[Советник] R.E.M.

rem.zip281 скач.

можно в тесте просто сложить месячные проценты - будет аналог фиксированного лота))

Вылеченный пациент добавлен в нулевой пост.

Вылеченный пациент добавлен в нулевой пост.

Тесты покажут, путое или нет:)

Тесты покажут, путое или нет:)

вот резы на дефолтных настройках с 2007-2014 год

При ошибке нужно установить visual studio 2010 redist и перезагрузить MetaTrader , в справке вычитал
_http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5555

В результате прогона в тестере на 99% с 2007-2014 получились неплохие резы при задании Основного риска=1% и Малого риска=5%. Относительная просадка составила около 9%, прибыльность порядка 2

то же за 2013-2014 порознь и вместе посмотреть бы - да еще и с фиксированным бы лотом...
а так на 8-9 годах с нарастающим лотом как понять реальную доходность - есть ли она вообще более 1% в месяц, скажем?

то же за 2013-2014 порознь и вместе посмотреть бы - да еще и с фиксированным бы лотом...
а так на 8-9 годах с нарастающим лотом как понять реальную доходность - есть ли она вообще более 1% в месяц, скажем?

то же за 2013-2014 порознь и вместе посмотреть бы - да еще и с фиксированным бы лотом...
а так на 8-9 годах с нарастающим лотом как понять реальную доходность - есть ли она вообще более 1% в месяц, скажем?

Что поразнь и вместе? я чегось не понял. уточните плиз

В настройках нет фиксированного лота и отдельно друг от друга 2 стратегии не тестируются. Такой вот советник, с такими выходными параметрами.

А доходность можно, к примеру, проанализировать помесячно, используя сервис myfxbook.

то же за 2013-2014 порознь и вместе посмотреть бы - да еще и с фиксированным бы лотом...
а так на 8-9 годах с нарастающим лотом как понять реальную доходность - есть ли она вообще более 1% в месяц, скажем?

Что поразнь и вместе? я чегось не понял. уточните плиз

В советнике две торговые стратегии. Можете сделать их потиковые бэктесты порознь и вместе, с фиксированным лотом в обоих случаях?

то же за 2013-2014 порознь и вместе посмотреть бы - да еще и с фиксированным бы лотом...
а так на 8-9 годах с нарастающим лотом как понять реальную доходность - есть ли она вообще более 1% в месяц, скажем?

Что поразнь и вместе? я чегось не понял. уточните плиз

В советнике две торговые стратегии. Можете сделать их потиковые бэктесты порознь и вместе, с фиксированным лотом в обоих случаях?

в данном советнике обе стратегии участвуют одновременно но с разным риском. сделать риск 0 для какой-либо нельзя-будет ошибка. параметра Фикс лот-тоже нет. поэтому и спросил

то же за 2013-2014 порознь и вместе посмотреть бы - да еще и с фиксированным бы лотом...
а так на 8-9 годах с нарастающим лотом как понять реальную доходность - есть ли она вообще более 1% в месяц, скажем?

Что поразнь и вместе? я чегось не понял. уточните плиз

то же за 2013-2014 порознь и вместе посмотреть бы - да еще и с фиксированным бы лотом...
а так на 8-9 годах с нарастающим лотом как понять реальную доходность - есть ли она вообще более 1% в месяц, скажем?

Что поразнь и вместе? я чегось не понял. уточните плиз

Я имел в виду отдельное тестирование периода 2013-2014, вместе и по годам раздельно.
То есть тест на более- менее современном рынке.

Тест с 2007 показывает прохождение периода, но де-факто совершенно ничего не сообщает о реальной доходности бота.

А вообще-то при тесте более 3-х месяцев нарастающий лот сильно искажает результаты тестов, поэтому я и помечтал о фиксированном лоте.

ну вот примерно что я и ожидал.

полуторагодичный флэт вокруг начального депо и примерно 1% прибыли в месяц - да и то, может, случайно совпало, что вообще прибыль есть.
судя по графику, в 2013 прибыли вообще не было.

нет?

ну вот примерно что я и ожидал.

полуторагодичный флэт вокруг начального депо и примерно 1% прибыли в месяц - да и то, может, случайно совпало, что вообще прибыль есть.
судя по графику, в 2013 прибыли вообще не было.

нет?

Невозможность сделать бэктест с фиксированным лотом тоже неслучайна - мани-менеджмент вуалирует низкую прибыльность стратегии.

Ну и я выложу свою версию теста.
Огромное депо и мальенький risk, убирает влияние депо на ММ лотность.

Лот гуляет от 0,07 до 0,7

Наиболее красивое соотношение прибыль - просадка получилось при
small_risk = 1.5

Тест с 01.01.2012 по 12.07.2014

dzennn2, А разве risk и small_risk управляющие параметры не одного порядка/разрядности?