От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
Получается если я буду поставлять код с блок схемами это облегчит работу? или что то еще нужно к коду. Планировалось нафигачить по больше комментариев в код.
Получается если я буду поставлять код с блок схемами это облегчит работу? или что то еще нужно к коду.
Планировалось нафигачить по больше комментариев в код.
Этого совсем не требуется. Каждый сделает это для себя, если захочет понять его алгоритмы.
Ошибки же, при такой сложности кода, можно будет только в тестере отловить. Еще раз спасибо за такого бота.
Я несколько страниц назад сет выкладывал по EURUSD (оптимиз. 25.01.15-24.10.15), так вот, при прогоне в тестере по 14.11.15 он имеет коэффициент восстановления 5.809 (см. прикр. рис.).
График пары бот облизал великолепно.
Изменено 17 ноября, 2015 пользователем Старик
АртурПро, Дмитрий Юдин и ещё 7И еще, некоторая противоречивое добавление... Как зачастую бывает форумах, программист спустя определенный промежуток времени, теряет интерес и забрасывает свое детище, поэтому видится правильным сделать бота максимально понятным для будущего, так сказать, постороннего вмешательства. А это вмешательство рано или поздно, после оставления его поддержки разрабом, понадобиться. Ведь метаквоты постоянно преподносят сюрпризы внося изменения в язык mql4, отчего зачастую старые индикаторы и советники перестают работать.
Другой вопрос, может быть кто то, с должным уровнем квалификации, сходу сможет править этого робота, и все это лишь пустое содрогание воздуха.
l-) Но это опять же ИМХО
Изменено 17 ноября, 2015 пользователем Vasgenich
jocker, напомните, пожалуйста, какой у вас вариант обработки гэпов используется?
Попробуйте задействовать новый фильтр волатильности с параметрами вокруг нижеприведенных.
VolCandleTF = PERIOD_M1
VolCandleMaxSize = 40 (для eurusd 30-45 пипс, пожалуй)
VolStopTradeTimining = 60 (45-75 секунд, имхо)
Надо посмотреть насколько этот фильтр позволяет боту "видеть" в тестере новостные импульсы и обторговывать их согласно выбранного режима обработки мартин-гэпов.
jocker, напомните, пожалуйста, какой у вас вариант обработки гэпов используется?
Использовался no-gap, т.е. гэпы никак не обрабатывались.
Попробуйте задействовать новый фильтр волатильности с параметрами вокруг нижеприведенных.
VolCandleTF = PERIOD_M1
VolCandleMaxSize = 40 (для eurusd 30-45 пипс, пожалуй)
VolStopTradeTimining = 60 (45-75 секунд, имхо)
Надо посмотреть насколько этот фильтр позволяет боту "видеть" в тестере новостные импульсы и обторговывать их согласно выбранного режима обработки мартин-гэпов.
Я обязательно задействую данный фильтр вместе с обработкой гэпов - новый функционал появляется очень быстро, необходимо некоторое время для осмысления использования предложенных опций.
Ребята, вот Старик рекламировал в постах о Forex Setka ее моды, моды оказались не нужны и с ошибками. Так скажите плиз какой рекомендованный депозит, какие лоты, какие пары, вообщем какие-то шаблоны есть чтобы начать?
Буду очень признателен за ответ.
Ребята, вот Старик рекламировал в постах о Forex Setka ее моды, моды оказались не нужны и с ошибками. Так скажите плиз какой рекомендованный депозит, какие лоты, какие пары, вообщем какие-то шаблоны есть чтобы начать?
Буду очень признателен за ответ.
Изменено 20 ноября, 2015 пользователем Старик
Изменено 20 ноября, 2015 пользователем корнет
Qj а можно линию безубытка визуализировать?
Если конечно это несложно.
Изменено 20 ноября, 2015 пользователем jocker
Товарищ jocker нашел существенную ошибку, причем, судя по всему в самом терминале :D
На заметку разработчикам - для стресс тестов я настоятельно рекомендую генерировать нехватку памяти и другие нештатные ситуации утилитами стресс тестирования.
Ознакомиться кратко с данными утилитами можно тут _http://blogs.msdn.com/b/vijaysk/archive/2012/10/27/tools-to-simulate-cpu-memory-disk-load.aspx
p.s. видимо non-string passed в логах подразумевает что переменная каким-то образом была искажена и перестала быть строкой. Видимо надо смотреть тот же лог в предыдущем билде.
Как раз подозреваю это та самая ситуация когда разработчик не в силах повлиять на терминал с багами
Изменено 20 ноября, 2015 пользователем nixxer
p.s. видимо non-string passed в логах подразумевает что переменная каким-то образом была искажена и перестала быть строкой.
Новость от jocker формально неприятная, конечно - редко, но бывает.
Похожая до жути керня у меня последний раз еще в СССР была. :-? :)
В итоге ошибка оказалась таки в программе - хотя проявлялась как баг операционной системы или транслятора...
nixxer прав - преодолевать такое иногда бывает крайне тяжело.
Но тут тот случай, когда делай что должен и пусть будет что будет.
Первым делом Qj глянет что хотел перепроверить.
Право первой ночи у программиста не может оспорить никто! :)
У меня тоже есть подозрение, что это таки баг программы - некорректная обработка ситуации no money, недостаточно денег на открытие ордера.
Я её выловил в тесте еще 4 сентября, зафиксировал, сохранил лог - но мы тогда были заняты множеством других опций, бот быстро строился и этот сложный баг мы так тогда и не дожали, не были готовы.
Лог с этим багом и сейчас в одиночестве лежит в папке "Ошибки" на нашем файлообменнике - и до него мы бы всё равно добрались бы.
Никак не получится забыть про одинокий многомегабайтный файл с названием "20150904 - в конце тьма сообщений нет денег и еще меняется лот.log" в папке "Ошибки"! :d
Но вообще это моя недоработочка - я обязан был внести описание этого бага в перечень предложений по доработке бота. :">
Коллега же jocker, как истинный друг, решил деликатно напомнить нам о не сделанном уроке. :)
Для этого ему пришлось проявить верх изобретательности - в тесте с депо 10000 задать минимальный лот для бая 0.01, а для сэлла 0.20.
Бот, со свойственной ему исполнительностью, начал строить сэлл сетки с неслабыми ордерами, на 12 колене в просадке свободные средства ушли в минус и тест зашел в не отработанную нами ситуацию no money при открытии очередного ордера сетки.
Да так зашел, что начал убивать терминалы.
В общем, вроде понятно над чем Qj и, отчасти, мне надо работать.
А коллега jocker, полагаю, без неприемлемых ограничений сможет продолжить тестирование, задав минимальный сэлл ордер 0.02 вместо 0.20 (что он, наверно, и предполагал делать). :)
В принципе, этот баг мало кому будет мешать выполнять тесты, если в тестах просадка не будет превышать под 90% баланса с нулевыми или отрицательными свободными средствами.
Но это лишь мои предположения...
И если усилия Qj и мои не увенчаются быстрым успехом, то придется идти по полной схеме поиска терминального бага хрен знает где.
Рассмотрим обстоятельства и варианты широкого поиска бага - если мы не найдем баг там, где думаем.
Представим, что у нас вообще нет предположений где искать баг и, возможно, это баг терминала или чего-то еще, а не бота.
Ну, во-первых, у 910 билда МТ4 есть явные баги, которые должны быть устранены разработчиками.
Авторские корректные боты в исходниках в тестере вылетать никак не должны - а уж сносить терем и подавно.
Чё-то метаквоты недосовмещали в горячке разработки нового билда терема, преемственность чего-то не обеспечили...
Этого не должно быть, потому что этого не должно быть никогда.
Разработчики терминала, конечно, не с этой планеты - но это слишком даже для инопланетян.
Так что разработчики МТ4 должны бы доработать проблемный 910 билд - как бывало уже не раз.
Тем более что у них последнее время почти всегда первые билды каждой новой сотни проблемные для всех.
Во-вторых, надо разобраться не "улучшили" ли и метаэдитор - они его тоже неустанно правят.
У меня есть 890 терем без апгрейдов - может, будет достаточно перекомпилировать бота в его metaeditor.
Хуже будет, если это баг метаэдитора и если даже исходный код нормального бота криво компилируется в ех4.
Ожидать от них качественного апгрейда метаэдитора надежд меньше, а сроки больше.
В-третьих, надо собирать всю информацию об инциденте с тестом. Опросить всех свидетелей и провести все экспертизы. :)
И чтобы разобраться, и чтобы, если что, и записочку метаквотам отправить об их ненадлежащих морально этических качествах.
Первым свидетелем в данном деле является, понятное дело, коллега jocker! :)
У него хотелось бы узнать, желательно поминутно, что точно он делал до того, как обнаружил труп терминала 910 билда у себя в компе.
Но, полагаю, приложенные им лог и сэт можно засчитать как пояснительную записку и временно к коллеге больше не приставать.
---
Ну а если наши подозрения на конкретный баг в боте не подтвердятся и придется вести широкий поиск бага, то схема может быть примерно такая.
На сейчас у нас 4 основных подозреваемых (бот, terminal.exe, metaeditor.ехе и TickStory), 2-3 потенциальных подозреваемых - и мы пока реально не знаем баг или конфликт кого с кем привел к инциденту с тестом.
Для того, чтобы предварительно определить главного подозреваемого, необходимо поочередно менять условия выполнения теста - исключая подозреваемых по одному.
Последовательность первых действий может быть примерно такой:
1) попробовать повторить 1:1 аварийно завершившийся тест каждой версии бота 2-3 раза, в т.ч. с одной перезагрузкой компа между тестами.
1а) Как дополнительный вариант - попробовать повторить тест 1:1, но на версии бота 1.25
2) попробовать повторить 1:1 аварийно завершившийся тест бота 1.26 на паре других компьютеров, лучше и с другой операционкой.
3) билд 910, боты 1.26 (оба) - выполнить те же тесты 1:1 (но без тикстори) на котировках терминала.
4) билд 902 или 890, боты 1.26 (оба) - выполнить те же тесты 1:1 (но без тикстори) на котировках терминала.
5) билд 902 или 890, боты 1.26 (оба) - выполнить те же тесты 1:1 на котировках тикстори.
6) если все варианты тестов НЕ прошли и бот собран в 902 билде (MetaEditor 1198) или выше, то надо выполнить компиляцию (сборку) бота на мэтаэдиторе билда 890 (metaeditor 1174) и повтор тестов 1)-5) с ботом, откомпилированном в предшествующем вроде рабочем metaeditor.
7) отдельная проверка - онлайн торги 1.26 на демке 910 билда на той же паре, что и в оборванном тесте.
(наши тесты на 6 парах на 10 демках 902 билда по пятницу включительно - все ОК!)
Что касается анализа результатов тестов...
Если 1) даст хотя бы одно нормальное завершение проблемного теста ботом 1.26, то, возможно, комп устал, глюкнул и достаточно было перегрузиться - но в целом предположительно случайный сбой в тестах.
Но если проблемный тест бота 1.26 не проходит и при нескольких попытках, в тест ботом 1.25 проходит - из-под подозрений начинает выводиться только комп.
Если 2) проходит, то, вполне возможно, что проблемы только на конкретном компе - скорее операционка, хотя может и с железом.
Если не проходит - проблема, по крайней мере, не в железе и не в операционной системе.
Если 3) проходит - под подозрением тикстори (несовместимость котировок?) и билд 910, конфликтующий с тикстори, не успевающими догонять творческий порыв метаквотов.
Если не проходит, то тикстори, вероятно, не виновата и просто оказалась в ненужное время в ненужном месте - нужно разбираться дальше.
Если 4) проходит - усиливается подозрение на 910 билд и его возможный конфликт с тикстори - но больше на котировки тикстори.
Если не проходит - критично усиливается подозрение на бота (код или компилятор).
Здесь можно перекомпилировать бота в 890 билде (metaeditor 1174) и повторить тесты, начиная с 3) - хотя можно и с 1).
Если 5) проходит, то это почти 100% 910 билд таки кривой или просто конфликтует с тикстори. Бот, скорее всего, не виновен.
Если НЕ проходит (тем более если прошло 4) - надо разбираться с кодом бота (последние правки, работа с другими ТФ...)
Если 7) работает, бот (проблемной сборки) нормально торгует - усиливается подозрение на кривой тестер 910 билда и его конфликт с тикстори.
Ну в общем кто в теме, тот знает куда грести.
Надо разбираться - обстоятельно и жестко.
Но nixxer прав - в такие истории лучше не попадать, мозги может вынести напрочь, пока найдешь как обойти и пока сделаешь это.
---
P.S. jocker и другие коллеги!
Когда крепко "застряли" с этим или любым другим ботом, стоит сходу выполнить пункты 1)-5)
Это вам посильно, необременительно и сходу очень существенно прояснит ситуацию - в первую очередь для вас самих.
Ну и конечно надо тут же сообщать о ЧП на форум - с инфой о пробных тестах 1)-5).
Терминал и метаэдитор из 890 билда прикрепил к посту - взял робофорексовские, но они вроде одинаковы для всех.
Если не хотите, чтобы терминал обновлялся, то в терминале заменить на старый terminal.exe (из архива) и в свойствах ярлыка терминала на рабочем столе подправить строку вызова терминала, чтобы окончание строки вызова терминала выглядело ...\terminal.exe" /skipupdate
/skipupdate это параметр запрета обновления - в этом случае терминал и не будет пытаться обновляться.
У меня в ярлыках вызова терминала есть еще и параметр /portable (т.е. у меня в ярлыках терминалов ...\terminal.exe" /portable /skipupdate).
/portable отвечает за то, чтобы вся инфа по терминалу хранилась в каталоге терминала - тогда терминал можно запускать с флэшки на любом компе и можно копировать/архивировать со всей информацией терминала.
Ну так по теории. :)
Параметры вызова терминала /portable и /skipupdate можно применять вместе и порознь в любом порядке - только разделять пробелом.
Имхо, стоит иметь резервный неторговый терминал с одним из стабильных билдов - для контрольных тестов ботов и индикаторов в проблемных ситуациях.
Изменено 21 ноября, 2015 пользователем Старик
Изменено 21 ноября, 2015 пользователем jocker
Старик, я сделал часть из изложенного под спойлером.
Используемое ПО: МТ4 b. 910, TickStory lite 1.7.2.0., котировки Dukascopy, интервал прогона 11.10.2015-14.11.2015, версии совтника Qj FSTM 1.24, 1.25, 1.26. и соответствующие им версии для оптимизации.
Результаты такие:
Qj FSTM 1.24:
[EA][Qj] - Setka v1.24 optimization - тест проходит, лог и отчет тестера в аттаче,
[EA][Qj] - Setka v1.24 - тест проходит, лог и отчет тестера в аттаче.
Qj FSTM 1.25:
[EA][Qj] - Setka v1.25 optimization - тест не проходит, вылетает из МТ4, лога и отчета тестера нет.
[EA][Qj] - Setka v1.25 - тест не проходит до конца, но из мт4 не вылетает, лог и отчет тестера в аттаче.
Qj FSTM 1.26:
[EA][Qj] - Setka v1.26 optimization - тест не проходит, вылетает из МТ4, лога и отчета тестера нет.
[EA][Qj] - Setka v1.26 - тест не проходит до конца, но из мт4 не вылетает, лог и отчет тестера в аттаче.
Автор поясните пожалуйста фразу "Бота ставить только на USD счета!" С чем это связано, и что имеется ввиду - нельзя ставить на центовик или счет в евро (например).
Автор поясните пожалуйста фразу "Бота ставить только на USD счета!"
С чем это связано, и что имеется ввиду - нельзя ставить на центовик или счет в евро (например).
Изменено 23 ноября, 2015 пользователем Старик
Автор поясните пожалуйста фразу "Бота ставить только на USD счета!"
С чем это связано, и что имеется ввиду - нельзя ставить на центовик или счет в евро (например).
Да, нельзя.
Пока бот не до конца обучен работать на счетах с депо, отличном от USD.
Это, кстати, достаточно непростой вопрос.
Центовые счета обрабатываются в ДЦ как полноценные долларовые или евровые - только ДЦ "знает", что на счету центо-доллары, а не настоящие доллары.
И пересчитывает всё 100:1.
Для нас и для ботов практически нет различий в обычных и центовых счетах - торгуются одинаково.
[EA][Qj] - Setka v1.26 должен корректно работать на долларовых реальных и центовых счетах - причём как денежных, так и демо.
Но бот интенсивно, практически непрерывно дорабатывается, перерабатывается и все еще находится в периоде тестов - не забываем!
И да, есть немногие ДЦ, где на отдельных центовых счетах показывают именно доллары, а не умноженные на 100 центодоллары.
Чем вносят еще больший бардак в эти и без того серьезно переусложненные темы счетов цент/доллар и разных валют депозита.
Вынужден сообщить, что бот на таком счете нами пока не тестировался. :"> :)
Всем привет! походу ошибка. Настройки входа 3 свечи, мин пипс 0.
На графике орд. Селл не открылся после 4 свечей, а затем после 3 решил открыться. Думаю изза нулевой свечи. её надо тоже включать ведь? или я не прав? условие обычно ведь "больше или равно"..
Изменено 23 ноября, 2015 пользователем Monroff
:) Да, возможно, третья свеча (из первой четверки) была нулевой длины - цена открытия была равна цене закрытия.
И она не засчиталась.
Думаю, да, надо учитывать свечи нулевой длины как одинаковые с соседними.
Надо подумать как: вопрос не слишком критичный - но путаницу свеча нулевой длины может внести изрядную.
P.S. Свечи нулевой длины еще одна особенность 4-хзнака. В 5-тизначных счетах таких свечей практически нет вообще.
Изменено 23 ноября, 2015 пользователем Старик
Поставил я вашего бота на forex4you на демо на 25000. Пока что-то слабо рубит бабло) С 2015.11.20 по 2015.11.23 результат 25027.50.
Правильно я ведь понял, что его также как и первоначальную версию настраивать на одном графике только на SELL, другом только на BUY.
По-моему, дохрена оперативки жрет.
Так вы же программу пишете оптимальную учитывающие гепы и прочие вещи, она и произошла от SETKA TRADER.
За веткой SETKA TRADER Вы изначально следили, пока она не переросла в модификации.
Цель то данной модификации, насколько я это понял, сделать такие настройки сетки, чтобы они отрабатывали гепы и просадки проходили без сливов. Но сетка должна рубить бабло.
Вы о коде думаете, а я о деньгах. Как бы сделать так чтобы она бабло рубило. Это все равно что взять тачку и хачику в аренду отдать, тачка окупится пару раз, потом разобьется. Логика в этом.
Данная стратегия, данный советник, программа если хотите, мне лично мне представилась именно такой тачкой, в которую нужно вложить и с нее же получить. Программа учитывает гепы (нештатные ситуации) и сообщает владельцу когда тачка заехала не туда, когда ее нужно тормозить (просадка).
Это же бизнес.
Примерно так)
Да, только русскоговорящий человек ожидает доходности от бизнеса 100%, ой извините, 1000% после вложений и желательно конечно за три дня или максимум три недели одну неделю чтобы все отбилось. Это нормальное стремление заработать в 10 раз больше вложенного или сразу в 100 раз, пусть будет в сто раз больше, будет чем похвастататься.
Так что господа, покажите вы уже человеку где находится поле множителя лота, уважайте время бизнесмена, торопится человек. Потом вместе посмеемся над результатами.
Правильно я ведь понял, что его также как и первоначальную версию настраивать на одном графике только на SELL, другом только на BUY.
Тестовая версия 1.26
Как установить?
Для того чтобы установить советника требуется скачать архив [EA][Qj] - Setka v1.26.zip, а дальше следовать инструкции.
Советника [EA][Qj] - Setka v1.26.ех4 устанавливать на один график торгуемой валютной пары - бот торгует в обе стороны на одном графике.
В терминале разрешены торги Long & Short.
Усеченная "ускоренная" версия optimization предназначена для использования исключительно в тестере стратегий.
Корректная работа версии бота для тестера вне тестера на графиках демо и реал счетов НЕ гарантируется.
Изменено 24 ноября, 2015 пользователем Старик
Старик, я сделал часть из изложенного под спойлером.
Используемое ПО: МТ4 b. 910, TickStory lite 1.7.2.0., котировки Dukascopy, интервал прогона 11.10.2015-14.11.2015, версии совтника Qj FSTM 1.24, 1.25, 1.26. и соответствующие им версии для оптимизации.
Результаты такие:
Qj FSTM 1.24:
[EA][Qj] - Setka v1.24 optimization - тест проходит, лог и отчет тестера в аттаче,
[EA][Qj] - Setka v1.24 - тест проходит, лог и отчет тестера в аттаче.
Qj FSTM 1.25:
[EA][Qj] - Setka v1.25 optimization - тест не проходит, вылетает из МТ4, лога и отчета тестера нет.
[EA][Qj] - Setka v1.25 - тест не проходит до конца, но из мт4 не вылетает, лог и отчет тестера в аттаче.
Qj FSTM 1.26:
[EA][Qj] - Setka v1.26 optimization - тест не проходит, вылетает из МТ4, лога и отчета тестера нет.
[EA][Qj] - Setka v1.26 - тест не проходит до конца, но из мт4 не вылетает, лог и отчет тестера в аттаче.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем