[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Продолжаются "несчастья" с моником https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/setka-tlp-govpsfxcom/3549371 - за последний месяц+ терминал зависал минимум 3 раза и на обеих графиках прекращались торги!...

Это уменьшает прибыль от торгов, так как раз за разом на несколько дней прерываются торги в любой момент...

Тем не менее, даже при регулярной форс-мажорной блокировке терминала, бот каждый раз (чаще со срабатыванием гэп-контроля) успешно достраивает и закрывает сетки по ТР! 

Это ж не просто разрыв связи на минуты - это сутками терминала нет вообще, брошенные графики...

Ну, мы с @Qj долго и старательно учили бота выживать - и он в августе это неплохо продемонстрировал!

В 29.08.2022 в 13:57, M0kass сказал:

Пропустил немного, а на этом монике уже +200% набежало. Полный автомат, вообще без пауз)))

В 29.08.2022 в 12:59, Sergey-009 сказал:

В 29.08.2022 в 12:30, dinsv сказал:

если вам не хватило 20 строк там все считается

если сетка из 9 колен то в первом случаи я беру просадку в тестере 9 коленной сетки ,

я имел виду что при наличии стопа, если сетка уже доходит до s/l и я отключаю стоп и добавляю два дополнительных колена, тогда я уже не знаю какой будет стоп для обновленной сетки 

 И не бот и не модель не сможет посчитать стоп на графике в режиме реальных торгов, потому что сетка уже стала 11 коленной и у нас недостает уже 1 значения для расчета (max просадка в тестере для 11 коленной сетки), даже не вариант отдельный советник, потому что нужен уже новый прогон и новое значения, по этому я и спрашивал недавно как посчитать депо в модели если добавили к сету пару колен в форс мажорных торгах.

Теоретически максимальная просадка+залог для сетки 9+2 колен - это Оптимальный депо для 11 колен!

В модели просадка на 12 колене + залог 11 колен - если 11 колен достаточно, то до 12 колена цена не дойдет!

И просадки большей, чем на 12 колене, расчетно быть не должно - если вы верно определили, что 11 колен хватит.

Никак не пойму что вы не первый раз спрашиваете!...

И почему у вас вообще есть такие вопросы при наличии модели...

Используя опции MultStop и MaxLotCoef, вы можете ограничить рост мульта и даже лотности ордеров 10 и 11 колен - как, например, в сетах @jocker.

Оценочный же (без теста) КДепо равен:

1) залог на MaxOpenOrders колене + просадка на MaxOpenOrders колене + (половина разности просадок на MaxOpenOrders+1 колене и MaxOpenOrders колене) или

2) залог на MaxOpenOrders колене + просадка на MaxOpenOrders колене + (половина шага MaxOpenOrders+1 колена умножить на цену пипса на MaxOpenOrders колене).

И такой расчетный КДепо для приемлемо длинной сетки будет достаточно точен - если чрезмерного заступа не будет!

Ведь большая часть залога тоже идет на покрытие просадки и оценочный КДепо реально выдержит просадку, близкую к ОДепо!

Модель универсальна и дает вам возможность достаточно точно оценить потребность в деньгах для любой сетки на любой паре!
Вы продумываете в модели какую сетку хотите - а модель параллельно считает размер сетки и сколько денег надо!

Только введите в модель сет и верно задайте в настройках модели цену пипса пары, залог, комиссию и stopout!

Вот чего я никак не пойму чего вы с этим мучаетесь - с точностью +-3%-5% вы для любой сетки нужный депо в модели видите всё время! 

А если задача на как можно меньшей сумме отторговать, то смотрите таблицу Достаточности средств - она вам покажет можно ли и насколько уменьшить депо для вашей сетки!

Всем привет. При работе с EURCAD в анализаторе обнаружил небольшой косяк с множителем лота.

Тему не раз обсуждали, но сейчас дополню одним наблюдением... внутри анализатора есть нестыковка при одинаковых данных

в сводной модели и в разделе mult+lots 4x1. Смотрим на лотность 5 колена. К слову в МТ4 при визуализации, тоже есть расхождения.

Они редкие но случаются. Вопрос собственно такой - у этих 2 страниц разные формулы?

По поводу обсуждаемого выше КДепо в анализаторе - делаю максимально просто, как на скрине ниже.

Тк у меня ассиметричные сеты, отдельно тестирую бай и селл и постоянно использую расчет Кдепо.

первая строчка формула (просадка + значение залога по Макс колену),

а ниже две - обычный текст, куда вбиваю актуальную информацию.

В 22.08.2022 в 09:57, M0kass сказал:

Всех приветствую господа.

Провел несколько тестов, для проверки изменений, предложенных Сергеем Николаевичем.

 

Итак. Все тесты проведены с помощью TDS в версии 1.44.32.

Для начала прогнал с оригинальными настройками в теже даты, как в оригинале, чтобы убедиться, что результаты в версии 1.44 и 1.43 совпадут, совпали(почти).

  Показать контент

 

Затем провел тест в оригинальные даты с предложенными изменениями для 9и коленной сетки и для 11 коленной сетки:

  Показать контент

 

Далее тесты проводил с 1 октября 2020 года (конец оригинального тестирования) по сегодня (22 августа 2022):

Тесты с моими оригинальными настройками:

  Показать контент

 

Далее тест с предложенными изменениями для 9и коленной сетки:

  Показать контент

 

И тест для 11 коленной сетки с предложенными изменениями:

  Показать контент

 

Что по итогу: К (коэффициент эффективности) во всех тестах выше при оригинальных настройках, при мультиторговле просадка не столь существенна и ее можно было просто пересидеть. Также, даже с принятыми изменениями, сетка с 11 коленями, ИМХО, очень требовательная к депозиту и 9 колен, как ни крути, выходят оптимальнее использовать.

 

Все результаты в архиве. Не смотрите, что имя файлов 1.43... тесты выполнены в версии 1.44.32

Всем профитов и мира!

(EA) - Setka v1.43-R321 - USDJPY M0kass_V1.1_SN_dd696_20150115-20201010.zip 6 \u041c\u0411 · 40 загрузок

ДВС, 9 колено пошло на продажу(

@M0kass что посоветуете? увеличить количество колен?

32 минуты назад, bamsi сказал:

ДВС

Это как?

2 часа назад, bamsi сказал:

 

@M0kass что посоветуете? увеличить количество колен?

Ооо, неееет. Вы взялись за торговлю - я советовать не стану, да и не люблю. Сам в похожей ситуации, когда закончится, тогда видно будет.

Извините, всю тему не читал. Не нашел в этом советнике реализации перекрытия убыточных ордеров прибыльными (overlap). Думаю просадки были бы не такими дикими.

35 минут назад, Bongioanni сказал:

Не нашел в этом советнике реализации перекрытия убыточных ордеров прибыльными

Тут важный вопрос: когда мы или советник узнаем, что на именно этом N колене надо открывать ордер в противоположную сторону? Посмотрите на Анализатор статистики сеток, большая часть сеток всего в одно-два колена, и ЧЕГО нам потом делать с этими встречными ордерами? В лучшем случае крыть в б/у или мелкий минус, и кормить брокера за так? Чтобы когда-то такой ордер сыграл за нас, с таким же успехом можно открывать встречный ордер руками, если считаете это нужным.

1 час назад, M0kass сказал:

Тут важный вопрос: когда мы или советник узнаем, что на именно этом N колене надо открывать ордер в противоположную сторону? Посмотрите на Анализатор статистики сеток, большая часть сеток всего в одно-два колена, и ЧЕГО нам потом делать с этими встречными ордерами? В лучшем случае крыть в б/у или мелкий минус, и кормить брокера за так? Чтобы когда-то такой ордер сыграл за нас, с таким же успехом можно открывать встречный ордер руками, если считаете это нужным.

Я не про встречный ордер. Перекрытие можно делать на незначительных отскоках или откатах теми же ордерами, которые пока не могут закрыть всю сетку с прибылью, но могут закрыть начальные мелкие ордера по нулям или даже с небольшой прибылью.

44 минуты назад, Bongioanni сказал:

Я не про встречный ордер. Перекрытие можно делать на незначительных отскоках или откатах теми же ордерами, которые пока не могут закрыть всю сетку с прибылью, но могут закрыть начальные мелкие ордера по нулям или даже с небольшой прибылью.

ИМХО На автомате это не сделать, чтобы работало в плюс. Вот представьте, что сетка на 9 колен, у нас открылось 8е колено и цена откатила, колено показывает плюс. Если мы только его закроем, то ТП пересчитается и значительно отдалится от цены. Если бы мы точно знали, что при этом небольшом откате цена не дойдет до ТП, то да, такой вариант рабочий, вчера так сделал, потому что были основания и не прогадал, цена до тп так бы и не дошла и продолжила дальше строить сетку. Но если мы так сделали, тп отодвинулся, а цена еще прошла в нашу сторону и мы могли бы закрыть всю сетку, но ТП то уже далеко?! Получается ситуация с подбрасыванием монетки. Может конечно есть индикатор, точно показывающий, что цена пройдет на нужные нам Х пунктов в ту или иную сторону -  тогда.. да на@рен бы нам сетка, будь такой индикатор.

8 минут назад, M0kass сказал:

ИМХО На автомате это не сделать, чтобы работало в плюс. Вот представьте, что сетка на 19 колен, у нас открылось 8е колено и цена откатила, колено показывает плюс. Если мы только его закроем, то ТП пересчитается и значительно отдалится от цены. Если бы мы точно знали, что при этом небольшом откате цена не дойдет до ТП, то да, такой вариант рабочий, вчера так сделал, потому что были основания и не прогадал, цена до тп так бы и не дошла и продолжила дальше строить сетку. Но если мы так сделали, тп отодвинулся, а цена еще прошла в нашу сторону и мы могли бы закрыть всю сетку, но ТП то уже далеко?! Получается ситуация с подбрасыванием монетки. Может конечно есть индикатор, точно показывающий, что цена пройдет на нужные нам Х пунктов в ту или иную сторону -  тогда.. да на@рен бы нам сетка, будь такой индикатор.

Я пользовался другим мартингейловым, сеточным советником, и он никогда не доводил сетку до 19 колен. Мне кажется нужно тестировать и оптимизировать.

8 минут назад, Bongioanni сказал:

Я пользовался другим мартингейловым, сеточным советником, и он никогда не доводил сетку до 19 колен. Мне кажется нужно тестировать и оптимизировать.

Опечатался) 9 колен

Кстати, никогда не стал бы торговать парой USDJPY таким советником.

4 часа назад, M0kass сказал:

Это как?

доброго времени суток

1 час назад, Bongioanni сказал:

Кстати, никогда не стал бы торговать парой USDJPY таким советником.

А моя мама тоже мне регулярно советует вывести деньги, чтобы не потерять их.

Вообще все люди, которые не понимают, как оно работает, всегда имеют мнение о том, как надо делать - которое чаще всего сводится к "не торговать, а то сольешь" (на форексе, на вот этой паре, нужное подставить).

И только единицы, вроде @M0kass работают над тем, чтобы там, где остальным кажется, что это сливочная, на их счете постепенно набегали проценты

2 часа назад, Bongioanni сказал:

Кстати, никогда не стал бы торговать парой USDJPY таким советником.

Это, конечно, Аргумент!

8 минут назад, M0kass сказал:

Это, конечно, Аргумент!

Имеется опыт. Трендовая пара. Нужна другая стратегия.

пары с JPY  растянули сетки, когда цена доходила до уровня sl выключил в настройках бота стоп 

  после чего бот слетел с графика,

я помню водилась дополнительная проверка , типа если какие то параметры не правильно ввел то бот удаляется с графика 

    Как то через чур контроль , если нужны будут торги без стопа допустим на одной паре с реинвестом то получается бот не встанет на график из за значения ноль, нужно водить тогда заоблочную цифру от фонаря что бы бот становился на график

==== =

отстопились 2 сета @M0kass по usdjpy  по eurjpy , один и тот же сет по EURJPY установлен в двух терминалах, eurjpy v1.2 dd983когда цена доходила до стопа на 2 терминале я загнал сет в модель и добавил 1 колено 

сет от автора рассчитан на 9 колен 

Кдепо сета = 1180,4 ~ 1181  сетка закрылась по стопу 1179.1

на втором терминале установил бот заново (выше описал почему слетел)

и добавил 10 колена удлинил сетку 

какой теперь кДепо х.з  могу только посчитать оптимальный, 

Одепо для новой сетки в 10 колен = 2339,5 ~2340

раскрылось дополнительное колено и т.п. передвинулся выше вот как это выглядит на графике 

инфопанель бота с лева 4 строчка виден стоп для сета 2340

для сетки от первого колена у авторского сета 295 пунктов

в удлинённом варианте сетка увеличилась до 368 пунктов 

Берем Новый депо форсмажорного сета 2340 и отнимаем Кдепо от авторского сета  1181 = 1 159

Одно дополнительное колено обновленного сета требует столько же денег как  почти весь Кдепо авторского сета , и я еще не знаю куда пойдет цена может и дальше двинуть и порвать эту сетку тоже , изначально планировал 2 дополнительных колена, но после того как посмотрел модель увидел на сколько это дорого , не знаю правильным ли было решение открыть еще одно колено 

==== =

Корзину очень сильно просадили пары с jpy я писал около месяца назад о блокировки торгов одинаковых пар в числителе или знаменателе, вот вам яркий пример реальных торгов с реального счета посмотрите на пары в корзине 

  Это то о чем я писал раньше что у бота нет возможности исключить одну пару:

Если торгует usdjpy тогда eurjpy  заблокирован 

и наоборот если торгует eurjpy тогда usdjpy заблокирован 

данная блокировка могла бы уберечь +1000 единиц валюты

29 минут назад, Sergey-009 сказал:

данная блокировка могла бы уберечь +1000 единиц валюты

Могла бы уберечь сегодня.

А в месяцы, когда они не стопятся - могла бы оградить от лишнего заработка, да.

Причем интересный нюанс: в рынке будет сетка, которая вошла первой. То есть та, у которой меньше шансов закрыться, когда случится тренд. Ограничивая открытие второй сетки потому, что у нас в рынке уже есть одна - это выбирать убыток по стопу первой без прибыли по тейку второй, потенциально.

Кроме того, вы тестируете работу ваших советников без фильтрации. Как только вы добавите фильтрацию - все ваши исторические оценки просадок и доходности, а также вероятности успешного закрытия можно выкинуть псу под хвост - вы теперь входите не тогда и не там, где советник хотел бы войти, это другая стратегия.

Я озвучу мысль, потрясающую своей новизной: если у вас одна и та же валюта в двух сетах, поделите между ними риск.

Вы сэкономите как раз ту тысячу, которую хотели сэкономить, сохраните протестированную логику и будете по-прежнему зарабатывать обоими сетами во флете.

Плюс появляется шанс, что из двух сетов отстопится только один - это еще пять сотен экономии плюс доход от этого удачного закрытия.

49 минут назад, Sergey-009 сказал:

данная блокировка могла бы уберечь +1000 единиц валюты

каждые пол года история в ветке повторяется и всегда мелькают самые трендовые пары:usdjpy,euraud,eurcad и подобные,но все дальше упорно убивают свои депозиты об них,рассчитывая на 5% увеличение просадки от исторической,но увы...
тут дело не в блокировке,а в том,что эти пары не возвратные и не особо подходят под торговлю любыми сетками
 

17 минут назад, Rigal сказал:

Могла бы уберечь сегодня.

А в месяцы, когда они не стопятся - могла бы оградить от лишнего заработка, да.

это касается не всех пар в корзине, а только еновых, в любых форсмажорных торгах, или сильном новостном импульсе, или по любой другой причине, именно енна первая пара которая создает проблемы в корзине 

19 минут назад, Rigal сказал:

Кроме того, вы тестируете работу ваших советников без фильтрации

если брать конкретно меня , то меня интересует фильтрация только по ене, для любых других пар ограничения не требуется 

21 минуту назад, Rigal сказал:

Я озвучу мысль, потрясающую своей новизной: если у вас одна и та же валюта в двух сетах, поделите между ними риск.

я не знаю как делить риски между двумя сетами 

54 минуты назад, Sergey-009 сказал:

думал отключить стоп что бы загнать сет в модель и добавить дополнительное колено, нажал ок 

тут работает простая математика - чуть выше параметра CloseAllOrders_ByDd.._StopTrade  (который вы переставили в true, то есть включили) есть несколько параметров  начинающихся с StopTrade в которых у вас значение 0 , в какой то ситуации вы бы  могли убить свой депо таким вот фокусом =) а тут просто бот слетел, ничего не помешает его быстро восстановить =) закрыть все ордера когда просадка 0 и более XDD отличный ход

Это, кстати, очень яркая и неизбывная тенденция: как только у нас случается стоп (а у меня, к слову, сегодня тоже случился стоп в сете сетки по EURJPY) мы начинаем искать виноватых и придумывать способы, как кто-нибудь другой мог бы сделать что-то лучше в прошлом, чтобы у нас не случилось этого стопа сегодня.

Стопы - это неприятно.

Но стопы не означают, что кто-то, в том числе вы, где-то ошибся.

Они не означают, что стратегия не работает (разве что вы ожидали, что у стратегии никогда не будет стопов?).

Стопы - это часть программы. Есть закрытия в прибыль и закрытия в убыток.

Что важно сделать, когда стоп:

1. Убедиться, что стратегия отработала так, как вы от нее ожидали. Если что-то не так, понять, что именно. Возможно, вы ошибочно чего-то ожидали. Используйте возможность понять алгоритмы и математику рынка на этом примере, отстраивайте ожидания. Возможно, это проблема алгоритма - и тогда нужно собрать материал, который позволит разработчику эту проблему поймать и поправить.

2. Убедиться, что ваш стоп укладывается в исторические ожидания. Не меняет радикально картинку, которую вы видели в тестах. Возможно, это второй стоп подряд у стратегии, которая никогда не ловила двух стопов подряд? Ответ на этот и другие вопросы поможет принять решение, оставить ли стратегию торговать.

3. Что там с рынком, нужно ли проделать какие-то операции с другими стратегиями (снять, прикрыть в безубыток), или вот с этой

4. Влияет ли этот стоп на то, как у вас распределены риски? У вас только что убавилось залоговых средств, не повысило ли это риски для оставшейся части сетапа?

Чего делать не надо:

1. "Вот если бы я вот тут успел закрыть/разобрать сетку..." - не надо смотреть назад и оценивать, чего вы не сделали, а могли бы. Будущего не знает никто - и на следующей растянутой сетке вы не будете его знать точно так же, как не знали на этой. Закрыть-разобрать это понизить шансы закрытия в плюс. У вас оттестированная геометрия, забейте и расслабьтесь, в большинстве случаев вы сделаете только хуже.

2. Снимать стратегию, которая не выбилась из проектных показателей. Классическая ошибка начинающих: стопы соберем, снимем, прибыли пропустим, к новым стопам вернем на счет

3. Убавлять риски стратегии за то, что она отстопилась. Та же история, что в п.2

4. Впадать в депрессию, искать виноватых, прикидывать, сколько корма для рыбок можно было бы купить на потерянные деньги. Ну просто не делайте ничего из этого. Пересмотрите тесты и результаты реала, убедитесь, что причины, по которым вы выбрали поставить эту стратегию, все еще на месте.

Почему я все это пишу.

Потому, что у меня было много стопов. И стопы были немелкие. Без чисел, они многих приведут в ужас.

И все вот описанное во второй части я когда-то делал, а все описанное в первой научился делать постепенно. Разработал инструментарий, который упрощает мне работу со счетом, на котором крутятся сотни стратегий разом, позволяет понимать, кто и где имеет право остаться, кому пора на выход, а кого мне не хватает.

И я всем вам желаю поскорее перебраться из секции внизу в секцию вверху.

Когда стоп - это просто событие. Укладывающееся в ожидания.

Когда после стопа счет восстанавливается, столь же ожидаемо, хоть и медленно.

Когда все это требует меньше нервов, больше просто работы.

Удачи всем и профитов.

6 минут назад, Sergey-009 сказал:

я не знаю как делить риски между двумя сетами 

ну, может, начать с вот этого?
понять, сколько сетов вы готовы запустить в рамках того риска, который вы готовы принять?

Понять, как должны соотноситься лотности разных сетов, работающих на вашем счету - и почему одному сету имеет смысл выделить больше, чем другому?
Потому, что решение в стиле "отфильтровать сетки на йене" не решит вашу проблему.

У вас, конечно, не случится двух стопов по йене одновременно, но и прибыли у вас будет вдвое меньше - уже тогда просто не ставьте два сета, выберите один.

Или поставьте оба со вдвое меньшим риском, если хочется диверсифицировать.