6 минут назад, QuantumLogic сказал:Я тут обдумываю, какой вариант динамического шага прикрутить к своему сеточнику. Посоветуйте, пожалуйста, что практичней. Из того, что с чем уже знаком:
1) Просто наращивать шаг на заданный коэффициент/число пунктов с открытием каждой новой позиции (не уверен, можно ли это называть динамическим)
2) Пауза после открытия каждой новой позиции в сетке. Как вариант - открывать новую позу при закрытии бара заданного таймфрейма (если цена прошла расстояние не ниже заданного минимального шага), а после определённого числа позиций переходить на больший таймфрейм
3) (Кажется, взял из IlanDynamic) Вычисляем, в каком диапазоне была цена за n баров, и умножаем эту величину на некий коэффициент. Если получается больше заданного минимального шага, берём динамический, если нет - ориентируемся на минимальный.
4) Минимальный шаг умножается на коэффициент волатильности, если коэффициент не меньше 1. Вариант вычисления - отношение значения короткой и длинной ATR, или аналогично для Standard Deviation
5) Открывать новые позиции, только когда дают добро какие-то индикаторы - от пары скользящих средних до всего, чего угодно, тут вариантов множество
Возможно, упустил что-то важное - тем интереснее услышать мнение людей с опытом.
Из того, что я в своё время проектировал лучше всего показывала связка: задание минимального количества пунктов между ордерами + вход с нового бара, но с такой модернизацией: первый вход (первое колено) на м1, второй на м15,третий на Н1, четвёртый на Н4, пятый и последующие на дневке.
Хуже всего работали связки с ATR вместо минимального количества пунктов между ордерами, причем любые..
