Поэтому я каждый ордер оборачиваю в класс и на каждом тике контролирую его состояние (есть ли он физически и не поменялись ли его параметры). При этом контролируется только ордера с которыми работает советник.
Простите, а каким образом Вы их контролируете? Не OrderSelect-ом?
