - но денег больше чем на 15 колен боту никогда не давали.
Максимум 15, иногда 16 колен реально наш бот мог открыть...
Так что и в этом плане старый сэт 20160104 EG10 был ничуть не агрессивней беспредельщика из Роботеста.
А денег депо при этом наш бот/сэт требовал в 4 раза меньше. :d l-)
--------
Но возникает вопрос: а мог ли EG10, в то время и нашим ботом, еще больше разогнать депо - до 400%-500% за 4 месяца?!
Да, мог.
Модель подтверждает, что мульт в конце сетки (по деньгам) можно было не уменьшать, что добавило бы прибыли и/или улучшило бы закрываемость.
А реальный торговый диапазон был для нашего бота и этого сета такой, что мульт можно было на немного большем депо поднять до 1.6-1.67 и разогнать депо намного мощнее.
Но тогда не сейчас, тогда и такие торги EG10 казались смелыми и волновали - и вообще история (тем более торгов) не знает сослагательных наклонений. :)
Но на формальный вопрос - а можно ли было разогнать депо на 400%-500% за 4 месяца - ответ да.
Выделяете сколько не критично и можете потерять денег, правильно определяете вероятный торговый диапазон на волатильной паре, в модели проектируете вменяемую сетку, кладете сколько высчитали денег - и вперед.
Без гарантии - но с вполне реальным шансом. Мониторинг у вас перед глазами.
Да, это мартин, да на взбесившемся рынке есть риск слить депо!! Да!!
Но реально EG10 отторговал 4 месяца вообще без проблем - и, с более консервативным сэтом, может продолжать.
Отторговал нашим математическим ботом - с использованием лишь минимальной части базовых опций нашего бота. :)
И случайность в его успехе была минимальной - правильный бот торговал с правильно спроектированным сэтом/сеткой на правильно высчитанном количестве денег на паре, чей торговый диапазон был правильно определен.
Успех EG10 был следствием совокупности последовательного применения правильного анализа и моделирования рыночной ситуации и правильного бота.
И это первый урок мониторинга EG10.
-------
Но, глядя на завораживающие цифры мониторинга EG10, надо предельно ясно понимать, что это - разгон депо!
Без снятия прибыли, со 100% реинвестом и, де-факто, автоматическим ростом лотов ордеров пропорционально росту депо.
В сентябре лот был уже 0.03 - а не 0.01.
Средний лот торгов был 0.02 - а средний (расчетно-пропорциональный) депо в торгах был вдвое больше внесенного, ~12500-13000.
И если бы прибыль выводилась, а торги шли бы только лотом 0.01, то на мониторинге было бы +130%-150% - а не +283%.
И это второй, разгонный, урок мониторинга EG10.
EG10, используя не критичные дня него деньги, 4 месяца именно разгонял и сейчас продолжает разгонять депо.
И почти все время EG10 торговал с де-факто чуть лучшими, чем начальные рисками: его средний депо в торгах был на где-то лишь на 10%-30% больше расчетного - поскольку лот увеличивался пропорционально депо, сохраняя риски, и резервом была лишь незадействованная прибыль.
Это тоже надо ясно понимать.
Но EG10 мог действовать и по другому.
Мог начать выводить прибыль сразу: сейчас бы вынул депо +35%-50% - и имел бы депо из "денег казино".
Мог дождаться удвоения депо, удвоить лот и лишь потом выводить прибыль: имел бы возврат начального депо + чуток %% - и двойной депо из "денег казино".
Ну, варианты понятны, они стандартные.
Но человек пока скачет с шашкой наголо - казак явно наш EG10. :)
хотя я, будучи постарше, после фунта под 1.30 уже бы спрятал шашку в ножны и подумывал бы где напоить коня. :)
На моих тестовых счетах кони уже напоены и хавают сено-солому.
--------
что касается уже выкладывавшегося мною экспериментального сэта от 20160929, то я его сделал еще более асимметричным.
В прошлый раз только buy сетка у меня была длиннее sell сетки - так как риск падения фунта явно выше шанса на рост.
В этот раз, раз уж сэлл сетка короче, я несколько повысил мульт в сэлл сетки: денег на длинную и короткую сетки поровну же - и в обрез хватает, чтобы приподнять агрессивность более короткой сетки.
Так что если сэлл сетке бегать по графику предписано меньше, то пусть за это больше прибыли приносит!
Если уж ассимметрить, благо бот позволяет в sell и buy все делать по разному - то отжимать всё, что можно выжать!
Есть только один очень важный нюанс у старого и нового сэтов - они совместимы по депо и лотам!
То есть 0.01 на 6500-7000 и в старом, и в новом сэтах.
А это значит, что как только заподозрил рынок в плохих мыслях - почти сразу, часто "по ходу" можно заменять более агрессивный сэт на более консервативный и пусть бот торгует поспокойней.
А как рынок успокоится и вы ему поверите, практически всегда можно "по ходу" заменить консервативный сэт на более агрессивный сэт.
Ну и не лишним будет иметь совсем консервативный сэт - лучше совмещаемый с другими по критерию депо/лот.
Кто знает как рынок разбушуется.
набор из 3-х сэтов разной консервативности, по возможности совместимые по критерию депо/лот, позволяют чувствовать себя по уверенней.
---------
Коллега maxand, хоть и на демо, выглядит как весьма преуспевающий в будущем джентельмен! :d =d>
http://www.myfxbook.com/members/maxand/qgridchannelmulti/1645906
Тоже цифры вполне недетские...
И, насколько понимаю, это мультиторги с индикаторным входом - очень интересное исследование!
mt_0z_-_1.38_-_20160929_-_gbpusd_-_15=450-505пп_0.04_last4_mult_1.5+_26000.set
