Столкнулся с удивительным явлением, при увеличении лота, просадка В ПУНКТАХ увеличивается, при том что все остальные настройки одинаковые. Почему это происходит?
Изменено 10 января, 2019 пользователем ivan1989forex
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌
От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
А еще была такая программа, чтобы графики разных валютных пар сравнить, чтобы просадки суммировались, как бы имитировать мультивалютные торги
Первая ссылка в первом посте - о том что у нас в рамках проекта разрабатывается.
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399872
Пункт 4 в перечне разрабатываемого в проекте программного обеспечения.
Разрабатывали разные люди - кто-то довел разработку до ума, кто-то нет, кто-то сделал и не выложил.
Доступно лишь то, что в топике публиковалось.
Пойдите по ссылкам в пункте 4, найдите в топике самое последнее что выкладывалось - попробуйте, может получится.
2019.01.10 18:18:09.091 2016.04.29 00:34:01 [EA] - Setka v1.43 - 1010 CADJPY,M1: [Инфо][Покупка] - Размер свечей 3000 больше допустимого значения 180. Выставление первого ордера отменено.
Вот такое происходит на любой паре с йеной, что делать? Менял CandlesToOpen1Order_MaxPips=18 на 180, не помогло
Изменено 10 января, 2019 пользователем ivan1989forex
- судя по большому количеству не активированных отложек в сетках, до которых цена не дошла и они зависли, можно предположить, что индикаторные фильтры далеко не идеально определяли когда можно разрешить открывать ордера и выставлять отложки. Такое бывает, это не смертельно, годы торгов это долго. Но как-то странно, что в наибольшей сетке фильтры трижды разрешали торговать и выставлять отложки тогда, когда цена даже до соседней отложки возвращаться не собиралась и в сетке из 10 колен зависли аж 3 отложки.
Разве это не очевидно? Если бы существовал хоть один индикатор способный предсказывать куда дойдет цена - от бы носил название "ГРААЛЬ" и рынок форекс закрылся бы в тот же момент!
Все что делают, и для чего были введены в бот, индикаторы - не дают открывать сделки в явно неподходящих условиях.
Все остальные "фантазии" про индикаторы не имеют нормальных оснований.
Вот пример - новогодние события почти убили депо в 120 000 (осталсь 600) на тройке фунто-евро-йено-бакс. В то же время индикаторный мод "даже не чихнул" 2-го числа. как был депо 35 000 так остался. Вот то чего дали индикаторы. Да, плата за это есть и не маленькая (120000/35000). Хорошо бы придумать как "скрестить ежа с ужом", получить от обоих вариантов торгов максимум. От "чистой" сетки - доходность, от "индикаторной" - надежность...
Только сразу хочу оговориться - предложения "взять такой-то индикатор" - не приемлемы. Не потому, что это не возможно, а потому, что бессмысленно. Есть набор индикаторов - надо понять/придумать как ими пользоваться в наших интересах. Будет понимание в этом вопросе - можно будет искать/выбирать оптимальные индикаторы (т.е. методы расчета движения цены).
Если говорить о "зависших отложках" - по мне, так идеально что б они все зависли, кроме последних 3-х 4-х... ;) И, кстати, на тестах удавалось довести настройки мода до такого результата, когда активных ордеров - первый и два последних, остальных нет или висят отложки. Те сеты были отбракованы из-за очень низкой доходности, но сам факт интересен.
2019.01.10 18:18:09.091 2016.04.29 00:34:01 [EA] - Setka v1.43 - 1010 CADJPY,M1: [Инфо][Покупка] - Размер свечей 3000 больше допустимого значения 180. Выставление первого ордера отменено.
Вот такое происходит на любой паре с йеной, что делать? Менял CandlesToOpen1Order_MaxPips=18 на 180, не помогло
А что, должно было помочь? Как, по Вашему соотносятся цифры 3000 и 1800? Какая больше? ;)
Что касается неодинаковости результатов тестов "чистым ботом" и "индикаторным модом" - проверил. Что-то однозначно не так "в консерватории" у тестировщика. Весь оригинальный код бота работает без изменений. Добавлен вызов одной процедуры, которая при отключенных индикаторах всегда отвечает true т.е. в логику работы бота не вмешивается.
Всем профитов!
term, kitaro_777 и ещё 7Столкнулся с удивительным явлением, при увеличении лота, просадка В ПУНКТАХ увеличивается, при том что все остальные настройки одинаковые. Почему это происходит?
Кажется понял причину, проблема в том что я тестирую на истории с настройками счета procent, а там шаг лота 0.1, в следствие этого ордера немного другие чем в модели за счет округления. Это нарушает геометрию сетки и это происходит по-разному в зависимости от начального лота
Коллеги, добрый день. Любите загадки? ....
Смотрите на картинку:
Задача собрать "ЧЕТВЕРКИ" в которых НЕТ ни одной повторяющейся валюты. В теории должно быть 7 четверок. Пара CHFJPY и GBPCAD упорно не вписываются в теорию ....
5 четверок собраны и там нет ни единой повторяющейся валюты. Собирал естественно методом научного тыка, много времени на это не терял ...
У кого цепкий глаз и аналитический склад ума, помогите перетосовать собранные пары, чтобы сошлись все 7 "ЧЕТВЕРОК". :) :-b
======================
Ну что, кто разгадал загадку?
Я вот перетосовал пазлы .... теперь уже целых 3!!!! пары не подходят. Надо как то системно разложить все пары по полочкам чтобы сошлись все 7 "ЧЕТВЕРОК".
Изменено 10 января, 2019 пользователем DENYA
В частности, в сравниваемых сетах депо должен вычисляться по одной формуле - оба оптимальные или оба компромиссные.
Вот тут я с Вами согласен!
Поэтому сначала нам нужно сформулировать четкое определение "минимально устойчивого депозита" (он же CurrencyForMinLot) универсальное для сетов всех схем торговли.
Я, например, ориентировался вот на эту методику:
1) В анализаторе статистики сетов вы смотрите с каким количеством колен сет проходит тестируемый участок.
2) в модели вы устанавливаете какой залог всех ордеров на максимальном колене в торгах
3) в тесте сета с минимальным фиксированным лотом вы устанавливаете наибольшую из просадок в $ и,
4) сложив наибольшую из просадок с суммой залогов всех ордеров, вы получаете компромиссный депо.
И лишь теперь, вычислив необходимый сету компромиссный депо, у вас появляется возможность уточнить просадку сета в %% (где-то 70%-80% обычно
т.е.
Минимально устойчивый депозит (CurrencyForMinLot) = (Залог на максимальном колене в торгах с минимальным фиксированным лотом (определяется по данным столбца W в Модели) + Наибольшая просадка в $ в тесте сета с минимальным фиксированным лотом (определяется в Тесте)) * Коэффициент запаса прочности сета 1,25...1,4 (это примерно 70...80% максимальной просадки).
Исправленный и дополненный анализ сета в соответствии с указанной методикой:
В предыдущем анализе, я допустил единственное отступление при расчете минимально устойчивого депозита (CurrencyForMinLot) для оригинального сета Gureyev, где сумму наибольшей просадки взял не из теста, а из Модели на максимальном колене + 1 ордер (как рекомендовалось ранее).
Исправленная таблица и дополнительный проход сета в архиве.
Что касается неодинаковости результатов тестов "чистым ботом" и "индикаторным модом" - проверил. Что-то однозначно не так "в консерватории" у тестировщика.
Скорее всего так и есть. После контрольного теста я также подумал. Только зря сомнениями столько уважаемых людей от дел оторвал. :">
Изменено 10 января, 2019 пользователем black bear
Коллеги, добрый день. Любите загадки? ....
AUDCAD AUDCHF AUDJPY AUDNZD AUDUSD EURAUD GBPAUD
CHFJPY USDCAD CADCHF CADJPY EURCAD GBPCAD NZDCAD
EURGBP EURJPY EURNZD GBPCHF NZDCHF USDCHF EURCHF
NZDUSD GBPNZD GBPUSD EURUSD GBPJPY NZDJPY USDJPY
Минимально устойчивый депозит (CurrencyForMinLot) = Залог на максимальном колене в торгах с минимальным фиксированным лотом (определяется по Модели) + Наибольшая просадка в $ в тесте сета с минимальным фиксированным лотом (определяется в Тесте) * Коэффициент запаса прочности сета 1,25...1,4 (это примерно 70...80% максимальной просадки).
Теперь становится понятно.
Нет никакого коэффициента запаса прочности - вы его случайно изобрели из-за моего невнятного пояснения!
Ни в оптимальном депо, ни в компромиссном депо - никаких повышающих коэффициентов нет!
Оба варианта расчета депо рассчитывают по сути максимальные разумные депо для сета - в зависимости от тестов, типа сета и как можно высчитать депо.
Больше, чем высчитано, не надо - и оптимальный, и компромиссный депо и так с очень неслабыми резервами на покрытие дополнительной просадки за счет средств залога!!
Ну можно, если очень-очень хочется, добавить к компромиссному депо еще 5%-10% максимум - но это всё, потолок, больше просто бессмысленно!
А к оптимальному депо, и без этого обычно и так очень большого, даже 5%-10% добавить ну вряд ли оправдано.
Разумный размер депо правильный: если депо чрезмерно завышен - это тупо потеря прибыли!
Если вы производите сравнения сетов, то вычисление их показателей должно проводиться по абсолютно одинаковой методике, одинаковым формулам.
Даже если сеты разных схем (№1 и №3), вычислять финпоказатели обеих сетов надо строго одинаково!
Если хотите оставить коэффициент в таблице, то задайте его =1 - но, имхо, лучше уберите вообще, так как реально необходимости в нем нет никакой.
Откуда возникла путаница?! Думаю, понимаю... Из моей неудачной формулировки!
Для понимания надо посмотреть на 2 самых правых колонки эксель Модели - с анализом величины залога.
Для разных сетов отношение размера залога к депо и просадке меняется, так как зависит от всей математики сетки.
Но, если грубо, в любом сете в модели для плеча 1:500 (!!) отношение просадка/залог крутится вокруг 3:1, а просадка к депо 70%-80%.
И это условно стабильные пропорции - чистая математика.
В компромиссном депо, вычисляемом как максимальная просадка в тесте + залог всех ордеров, естественно, выдерживаются условно стабильные пропорции просадка/депо и просадка/залог.
И, как в любом нормально высчитанном депо, для плеча 500 в компромиссном депо деньги на просадку 70%-80% депо.
И в компромиссном депо уже заложен ~10%+ резерв денег на покрытие просадки сверх максимальной в тесте.
Поэтому никакие еще повышающие коэффициенты не нужны.
Ну что, с этими цифрами разобрались?
Единственное отступление я допустил при расчете минимально устойчивого депозита (CurrencyForMinLot) для оригинального сета Gureyev, где сумму наибольшей просадки взял не из теста, а из Модели на максимальном колене + 1 ордер.
А вот этого нельзя: если в сете схемы №3 компромиссный депо - то и в сете схемы №1 тоже строго компромиссный.
Аналитически и в тесте мы установили, что в сете №1 для плеча 500 компромиссный депо=CurrencyForMinLot=3300, а стоп не менее 3200.
А вы для сета Gureyev схемы №1 взяли иногда намного больший оптимальный депо - что неприемлемо, так как радикально исказит финпоказатели сета и сделает их несравнимыми.
Ну ничего - шаг за шагом мы устраняем непонятки и вырабатываем корректную методику сравнения финпоказателей сетов разных схем!
Эта методика не очень сложная, но предельно жесткая - всё одинаково и никаких отклонений.
Допонимаем нюансики и сможем оценивать и сравнивать разнотипные сеты легко! :)
Доброе утро!
Просьба счастливым обладателям TDS2 прогнать данный сет за 2017-2018 г. со стартовым депозитом 5000.
remiz26tlp, Leon_V и ещё 5Доброе утро!
Просьба счастливым обладателям TDS2 прогнать данный сет за 2017-2018 г. со стартовым депозитом 5000.
Не являясь "счастливым обладателем" :( решил посмотреть на сет. Очень впечатляюще! Ну и не удержался, немного с ним побаловаться. Вот что вышло.
Спойлер
Это к разговору про "идеальную сетку" :)))
Кратенько - схема торгов 3.
Фильтр первого CCI
Фильтр со 2-го ADX
Внимание! Реинвест 700!!!
Период тестирования с октября 2017 по ноябрь 2018.
Отчет и сет во вложении.
Всем профитов!
Выкладываю результаты теста в ТДС. Тест 17-18 года. Просьба к автору сета - в своем посте с сетом обязательно укажите полный период опта этого сета. Как по мне, то период опта и сета не должны полностью совпадать. Для оценки устойчивости сета нужно обязательно тестировать его на участках которые сет "не видел".
Спасибо! Об этом я и не подумал. Учту на будущее. Опт был за период 2018 года.
А ТДС вещь прекрасная, как по мне. Второй год скоро закончится, ка ей пользуюсь. Для МТ4 ничего, на пока, лучшего для анализа сеток на истории не создано.
Думаю об приобретении. Покупается разово, или там абонплата?
тоже "не удержался" и в ТДС прогнал ваш сет. Начало - слив. Попробую уменьшить лотность. Будет время - отпишусь. А ТДС вещь прекрасная, как по мне. Второй год скоро закончится, ка ей пользуюсь. Для МТ4 ничего, на пока, лучшего для анализа сеток на истории не создано.
Всем успехов.
Я не верно задал депозит. Он у меня 5000 как у автора сета. Результаты удалю и прогоню с вашим депозитом.
Прогнал и с депозитом в 10000 - все равно слив. Уменьшил лотност поствил S_CurrencyForMinLot=3000 и опять слив.
Фантастика! За все время подгонки я не получил ни единого слива! Депо 5000 достаточно. Не даром реинвест 700, макс просадка в тесте была 660. И еще, надо посмотреть где "слив"! Дело в том что, такой фильтр колен очень сильно затягивает закрытие сеток. Я поставил финал сетки за м-ц до конца теста и все-равно остается "кочерга" на финише.
Самое простое, что можно сделать, убрать реинвест и определить макс. просадку. Я очень сомневаюсь, что точность тестирования может привести к настолько разительным отличиям. Попробую "покурить отчет".
Относительно TDS:
После отмены подписки пропадает техподдержка от Бирта.
Пропадает поддержка новых билдов, если такие выходили после отмены подписки.
Качать и тестировать соответственно на старых билдах можно без каких-либо ограничений
потом 10 баксов каждый месяц
Это совершенно не обязательно, новые билды не так часто выходят чтобы платить за их поддержку. Я до сих пор на 1090 тестируюсь без проблем
Можно приобрести лицензию и, вроде через несколько дней, письмом отказаться от обновлений TDS2 и не платить $10 абонплаты ежемесячно.
На чёрную пятницу осенью и под Рождество/НГ могут быть скидки до 15% - но это вряд ли та скидка, которую стоит ждать год.
Запрет обновлений МТ4 "по жесткому" устанавливается вроде так:
ЦитатаСпособ №1
Этот способ отключить обновления во всех терминалах на компьютере.
1. Закрываем терминал.
2. Идем в папку C:\Users\ИмяПользователя\AppData\Roaming\MetaQuotes\WebInstall
3. Удаляем все файлы в этой папке.
4. Заходим в свойства папки WebInstall. В закладке Безопасность ставим галочку для системы «запретить запись»
(это Отключить автообновление мт4)
5. Идем в папку C:\ProgramData\Metaquotes\WebInstall
6. Удаляем все файлы и в этой папке.
7. Для папки WebInstall повторяем действия из пункта 4.
Это запретит любые обновления всех терминалов мт4 на компьютере.
Для возобновления обновлений необходимо снять «запрещающие галочки»
Изменено 11 января, 2019 пользователем Старик
Я тоже "не удержался" и в ТДС прогнал ваш сет. Начало - слив. Попробую уменьшить лотность. Будет время - отпишусь. А ТДС вещь прекрасная, как по мне. Второй год скоро закончится, ка ей пользуюсь. Для МТ4 ничего, на пока, лучшего для анализа сеток на истории не создано.
Всем успехов.
Я не верно задал депозит. Он у меня 5000 как у автора сета. Результаты удалю и прогоню с вашим депозитом.
Прогнал и с депозитом в 10000 - все равно слив. Уменьшил лотност поствил S_CurrencyForMinLot=3000 и опять слив.
"Курение" отчета выявило следующее.
Тест проводился с депо 50 000 (не 5 000).
Вы сместили период тестирования почти на год назад! В итоге вогнали сет в два лютых безотката 1-й - февраль-март, 2-й август-сентябрь оба по 6000+пп...
Без реинвеста этот сет проходит весь заданный Вами период:
Спойлер
Да, с таким жутким реинвестом этот период не проходит, но с 3000 - должен был пройти. У меня получилось с 2500:
Спойлер
Жаль, что Вы сразу не указали, что произвольно изменили период тестирования, тогда вопрос решился бы намного быстрее, и у меня была бы возможность адаптировать настройки индикаторов для более сложного периода...
Спасибо за тесты! Это всегда полезно!
Отчеты и сеты во вложениях.
Добавлено: 11-01-2019 13:52:35
Натолкнуло на мысль...
Если сообразить какой-то "индикатор волатильности", можно было бы попробовать сделать "динамический реинвест". Т.е. менять его в заданных пределах. Это моголо бы неплохо повысить доходность и сохранить безопасность...
PS Кроме ввода индикаторов и отключения, для тестов, контроля спреда, оригинальный сет изменениям не подвергался!
EA_-_Setka-_ADX-IMP_-_AUDNZD-tsd-adx2-cci1-10000-2500-17-18.zip
EA_-_Setka-_ADX-IMP_-_AUDNZD-tsd-adx2-cci1-10000-0-17-18.zip
Изменено 11 января, 2019 пользователем capteen
Нет никакого коэффициента запаса прочности - вы его случайно изобрели из-за моего невнятного пояснения!
Вот тут я не согласен.
Его (коэффициент) изобрели еще до меня и Вы сами на это указали дав ссылку на свой пост:
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=415638
только принять и легализовать этот коэффициент почему-то стесняетесь.
Если нет никакого коэффициента, нужно просто высчитать минимальный компромиссный депозит и на этом остановиться, нет же в погоне за увеличением чистой прибыли Вы идете на осознанное (надеюсь) снижение прочности/устойчивости разработанного сета и, методом многократных проходов в тестере, «выжимаете» максимум из сета, определив наименьший минимальный устойчивый депозит (CurrencyForMinLot). Так давайте будем честными перед самими собой до конца – признаем и эту «цену», которую нужно «заплатить» в погоне за повышением прибыли, о чем внятно и проинформируем в сравнительной таблице, добавив коэффициент изменения запаса прочности сета, который может быть как повышающим (>1,00) так и понижающим (
Идем дальше.
Коль скоро мы определили, что наша главная цель определить какой из сетов
А теперь посмотрим, как изменилась таблица сравнительного анализа рентабельности сета Gureyev при схемах торгов 1 и 3 с одинаковым начальным депозитом:
На этом, казалось бы, можно поставить точку, но остался еще один нюанс: давайте все-таки, определим реальную «цену», которую нужно заплатить за повышение устойчивости сета методом перевода оригинального сета Gureyev со схемы торгов №1 на №3. В реальной жизни, при торговле оригинальным сетом, для прохождения дополнительных 2-х месяцев, мы бы потратили не 3200, а 6400 единиц валюты из которых 3200 – потеряли бы в 1-й месяц, а на остальных 3200 смогли бы сделать примерно 327284.79 единиц валюты чистой прибыли. Снова поставим оба сета в равные условия, и «выдадим» каждому по 6400 единиц валюты в качестве стартового депозита и посмотрим, как теперь изменятся показатели в сравнительной таблице:
Окончательная версия Таблицы и вся дополнительная информация прилагается.
EA_-_Setka_v1.43_-_Анализ_рентабельности_сета_-_20190111.xls
Анализ_рентабельности_сета_Gureyev_-_20190111.zip
Изменено 12 января, 2019 пользователем black bear
Попробую внести свою лепту.
Вчера на основе сета от jockera AUDNZD пооптил в МТ4.
Что-то получилось. Просьба проверить на нормальном тестере и сроке.
Воодушевляет, что шпильку 02.01.2019 советник обработал нормально!
При этом заработал кучу денег. На длинном периоде может слить, конечно.
ММ 5000 на 0.01. Тоже нужно менять по результатам тестов.
Коллега black bear, ваш последний расчет, как по мне, намного лучше - а может и окончательно хорош!
Как по мне, вполне приемлемое сравнение сетов совсем разных типов - по такой таблице можно примерно понять как работает каждый из сетов и выбрать тот, что вам предпочтительнее!
Просьба добавить в пост ссылку на используемый вами в сравнении ваш сет (для протокола) и таблицу статистики сеток вашего сета в тесте с фиксированным лотом (если её нет по ссылке на сет).
Вот я только из последней таблицы сравнений вспомнил/узнал, что у вас в сете всего 7 колен и очень этому удивился, не помню такого сета, думал у вас 10 колен - и в прилагаемом вами архиве скринов таблиц статистики сеток в ваших тестах вообще нет.
А большинство в топике, опасаюсь, так вообще потерялось в том о чем мы с вами говорим.
Нужно в постах или приложениях к постам больше ссылок и отчетов/таблиц, чтобы люди не терялись в обсуждении и могли по возможности в каждом посте разобраться в обсуждаемом вопросе. :)
Что касается ваших возражений, то я вам обстоятельно отвечу позже, так как возникло глубокое взаимонепонимание.
И не поняли мы друг друга аж на методологическом уровне и в моем ответе все надо разложить по полочкам в пользу нам и всему проекту. :)
Но отвечу позже, очень занят оффлайном сейчас и следующая неделя (2-3?) на форекс совсем бешеной обещает быть.
Но при этом мы с вами большие молодцы, так как в целом стоявшую задачу решили и, в диалоге, пример корректного сравнения 2-х абсолютно разных сетов выработали! =d> |da|
И это очередной немаловажный шаг в развитии проекта!
Революции мы не совершили, но как, используя разработанное в проекте дополнительное программное обеспечение, формально сравнивать конкурирующие разнотипные сеты для одной валютной пары, мы обсудили и предварительно формализовали!
-----
Коллега MerSerg, то, что модифицировали и выложили в топик для обсуждения сет, однозначно молодец!
Но почему только сет??!!
И почему сет не сжатый, как по пунктам пояснялось в топике?!
Где ваш тест с фиксированным лотом и скрин таблицы статистики сеток теста этого вашего сета?
И заполненная модель была бы не лишней.
Коллеги, не следует вбрасывать в топик одиночные сеты типа "а вы проверяйте".
Не так много (единицы!) людей выполняет высококачественные тесты и захочет тратить свое личное время на кем-то брошенный в пыль на дорогу сет.
Ведь вы же не только проверить сет предлагаете, а по сути в высококачественных тестах довести сет до ума!
Надо проявлять минимальное уважение, обращаясь к другим с просьбой проверить ваш сет и помочь довести до ума. :)
Как минимум, приложите к сету ту инфу о тесте вашего сета, что у вас есть.
Без сопроводиловки сет может никого не заинтересовать.
Ну вообще не заинтересовать: кто-то что-то тестил - ну и что, мне начинать с нуля?!...
С поясняющей информацией и статистикой вашего теста, может, ваш сет заинтересует многих людей!
-----
Коллеги, последний раз напоминаю - во вторник 15 января в 19 GMT ожидается голосование в нижней палате парламента Великобритании по соглашению с ЕС о порядке выхода из ЕС в рамках Брэкзита.
Перенос сроков голосования крайне маловероятен.
Спойлер
Сообщение от ДЦ:
Уважаемые клиенты!
Информируем вас, что голосование в парламенте Великобритании по условиям выхода из Евросоюза, которое состоится 15 января 2019 года, будет иметь важное значение и может спровоцировать нестандартные рыночные условия, включающие:
высокую волатильность;
низкую ликвидность;
повышенные спреды;
ценовые разрывы;
проскальзывание.
Просим вас иметь в виду, что возможна повышенная волатильность, начиная с 9 января 2019 года, которая коcнется валютных пар с GBP.
В связи с этим Альпари может принять следующие меры по вышеуказанным инструментам:
перевод инструментов в режим Close Only;
изменения кредитного плеча;
ограничения в торговых условиях.
Мы настоятельно рекомендуем учитывать вышеуказанные риски при планировании вашей торговой стратегии и обеспечить наличие достаточных средств на вашем счете для поддержания открытых позиций.
С уважением,
Альпари
Наиболее вероятный исход голосования - соглашение с ЕС утверждено НЕ будет.
Если одобрят, все радуются и мажоры немало растут.
Но если голосование провалят, что очень вероятно, то дальше мясорубка с возможностью продления общеевропейской неразберихи вплоть до нескольких месяцев.
В случае НЕ утверждения соглашения с ЕС возможно множество вариантов развития событий - продление сроков выхода из ЕС, повторного референдума, отставки правительства и всеобщих выборов в Британии...
Дальше возможно вообще всё - Брэкзит очень сложен, многовариантен, на наших глазах пишется история.
И начинается/продолжается это всё прямо сейчас.
Пары с фунтом, еврой, франком, иеной может очень сильно протрясти - если ДЦ вообще даст торговать ими.
Кто не начинал торги после НГ - еще не начинайте 1-2 недели.
Кто начал - лучше запретить открытие новых сеток немедленно, особенно разгонщикам.
Больше предупреждений не будет - время экстремальной волатильности может наступить через часы.
Доброго дня, коллеги!
По мотивам обсуждения между коллегами Старик и black bear обратил внимание на следующую фразу:
Если нет никакого коэффициента, нужно просто высчитать минимальный компромиссный депозит и на этом остановиться, нет же в погоне за увеличением чистой прибыли Вы идете на осознанное (надеюсь) снижение прочности/устойчивости разработанного сета и, методом многократных проходов в тестере, «выжимаете» максимум из сета, определив наименьший минимальный устойчивый депозит (CurrencyForMinLot). Так давайте будем честными перед самими собой до конца – признаем и эту «цену», которую нужно «заплатить» в погоне за повышением прибыли, о чем внятно и проинформируем в сравнительной таблице, добавив коэффициент изменения запаса прочности сета, который может быть как повышающим (>1,00) так и понижающим (Этот коэффициент нужен скорее для понимания и визуального определения "натянутости" сета.
И вот на какую мысль меня это натолкнуло. 90% сеток, если говорить о диапазонных сетках, явно недогружены хотя неплохо набивают прибыль, и, только если, происходят "лихие" события сетка вытягивается на всю длину (и тут мы начинаем молиться, что б ее хватило :) ). Можно было бы попробовать поразмышлять вот в каком направлении - делим депо на две неравные части. Одна - основная "боевая" и вторая "резервная". Тогда для первой этот "коэффициент натянутости" можно поставить значительно бОльшим, а для второй, наоборот, очень сильно занизить. Таком образом, мы получим максимальную доходность на "основном" диапазоне и сохраним приличный запас устойчивости для "форсмажорных" событий...
Несколько сумбурно, но, надеюсь, понятно. Предлагаю обсудить этот вопрос.
Ну и попутно.
Все не раз видели картину, когда цена не доходит до ТП каких-то 1-2-5 пипсов и разворачиваясь уносит депо "таким-то далям"... Чертовски обидно, не правда ли!?
Что если в тот момент, когда цена вышла на уровень БУ, "отрезать хвост" - закрыть все "дальние ордера", оставив только прибыльные... В этом случае даже при развороте цены есть возможность выйти на БУ или даже прибыль... Особо не рассчитывал это, так что, могу сильно ошибаться... Просто "сырая мыслЯ" :).
Добавлено: 14-01-2019 06:44:52
Прогнал на фиксированном лоте 0.01. Просадка 6000. Сетка раскрывалась на макс. кол-во 12 колен раза три за 17-й год, то есть на участке без опта. Этот участок сет "не видел" Год 18-й на котором оптился в основном сет проходит красиво. Надо еще учесть то, что в просадке тестера нет маржи за открытые ордера. Так, что денег надо побольше, чем 6000. Маржу можно посмотреть в модели. Но на вскидку можно 2000 добавить и можно говорить о ориентире на необходимый начальный депо для сета - 8000-9000.
Что-то в голове крутится про "...асфальт и лыжи..."
Точность ТДС, очевидно, значимый фактор, но...
Посмотрите на количество сделок в тестере:
Спойлер
184 2017.02.24 23:59 t/p 15 0.01 1.06418 0.00000 1.06418 -12.78 10048.50
185 2017.02.24 23:59 t/p 18 0.02 1.06418 0.00000 1.06418 -5.20 10043.31
186 2017.02.24 23:59 t/p 19 0.04 1.06418 0.00000 1.06418 2.50 10045.81
187 2017.02.24 23:59 t/p 20 0.06 1.06418 0.00000 1.06418 16.32 10062.13
188 2017.02.24 23:59 t/p 22 0.10 1.06418 0.00000 1.06418 57.46 10119.58
и в ТДС:
Спойлер
494 2017.02.24 11:09 t/p 51 0.01 1.06580 0.00000 1.06580 -18.11 10325.72
495 2017.02.24 11:09 t/p 52 0.01 1.06580 0.00000 1.06580 -16.85 10308.88
496 2017.02.24 11:09 t/p 53 0.02 1.06580 0.00000 1.06580 -31.17 10277.71
497 2017.02.24 11:09 t/p 54 0.02 1.06580 0.00000 1.06580 -28.65 10249.06
498 2017.02.24 11:09 t/p 55 0.04 1.06580 0.00000 1.06580 -47.09 10201.97
499 2017.02.24 11:09 t/p 57 0.06 1.06580 0.00000 1.06580 -58.12 10143.84
500 2017.02.24 11:09 t/p 59 0.10 1.06580 0.00000 1.06580 -71.85 10071.99
501 2017.02.24 11:09 t/p 61 0.18 1.06580 0.00000 1.06580 -84.18 9987.81
502 2017.02.24 11:09 t/p 63 0.33 1.06580 0.00000 1.06580 -71.32 9916.50
503 2017.02.24 11:09 t/p 67 0.61 1.06580 0.00000 1.06580 21.20 9937.70
504 2017.02.24 11:09 t/p 70 1.16 1.06580 0.00000 1.06580 330.50 10268.19
505 2017.02.24 11:09 t/p 76 2.25 1.06580 0.00000 1.06580 1203.84 11472.03
Там где в тестере были 15-20-я сделки у ТДС 50-76-я... что за ерунда? откуда взялось ВДВОЕ больше сделок? Отсюда и закрытие в тестере безобидной 5-ти коленки, а в ТДС угрожающей 12-ти!
Так не должно быть, по логике вещей!
В мои тесты "вкрался человеческий фактор", хорошо что вы внимательно посмотрели мои тесты и все потихоньку выводит нас к новым сетам и идеям. По тестам ваших новых сетов отпишусь чуть позднее
Разобрался. Снова этот "чертов фактор"... Мы с Вами говорили об индикаторном моде сета от коллеги tsd, а Вы сделали прогон [EA] - Setka v1.43 optimization...
И там где у меня мин. депо=2500 у Вас получилось 6000+2000... :(
Всем профитов!
Изменено 14 января, 2019 пользователем capteen
Решил пооптить отдельно по byu и по sell (EA) - Setka v1.43 - EURUSD - Gureyev - MultStart=4 - TP=12_pros19% set . Натолкнулся на проблемку : скопировал параметры sell в bye изменил ReflectSellSettingsToBuy=true на false и получил совершенно разные результаты по buy. Нормальные при ReflectSellSettingsToBuy=true и странные при ReflectSellSettingsToBuy=false . (стоит множитель лота 1,8 , но макс лот 0,02 и дальше не умножается) сет и результаты теста во вкладке . Ошибка программы ипи что-то делаю не так ???
Видимо все отлично встретили старый-новый-год |3=3.
Ладно, маленькое продолжение "театра одного актера".
Уважаемые коллеги тестировщики, обладатели TDS! Огромная просьба, все же, давайте тестировать то что разработано и так как оно разработано. Т.е. Все условия опта/настройки/подгонки сохранять в точности. Дело в том, что тест в ТДС носит уточняющий характер. Если вы взяли чей-то сет и провели его тестирование в тех же условиях, что и автор, то расхождения позволяют уточнить сет и найти "тонкие места" в настройках. Если же вы сделали тестирование на другом депо, в другом отрезке времени.... Все равно, что если бы вы это сделали просто на другой паре. Найти корреляции ваших результатов и текущих настроек практически невозможно, или, как минимум, очень затратно по времени.
Согласитесь, несколько не хорошо, когда в топике появляется сообщение "... на ретесте слив..."! Мы потом разбираемся, находим различия, но! Человек, читающий топик подряд, увидев такой вердикт по сету, в 99% случаев его отбросит и больше к нему не вернется. Вне зависимости от того насколько в реальности сет интересен/доходен.
Добавлено: 14-01-2019 13:33:33
Решил пооптить отдельно по byu и по sell (EA) - Setka v1.43 - EURUSD - Gureyev - MultStart=4 - TP=12_pros19% set . Натолкнулся на проблемку : скопировал параметры sell в bye изменил ReflectSellSettingsToBuy=true на false и получил совершенно разные результаты по buy. Нормальные при ReflectSellSettingsToBuy=true и странные при ReflectSellSettingsToBuy=false . (стоит множитель лота 1,8 , но макс лот 0,02 и дальше не умножается) сет и результаты теста во вкладке . Ошибка программы ипи что-то делаю не так ???
Ну так, навскидку...
1. "Отожмите" сет! ну просто глаза выламывает искать параметры в сете от опта!
2. Вы с какой целью поставили ТradeSell=false?
3. Для раздельного тестирования buy|sell не надо ставить Reflect...=false. Это надо делать только если Вы намерены иметь различные параметры для сеток buy|sell! Во всех остальных случаях достаточно No1OrderXXX = true для соответствующего направления.
Изменено 14 января, 2019 пользователем capteen
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем