[open source] [Советник] Отражение

Здравствуйте, для всех 7 пар хватает депозита 10000. Сет сам настроит ММ и начнет торговлю с 0.01

Мониторинг перезапущен в соответствии с указаниями Димы Александровича :)

сет универсален для всех пар, но для каждой пары меняем Magic.

С Magic -ами Вы поняли правильно.

Мониторинг перезапущен в соответствии с указаниями Димы Александровича :)

_3.1.set61 скач.

Дима Александрович, спасибо за новый сет, и ещё было бы неплохо увидеть результаты ваших тестов))

пока что на тестере сталкиваюсь со систематической ошибкой - на большинстве валют сов входит в ступор и перестаёт делать часть сделок (похоже на бай)... и поэтому начинает немного сливать. У кого-нить такое ещё происходит или нет? И как с этим бороться?

Тесты не остались, но давайте быстро прогоним на терминале, например EUR/USD интервал год с начала 14 до начала 15
СЕТ 2.1

пока что на тестере сталкиваюсь со систематической ошибкой - на большинстве валют сов входит в ступор и перестаёт делать часть сделок (похоже на бай)... и поэтому начинает немного сливать. У кого-нить такое ещё происходит или нет? И как с этим бороться?

Уважаемый Мерлин, прошу найти время и перенастроить на сет 3.1

Сегодня поставлю:)

Дима Александрович, пары ставите на М15 это у Вас получился оптимальный таймфрейм для этих пар при МА12 и МА24 или же Вы изначально тестировали советника именно только на М15? При оптимизации пробовали ли Вы менять значения МА ? И еще, Вы сделали единый универсальный сет для 7 весьма разных пар, какова логика, отчего сеты не разные, скажем по тп и сл?

С Magic -ами Вы поняли правильно.

---

Добавлено: 02-04-2015 04:00:01

---

Мониторинг перезапущен в соответствии с указаниями Димы Александровича :)

Уважаемый Мерлин, коллеги! Сообщаю, что удалось существенно улучшить показатели выдаваемые сетом "Отражение 2.1", так прирост баланса вырос на 48%, а просадка уменьшилась на 1/3. Новые настройки прикрепил ниже. Учитывая изложенное, прошу уважаемого Мерлина, найти возможность внести "финальные" изменения в мониторинг. Пары те-же, М15, не забываем менять мэйджик.

3.1 это не советник,а настройки к нему. Версия 3.1 сама настроит лот, Вам необходимо иметь на счете не менее 100 00 единиц валюты.

NZD USD в состав 14 входит, вообще 7 пар это те которые успел проверить и выбраны они были по принципу пар с малым спредом. У себя же я выбрал пары чей спред не превышает 6 пунктов их набралось 14, также я выставил только 7 попыток взять профит. Если все 7 попыток исчерпаны я получаю просадку в 5 % и выхожу из неё ручной торговлей, но 7 промахов еще пока не было. Таким образом я собрал удобную для себя стратегию, где маленькая просадка и руками придется вмешиваться крайне редко с доходом около 10% в месяц. Теперь о том как перекрыть просадку в 5%! Все просто, я ставлю индикатор силы валют на пару EURUSD м5. Когда индикатор показывает сильный перевес одной из валют открываю сделку в сторону сильной валюты SL TP 10 пунктов, объемом пол процента. Так 10 сделок закроют просадку. Если срабатывает SL удваиваю лот, более 3 ошибок не бывало.

Уважаемый Мерлин, мониторинг держит месяц позицию без SL TP USDJPY, прошу закрыть её вручную. Чтобы подобного в дальнейшем не повторялось, для данного типа счета следует функцию ispolnenie переключить на true (на всех парах).

3.1.set33 скач.

Прошу прощения .Кто нибуть может зделать чтобы советник отражение открывал сделки по сигналам советника Silent IIan v 1.0

Мониторинг работает не по моей стратегии, так торгует только ода валюта. USDJPY не имеет SL TP чего не допустимо. Это я к тому, что 7 пар приносят около 8-10 % в месяц, а тут видимо некий сбой.

Наверное, это глюк терминала.
Ордер без стопов-профитов закрыл, перезапустил терминал, поставил по всем парам сет 3.1 и разные мэджики.

Наверное, это глюк терминала.
Ордер без стопов-профитов закрыл, перезапустил терминал, поставил по всем парам сет 3.1 и разные мэджики.

поэкспериментировав пару лет с мартинами, я конечно с этим делом завязал, но не отказался от мысли, что в самой системе Мартингейла есть конструктивное зерно.. если позволите, поделюсь в этой ветке, т.к. почитав (кроме этой) исходные ветки "Оптимист" и "В2", поймал себя на мысли, что интерес народный к мартинам не угаснет.. отчего мартины зарабатывают, оставлю на последок, поразмыслив на предмет их безысходного конца..

исходное:
- обычно мартины льют по причине входа в безоткат..
- индикаторые мартины льют по причине изменения рыночного настроения..

оптимизации помогают успеть немного заработать, и снова возвращают нас назад к себе.. вывод, - на мартинах мы зарабатываем так долго, как долго длится период, соответствующий нашей оптимизации.. задавшись целью находить такие периоды, мы сможем ухватить с рынка периоды получения прибыли с помощью мартинов.. не секрет, что у любой валютной пары есть свои особенности поведения.. иногда они меняются, но есть определенная склонность, - свойственная каждой из них, - флэт (или период длительной консолидации).. визуально мы видим такие периоды на графике.. они легко читаются, и преобразуются в графические фигуры, - треугольники, и прямоугольники.. их же называют торговыми коридорами.. возникают они, как правило, после сильного трендового движения, и им же заканчиваются.. мысль моя проста, - давайте научим нашего мартина находить такие фигуры, и работать только в данном торговом коридоре..
наверняка все мы знаем как строятся такие коридоры, - есть две точки, и через них уже можно провести линию.. линия (две точки) сверху, линия (две точки) снизу - предполагаемый коридор.. появилась третья точка, - коридор (линия) продолжился, и так далее.. выходим за пределы коридора (линии) на длинной свече/большом объеме, - тормозим, либо увеличиваем размер позиции в этом направлении для последующего тормоза с минимальными потерями.. далее ловим новый коридор, и стартуем в нем..
преимуществом данного подхода может служить неизменно возникающее состояние продолжительной консолидации, а по статистике это 80%-85% торгового времени.. времени тренда избегаем не столько индикаторным, сколько графическим путем.. индикаторы нужны только для подтверждения выхода из торгового коридора, а значит их минимум, и они просты.. к тому же такой подход претендует на универсальность, и малую чувствительность к изменениям в настроении рынка, что ведет к ненужности (гипотетической) постоянных оптимизаций..

что скажете, коллеги ?..