Это ещё один шаг к приближению разрешения вековой проблемы трейдинга – как определить, где начинается тренд, и где он переходит во флет. По предложенному рецепту можно смастерить супер-индикатор, который затем можно будет использовать как в ручной торговле, так и в советниках.
Возможно вы уже знаете Genesis Matrix – индикатор из 4 квадратов, каждый из которых даёт свой сигнал. В Trend Matrix аналогичный подход. Вначале я предлагаю 4 мощных индикатора, функцией каждого из которых является определение величины тренда. Низкая величина рассматривается как флет.
Таким образом каждый квадрат может быть окрашен в 1 из 3 цветов.
Красный – тренд вниз.
Жёлтый – флет.
Зелёный – тренд вверх.
Вообще можно сделать индикатор и с 3 квадратами, и с 6 – если есть идеи по добавлению сильнейших индикаторов тренда – выкладывайте.
Также обращаю ваше внимание на то, что многие трендовые индикаторы частенько принимают за тренд нормальную волатильность рынка. Ну сходила пара вверх на 30 пунктов – индикатор сигналит: «Тренд! тренд!» А может это для неё совершенно нормальная флетовая ситуация, при которой она вернётся на те же 30 пунктов вниз, а потом снова пойдёт наверх и так далее, туда-сюда?
Я нашёл способ решения этой проблемы. Что лучше всего учитывает текущую волатильность рынка? Старый добрый канал ТМА!
Индикатор TMA with Distances прекрасно подходит. Он отображает расстояние текущей цены до границ канала, а значит, может высчитать и текущую ширину канала ТМА. Вот эта ширина сыграет ключевую роль в механике наших индикаторов – программа её держит в памяти.
Кроме того индикатор ExtremeTMA info 040 также умеет расчитывать текущую ширину ТМА – можно скопировать код и отсюда.
Итак, первый квадрат Тренд Матрицы.
Настраиваемые параметры:
N – целое число
M – целое число
X – целое число
Y – дробное число.
Пусть текущий бар – нулевой. Предыдущий бар – это первый. И так далее. Индикатор ведёт счёт баров назад. Сначала он высчитывает среднее значение цен за последние N баров. Просто берём цены открытия каждого из этих баров и находим среднее арифметическое. Запоминаем.
Теперь индикатор вычисляет ещё одно среднее значение цен, но уже для M баров. Это множество баров начинает отсчитываться с (N+X) бара.
Допустим
N = 10
M = 15
X = 70
Посчитал среднюю цену с 1 по 10 бар. Посчитал среднюю цену с 81 по 95 бар.
Итак, у нас есть 2 значения средних цены и таким образом мы получаем ценовой вектор. Куда он направлен? Если вверх – то и тренд вверх, если вниз – тренд вниз. Насколько круто он направлен в ту или иную сторону? Для вычисления этого смотрим, на сколько пунктов средняя цена по N выше, чем средняя цена по M. Получаем значение в пунктах. Если оно положительное – вектор вверх, если отрицательное – вектор вниз.
Допустим получили значение -460 новых пунктов.
Теперь делим это значение на текущую ширину ТМА в тех же пунктах и получаем итоговую величину индикатора. Допустим, ширина ТМА 200 новых пунктов.
-460/200 = -2.3
Вывести на экран:
Trend Vektor = -2.3
Ранее мы установили величину параметра Y. Это порог, отделяющий тренд от флета.
Допустим Y = 2.0. Это значит что значения индикатора в районе от -2.0 до 2.0 являются флетом. У нас -2.3. Порог превышен – это тренд вниз, текущий квадрад окрашивается в красный цвет.
Второй квадрат.
Индикатор наклона канала ТМА. ТМАСлоуп. Перенести его сюда.
Я не знаю, как он вычислят наклон, но индикатор ExtremeTMA info 040 умеет это делать.
Кроме того индикатор TMALine_2 умеет окрашивать свою среднюю линию в зависимости от её наклона – значит, и он вычисляет Слоуп. Можно скопировать код из этих источников.
Значение индикатора дробное.
Вывести на экран:
TMA Slope =
Настраиваемый параметр X. Например, X = 0.40.
Это значит, что если индикатор принимает значение в диапазоне от -0.40 до 0.40, то у нас флет. Если больше 0.40 – тренд вверх, меньше -0.40 – тренд вниз.
Допустим у нас на текущем баре значение -0.23. Это флет.
Окрасить квадрат в жёлтый цвет.
Вывести на экран:
TMA Slope = -0.23
Третий квадрат.
Положение цен в канале ТМА.
Пусть нижняя граница канала ТМА – это -1.0, а верхняя – это 1.0%. Средняя линия – это 0.0
Индикатор смотрит на цены открытия каждого бара и присваивает этим ценам параметр в зависимости от положения в канале ТМА. Например ширина ТМА = 100 пунктов, а новый бар открылся на 20 пунктов выше верхней границы. Значит его значение = 1.4. А если новый бар открылся на 30 пунктов ниже средней линии, то его значение = -0.6
Итак, индикатор вычисляет среднее арифметическое вот этих значений за N последних баров.
В итоге получаем дробное число – текущее значение индикатора.
Настраиваемый параметр X. Допустим X = 0.5. Это значит, что если значение индикатора будет в диапазоне от -0.5 до 0.5, то это флет. Больше 0.5 – тренд вверх, а меньше -0.5 – тренд вниз.
Допустим у нас значение +0.67. Значит, квадрат окрашивается в зелёный цвет.
Вывести на экран:
Price Zone = 0.67
Четвёртый квадрат.
2 МА.
У нас есть быстрая МА и медленная МА. Их периоды и методы усреднения задаём.
Смотрим, насколько пунктов быстрая МА находится выше медленной. Если значение положительное – тренд вверх, отрицательное – тренд вниз. Какова сила тренда? Вспоминаем про ширину ТМА.
Допустим текущая ширина ТМА = 90 новых пунктов, а быстрая МА находится выше медленной на 150 новых пунктов.
150 делим на 90 = 1.66 – это текущее значение индикатора
В настройках индикатора устанавливаем настраиваемый параметр порога превышения X.
Допустим X = 1.20. Это значит, что если текущее значение в диапазоне от -1.20 до 1.20, то у нас флет. Выше 1.20 – тренд вверх, ниже -1.20 – тренд вниз.
У нас 1.66 – окрасить квадрат в зелёный цвет.
Вывести на экран:
2MA Slope = 1.66
Внешний вид индикатора. Сделать примерно как на скрине:
На экран вывести трёхуветную четырёхквадратичную матрицу, сам канал ТМА с указанием дистанций и цветной средней линией (удобно для ручной торговли), а также 5 параметров:
TMA Size = 150
Trend Vektor = -2.3
TMA Slope = -0.23
Price Zone = 0.67
2MA Slope = 1.66
Код вывода параметров можно взять из ExtremeTMA info 040.
Расчёт индикатора.
Надо сделать так, чтобы он не нагружал терминал. Это трендо-флетовый индикатор, скорость здесь не важна, так что достаточно сделать так, чтобы он высчитывал текущие параметры 1 раз при открытии каждого нового бара.
