У меня вот такой вопрос на засыпку:
Есть разные варианты определения наличия гэпа, и в принципе они все похожи,
один из них (тож неплохо отрабатывает)
extern int min_gapsize = 1;
extern double lotsize_gap = 0.1;
......
double current_openprice = iOpen(Symbol(), PERIOD_M15, 0);
double previous_highprice = iHigh(Symbol(), PERIOD_M15, 1);
double previous_lowprice = iLow(Symbol(), PERIOD_M15, 1);
double point_gap = MarketInfo(Symbol(), MODE_POINT);
int spread_gap = MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD);
datetime current_time = iTime(Symbol(), PERIOD_M15, 0);
// catching the gap on sell upper gap
if(current_openprice > previous_highprice + (min_gapsize + spread_gap)*point_gap &&
current_time != order_time)
{
int ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, lotsize_gap, Bid, 0, 0,
previous_highprice + spread_gap*point_gap,
"", 4, 0, Red);
order_time = iTime(Symbol(), PERIOD_M15, 0);
Print("Sell", order_time);
//----
if(ticket {
Print("Error #", GetLastError());
}
}
//catching the gap on buy down gap
if(current_openprice current_time != order_time)
{
ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, lotsize_gap, Ask, 0, 0,
previous_lowprice - spread_gap*point_gap,
"", 5, 0, Green);
order_time = iTime(Symbol(), PERIOD_M15, 0);
Print("Buy", order_time);
if(ticket {
Print("Error #", GetLastError());
}
}
Но может кто пробовал и знает почему бы не воспользоваться wininet.dll,,,
т.е в пятницу на конец рынка писать в файл цену по инструменту с рабочего терминала, а воскресенье парсить данные цены этого же инструмента скажем с
forex.tradingcharts.com
www.xe.com
easymarkets.com
сравнивать и таким образом полностью отсекать в сове момент гэпа на понедельник??
Если это чревато, то отпишите плз почему
