[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

советник forex setka trader форекс expert advisor трейдинг

От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX

« Первая 226 227 228 229 230 231 Далее »Последняя страница

Страница 228 из 786

Опубликовано 4 июня, 2017#5680

не боись, Старик, нам ведь ничто не помешает использовать 2 копии бота с разными мэджиками в этом случае.. один будет контролировать бай, другой - сэлл..
ну, раз уж у нас не возможности присваивать разные мэджики для направлений в самом боте..

Так вот, cakrani, опции CloseAllOrders_ByProfitPercent и CloseAllOrders_ByProfitMoney (на всех или только на последних коленях) теоретически действительно можно использовать как условный "приближатель ТР" обеих сеток сразу.
Не как страхующий серверный стоп БУ+Х одной сетки, срабатывающий при попытке цены вернуться из прибыли в просадку - а как укороченный общий ТР обеих сеток, указанный в деньгах или %% баланса счета.
И если в какой-то из опций CloseAllOrders_ByProfit будет задана сумма прибыли, меньшая прибыли какого-то среднего или большого колена сетки, то есть вероятность, что, начиная с этого колена, большая из сеток будет закрываться ботом в прибыль, не доходя до ТР - и "за кампанию" будет закрываться и меньшая сетка.

Вот это я тоже тогда спрашивал разлепить опции на BUY и SELL для CloseAllOrders_ByProfitPercent и CloseAllOrders_ByProfitMoney что бы не использовать две копии.
Или ввести их как второй вариант:
1. CloseAllOrders_ByProfitPercent и CloseAllOrders_ByProfitMoney - общий на BUY и SELL.
2. B_CloseAllOrders_ByProfitPercent и B_CloseAllOrders_ByProfitMoney - только для BUY.
3. S_CloseAllOrders_ByProfitPercent и S_CloseAllOrders_ByProfitMoney - только для SELL.

Изменено 4 июня, 2017 пользователем cakrani

Опубликовано 4 июня, 2017#5681

Спойлер

не боись, Старик, нам ведь ничто не помешает использовать 2 копии бота с разными мэджиками в этом случае.. один будет контролировать бай, другой - сэлл..
ну, раз уж у нас не возможности присваивать разные мэджики для направлений в самом боте..

Так вот, cakrani, опции CloseAllOrders_ByProfitPercent и CloseAllOrders_ByProfitMoney (на всех или только на последних коленях) теоретически действительно можно использовать как условный "приближатель ТР" обеих сеток сразу.
Не как страхующий серверный стоп БУ+Х одной сетки, срабатывающий при попытке цены вернуться из прибыли в просадку - а как укороченный общий ТР обеих сеток, указанный в деньгах или %% баланса счета.
И если в какой-то из опций CloseAllOrders_ByProfit будет задана сумма прибыли, меньшая прибыли какого-то среднего или большого колена сетки, то есть вероятность, что, начиная с этого колена, большая из сеток будет закрываться ботом в прибыль, не доходя до ТР - и "за кампанию" будет закрываться и меньшая сетка.

Вот это я тоже тогда спрашивал разлепить опции на BUY и SELL для CloseAllOrders_ByProfitPercent и CloseAllOrders_ByProfitMoney что бы не использовать две копии.
Или ввести их как второй вариант:
1. CloseAllOrders_ByProfitPercent и CloseAllOrders_ByProfitMoney - общий на BUY и SELL.
2. B_CloseAllOrders_ByProfitPercent и B_CloseAllOrders_ByProfitMoney - только для BUY.
3. S_CloseAllOrders_ByProfitPercent и S_CloseAllOrders_ByProfitMoney - только для SELL.

не наглей.. v:) используй две копии бота если нужно.. у них итак работы выше головы..

Опубликовано 4 июня, 2017#5682

Спойлер

не боись, Старик, нам ведь ничто не помешает использовать 2 копии бота с разными мэджиками в этом случае.. один будет контролировать бай, другой - сэлл..
ну, раз уж у нас не возможности присваивать разные мэджики для направлений в самом боте..

Так вот, cakrani, опции CloseAllOrders_ByProfitPercent и CloseAllOrders_ByProfitMoney (на всех или только на последних коленях) теоретически действительно можно использовать как условный "приближатель ТР" обеих сеток сразу.
Не как страхующий серверный стоп БУ+Х одной сетки, срабатывающий при попытке цены вернуться из прибыли в просадку - а как укороченный общий ТР обеих сеток, указанный в деньгах или %% баланса счета.
И если в какой-то из опций CloseAllOrders_ByProfit будет задана сумма прибыли, меньшая прибыли какого-то среднего или большого колена сетки, то есть вероятность, что, начиная с этого колена, большая из сеток будет закрываться ботом в прибыль, не доходя до ТР - и "за кампанию" будет закрываться и меньшая сетка.

Вот это я тоже тогда спрашивал разлепить опции на BUY и SELL для CloseAllOrders_ByProfitPercent и CloseAllOrders_ByProfitMoney что бы не использовать две копии.
Или ввести их как второй вариант:
1. CloseAllOrders_ByProfitPercent и CloseAllOrders_ByProfitMoney - общий на BUY и SELL.
2. B_CloseAllOrders_ByProfitPercent и B_CloseAllOrders_ByProfitMoney - только для BUY.
3. S_CloseAllOrders_ByProfitPercent и S_CloseAllOrders_ByProfitMoney - только для SELL.

не наглей.. v:) используй две копии бота если нужно.. у них итак работы выше головы..

Использую.. куда деваться)

Опубликовано 4 июня, 2017#5683

Всем привет, Я бы хотел еще раз повториться что я не ищу способ резать прибыль, я ищу способ не слить депозит при большой волатильности. есть такое понятие как нормальная волатильность это когда 100-200пп прошли потом на 61.8-38.2 откатили, а бывает так что 100-200 прошли и пошли дальше на цели. Это характерная черта C
волн больших ТФ от H4 и выше, так вот такие движения достаточно долго развиваются и бывают нечасто, поэтому мне и нужен механизм неслива при агресивных настройках. По тестам сэтов которые я оптимизирую для себя (выкладывал уже сдесь) Сетки длиною больше 30 ордеров на EURUSD были всего 2 раза и в развитии этих сеток были откаты с выходом в 0 и даже чуть чуть в плюс, но держать такую сетку до тейка глупо из за огромного риска слива (продолжения импульса) поэтому и нужно что бы если сетка выходит за границы расчётов в модели то такую сетку нужно быстро закрывать в БУ и не дожидаться когда вылетишь по стопауту. Ну как то так. пару скринов для наглядности.
P.S. Нужно строгое правило закрытия сетки если выстраивается большее количество колен чем расчётное. Ну и из моих наблюдений более высокая вероятность закрытия сеток когда профит находится не дальше 45 + спред пунктов.

ABC_тек_ТФ.jpg
ABC_ст_ТВ.jpg

Опубликовано 4 июня, 2017#5684

Товарищи, всю ветку не осилить теперь... Ткните, на какой странице сеты есть ?

Опубликовано 4 июня, 2017#5685

Товарищи, всю ветку не осилить теперь... Ткните, на какой странице сеты есть ?

Спойлер

Опубликовано 5 июня, 2017#5686

Товарищи, всю ветку не осилить теперь... Ткните, на какой странице сеты есть ?

Если по делу, то делай следующее:
Крути по странице назад. Смотри, читай только посты Старик (что бы время на суть сэкономить). Вскоре наткнешься на посты с сетами. Но главное, поймешь с какой разработкой тебя жизнь свела. Включайся со своей новой для топика головой. Места всем хватит.

Опубликовано 5 июня, 2017#5687

не боись, Старик, нам ведь ничто не помешает использовать 2 копии бота с разными мэджиками в этом случае.. один будет контролировать бай, другой - сэлл..
ну, раз уж у нас не возможности присваивать разные мэджики для направлений в самом боте..

Так вот, cakrani, опции CloseAllOrders_ByProfitPercent и CloseAllOrders_ByProfitMoney (на всех или только на последних коленях) теоретически действительно можно использовать как условный "приближатель ТР" обеих сеток сразу.
Не как страхующий серверный стоп БУ+Х одной сетки, срабатывающий при попытке цены вернуться из прибыли в просадку - а как укороченный общий ТР обеих сеток, указанный в деньгах или %% баланса счета.
И если в какой-то из опций CloseAllOrders_ByProfit будет задана сумма прибыли, меньшая прибыли какого-то среднего или большого колена сетки, то есть вероятность, что, начиная с этого колена, большая из сеток будет закрываться ботом в прибыль, не доходя до ТР - и "за кампанию" будет закрываться и меньшая сетка.

Вот это я тоже тогда спрашивал разлепить опции на BUY и SELL для CloseAllOrders_ByProfitPercent и CloseAllOrders_ByProfitMoney что бы не использовать две копии.
Или ввести их как второй вариант:
1. CloseAllOrders_ByProfitPercent и CloseAllOrders_ByProfitMoney - общий на BUY и SELL.
2. B_CloseAllOrders_ByProfitPercent и B_CloseAllOrders_ByProfitMoney - только для BUY.
3. S_CloseAllOrders_ByProfitPercent и S_CloseAllOrders_ByProfitMoney - только для SELL.

По моему, вы, парни, совершенно зря балуете своих тараканов... :d
Не, у вас мозги нормально наизнанку, что я высоко ценю - чтобы придумать что-то стоящее, надо быть слегка другим.
И, по критерию комплексности, я согласен с тем, что все 6 опций CloseAllOrders не будет лишним разделить на BUY и SELL - можно позже, но желательно.
Но в данном случае, имхо, это всё же скорее надуманная проблема и острой необходимости использования 2-х копий бота у вас реально нет.
Сами знаете основное правило хороших торгов: не надо изощряться на ровном месте - обычно чем проще, тем лучше.

Имхо, если CloseAllOrders_ByProfit используется только на наибольшем/последнем колене/коленах как уменьшитель ТР, то закрыть и встречную сеточку сам Бог велел.
Если сетка растянулась по максимуму и сетка не агрессивно-усеченная, а от 400 пипсов, то есть риск/шанс, что это конец волны и будет либо разворот, либо существенная коррекция - и что встречная меньшая сетка открылась вблизи экстремума, что точно не кошерно.
И если вы считаете допустимым и оправданным ограничить прибыль большой сетки ради её скорейшего закрытия, то одновременно закрыть и малую встречную сетку, возможно открывшуюся вблизи/против последнего экстремума, выглядит вполне разумно.

Малая/встречная сетка, как правило, в момент закрытия по CloseAllOrders_ByProfit от десятков до тысячи+ раз "легче" большой растянувшейся сетки - поэтому закрытие малой сетки, имхо, требует движение цены в общий плюс в пределах лишь менее чем одного пипса.
Так что "цена вопроса" закрытия малой сетки в минус обычно ничтожна и даже может не учитываться при моделировании.
Правда, если это лишь коррекция, то вы потеряете будущую часто беспроблемную неизвестную прибыль от закрываемой в минус малой встречной сетки.
Но если вы считаете оправданным обрезать прибыль вплоть до многих тысяч ради скорейшего закрытия растянувшейся сетки, то вряд ли стоит гадать принесла бы прибыль или нет меньшая сетка - проще очистить график от ордеров и продолжить торги с нуля.

В других же случаях, кроме растянувшей до предела одной сетки, применение CloseAllOrders_ByProfit возможно только при крайне специфических и специально проектируемых торгах - где другая логика и пропорции встречных сеток.
Может, там и требования иные - но я таких экзотических торгов в топике вообще не вижу и особо и не жду.

Вот почему я считаю недообоснованными ваши мысли о якобы острой необходимости раздельного задания CloseAllOrders_ByProfit для buy и sell сеток и/или использования 2-х копий бота.
Теоретически это возможно - но при этом вы лишитесь возможности за копейки и бесплатно для вас убить еще малую сетку, открывшуюся около возможного экстремума.
И я совершенно не уверен, что это именно то, что вам реально надо.

Имхо, вы ищете себе приключения на сами знаете что... :d
Типичное горе от ума, коллеги! :)

Не, ну и я могу не понимать, все мы люди...
Тогда приведите мне экономически обоснованные примеры, когда без раздельного задания CloseAllOrders_ByProfit просто никак.

Изменено 5 июня, 2017 пользователем Старик

Опубликовано 5 июня, 2017#5688

Товарищи, всю ветку не осилить теперь... Ткните, на какой странице сеты есть ?

Открой все вложения на странице увидишь кучу сэтов :)
Скрины что я выложил нивкоем случае нельзя использовать для торговли, на графике нет точек входа!!!

Изменено 5 июня, 2017 пользователем Koshmar5699

Опубликовано 5 июня, 2017#5689

P.S. Нужно строгое правило закрытия сетки если выстраивается большее количество колен чем расчётное.
Ну и из моих наблюдений более высокая вероятность закрытия сеток когда профит находится не дальше 45 + спред пунктов.

У вас неплохое понимание рынка, но, имхо, у вас что-то не так с пониманием экономики сеток.
Она сложна и даже очень сложна эта самая динамичная экономика сеток - но, имхо, вы как-то не так воспринимаете даже первичные вещи.
Но важно, чтобы вы базовые понятия экономики учитывали даже на начальном этапе проектирования сетки - потому что просто анализ графика может привести вас к экономически плохим решениям.

Расчетное количество колен - это достаточно строго определенное депо. Не меньше чем надо - но и не больше.
Если вы собираетесь зарабатывать, то вы не будете держать на счете сумму от балды - так деньги не делаются.
Поэтому, когда вы пишете "если выстраивается большее количество колен чем расчётное", то я не понимаю о чём вы.
На расчетное количество колен у вас должно быть расчетное количество денег: дальше/больше sl путем CloseAllOrders_ByDrawdown - или stopout.
У вас в принципе не может быть "большее количество колен чем расчётное" - даже если график вам на это намекает.
По экономике/деньгам у вас больше расчетного быть не должно ничего - или вы, каким-то образом, должны заложить достаточно денег, чтобы у вас было "большее количество колен чем расчётное", которое становится новым/большим, но расчетным количеством колен.

Достаточно многие при опте и в тестах задают огромный депо типа миллион и 50 колен - и ищут максимальную проходящую сетку.
Но из этого этапа надо выходить как можно быстрее и переходить на конечное/реальное количество колен и расчетный депо.
Потому что анализ с допущения типа "большее количество колен чем расчётное" чрезмерно груб - потому что внеэкономический.
Как только вы вводите ограничение на количество денег - вы, при проектировании сетки, начинаете учитывать не только график, но и экономику торговли и переходите к проектированию реальной сетки с ограниченной длиной, стопом, рисками и окупаемостью.

Вот у меня ощущение, что вы засиделись на анализе графика и подзабыли про экономику.
Но только график - это теория почти без привязки к деньгам.
Попробуйте вести изыскания с конечными суммой депо, длиной сетки, количеством колен - и необходимостью решать что делать, если рынок пошел дальше.
Потому что в реале "большее количество колен чем расчётное" у вас не случится - просто денег не хватит.

Опубликовано 5 июня, 2017#5690

Вы как всегда правы коллега, только проблема в том что мы не знаем насколько может загулять пара, я могу увидить только признаки торможения остановки волны, но это не даст гарантии того что не укусит "собака" всё условно. :( . Значит есть смысл ставить стопы) либо делать очень близкий тп на расстоянии 20-40пп. А вот экономически тут как раз у меня порядок торгуя руками я уверен в системе если бывают очевидные движения я торгую удвоенным лотом с риском 5-8% от депо. Просто на данном этапе жизни у меня очень много изменений которые не позволяют мне проводить столько времени за графиком, маленькое чудо которое требует к себе колоссального внимания и 2 работы которые ни днём ни ночью не дают покоя( поэтому я загулял в сторону сеток.
Кстати есть еще такой туповатый вариант который в теории может помочь от просадок, это сетки отложек т.е выставлять ордера не по рынку а отложеные например на 10пп. Идёт цена вверх ставим отложки в селл (это логично т.к. мы и ожидаем отката разворота) цена разворачивается цепляет ордера наносит нам прибыль! при таком подходе не все ордера сетки будут активированны что снизит риск!)))

Изменено 5 июня, 2017 пользователем Koshmar5699

Опубликовано 5 июня, 2017#5691

Кстати есть еще такой туповатый вариант который в теории может помочь от просадок, это сетки отложек т.е выставлять ордера не по рынку а отложеные например на 10пп.
Идёт цена вверх ставим отложки в селл (это логично т.к. мы и ожидаем отката разворота) цена разворачивается цепляет ордера наносит нам прибыль!
при таком подходе не все ордера сетки будут активированны что снизит риск!)))

1) отложки не приносят прибыль - отложки не участвуют в начислении прибыли. ни разу - совсем.
Вы будете терять прибыль на каждой сетке.

2) отложку можно выставить лишь на некотором расстоянии от цены - сзади цены.
Это означает, что строящиеся отложками сетки всегда отстают от цены, а цене всегда надо пройти намного больше назад, чтобы дойти до ТР.
а вам надо будет ставить совсем маленький ТР, чтобы хоть немного приблизить линию ТР к цене.
И на этом вы тоже будете терять тьму прибыли - в каждой сетке.

3) Очень скоро вы столкнетесь с ситуацией, когда отложка критичного последнего ордера сетки не будет выставлена там, где открылся бы рыночный ордер - и, из-за отсутствия старшего ордера и далёкого ТР, сетка на откате не закроется по ТР.
Это будет не только на старшем ордере, это будет и на промежуточных коленах - вы будете получать меньшую прибыль или получать зависшие сетки там, где легко взяли бы прибыль рыночными ордерами.
И вы будете раз за разом терять прибыль и даже сливать депо из-за отложек там, где на ура отторговали бы рыночными ордерами.

Хочешь зарабатывать - торгуй.
Надо иметь мужество торговать.
Лучший для получения прибыли ордер - рыночный.
Отложки, обгрызание собственных сеток, локирование всего подряд - все это минус прибыль плюс риски.
Всегда.

Так что только рыночные ордера.
но сначала максимум мозгов - моделирования, тестирование, ММ/РМ и торговые планы и сэты на любое развитие событий!
Смело - но по взрослому.

Опубликовано 5 июня, 2017#5692

Цитата: cakrani от Июнь 04, 2017, 09:45:12 am

Спойлер

Цитата: maxand от Июнь 04, 2017, 09:24:08 am
не боись, Старик, нам ведь ничто не помешает использовать 2 копии бота с разными мэджиками в этом случае.. один будет контролировать бай, другой - сэлл..
ну, раз уж у нас не возможности присваивать разные мэджики для направлений в самом боте..
Цитата: Старик от Июнь 04, 2017, 05:25:08 am
Так вот, cakrani, опции CloseAllOrders_ByProfitPercent и CloseAllOrders_ByProfitMoney (на всех или только на последних коленях) теоретически действительно можно использовать как условный "приближатель ТР" обеих сеток сразу.
Не как страхующий серверный стоп БУ+Х одной сетки, срабатывающий при попытке цены вернуться из прибыли в просадку - а как укороченный общий ТР обеих сеток, указанный в деньгах или %% баланса счета.
И если в какой-то из опций CloseAllOrders_ByProfit будет задана сумма прибыли, меньшая прибыли какого-то среднего или большого колена сетки, то есть вероятность, что, начиная с этого колена, большая из сеток будет закрываться ботом в прибыль, не доходя до ТР - и "за кампанию" будет закрываться и меньшая сетка.
Вот это я тоже тогда спрашивал разлепить опции на BUY и SELL для CloseAllOrders_ByProfitPercent и CloseAllOrders_ByProfitMoney что бы не использовать две копии.
Или ввести их как второй вариант:
1. CloseAllOrders_ByProfitPercent и CloseAllOrders_ByProfitMoney - общий на BUY и SELL.
2. B_CloseAllOrders_ByProfitPercent и B_CloseAllOrders_ByProfitMoney - только для BUY.
3. S_CloseAllOrders_ByProfitPercent и S_CloseAllOrders_ByProfitMoney - только для SELL.
По моему, вы, парни, совершенно зря балуете своих тараканов...
Не, у вас мозги нормально наизнанку, что я высоко ценю - чтобы придумать что-то стоящее, надо быть слегка другим.
И, по критерию комплексности, я согласен с тем, что все 6 опций CloseAllOrders не будет лишним разделить на BUY и SELL - можно позже, но желательно.
Но в данном случае, имхо, это всё же скорее надуманная проблема и острой необходимости использования 2-х копий бота у вас реально нет.
Сами знаете основное правило хороших торгов: не надо изощряться на ровном месте - обычно чем проще, тем лучше.

Имхо, если CloseAllOrders_ByProfit используется только на наибольшем/последнем колене/коленах как уменьшитель ТР, то закрыть и встречную сеточку сам Бог велел.
Если сетка растянулась по максимуму и сетка не агрессивно-усеченная, а от 400 пипсов, то есть риск/шанс, что это конец волны и будет либо разворот, либо существенная коррекция - и что встречная меньшая сетка открылась вблизи экстремума, что точно не кошерно.
И если вы считаете допустимым и оправданным ограничить прибыль большой сетки ради её скорейшего закрытия, то одновременно закрыть и малую встречную сетку, возможно открывшуюся вблизи/против последнего экстремума, выглядит вполне разумно.

Малая/встречная сетка, как правило, в момент закрытия по CloseAllOrders_ByProfit от десятков до тысячи+ раз "легче" большой растянувшейся сетки - поэтому закрытие малой сетки, имхо, требует движение цены в общий плюс в пределах лишь менее чем одного пипса.
Так что "цена вопроса" закрытия малой сетки в минус обычно ничтожна и даже может не учитываться при моделировании.
Правда, если это лишь коррекция, то вы потеряете будущую часто беспроблемную неизвестную прибыль от закрываемой в минус малой встречной сетки.
Но если вы считаете оправданным обрезать прибыль вплоть до многих тысяч ради скорейшего закрытия растянувшейся сетки, то вряд ли стоит гадать принесла бы прибыль или нет меньшая сетка - проще очистить график от ордеров и продолжить торги с нуля.

В других же случаях, кроме растянувшей до предела одной сетки, применение CloseAllOrders_ByProfit возможно только при крайне специфических и специально проектируемых торгах - где другая логика и пропорции встречных сеток.
Может, там и требования иные - но я таких экзотических торгов в топике вообще не вижу и особо и не жду.

Вот почему я считаю недообоснованными ваши мысли о якобы острой необходимости раздельного задания CloseAllOrders_ByProfit для buy и sell сеток и/или использования 2-х копий бота.
Теоретически это возможно - но при этом вы лишитесь возможности за копейки и бесплатно для вас убить еще малую сетку, открывшуюся около возможного экстремума.
И я совершенно не уверен, что это именно то, что вам реально надо.

Имхо, вы ищете себе приключения на сами знаете что...
Типичное горе от ума, коллеги!

Цитата

В других же случаях, кроме растянувшей до предела одной сетки, применение CloseAllOrders_ByProfit возможно только при крайне специфических и специально проектируемых торгах - где другая логика и пропорции встречных сеток.
Может, там и требования иные - но я таких экзотических торгов в топике вообще не вижу и особо и не жду.
Не, ну и я могу не понимать, все мы люди...
Тогда приведите мне экономически обоснованные примеры, когда без раздельного задания CloseAllOrders_ByProfit просто никак.

Да, примеров в теме вроде не было, но не суть..
Раздельный CloseAllOrders_ByProfit скорее рекомендация, но все же ниже я попробую описать свой пример где я его рассматриваю как раздельную опцию.
С Вашим комментарием выше абсолютно согласен,что при проектировании средне или много ордерных (15 - 50+) сеток под конкретную пару это все скорее всего не пригодится. Тут все нивелируется большим количеством ордеров, относительно малым ТП и частотой шага между ордерами. Этими торгами и занимается большинство присутствующих в этой ветке.
Так же пишут про концепцию мультиторгов и о их прибыльности, но результатов пока особых не видно.
Средне-много ордерные сетки для мультиторгов большим количеством пар на одном счете не подходят, т.к. у всех известных ДЦ есть ограничения на центовиках по кол-ву открытых ордеров на одном счете (много пар не поставишь) и у таких сеток более завышено требуемое расчетное депо.
Для мультиторгов много валютно-парностью на одном счете необходимы сетки с малым количеством ордеров, но при этом должна быть хорошая прибыль/закрываемость/длина сетки/малый депо.

Мало ордерные сетки кто нибудь моделировал?! Пробовали кто нибудь такой вид мультиторговли?!
Вот как раз при таких торгах и есть возможность рассматривания мало ордерных сеток (5-10 ордеров), с большими начальными лотами и широким ТР (50-100пп) и шага (50-100), используемых на H4-D1, типо аля "свинговая" торговля. Но тут придется каждому ордеру/колену уделяеть особое индивидуальное внимание (ТП, шаг, мульт), и очень активно использовать уровни корректировки.
А если уровней ТП и мульта не хватает?! А если нужно сегодня-завтра закрыться в БУ+пп?! CloseAllOrders_ByProfit!
Естественно при корректировки закрываемости средних-крайних ордеров таких сеток с помощью CloseAllOrders_ByProfit имеет смысл при условии если расстояние между безубытком и ТП любого из колен составляет приемлемое расстояние (10-50пп), а уровней корректировки ТП уже нет/израсходованы. И при данных условиях закрытия одной из сеток по CloseAllOrders_ByProfit нет смысла закрывать противоположную (скорее всего первый ордер противоходной сетки и так будет находиться у уровня ТП). Вывод CloseAllOrders_ByProfit имеет место учитывать только при одном направлении BUY или SELL.
Все это реально спланировать для мультиторгов большим количеством пар на одном счете с очень небольшим необходимым депо. И тут тоже получается полезность в нагрузке терминала 10тью или 20тью графиками (раздельная опция/раздельная копия бота), 20тью или 40 графиками.

Добавлено: 05-06-2017 11:38:41

Какими сетками мы будем торговать:
1. Быстрыми (с частым закрытием в ТП на сверх малых откатах)
2. Качественными (с хорошей прибылью/профитом)
3. Не дорогими (маленькое/дешевое требуемое расчетное депо на пару)
Выбрать только ДВА параметра! :))

Изменено 5 июня, 2017 пользователем cakrani

Опубликовано 5 июня, 2017#5693

И при данных условиях закрытия одной из сеток по CloseAllOrders_ByProfit нет смысла закрывать противоположную (скорее всего первый ордер противоходной сетки и так будет находиться у уровня ТП).
Вывод CloseAllOrders_ByProfit имеет место учитывать только при одном направлении BUY или SELL.

Совершенно не факт, что первый ордер малой сетки будет в районе ТР, а не в районе экстремума.
Это зависит от условий входа первым ордером.
А учитывая, что это типа бигфут сетка с первым ордером, который может и неделю болтаться в рынке, условия входа сильно не ужесточишь - иначе торги превратятся в рыбалку в отравленном водоёме, где ждать улова можно до старости.
Да, при очень большом ТР первого ордера сетки позиция первого ордера сетки, при любом входе, может оказаться где угодно - в том числе и не на экстремуме...
Но и предположение о том, что первый ордер малой сетки будет в районе усеченного ТР большой сетки, тоже бездоказательно и не более чем благое пожелание.
А в целом я допускаю, что что не закрывать 2-ю сетку прибыльней - за исключением случая открытия сетки на экстремуме разворота... :)

Кроме того, CloseAllOrders_By для BUY и SELL раздельно, в принципе, не имеет ничего общего с вопросом закрывать или не закрывать малую оппонирующую сетку.
CloseAllOrders_By для BUY и SELL раздельно это возможность задать разные значения/числа для BUY и SELL сеток - и если раздельно, то параметров CloseAllOrders_By надо минимум 8 (максимум 12) вместо имеющихся 4-х.
А для управления вопросом закрывать или нет 2-ю малую сетку достаточно 1-го единственного дополнительного параметра типа Close2Grid=True|False.
Для максимальной гибкости надо много новых параметров и много правки кода.
Но не закрывать 2-ю малую сетку хватит одного на всех параметра-переключателя и вопрос лишь в том а реально ли он нужен.
И эти вопросы не надо смешивать - это абсолютно разные вопросы.

Ну а третье то, что чем больше параметров, тем тяжелее и медленнее бот.
Вопрос я услышал и понял.
Но бот класса Броненосец Потемкин и так уже прорисовывается: сколько ни оптимизируем код - с оптом проблема остается...
Поэтому внимательно смотрим надо или нет и тщательно разбираемся как правильно с тем, что таки реально надо.

Изменено 5 июня, 2017 пользователем Старик

Опубликовано 5 июня, 2017#5694

Но бот класса Броненосец Потемкин и так уже прорисовывается: сколько ни оптимизируем код - с оптом проблема остается...
Поэтому внимательно смотрим надо или нет и тщательно разбираемся как правильно с тем, что таки реально надо.

мне кажется ещё упираемся в тормознуть самого метатрейдера - и невозможность выбирать ВСЕ параметры для опта сразу. в итоге, если делать хотя бы близко к идеальному, нужно 4-5 оптов на 1 пару на 1 таймфрейм (сетка общая/вход, сетка бай, сетка селл, множители, параметры третьего круга - и, в идеале, ещё отдельно пооптить с сетки с более точными параметрами, и это не касаясь временных параметров - ограничение времени входа, принудительные выходы, паузы после гэпов, сами обработки гэпов и т.д.) На фунт франка недавно у меня ушло 5 дней где-то, и то только со второго раза что-то близкое к хорошему вышло (8.73).
а так я оптил недавно параметры третьего круга (Grid3add и т.п.) - и то не все, а всего 4 штуки, и вроде как последние, НО - только на их опт ушло около 40 часов, а если бы оптил до конца - ушло бы все 70.
причем их разные параметры давали разброс в ontester от 2.5 до вроде 5, то есть упускать их также нельзя ни в коем случае.

но, кстати, бот далеко не такой и тормознутый в опте, тут низкий поклон создателям). многие низкотаймфрамевики - можно просто умереть когда закончатся оптиться, тут сетка в фаворе в связи сналичием версии для оптимизации.

Изменено 5 июня, 2017 пользователем neogen

Опубликовано 5 июня, 2017#5695

Для EURGBP подходит сет для EURUSD (DANYA+XFalcon 13 колен), денег немного больше надо (11500 вместо 10500). Доходность достойная (больше 20% в месяц). Тестировал с 01.09.15 по настоящее время за исключение периодов: новый год (две недели до и две недели после), Брекзит, выборы Трампа.
Коллеги, выкладывайте толковые сеты для "правильно" двигающихся кроссов!!! Не надо жадничать...Меня лично сейчас интересует GBPCHF и EURCAD. :d

EURGBP.rar140 скач.

Опубликовано 5 июня, 2017#5696

CloseAllOrders_By для BUY и SELL раздельно это возможность задать разные значения/числа для BUY и SELL сеток - и если раздельно, то параметров CloseAllOrders_By надо минимум 8 (максимум 12) вместо имеющихся 4-х.
А для управления вопросом закрывать или нет 2-ю малую сетку достаточно 1-го единственного дополнительного параметра типа Close2Grid=True|False.

Мы говорим именно про CloseAllOrders_ByProfitPercent и CloseAllOrders_ByProfitMoney, это два параметра.
И если делать раздельно, то будет 6.

Цитата

1. CloseAllOrders_ByProfitPercent и CloseAllOrders_ByProfitMoney - общий на BUY и SELL.
2. B_CloseAllOrders_ByProfitPercent и B_CloseAllOrders_ByProfitMoney - только для BUY.
3. S_CloseAllOrders_ByProfitPercent и S_CloseAllOrders_ByProfitMoney - только для SELL.

Close2Grid=True|False будет на все CloseAllOrders_By или только на CloseAllOrders_ByProfitPercent и CloseAllOrders_ByProfitMoney?!

А закрывать или нет противоположную сетку тут уже риторический вопрос, иногда нужно, иногда вообще не нужно..

Добавлено: 05-06-2017 17:18:28

Задумался над TakeProffitType= tp_avg.. что то она мне больше симпатизирует чем tp_level_without_loss при "долгих" сетках..
Прибыль меньше за счет капающих свопов и комиссий, но уровень ТР на месте и не корректируется.
Вопрос при TakeProffitType= tp_avg параметр TAKEPROFFITControlTiming=90 оставить как есть или в нули можно поставить, вроде как не нужен ведь?!

Изменено 5 июня, 2017 пользователем cakrani

Опубликовано 5 июня, 2017#5697

TAKEPROFFITControlTiming=90 оставить как есть или в нули можно поставить, вроде как не нужен ведь?!

ИМХО, оставить как есть и не в коем случае не трогать. Любой косяк с модификацией ордера здесь и сейчас/потеря связи в момент модификации и т.п. - в случае отключения TAKEPROFFITControlTiming можете остатся без депо по техническим причинам, сетку может закрыть в гигантский минус.

Опубликовано 6 июня, 2017#5698

CloseAllOrders_By для BUY и SELL раздельно это возможность задать разные значения/числа для BUY и SELL сеток - и если раздельно, то параметров CloseAllOrders_By надо минимум 8 (максимум 12) вместо имеющихся 4-х.
А для управления вопросом закрывать или нет 2-ю малую сетку достаточно 1-го единственного дополнительного параметра типа Close2Grid=True|False.

Мы говорим именно про CloseAllOrders_ByProfitPercent и CloseAllOrders_ByProfitMoney, это два параметра.
И если делать раздельно, то будет 6.

Цитата

1. CloseAllOrders_ByProfitPercent и CloseAllOrders_ByProfitMoney - общий на BUY и SELL.
2. B_CloseAllOrders_ByProfitPercent и B_CloseAllOrders_ByProfitMoney - только для BUY.
3. S_CloseAllOrders_ByProfitPercent и S_CloseAllOrders_ByProfitMoney - только для SELL.

Однотипные параметры CloseAllOrders_By должны обрабатываться однотипно и должны быть понятны на интуитивном уровне.
Поэтому если делать - то делать сразу всё.

Close2Grid=True|False будет на все CloseAllOrders_By или только на CloseAllOrders_ByProfitPercent и CloseAllOrders_ByProfitMoney?!

А закрывать или нет противоположную сетку тут уже риторический вопрос, иногда нужно, иногда вообще не нужно..

А что, 6 параметров Close2Grid=True|False делать на все CloseAllOrders_By раздельно?
Потому что такая доработка должна быть едина для всего.
Имхо, даже одного Close2Grid=True|False на всех было бы достаточно для начала - так как совершенно не ясно нужна эта опция вообще или как есть без неё все нормально и мы просто лезем куда не надо.

Задумался над TakeProffitType= tp_avg.. что то она мне больше симпатизирует чем tp_level_without_loss при "долгих" сетках..
Прибыль меньше за счет капающих свопов и комиссий, но уровень ТР на месте и не корректируется.
Вопрос при TakeProffitType= tp_avg параметр TAKEPROFFITControlTiming=90 оставить как есть или в нули можно поставить, вроде как не нужен ведь?!

Насколько помню, бот не даст обнулить опции контроля корректности ТР сетки.
Бот будет зачищать любые глупости/ошибки, которые могут задать в настройках пользователи, и не даст торговать в неконтролируемый убыток.
И защита пользователей от самих себя, от сетов с ошибками в боте будет до предела наращиваться.
Попробовать обнулить можешь, но не факт что защиту обойдешь.

ОК, коллега cakrani, дискуссия была содержательной и полезной. Спасибо! =d>
У меня наступила ясность, которую я постараюсь оформить как предложения на доработку бота.

Что касается выводов об оперативной доработке, то они следующие:
1) реально раздельные для BUY&SELL сеток все опции CloseAllOrders_By тебе и другим в данный момент НЕ нужны - в частности потому, что о разных параметрах для BUY&SELL сеток ты в дискуссии на страницу не упомянул ни разу.
Мы говорили о чём угодно - но только не об асимметричных сетах, исключительно для которых раздельные для BUY&SELL сеток все опции CloseAllOrders_By и нужны.
Сейчас ты ошибочно думаешь, что тебе надо еще 8 параметров CloseAllOrders_By, чтобы, используя их, иметь возможность закрывать или не закрывать меньшую сетку при срабатывании условия одного из параметров CloseAllOrders_By.
Но по прямому назначению, для асимметричных сетов BUY&SELL сеток, раздельные опции CloseAllOrders_By тебе сейчас реально не нужны.
А для закрытия или не закрытия малой встречной сетки достаточно одного простейшего параметра типа Close2Grid=True|False.
2) рассмотреть вопрос о быстрой реализации опции типа Close2Grid=True|False, имхо, стоит - как минимум, для проверки её необходимости и эффективности.
Ну и по критерию максимальной универсальности бота опция такого типа, пусть для начала в ограниченной точной тестовой реализации, теоретически нужна.

Что касается выводов о стратегической доработке бота, то они следующие:
1) раздельные для BUY&SELL сеток все опции CloseAllOrders_By когда-то сделать надо.
Когда-то настройки и контроль BUY&SELL сеток надо разделить до теоретически достижимого максимума.
2) в тот момент опция типа Close2Grid=True|False должна быть доработана для максимально точной реализации.

Что касается твоих пояснений о торгах малоордерными сетками, то я тебя услышал и понял.
Придуманный тобой опросник (что лучше - твердое, теплое или зеленое?) никакой - но о чём ты я понял.
Я обещаю хорошо подумать чем можно тебе помочь.

======================================================

а так я оптил недавно параметры третьего круга (Grid3add и т.п.) - и то не все, а всего 4 штуки, и вроде как последние, НО - только на их опт ушло около 40 часов, а если бы оптил до конца - ушло бы все 70.
причем их разные параметры давали разброс в ontester от 2.5 до вроде 5, то есть упускать их также нельзя ни в коем случае.

Упускать все параметры сеток действительно нельзя и опт, выходит, действительно нужен последовательный многократный.
Иначе однопроходный опт может оказаться не эффективней царапанья ногтем по стеклу.

Но, имхо, ты зациклился на критерии ontester как основном критерии оптимальности сетки.
На самом деле этот критерий "скачущий" и лишь одна максимальная просадка за период теста в много лет может привести к выбраковке хорошего сета по этому критерию.

Имхо, ничуть не менее важным является критерий рентабельности прибыль/депо.
Потому что торгуем мы ради денег и критерий рентабельности показывает дает сет хорошие массу прибыли и окупаемость или торгует без хорошей прибыли чисто ради торгов.
При этом по критерию ontester высокоприбыльный сет может быть не в лидерах из-за единичной расчетной просадки 5 лет назад.

Изменено 6 июня, 2017 пользователем Старик

Опубликовано 6 июня, 2017#5699

Насколько помню, бот не даст обнулить опции контроля корректности ТР сетки.Бот будет зачищать любые глупости/ошибки, которые могут задать в настройках пользователи, и не даст торговать в неконтролируемый убыток.И защита пользователей от самих себя, от сетов с ошибками в боте будет до предела наращиваться.Попробовать обнулить можешь, но не факт что защиту обойдешь.

Ув. Старик, не покидает ощущение, что Вы и душу в него вдохнули :) советник-то самодостаточен получается.

Опубликовано 6 июня, 2017#5700

Спойлер

Для EURGBP подходит сет для EURUSD (DANYA+XFalcon 13 колен), денег немного больше надо (11500 вместо 10500). Доходность достойная (больше 20% в месяц). Тестировал с 01.09.15 по настоящее время за исключение периодов: новый год (две недели до и две недели после), Брекзит, выборы Трампа.
Коллеги, выкладывайте толковые сеты для "правильно" двигающихся кроссов!!! Не надо жадничать...Меня лично сейчас интересует GBPCHF и EURCAD. :d

Не получается у меня на стандартных котировках пройти даже с 2017 г.. Постоянно сливы.
EURCAD могу предложить вот такое.
Тестировал и оптил на стандартных котировках, получилось что для работы вполне хватает депо 3000-4000. В TDS2 наверняка просадка значительно увеличится, chinch19, если не сложно прогони пожалуйста.

Setka_v1.43_-_EURCAD__start_4000$_2014-2017.htm54 скач.

EAQj_-_Setka_v1.42.2_-_12-291п_EURCAD__start_4000$_2014-2017_.set129 скач.

Опубликовано 6 июня, 2017#5701

Но, имхо, ты зациклился на критерии ontester как основном критерии оптимальности сетки.
На самом деле этот критерий "скачущий" и лишь одна максимальная просадка за период теста в много лет может привести к выбраковке хорошего сета по этому критерию.

Имхо, ничуть не менее важным является критерий рентабельности прибыль/депо.
Потому что торгуем мы ради денег и критерий рентабельности показывает дает сет хорошие массу прибыли и окупаемость или торгует без хорошей прибыли чисто ради торгов.
При этом по критерию ontester высокоприбыльный сет может быть не в лидерах из-за единичной расчетной просадки 5 лет назад.

ну тут - мой подход). я смотрю не только ontester, но и макс. просадку - чтобы была не больше стартовой суммы.
считаю, что сет должен проходить всё - брекситы, форс-мажоры, падение франка и т.д. и знаю - что это мнение не совпадет со многими тут :)
даже если есть хотя бы одна просадка за 5 лет - сет безжалостно выкидывать.
тут обсуждают еврокад сейчас - вагон хороших сетов полетели в тестах ровно в апреле 2017 года (то есть, если бы их оптили и фовардили с 2012 по март 2017, то они бы вошли в обойму), когда еврокад прошёл почти безоткатов 1000 пунктов - может такого больше не будет, но для меня это повод убрать их всё равно :).
даже для фунта на самом деле немало сетов проходит тот же брексит вообще без просадок и потерь, но валятся на чем-то другом, то есть убирать именно брексит из опта - я не считаю целесообразным.
так как и франковые пары, тот же фунт-франк,ауди-франк проходят "падение франка", но валятся тупо на каком-нить НГ =).
если событие/дата есть, то его нельзя убирать (сугубо личное мнение).

если нужно больше прибыли, то тогда просто к консерве ставим дикий лот, например 0.1 - и тогда кривая очень часто летит вверх, до слива (а иногда и не льёт даже), но несколько депо, как правило снимается :).
+ сетка становится даже геометрически более правильной, так как, например множитель 1.4 к 0.01 даёт 0.01, а к 0.1 даёт 0.14 =)

Опубликовано 6 июня, 2017#5702

Подскажите. Если я торгую Forex Setka на центовике 50$=5000 центов,будет ли моя торговля на простом счете с 5000$ похожа/адекватна торговле на центовике по марже/просадке при всех прочих равных настройках сет/тайм-фрейм. Брокер F4Y. Есть опасения что маржа/просадка будет больше.

Опубликовано 6 июня, 2017#5703

Подскажите. Если я торгую Forex Setka на центовике 50$=5000 центов,будет ли моя торговля на простом счете с 5000$ похожа/адекватна торговле на центовике по марже/просадке при всех прочих равных настройках сет/тайм-фрейм. Брокер F4Y. Есть опасения что маржа/просадка будет больше.

Да, если условия действительно будут одинаковые, включая кредитное плечо.
А вы уже созрели на торговлю с депо 5000$ на классическом счете?!

Опубликовано 6 июня, 2017#5704

Подскажите. Если я торгую Forex Setka на центовике 50$=5000 центов,будет ли моя торговля на простом счете с 5000$ похожа/адекватна торговле на центовике по марже/просадке при всех прочих равных настройках сет/тайм-фрейм. Брокер F4Y. Есть опасения что маржа/просадка будет больше.

Да, если условия действительно будут одинаковые, включая кредитное плечо.
А вы уже созрели на торговлю с депо 5000$ на классическом счете?!

Вполне созрел и на большем депо,дефолтный сет меня вполне устраивает, сам еще в модели сеты подбираю,но пока не очень получается.

« Первая 226 227 228 229 230 231 Далее »Последняя страница

Страница 228 из 786

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователя Войти

Перейти к списку тем