[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

1 час назад, bll сказал:

4 часа назад, Старик сказал:

Вы ж точно уверены, что в логе сообщение точно об указываемой вами свече - а не о соседней?

Просмотрел еще раз внимательно лог и сравнил свечи по размеру. Действительно похоже что это соседняя свеча. Похоже та свеча которая в терминале закрывается в 7:35 в логе записывается как 7:40 (таймрейм М5) Если это так, то значит это была соседняя свеча которой в логе нет вообще.

  Скрыть контент

 

При проверке условий открытия сетки (первого ордера) во всех случаях текущая/незакрытая свеча не учитывается - анализируются только уже закрытые свечи.

То есть на м5 в 7:30:00, на открытии первого ордера сетки, ближняя анализируемая свеча это свеча открытием 7:25 - она и замеряется.

 

Ну и в лог не выводится сообщение о неподходящей свече, если:

- свеча/свечи не того или не одного направления

- нет разрешающего сигнала индикатора

- есть другие запреты.

В боте также есть буфер вывода сообщений в лог - и точно повторяющиеся сообщения в лог не выводятся вообще! 

 

Даже вроде самые простые и понятные блоки бота не так уж и просты и иногда обманчиво понятны...

 

Но я сохраню вашу инфу и посмотрю на всякий случай через месяц где-то, когда время будет...

Доброго времени суток, хочу поделиться своими наблюдениями по советнику вер 1.43 голому, было замечено что начиная с 9 колена советника из стандартного сета выгодно тралить последний ну иногда и предпоследний ордер, но не сразу а после прохождения 1\2 и \или 3\4 пути к тэйку корзинки в пунктах, это положительно сказалось на экспериментальном счету приблизительно 3-5% в месяц сверх того что дал голый советник без вмешательства в текущий крайний ордер сетки. Все манипуляции проводились вручную, пара GBPUSD, по алгоритму: проснулся, выпил кофе, глянул в терминал, увидел что цена болтается за 1\2 или 3\4 поставил трал, свернул терминал, и так с периодичностью в 12 часов +-2часа. Излагаю идею  : очень хочется получить инструмент для автоматизации сего действа для прогона в тестах, хочется узнать является ли такое поведение чистой случайностью или присутствует закономерность, которая увеличит прибыль. Ввиду большой вариативности в действиях, не могу стучать в грудь и тычить пальцем в небо, утверждая что только так и должно быть...

Сегодня закрылась еще одна сетка с канадцем из набора сетов от @jocker из  этого поста

NZDCAD раскрылось  9 колен из 10. Брокер forex4you4ю cent NDD Swap-free 1:1000

Пять дней назад закрылась сетка AUDCAD так же 9 колен из 10

Все больше и больше мне нравиться эта СЕТКА

Огромное спасибо разработчикам, а так же авторам сетов. Пытаюсь порой смастерить свой сет, но видимо пока не дорос )))

1 час назад, bll сказал:

Сегодня закрылась еще одна сетка с канадцем из набора сетов от @jocker из  этого поста

NZDCAD раскрылось  9 колен из 10. Брокер forex4you4ю cent NDD Swap-free 1:1000

  Показать контент

Пять дней назад закрылась сетка AUDCAD так же 9 колен из 10

  Показать контент

Все больше и больше мне нравиться эта СЕТКА

Огромное спасибо разработчикам, а так же авторам сетов. Пытаюсь порой смастерить свой сет, но видимо пока не дорос )))

Должен отметить, что у вас очень удачно развернулись и закрылись сетки...

На мониторинге ситуация намного сложней, а менее волатильная сетка NZDCAD с 10 коленами реально беспокоит...

https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/forex-setka-govpsfxcom/3464572

AUDCAD 10 колен сегодня закрылся - намного позже и намного сложней, чем у вас.

В общем, стоит полностью изучить историю торгов этими сетами и продумать не стоит ли как-то ограничивать мультиторги и не предусмотреть ли пусть большие, но стопы. 

Не расслабляемся! 

33 минуты назад, Старик сказал:

Должен отметить, что у вас очень удачно развернулись и закрылись сетки...

Возможно отчасти дело в спреде? В 4ю спред меньше в 3 раза

И как вариант, из за спреда могли не закрыться предыдущие сетки, отсюда и 10 колен.

PS: Но и прибыль от 10 колен будет больше, так что еще неизвестно какой спред лучше

В 15.09.2021 в 22:14, bll сказал:

Возможно отчасти дело в спреде? В 4ю спред меньше в 3 раза

И это тоже.

Но могло быть и что-то неожиданное: типа боты стояли на графиках м1-м15 вместо ТФ, указанного в названии сета - что провоцировало более ранние и более частые входы и, как следствие, иногда чрезмерное развертывание сеток.

Мод-то RSI-CCI, кроме индикаторов, смотрит пару последних свечей текущего графика бота - и нельзя  налажать с ТФ, на котором торгует бот...

19 минут назад, Старик сказал:

Но могло быть и что-то неожиданное: типа боты стояли на графиках м1-м15 вместо указанного в названии сета

На мониторинге https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/forex-setka-govpsfxcom/3464572 таймфреймы ведь никто не переключал? Или может быть такое?

У меня боты стоят на ВПС а смотрю я графики на своем компе по инвест паролю.

8 часов назад, bll сказал:

На мониторинге https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/forex-setka-govpsfxcom/3464572 таймфреймы ведь никто не переключал? Или может быть такое?

Специально никто не переключал.  Но есть не устранимый риск эксцесса исполнения.

Люди не ошибаются специально. Ошибки - случайности.  Никто не хочет ошибаться - но ошибаются!

Нет 100% гарантии, что в не видимом нам одном из 50 мт4 чужого Роботеста все ТФ корректны!

Никто особо не смотрит за торгами в Роботестах: если мониторинг или терминал зависают на 2-3 недели, я им пишу с просьбой проверить - и лишь тогда они реконнектят моник или рестартуют МТ4.

 

8 часов назад, bll сказал:

У меня боты стоят на ВПС а смотрю я графики на своем компе по инвест паролю.

Аналогично.  Немного лишней осторожности лишней не будет!

 

Но, при этом, я бы рекомендовал ежедневно заходить на VPS и просматривать логи бота и терминала - гладко ли идут торги, нет ли сообщений об ошибках, ожидаемо ли работают фильтры бота, не слишком ли много разрывов связи и рестартов бота на VPS...

То есть надо, уменьшая риски случайного вмешательства в торги, всё же контролировать/мониторить ход торгов и поддерживать навыки чтения и анализа логов ботов и терминала!

Здравствуйте

 

У моего брокера есть суфикс в названиях пар, например EURUSD.i

Не нашел никаких настроек на этот счет и в топике нет инфы, хотел бы узнать нужно ли в связи с этим что либо предпринимать? Будет ли бот корректно работать с таким брокером?

13 часов назад, bll сказал:

Сегодня закрылась еще одна сетка с канадцем из набора сетов от @jocker из  этого поста

NZDCAD раскрылось  9 колен из 10. Брокер forex4you4ю cent NDD Swap-free 1:1000

  Показать контент

Пять дней назад закрылась сетка AUDCAD так же 9 колен из 10

  Показать контент

Все больше и больше мне нравиться эта СЕТКА

Огромное спасибо разработчикам, а так же авторам сетов. Пытаюсь порой смастерить свой сет, но видимо пока не дорос )))

 

11 часов назад, Pumpkin сказал:

У моего брокера есть суфикс в названиях пар, например EURUSD.i

Не нашел никаких настроек на этот счет и в топике нет инфы, хотел бы узнать нужно ли в связи с этим что либо предпринимать? Будет ли бот корректно работать с таким брокером?

1) если настроек нет - значит автоопредение торгуемой пары.  За 6 лет жалоб на не определение пары не поступало.

2) если есть вопрос, ставите бота на демку и смотрите.  Если за день-два открылся хоть 1 ордер - всё ОК, работает.

 

Успехов! 

Знаю, что коллега @Nimaq будет на меня ворчать, тем не менее. )))

 

Сет EURAUD (EA) - SetkaNIM EURAUD_V1.10 K11 KD1300 0.01 fix.zip.

Проход оригинальным сетом с 2014 года на котировках дукаса в МТ5 2014-2021:

Поджатие фильтра волатильности  с 20 пипсов до 5:

 

В 17.09.2021 в 07:23, elavr сказал:

Знаю, что коллега @Nimaq будет на меня ворчать, тем не менее. )))

Ну не только он, но и я...

 

Оптимизация хоть какая-то настроек фильтра волатильности в этом сете аж кричала, согласен - авторскими настройками ФВ№1 был просто гарантировано вырублен и какой-то логики в этом не видно.

В этой части с коллегой @elavr я полностью согласен: euraud одна из самых волатильных пар с бывает хорошими импульсами и трендами - и торги ею надо стараться фильтровать всеми фильтрами!

Я бы даже выполнил микроопт параметра CandlesToOpen1Order_MaxPips от 18 до 30 - может это позволило бы избежать открытия 2-3 впоследствие стремных сеток!...

 

Но если новой настройкой VolCandleMaxSize=5 включается и начинает улучшать торги ФВ№1, то стоит проверить и включение гэп-контроля:

GapControl=2
GapMaxStopOrders=2

GapMinDistanceFromMarket=4
S_GapMinPips=0
S_GapMinPercent=40

Кто знает как это повлияло бы на ход и статистику теста...

 

Ну и финансовые результаты теста и выполненных трансформаций просто непонятны: авторский выглядит как годный - а экспериментальной версией торговать смысла нет ввиду неприемлемо низкой рентабельности %% годовых.

И непонятно что в ретесте привело к многократному росту просадки и падению рентабельности %% годовых:

- включение в период теста гипертренда $ 2014-15 годов или

- продление ретеста на 1.5 пандемических года после релиза сета.

Что угробило сет непонятно: искажающее стату тестирование раньше весны 2015 - или сет не выдерживает пандемию.

А это важно вообще-то - иначе ретесты вообще зачем! 
 

На мой взгляд, осенью 2021 тестировать мартины ранее весны 2015 смысла уже не имеет - сейчас включение в тесты мартинов периода ранее апреля 2015 это внесение статистических искажений и всё.

Ну и если есть цель сравнить сет и его мод, то тесты нужны за строго одинаковый день в день период - иначе результаты прямо не сопоставимы.

Добавление в период теста одновременно и 2014 года, и 2020-21 делают по сути невозможной корректную оценку финансовых результатов тестов.

 

Предлагаемую доработку я бы оценивал в серии тестов:

1) строго период оригинального теста VolCandleMaxSize=5 (4-8?) GapControl=0

2) строго период оригинального теста VolCandleMaxSize=5 (4-8?) GapControl=2

3) оригинальный сет ретест 201502-н.в.

4) ретесты 1) и 2) за период 201502-н.в.

(При этом я бы не тестировал раньше апреля 2015 и период теста 201502-н.в. я указал лишь потому, что такой у автора)

 

Совокупность этих тестов позволила бы оценить:

- устойчивость авторского сета в период пандемии (авторский тест был до начала пандемии) и

- экономическую эффективность (целесообразность) предлагаемой доработки сета.

 

В итоге же любая доработка должна приводить к улучшению финансовых характеристик сета:

- повышения рентабельности %% годовых

- или, как минимум, уменьшения Кдепо с сохранением рентабельности сета.

50 минут назад, Старик сказал:

Ну и финансовые результаты теста и выполненных трансформаций просто непонятны: авторский выглядит как годный - а экспериментальной версией торговать смысла нет ввиду неприемлемо низкой рентабельности %% годовых.

И непонятно что в ретесте привело к многократному росту просадки и падению рентабельности %% годовых:

- включение в период теста гипертренда $ 2014-15 годов или

- продление ретеста на 1.5 пандемических года после релиза сета.

Что угробило сет непонятно: искажающее стату тестирование раньше весны 2015 - или сет не выдерживает пандемию.

А это важно вообще-то - иначе ретесты вообще зачем! 

@Старик, честно, сам понимаешь, времени разжевывать у меня нету, как и делать кучу тестов.

Кто захочет, кому это надо  - тот увидит и посчитает, я лишь скидываю возможности для оптимизации. 

Как по мне, в приведенной информации анализатора есть абсолютно все для анализа...

Понимаю, что тесты выполнены без расчета рентабельность,  но зато там есть коэффициент эффективности....

Да и информация по удлинению сеток тоже есть.

В 17.09.2021 в 09:57, elavr сказал:

@Старик, честно, сам понимаешь, времени разжевывать у меня нету, как и делать кучу тестов.

Кто захочет, кому это надо  - тот увидит и посчитает, я лишь скидываю возможности для оптимизации. 

Как по мне, в приведенной информации анализатора есть абсолютно все для анализа...

Понимаю, что тесты выполнены без расчета рентабельность,  но зато там есть коэффициент эффективности....

Да и информация по удлинению сеток тоже есть.

А у меня к тебе нет ни вопросов, ни претензий!

Даже если сет уже устаревший, твои замечания по нему верные - а то, что включение ФВ№1 на 40% уменьшило просадку, это и важно, и круто!

И я прямо написал, что одобряю идею доработки и даже её расширил бы с целью добиться максимального эффекта!

 

Но мои комментарии в топике практически всегда:

а) адресованы всем и формулируются "под протокол"

б) имеют целью найти/показать наилучшую методологию.

Моя часть работы в проекте - это продумывание и выписывание оптимальных процедур и методик тестов и торгов.

Это моя обязанность. 

Причем утомительная: я устаю писать - а все устают читать! 

 

Вот я, по случаю, и разродился очередной методичкой:

- что можно еще попробовать улучшить в сете подобного типа (формальный взгляд)

- и примерно какая нужна серия тестов, чтобы попробовать улучшить сет по максимуму!

 

При этом я не знаю улучшит ли сет предложенная тобой доработка и не знаю насколько хорош упомянутый сет в период пандемии!  Я этого сейчас/пока не знаю (я этот сет не тестировал).

Мои рекомендации по доработке сета чисто формальны и имеют характер общей рекомендации:

- в сете можно попробовать задействовать ещё пару фильтров и опций (которые сейчас отключены) и

- для получения сопоставимых тестов и верных выводов на их основе, нужна небольшая серия тестов.

И если эти мои рекомендации общего/методологического характера будут выполнены, то, возможно, получится зряче и осмысленно улучшить сет! 

Гарантии нет, что улучшим сет - но если это именно так сделать, что может сет удастся улучшить!

@elavr Ворчать уже не буду) к EURAUD я еще вернусь, и хотя бы ради интереса попробую воспользоваться рекомендациями @Старик

Хотел поделиться скрином по NZDCAD, который раскрылся и закрылся почти как нужно на одном из счетов..

Почти - это, глядя на качество открытия сетки, решил сначала увеличить тейк профит с 15 до 20 на последнем колене (это около +110$ к общей прибыли), вечером увидел, что если бы я ничего не трогал, то уже закрылся бы как положено сетом,

а ночью с просони зашел, и увидел откат и "психанул" и зафиксировал небольшой плюс...

Вывод которы я снова и снова лично себе повторяю - не мешай сетке работать! Особенно если ты сам этот сет создал.

На втором счете, сетка открылась иначе и последнее колено не было открыто. Надеюсь сегодня чуть позже оно также закроется с нормальным профитом.

Также скажу, что по первому счету, почти восстановил потерю от 1 стопа, а значит скоро смогу помочь второму счету дойти до рабочего депо и выйти на полную мощность (сейчас работают 8/16 сетов до восстановления депо)

У меня родилась идея как можно примерно оценить степень риска того или иного сета и корзины.

Накидаю немного тезисов, чтобы с вашей помощью оформить и дополнить эту мысль.

Допустим у нас есть сет, который проходит 5 лет = 60 месяцев. Считаем, что риск у нее 0% (знаю, без рисковых не бывает, не в том суть).

Второй сет у нас ловит 1 стоп за аналогичный период, допустим стоп в среднем примерно формируется за месяц (мы же считаем доходность за месяц) а значит и риск такого сета будет 1/60 = 1.7%

Третий сет 2 стопа за 5 лет = 4/60 = 6.6% риск.

(Если период теста меньше, например 1 стоп в 24 месяца, то риск 1/24 = 4%)

Собираем корзину из 3 сетов и получаем суммарный риск в 8.3%. То есть у нашей корзины риск 8.3% на то, что будет стоп по одной из пар.

Если у нас большие корзины скажем по 10 пар, с сетами по 3,3% риска (2 стопа за 5лет), то получаем 33% риска того, что будет 1 стоп в месяц по какой либо паре.

Риск в данном случае - вероятность события.

 

Это довольно схематично, и конечно, не учитывает другие факторы, но в целом может помочь при формировании корзин, когда есть много разных сетов.

 

Я сейчас стал спокойно относиться к стопам, особенно после стопа по EURAUD, который при всех моих ретестах показывает 1 стоп за 6 лет в прошедшем августе. И я снова и снова убеждаюсь в правильности подхода @ostapbender и @DENYA , который гласит примерно следующее: стоп неизбежен, но если в корзине хороший рекавери фактор, и деньги выводятся - то это не проблема.

К создателям и знатокам есть вопрос по сетке.

Пример: У нас 2 пары - EURAUD и AUDUSD. CurrencyBlock = 1. 

EURAUD работает, AUDUSD заблокирован блоком.

EURAUD закрывает сетку и открытых ордеров больше нет...

Вот в этот момент, у EURAUD и AUDUSD получается одинаковые условия для открытия первого лота?

(при прочих равных условиях, отключенных фильтров и вообще). Кто первый откроет ордер тот и папа?

 

Просто на всякий случай хочу уточнить этот момент.

 

Настраиваю CurrencyBlock. Валютных пар в корзине много, собрал диаграмму, чтобы посмотреть какая валюта сколько раз используется. Настроил пока так, чтобы каждая валюта ограничивалась максимальным значением -1.

То есть если NZD используется 6 раз в корзине, в торгах одновременно работали бы 5. и так по всем парам.

 

38 минут назад, Nimaq сказал:

(при прочих равных условиях, отключенных фильтров и вообще). Кто первый откроет ордер тот и папа?

Теоретически так.  Практически есть небольшой лаг в отправке ордера и получением подтверждения его открытия. И этот лаг приводит к тому, что могут быть одновременно открыты сделки по обоим парам, если сигнал поступил одновременно.

 

52 минуты назад, Nimaq сказал:

Если у нас большие корзины скажем по 10 пар, с сетами по 3,3% риска (2 стопа за 5лет), то получаем 33% риска того, что будет 1 стоп в месяц по какой либо паре.

Риск в данном случае - вероятность события.

Мой небольшой опыт, собирал корзины со стопами, вроде все хорошо, на истории один стоп в месяц, потом он быстренько отбивается за 2-4 недели. И график эквити и баланса растет только вверх.  Поставил на торги  - полное потверждение теории практикой. )))

 

Но счастье было недолгим - стопы стали сыпаться по 2-3 за раз и уже такая теория перестала казаться хорошей. )))

 

Добрый день, коллеги. Преамбула. Мой взгляд, сильно не пинать прошу, ибо новичок. 

Вопрос о вероятностях очень щекотливый)))) Предположим, что у нас есть непрозрачный ящик, и в нем хаотически перемешиваются 100 шаров. 1 белый, и 99 черных. Наблюдатель, не глядя, засовывает руку, и первый попавшийся шар достает. Какова вероятность, что он вытащит белый шар? Если у него будет хотя бы 1000000000 попыток, или хотя бы 100, можно прикинуть хоть какую-то стохастичность.

Небольшое отступление. 

Стохастичность (др.-греч. στόχος — цель, предположение) означает случайность. Случайный (стохастический) процесс — это процесс, поведение которого не является детерминированным, и последующее состояние такой системы описывается как величинами, которые могут быть предсказаны, так и случайными. Прямо как у нас))) Однако, по М. Кацу и Э. Нельсону^], любое развитие процесса во времени (неважно, детерминированное или вероятностное) при анализе в терминах вероятностей будет случайным процессом (иными словами, все процессы, имеющие развитие во времени, с точки зрения теории вероятностей - стохастические). 

Вопрос - каков шанс, что этот наблюдатель вытащит белый шар, если у него всего лишь одна попытка... Он может его вытащить сразу, а может и не вытащить. Он может его вытащить 10 раз подряд - если совпадет, а может и за триллион раз не вытащить... Если мы не знаем законов перемещения шаров - то и наверняка не сможем предугадать на коротком (а одна попытка - это и есть - короткий промежуток) промежутке. Это как сравнивать минутный ТФ с дневным. Поэтому постоянно приходится перестраивать и ковырять настройки, которые мы вечно изменяем... Например, отлично летел AUDNZD, и вдруг - у самолета кончилось топливо... И мы полетели, уже 2 недели весело так летим, по слову Черномырдина - никогда такого небыло, и вот - опять... 

Продолжаю ставить опыты со своим новым сетом, счет в подписи 

 

38 минут назад, Caravadgo сказал:

Вопрос - каков шанс, что этот наблюдатель вытащит белый шар, если у него всего лишь одна попытка... Он может его вытащить сразу, а может и не вытащить. Он может его вытащить 10 раз подряд - если совпадет, а может и за триллион раз не вытащить... Если мы не знаем законов перемещения шаров - то и наверняка не сможем предугадать на коротком (а одна попытка - это и есть - короткий промежуток) промежутке. Это как сравнивать минутный ТФ с дневным. Поэтому постоянно приходится перестраивать и ковырять настройки, которые мы вечно изменяем... Например, отлично летел AUDNZD, и вдруг - у самолета кончилось топливо... И мы полетели, уже 2 недели весело так летим, по слову Черномырдина - никогда такого небыло, и вот - опять... 

Вот все мне понятно - и вопрос, и как это поможет нам всем в торговле. Вот только одно не дает покоя - "А кто такой этот Черномырдин?"

20 минут назад, Lihodeev сказал:

Вот все мне понятно - и вопрос, и как это поможет нам всем в торговле.

Вот только одно не дает покоя - "А кто такой этот Черномырдин?"

Автор легендарной фразы "Хотелось как лучше - а вышло как всегда"! 

Друзья, порой кажущиеся на первый взгляд отвлеченные темы наталкивают на размышления. Часто происходит так называемое замыливание взгляда. Пример, согласен, не очень, но отображает суть.

Иногда нужно абстрагироваться, тоесть, вот совершенно всё забыть, и посмотреть со стороны,  и даже, может быть противоположной...

Спасибо Старику, и дай ему Бог терпения и здоровья продолжать свой и, конечно же - наш - путь.

 

По Черномырдину есть еще фраза - никогда такого небыло - и вот, опять!

Друзья, вангую, AUDNZD если кто торгует, очень осторожно.... Возможен разворот, как в прошлом году

8 часов назад, Nimaq сказал:

..........И я снова и снова убеждаюсь в правильности подхода @ostapbender и @DENYA , который гласит примерно следующее: стоп неизбежен, но если в корзине хороший рекавери фактор, и деньги выводятся - то это не проблема.

спасибо друг!