От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
В 16.09.2023 в 02:50, kDelu сказал:Если советник "в резерве" при старте обращается к истории счёта, а не к данным в локальной папке, что бы определить текущее колено и выставить следующее, где он берет магик в истории или как разруливаются ордера на одной паре от разных сетов?
https://www.mql5.com/ru/articles/211
3 часа назад, elavr сказал:
Спасибо. По ссылке объяснения разработчика "как можно" обновлять кэш, нет инфо "как есть" в сетке.
Сетка действительно получает с сервера из кэша магики каждого ордера и восстанавливает депо каждого запущенного сета при старте терминала? Или в сетке реализована только работа с локальным хранением? И холодный резерв не получит корректный депо?
Какой именно уровень депо учитывается в расчёте просадки CloseAllOrders_ByDrawdownPercent, если на счете торговля двумя магиками на одной паре EURUSD? Депо по сету, по паре или по счёту?
22 минуты назад, kDelu сказал:По ссылке объяснения разработчика "как можно" обновлять кэш, нет инфо "как есть" в сетке.
Коллега, мне кажется по ссылке все расписано до мелочей, главное внимательно читать. Поэтому мне непонятны выражения - "только работа с локальным хранением", "холодный резерв не получит корректный депо"...
Что главное в этой статье для вас:
1. При старте терминала происходит синхронизация всех позиций и истории между терминалом и сервером. Т.е. неважно сколько где, и когда вы запустили терминалы, они все будут показывать одно и тоже. Одну просадку, одни открытые позиции и прочее, прочее, прочее...
2. В языке MQL есть функции которые позволяют обращаться к данным терминала, к открытым позициям, просадкам и другой информации которую терминал получил с сервера.
Что касается вопроса - ""как есть" в сетке?"
Ну тут есть два варианта:
Вариант № 1 - либо бот запрашивает информацию у терминала о позициях и просадке(которая синхронизируется с сервером), тогда он может корректно работать.
Вариант №2 - либо он не запрашивает эту информацию, тогда вопрос - как он будет работать. )))
Я все таки голосую за то, что в сетки реализовали вариант номер 1.
51 минуту назад, kDelu сказал:Какой именно уровень депо учитывается в расчёте просадки CloseAllOrders_ByDrawdownPercent, если на счете торговля двумя магиками на одной паре EURUSD? Депо по сету, по паре или по счёту?
В документации написано следующее:
В программе реализовано так:
Берем все ордера по данной паре и магику(данной копией бота), суммируем их P&L, соотносим с балансом и проверяем с параметром CloseAllOrders_ByDrawdownPercent.
Или из документации это не совсем понятно?
С другой стороны есть такой вот универсальный совет:
В 05.08.2021 в 01:39, Старик сказал:В торгах с реинвестированием прибыли для задания стопов используется опция CloseAllOrders_ByDrawdownPercent.
Я бы вам посоветовал вбить в поиск в топике CloseAllOrders_ByDrawdownPercent и автором постов указать Старик.
Поиск уверенно отберет посты с упоминанием этой опции и за вечер вы с этой важнейшей опцией разберетесь.
Особенности применения этой специфической опции рассматривались в топике серьезно и не один раз...
Так-то да, CloseAllOrders_ByDrawdownPercent опция не самая простая - надо понимать как задать в мультиторгах...
Есть непростые для понимания нюансы и не один - особенно в мультиторгах с реинвестированием...
Но я не думаю, что мне стоит обширно цитировать десяток моих постов, которые любой может сам найти поиском в топике.
Давайте вы (и кто захочет) всё таки прочтете ранее публиковавшиеся обширные пояснения с примерами - и потом обсудим оставшиеся вопросы.
1 час назад, elavr сказал:Берем все ордера по данной паре и магику(данной копией бота), суммируем их P&L, соотносим с балансом и проверяем с параметром CloseAllOrders_ByDrawdownPercent.
Я тут некорректно обозначил проблему, работая с выделенными депо для каждого сета при раздельном тестировании.
В чём заблуждался и осознал, нет такого параметра как лимит депо каждому сету на одном реальном счёте и в реале не видно возможности воспользоваться результатами тестирования с параметром CloseAllOrders_ByDrawdownPercent. Т.е. каждый сет будет рисковать от общего текущего депо, а не в своих рамках.
Только тестировать с параметром CloseAllOrders_ByDrawdownMoney без реинвеста, т.к. S_CurrencyForMinlot может увеличивать ставки, а CloseAllOrders_ByDrawdownMoney не масштабируется при этом.
15 минут назад, kDelu сказал:а CloseAllOrders_ByDrawdownMoney не масштабируется при этом.
А чем S_CloseOrders_ByDrawdown_For001Lot не устраивает?
Она как раз и предназначена для реинвеста.
10 минут назад, elavr сказал:А чем S_CloseOrders_ByDrawdown_For001Lot не устраивает?
Правы. Для реинвеста подойдет. Смотрел в доки 1.44 версии.
Но из всех отобранных сетов, которые гонял и выкладывал, там 1-2 с реинвестом, остальные с фикс минлот.
Соответственно, если на тестах сет заработал 200% депо и от 300% уже контролировал просадку, например 50%, от которой закрывался, то в реальных торгах можно только указать стоп-просадку от суммы в $ и по ходу увеличения депо на 100% корректировать CloseAllOrders_ByDrawdownMoney вручную (тоже допустимо, только не пропускать моменты).
А CloseAllOrders_ByDrawdownPercent повторить на реале в мультисетовой корзине уже не получится. Этот параметр моносетовый.
В 19.09.2023 в 19:34, assmodaee сказал:фунт евро от старика роботест которые
То ли я не вижу, то ли на Роботесте нету тестов Старика. Я там вижу только сеты Мокас
В 19.09.2023 в 22:12, assmodaee сказал:уже 5700,я закрыл все-(
Евро должен развернутся. Две последние дневные свечи - rejection. Плюс там диапазон, и на лоях щас пара находится. Там и других признаков много. Евро ставку не повыслили, доллар тоже не повысили. Пара долго шла вниз. Думаю зря закрыл.
В 22.09.2023 в 19:06, lyca сказал:То ли я не вижу, то ли на Роботесте нету тестов Старика. Я там вижу только сеты Мокас
Это очень старые сеты для роботеста от 20171103 и базового безиндикаторного бота 1.43 (и любого последующего).
Они не проходят долгосрочные тесты и не являются рекомендуемыми - но я их близким модом торгую и сейчас.
Есть люди, которые на их базе делают себе сеты для других пар.
Чем я торгую, выложено в топике много раз.
Моник и старые сеты от 20171103 в первом посте топика.
Это чужой такой же как наш роботест - но там Сетка 1.43 с моими сетами ноября 2017 уже 4 года с 2019.
Чисто случайно: скачали отсюда Сетку 1.43 и сеты, поставили, напрочь неверно описали (вообще не поняли какого бота ставят!) - но ничего не трогают и оно торгует себе.
К сожалению, за 4 года терминал в ДЦ теста подвисал минимум 4 раза и его приходилось рестартовать.
Минимум раз подвисание пришлось на 1000 пипсовый обвал фунта и неизвестно пережил бы его моник или нет.
Поэтому моник официальным не является - просто есть моник за 4 годы, который несколько раз глючил за годы.
Ставить эти или другие сеты в наш Роботест на Сетке версии 1.хх сейчас смысла нет.
В обозримом будущем выйдет Сетка 2.хх - с той же идеологией, но заметно большими важными возможностями.
Какое-то время уйдет на разработку новых сетов для Сетки 2.хх - они/новое в наш Роботест и пойдут.
Изменено 25 сентября, 2023 пользователем Старик
1 час назад, Старик сказал:Чем я торгую, выложено в топике много раз.
насколько я понимаю речь идет за
(EA) - Setka v1.43 - 20171103 - eurusd - мульт 1.4+ - 20230219 S1 2я коррекция 3 и
(EA) - Setka v1.43 - 20171103 - gbpusd - мульт 1.4+ - 20230219 - А2 2 и 3 коррекции SELL + 2я BUY увеличены на 1
1 час назад, Старик сказал:Моник и сеты в первом посте топика.
Это чужой такой же как наш роботест - но там Сетка 1.43 с моими сетами ноября 2017 уже 4 года с 2019.
Чисто случайно: скачали отсюда Сетку 1.43 и сеты, поставили, напрочь неверно описали - но ничего не трогают и оно торгует себе.
Хороший моник. Но у меня на бэктестах почему то просадки гораздо выше. Хотя на демо пока хорошо торгуют(хотя поставил недавно). Быстро вышли из недавней просадки. Хотя другие сеты с более короткими сетками до сих пор сидят в просадке. Кажется был пост в котором вы говорили что подобными сетами нужно торговать в периоды после высокой волатильности.
1 час назад, lyca сказал:Хороший моник. Но у меня на бэктестах почему то просадки гораздо выше. Хотя на демо пока хорошо торгуют(хотя поставил недавно). Быстро вышли из недавней просадки. Хотя другие сеты с более короткими сетками до сих пор сидят в просадке. Кажется был пост в котором вы говорили что подобными сетами нужно торговать в периоды после высокой волатильности.
о каких "подобных" сетах речь в последнем предложении? 
из абзаца не понятно...
да, бывают иногда длительные периоды в торгах, когда отлично работают сетки самого примитивного вида.
что-то типа фиксированный шаг и мульт 1.6-1.7. и такие сетки-"линейки" иногда работают отлично.
но, честно, не понятно мы уже в этом периоде или нет...
как бы да, волатильность упала и можно поборзеть...
но ставки ЦБ такие высокие - и это неустойчиво в перспективе (тренды в отдельных валютах?).
в любом случае Сетка 2.хх будет ботом, для которого будут разрабатываться новые сеты или перерабатываться старые.
тот же проект - но следующий этап. с не принципиальными, но реально важными новыми возможностями.
для которого когда-то будет много приемлемых сетов - которых пока нет, но со временем будут.
гипотетически мы идем верным путем. надеюсь, дойдем куда надо в обозримом будущем.
Изменено 23 сентября, 2023 пользователем Старик
В 20.09.2023 в 22:05, kDelu сказал:Предыдущие выкладки "спокойной" центовой корзины выкладывал тут и тут.
На Roboforex тестах были найдены сеты с возможностью увеличения лотности при приемлемой статистике общей просадки и собрана более "шустрая" корзинка.
За 8 лет 7 сетов дали бы $12к при депо от $600 (с возможностью подлива) до $2000 (см. диаграмму просадки). Часть сетов с хорошей доходностью и без слива пришлось убрать (было бы $20k), т.к. их пики выражены сильнее и накладывались друг на друга (рост депо до $3k-4k). Только в марте 2020 была просадка $1.8k (пишу в долларах, но счет и графики в центах), в остальное время просадки помещаются до $600.
Все пары разные. Взаимных блокировок не стоит. Стопы настроены на всех парах в % CloseAllOrders_ByDrawdownPercent (закрытие всех ордеров по достижении просадки в % от депо данной валютной паре). Возможно кто-то бы поддержал тесты с CurrencyFor001Lot. 65 пара у меня "встала" в 2020 и не хочет с тех пор открываться на тестах (как у других?).
Ставлю пока на демо Robo свериться пару недель.
остальное в спойлере
Таблица результатов из отчетов.
Архив с сетами для МТ5, отчетами из МТ5 и pdf+xlsm анализатора. Для МТ4 кто то один может прогнать для всех через анализатор.
CentGroup200923_сеты_отчеты_анализатор.zip 19.75 \u041c\u0411 · 17 загрузок
Ссылка на 88 мб архив на гугле с настроенным терминалом МТ5 в режиме portable и данными сетами (запустил и подключил к счету). В терминале включил для себя окно для онлайн мониторинга fxmon.io (просит добавить адрес в настройки - но можно удалить окно).
Ссылка на эксель файл конвеера, где есть графики корзины и можно настроить тестирование на своем счете.
Пример bat файла для архивации всего portable каталога с помощью 7zip архиватора (архивирует без логов, котировок). Можно так же настроить регулярные бэкапы даже работающего терминала (открывайте редактором, смотрите статьи в интернете).
После того как вы убрали USDJPY и некоторые другие сеты, корзина очень на мою стала похожа которую использую на реале. Только не совсем понятно а зачем так повышать лот и моделировать центовый счет? Ведь на робофорексе нет центового демо счета. А pro счет на реале должен по результатам отличаться от центового. Не будут ли результаты с минимальным лотом на про счете лучше чем чем с завышенным лотом на центовом?
6 минут назад, lyca сказал:А pro счет на реале должен по результатам отличаться от центового
https://roboforex.com/forex-trading/trading/specifications/ нет разницы между Pro и ProCent
6 минут назад, lyca сказал:Только не совсем понятно а зачем так повышать лот и моделировать центовый счет?
Нет $100k наличных, но нужна макс диверсификация, поэтому на центовом. Плюс еще, вероятно, появятся кандидаты в общую корзину, которую реально нарастить до $1k..3к.
Можете поделиться корзиной и мониторингом?
В 22.09.2023 в 11:05, kDelu сказал:Спасибо. По ссылке объяснения разработчика "как можно" обновлять кэш, нет инфо "как есть" в сетке.
Сетка действительно получает с сервера из кэша магики каждого ордера и восстанавливает депо каждого запущенного сета при старте терминала? Или в сетке реализована только работа с локальным хранением? И холодный резерв не получит корректный депо?
Какой именно уровень депо учитывается в расчёте просадки CloseAllOrders_ByDrawdownPercent, если на счете торговля двумя магиками на одной паре EURUSD? Депо по сету, по паре или по счёту?
Вы немного "плывете" непонятно на чём...
Такое впечатление, что недочитываете и описание бота, и топик - а здесь море вопросов рассмотрено на 100%.
Есть 3 вещи:
1) любой терминал (желательно портативный /portable и с сохраненным профилем с графиками и ботами с сетами на них)
2) бот Сетка в нескольких модификациях
3) сэты в файлах
Все эти 3 вещи, в определенном смысла, независимы друг от друга - но взаимосвязаны.
Это, может, звучит банально и умозрительно - но для осуществления торгов Сеткой нужны любой терминал от метаквотс, сами боты нужной модификации и ваши сеты в файлах как набор приказов о как боту торговать.
Деньги тоже нужны - но это вы высчитываете сколько денег надо на ваши торги и кладете на счет.
Бот перед открытием ордера проверяет есть ли деньги на открыть очередной ордер, но это всё - бот не считает хватит ли ему денег на его сетки на всю их длину, ничего не знает о других ботах на счете и совершенно не думает хватит ли денег другим ботам на счете, так как не знает о других ботах абсолютно ничего.
-----
Какие ордера (магик) торговать на графике каким образом исчерпывающе задано в сете.
Как только вы загружаете в бота сет - бот на 100% уведомлен ордера с каким магиком торговать и как именно.
В данный момент бот максимально автономен: на каждом тике бот считывает инфу с графика, выбирает "свои" по магику ордера - и немедленно готов торговать согласно ваших приказов, однозначно заданных вами в сете.
Когда вы ставите/крепите бота в любом терминале на любой график с любым количеством ордеров или без ордеров - бот смотрит настройки/приказы согласно сета, смотрит что на графике и действует согласно ситуации на графике и настроек.
"Памяти" у бота в данный момент нет - каждый тик бот анализирует график с нуля и действует согласно ордеров на графике и ваших предписаний из сета, включая магик ордеров.
В ходе торгов бот помнит все паузы, включенные фильтрами, и соблюдает их.
Но если вам надо заменить терминал, то только загрузите в бота сет - и он сам поймет что ему делать на графике, на который вы бота поставили!
На самом деле не критично есть у вас или нет копия терминала, в котором вы ведете торги.
Критичны только используемые вами сеты - с разбивкой по терминалам, в которых вы торгуете.
Потому что если есть сеты, то чаще не проблема поставить новый терминал на старый счет, открыть графики торгуемых пар и на каждый прикрепить бота - загрузив в него соответствующий сет.
И Сетка тут же разберется в ситуации на графике продолжит торги как и не было перестановки терминала вообще.
-----
Копировать терминал оправдано, если он содержит большое количество графиков, ботов на них и применяемых сетов.
Тогда есть смысл объявить терминал портативным, открыть все нужные графики, прикрепить к ним сколько надо копий ботов и в каждый загрузить нужный сет.
В сетах крайне желательно задать параметры set_name и set_pair, сохранив внутри сета как минимум уникальное имя сета и для какой пары сет.
Также в меню параметра ShowComments желательно выбрать как минимум пункт cp_set_info (=1), чтобы имя сета и пара выводились на график.
Дополнение сета можно выполнять в текстовом редакторе - но нередко лучше это делать в окне настроек бота, не стартуя бота и сохраняя дополненные сеты можно с тем же именем в сжатом виде.
Я также всегда импортирую сет в модель, делаю скрин модели и сохраняю скрин модели сета с именем сета - у меня все сеты везде в сжатом виде и с их моделями.
Когда у вас будет подготовленный к торгам терминал и вы захотите его скопировать или заархивировать, будет надо:
- отключить вверху в меню терминала общее разрешение автоматической торговли
- 2-3 раза сохранить в терминале с разными именами профиль и
- минимум раз сохранить выбранный вами набор символов в окне рынка
- то есть запомнить вашу персональную разметку/настройку терминала в самом терминале средствами терминала.
И лишь тогда скопировать или заархивировать папку/каталог портативного терминала, в котором будет вся ваша собственная информация.
я не помню точно (и сейчас не могу проверить) запоминается ли в профиле отключение автоторговли.
может да, может нет.
Но когда вы будете восстанавливать/разворачивать терминал в новом месте, то до проверки, что в новом терминале всё в порядке, автоторговля должна быть отключена.
Поэтому копировать терминал, теоретически, лучше с отключенной автоторговлей.
-----
я не могу вам точно сказать, как скопировать/архивировать не портативный терминал - ведь там пользовательская информация терминала размещается не в папке терминала, а в некой системной области.
Возможно, что допустимо воспользоваться пунктом меню терминала "показать каталог данных" и эту папку скопировать в пустую папку или архивировать. По идее этот трюк должен пройти - как минимум хранящихся в терминале ботов/индюков/стрипы/сеты удастся скопировать и так сохранить.
Но вряд ли корректно восстановятся сохраненные в терминалы профили и наборы символов - что, при восстановлении терминала в будущем, приведет к созданию не настроенного терминала без графиков с прикрепленными к ним ботами с загруженными в них сетами.
В большинстве случаев не портативный терминал, после копирования, скорее не сможет восстановить ваши графики с ботами и загруженными в них сетами - ваши профили могут восстановиться некорректно.
Если терминал был создан и эксплуатировался не как портативный, то, при его копировании, в лучшем случае вы перенесете ботов и их сеты - но ваши настройки/разметки самого терминала, скорее, потеряются. И терем придется повторно настроить вручную.
-----
При восстановлении "нафаршированного" терминала на новом VPS или взамен имеющегося глючащего, без оценки вероятности и причин отклонений, многое может пойти не так.
Может вообще не восстановится вся ваша разметка - не откроются все графики вместе с ботами с сетами на них. И тогда придется открывать все график и вешать ботов на них снова вручную.
Может у части ботов слетит флажок разрешения торговать в общих настройках бота.
Может какой-то график откроется, но слетит бот вообще - получите график без бота.
А может в каких-то ботах слетит ваш сет, восстановится дефолтный и надо будет загрузить ваш сэт.
Терминал очень сложная фигня со своими багами и что-то может не перенестись почему-то...
Поэтому надо выполнить некий танец, прежде чем на терминале из копии можно будет возобновить торги.
После сброса папки восстанавливаемого терминала на диск первым делом надо будет создать ярлык для всех последующих вызовов терминала - указав в ярлыке /portable
Если у вас на каждый терминал своя иконка, то её надо будет выбрать на этом этапе.
В последующем в 100% случаев вы должны стартовать терминал исключительно кликая по этому ярлыку - иначе все ваши настройки терминала могут быть утрачены, а в торгах может случиться хаосик на какое-то время.
После первого старта терминала кликом по ярлыку, как правило, надо вручную подключиться к счету.
Перед подключением убедитесь, что автоторговля в терминале отключена - хотя при подключении к счету автоторговля должна отключаться автоматически.
После подключения к счету, вероятно, придется попробовать загрузить в терминал тот сохраненный в терминале профиль, в котором вы запомнили все ранее созданные вами настройки - графики, ботов с загруженными в них сетами, какие-то индикаторы...
Если все будет ОК и хотя бы один из сохраненных вами профилей восстановит в терминале ваши настройки торгов, то замечательно.
Если же ни один из профилей не настроит терминал так, как вы его настраивали раньше - придется новый терминал вручную настроить так же, как вы настраивали терем первый раз.
В любом случае все ваши боты/сеты/индикаторы/скрипты нормально скопироваться/восстановиться должны - и заново пооткрывать графики, навешать ботов и загрузить в них сеты дело не очень большого времени. Вы этот танец исполните и второй-третий раз.
Если у вас всё нормально, терем с счету подключился и даже сработал профиль, открылись визуально все графики - надо выполнить последнюю параноидальную тотальную проверку всего.
Надо:
- убедиться, что открылись точно все графики - поштучно
- убедиться, что на всех графиках есть именно нужный бот
- убедиться, что в каждом боте именно нужный сет (а не дефолтные настройки)
- убедитесь, что в настройках каждого бота автоторговля разрешена.
После того, как вы убедитесь, что в скопированном/восстановленном терминале всё именно так, как вам надо - сохраните 2-3 раза профиль с разными именами и набор символов.
И только после этого можете включить автоторговлю в меню терминала и боты начнут торговать.
Не спешите включать автоторговлю в терминале - сначала проверьте всё.
Не важно через час или два вы разрешите автоторговлю - сначала всё проверьте.
В 99%+ Сетка поймет вас правильно и сделает что надо, когда вы разрешите торговать.
Ваша главная задача точно объяснить Сетке что вам от неё надо - а дальше Сетка приступит к работе и сделает то, что вы от неё ждете в зависимости от текущей ситуации на графиках.
P.S. данный пост писался около недели по 10-30 минут когда было время.
Вижу, что есть повторы и можно бы что-то написать/описать получше...
Но убить остаток воскресенья на доведения поста до уровня формальной инструкции у меня ни времени, ни сил - так что публикую как написал.
Надеюсь, идея понятна - а с деталями разберетесь.
Изменено 25 сентября, 2023 пользователем Старик
Привет коллеги, закончил круглосуточную 1.5-месячную оптимизацию на двух серверах на 80 ядрах в сумме - делюсь результатами, все валютные пары, в разнобой 2019-2023, есть несколько с 2015, где-то больше параметров, где-то меньше, делал исключительно для собственных нужд с расчетом на большой депо центовика, но возможно вам будут полезны, есть и с небольшими просадками. Много мусора но есть и откровенно хорошие проходы по разным валютам с 5+ profit factor.
P.S.: очень долгая оптимизация у этой версии, была мысль допилить самостоятельно тот нерабочий MQL5 исходник до рабочего состояния и потом оптимизировать код для тестов, но мороки много, а смысла мало, раз говорите, что есть Setka v2. Так что буду рад, если дадите ее для оптимизации-тестов. Ну и бы здорово добавить еще опцию открытия ордеров на свече (посмотреть на более динамический вариант в тестах).
P.P.S.: с начала августа моё жилище работало 24/7 в режиме 1кВт/час, как на ферме) Сейчас сервера простаивают, так что жду новых предложений, пока не начались ожидаемые отключения света.
P.P.P.S: буквально только-что закончил закачку тиков Ducascopy, все последующие тесты/опты буду уже делать на высокооктановых котировках
Изменено 24 сентября, 2023 пользователем zlodey
12 часов назад, zlodey сказал:Ну и бы здорово добавить еще опцию открытия ордеров на свече (посмотреть на более динамический вариант в тестах).
Это что такое?
И второй вопрос, почему именно этот период был выбран для оптимизации?
Изменено 25 сентября, 2023 пользователем elavr
4 часа назад, elavr сказал:Это что такое?
И второй вопрос, почему именно этот период был выбран для оптимизации?
1. Возможность открывать ордер на открытии новой свечи, например указываем 1H и шаг 10 пунктов, если свечи будут больше 10 пунктов, то сетка будет открываться не через каждые 10 пунктов, а динамически по длине свечей.
Так например реализовано в VelociRaptor Grid:
ЦитатаОткрывает очередную новую позицию не с определенным шагом сетки, как это принято у большинства советников, а на открытии каждой новой свечи, если расстояние до предыдущего ордера не меньше заданного в настройках, таким образом каждый раз создается динамическая сетка ордеров.
2. Период с 4+ года уже хоть что-то, да и с 2019 поведение на рынке изменилось немного чтоли, это ИМХО личное наблюдение.
Но главная причина выбора небольшого периода, потому что люто долгая оптимизация (на скрине 2000 вариантов 73 часа заняли - на 16 потоках 32gb ОЗУ и это всего лишь 4 параметра оптимизации взятые с грубо округленным шагом), на втором моем сервере это было бы в 5-7 раз быстрее, но всеравно долго на больших оптимизациях в десятки тысяч проходов даже с генетическим алгоритмом, который к слову вообще не панацея и пропускает годные варианты сетов.
Для желающих тестировать, оптимизировать и делиться результатами предлагаю подготовленный терминал МТ5 с предустановленными кастомными котировками Dukascopy для 28 валютных пар:
Терминал используем в портативном режиме:
Для этого создаем ярлык файла Terminal.exe и в свойствах запуска добавляем «/portable»:
Перед тестированием или оптимизацией проверяем правильность установки комиссий на кастомные котировки:
Заходим в свойства:
Затем смотрим, чтобы для кастомных котировок были установлены комиссии (на скрине выделено желтым):
Если строки "Custom\Forex ECN\*" нет , то ставим галочку «Использовать свои настройки», далее жмем «Импорт», и выбираем файл «AMarkets-Real_real.txt» по пути «…\MetaTrader 5\MQL5\Profiles\Tester\Groups».
Терминал размещен в виде архива из двух частей - MetaTrader 5.part1.rar и MetaTrader 5.part2.rar. При упаковке использовался WinRar 6.11 x64, при распаковке другими версиями могут появиться ошибки.
Ссылки (Яндекс Диск):
Изменено 26 января, 2024 пользователем Serg87
1 час назад, zlodey сказал:Так например реализовано в VelociRaptor Grid:
Хорошо, тогда сразу два вопроса:
1. Чем VelociRaptor Grid не устраивает тогда?
2. Есть практическое обоснование того, что такая опция будет более качественно растягивает сетку чем например фильтр волатильности в данном боте?
1 час назад, zlodey сказал:Но главная причина выбора небольшого периода, потому что люто долгая оптимизация
А есть ли необходимость так оптимизировать?
К примеру, импортировал опт по паре audchf.
Взял лучший результат, вот его модель:
Цифры прям внушают доверие, на 30 колене - прям бюджет маленькой страны. )
Прогнал на котировках Дукаса с 2014 года. Потом прогнал сет коллеги @SAS117 по этой же паре.
Вы бы какой вариант поставили бы на свои торги?
Пост не критики ради, а с целью выслушать советы сообщества как, что и на каком периоде оптит в сетке, можно на примере и других ботов.
2 часа назад, elavr сказал:Хорошо, тогда сразу два вопроса:
1. Чем VelociRaptor Grid не устраивает тогда?
2. Есть практическое обоснование того, что такая опция будет более качественно растягивает сетку чем например фильтр волатильности в данном боте?
1. Я не пользуюсь VelociRaptor Grid там же и логика другая и все остальное, просто эта идея у меня давно, а его привел просто примера ради.
2. Тестировать и оптимизировать в таком варианте намного легче, так как не нужно дополнительно указывать настройки для фильтра волатильности, а достаточно поставить true/false типа "all_new_order_by_candle" - а это всего лишь коэффициент x * 2 для кол-ва вариантов опта, а не x * param1_vol_filter * param2_vol_filter. Хотя я фильтром волатильности особо не пользовался, так что могу сильно ошибаться.
Изменено 25 сентября, 2023 пользователем zlodey
В 21.09.2023 в 10:36, Sipatuj сказал:Доброго времени суток, подскажите параметр который не даёт открывать сделки если хотя-бы 1 уже в рынке.
К примеру открыт ордер бай первый ордер селл не может открыться пока бай в рынке. И наоборот.
Робот торгует в обе стороны но только 1 сеткой за раз.
И второй момент я иногда замечал что бот умеет ставить стоп лосы?
ну вообще-то в боте целый набор возможностей задать программный/виртуальный стоп, который контролируется ботом.
CloseAllOrders_ByDrawdownPercent
CloseAllOrders_ByDrawdownMoney
S_CloseOrders_ByDrawdown_For001Lot
B_CloseOrders_ByDrawdown_For001Lot
Но это не стоплоссы, а именно программные стопы - контроль ботом просадки на паре.
Стоплоссы же бот выставляет только в "дальних" отложках - выставленных ботом stop отложках, которые в ходе торгов оказываются в зоне хуже ТР и не будут на сервере закрыты сами по себе при закрытии сетки по ТР.
Стоплоссы и ТР в таких "дальних" отложках индивидуальны и мера перестраховки - чтобы отложки по любому закрылись когда-то даже в том случае, если у вас сдохнет комп и сетки останутся вообще без присмотра.
Всё это десяток раз упоминалось и рассматривалось в топике ещё с 2016 года.
-----
Что касается автоматического блокирования торгов в другую сторону, то в лоб такой опции у нас пока нет.
Где-то с месяц-два назад я выписал идею опции, решающей и эту задачу, и поместил её в систему управления проектом.
Однако мы эту идею пока не обсуждали и никаких планов и сроков внедрения этой опции на сейчас нет.
Но что-то в этой вашей идее автоматических торгов только в одну сторону чрезмерно и как-то не логично...
Что-то в ней не сходится, имхо.
Это торги, которые предполагают некую четкую ситуацию в рынке - которая однозначно определяет необходимость открыть ордер в одну сторону и не открывать в другую сторону.
Такие жесткие/акцентированные входы вряд ли будут частые - и условий для открытия встречной сетки быть не должно.
Но если, при наличие одной сетки, у вас сложились условия для открытия встречной (что при "жестком" первом входе по идее маловероятно) - то зачем блокировать открытие встречной сетки, если у вас на графике есть условия для её открыть и фильтры бота не препятствуют?!
К тому же, если условия первого входа очень "жесткие" и редкие, то существует огромная вероятность, что имеющаяся сетка закроется по ТР точно раньше, чем сложатся условия для открытия противоположной новой сетки.
Просто, чтобы созрели "жесткие" условия для открытия встречной сетки, цена должна достаточно долго идти в противоположную сторону тому движению, вследствие которого была открыта первая сетка.
И таки есть огромная вероятность закрытия первой сетки по ТР до открытия встречной - если первый вход "жесткий".
Если же первый вход достаточно "мягкий" и условия для открытия встречной сетки могут возникнуть вскоре в период жизни первой сетки - то зачем блокировать открытие второй сетки (раз условия для открытия второй сетки есть)?
Просто поймите, что условия для первого входа у вас "мягкие" и блокировать встречную сетку - это просто таракан в мозге.
Потому что если в обычных торгах с условно частыми входами у вас условно часто возникают условия для встречных сеток - то вы торгуете 2х стороннюю торговлю реально. Даже если зачем-то требуете от сеток отшельничества...
И какой смысл абсолютизировать и обособлять первую из открывшихся сеток - если условия первого входа у вас демократичные и вторая вскоре рядом вылупляющаяся встречная сетка у вас также имеет право на жизнь?!
В общем, я не вижу логического обоснования вашего пожелания "сетка должна быть только одна и всё тут!"
В обычных торгах (не на экстремумах трендов) этого хотеть как бы оснований нет.
Если у вас "мягкий" первый вход и сетки "часто", то надо принять, что реально ваш сет для 2хсторонних торгов.
Если же условия первого входа у вас достаточно "жесткие" и сетки "редко", то вероятность открытия встречной сетки до закрытия по ТР имеющейся сетки очень низка и специально заморачиваться этим не надо.
Понимаете?!
И что теперь, закрывать лавку, что ли. Где такое слыханно?!
Уважаемые клиенты и партнеры,
Сообщаем вам, что начиная с 9 октября 2023 года для отдельных типов счетов будут применяться обновленные торговые условия.
* - Более крупные позиции, открытые до вступления этих изменений в силу, останутся открытыми до тех пор, пока не будут закрыты клиентом или Stop Out. При этом ордера на открытие новых позиций объемом, превышающим лоты в 1000 центов, будут отклонены.
Пожалуйста, примите к сведению приведенную выше информацию при планировании своей торговой деятельности и используйте ее для своевременной корректировки своих стратегий, алгоритмов и советников.
С уважением,
команда РобоФорекс.
14 часов назад, Nart60 сказал:лоты в 1000 центов
я не знаю сколько это... не понятно что они так обозначают.
возможно, максимум 10 центовых лотов (что немало для центовика) - но надо убедится.
проблема в том, что цена пипса у разных пар разная - и, если менять лоты не в лотах, а в центах, то для разных пар максимальный ордер может отличаться на +-1/3.
а это фигня очевидная - и, в итоге, непонятно и надо разбираться.
а изменение Stop Out то фигня, ничего страшного.
на торги де-факто не влияет - лишь немного уменьшает доступные средства на покрытие просадки на пределе просадки на грани Stop Out.
но это ужесточение настолько минимальное и редко возникающее, что можно проигнорировать.
Изменено 26 сентября, 2023 пользователем Старик
В оригинале новости от RoboForex на английском Maximum order volume: 1,000 cent lots
Один фиг надо переспросить ДЦ - но в оригинале это максимальный ордер 1000 лотов на центовом счете.
В версии же на русском перевод абсолютно неверный - с полной утратой смысла.
Новости надо читать в оригинале - всегда!
В общем, если на центовике максимальный ордер 1000 лотов - то это дохренище и абсолютно никаких проблем для любых сеток.
Если кто-то торгует на центах на депо в сотни тысяч $$ (не центов) - его немного ограничат...
Но если у вас депо поменьше, то вас не ограничивают вроде - можно торговать на фсё! 
Изменено 29 сентября, 2023 пользователем Старик
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
