Валютные пары: любые основные за исключением пар с огромными ходами
Таймфрейм: Н4 - основной, D1 - вспомогательный
Время торговли: раз в 4 часа, круглосуточно
Описание:
Спокойная торговля на Н4 без стопов. Оценочная средняя прибыль: 5-20% в ... неделю! Риски - 5-20% ... правильно - в неделю, но зато редко и вряд ли 20. Система только родилась, поэтому статистики еще нет. Задача системы - брать внутринедельные колебания цены на более-менее прогнозируемом таймфрейме, где хорошо работает теханализ. В сумме внутринедельные движения кратно превышают движения, взятые по дневному графику.
Предыстория:
Предыдущая система: [Н4-D1] TMA + MACD + RSI: Торговля по динамическим каналам без стопов. Система была весьма рискованной, с просадками более 40%, сложными условиями входа, требовала серьезных размышлений над каждой сделкой и опыта в усреднении убытков. Благодаря конструктивной критике уважаемого Teadrinkera, а также коллег-среднесрочников я заставил себя анализировать ситуацию до тех пор, пока не найду решения. Два месяца сверления глазами трех мониторов и вот - пожалуйста.
Поскольку системы совершенно разные, рискнул завести новую тему. Прежнюю систему можно отправить в архив по решению модератора.
Правила входа:
1. Цена отбилась или возвращается после пересечения границы ТМА, либо отбилась от уровня.
2. Белые линии индикатора StochasticStack пересекли синюю или загнулись вместе с ней в зоне выше 70 или ниже 30. Либо индикатор StochPoints дает нам стрелку подтверждения в этой же зоне.
3. Если это не повторный вход, а ожидание разворота - обязательно ждем появления стрелки фрактала. Без этого фильтра около трети входов будут ложными. Конечно, за исключением ситуаций "последнего похода по тренду".
4. Окончательный сигнал - стрелка подтверждения индикатора StochPoints. Подтверждение просто так не дается, поэтому входы не всегда бывают самые красивые. Входы без подтверждения возможны при некоторых паттернах прайс-экшн, например возврат и отбой от прорывного уровня в сторону прорыва или "последний поход по тренду".
Каналы ТМА - помогают оценить динамический торговый диапазон, характер движения цены и соотношение риск-прибыль. И да, ТМА рисует. Другие наши друзья - индикаторы уровней. Подробнее о назначении индикаторов - в отдельном блоке ниже.
Выход по обратному сигналу.
Money management:
# Базовый размер ордера 0,02 при балансе 1000 на 10 пар. Т.е. получается 0,02 на 100 долларов баланса для одной пары. Брокер Альпари, стоп-аут 20%, плечо 1:500. Такие условия дают много свободной маржи даже при наличии незакрытых убыточных сделок. Чтобы слиться, нужно многократно превысить ММ и в том числе впадать в яростные попытки заставить рынок развернуться потому что вам так хочется. Если страшно, используйте 0,015.
# Повторные входы делаю тем же лотом, но если цена ушла больше чем на расстояние между линиями индикатора DemarkADC, то умножаю первый лот на 1,4 столько раз сколько пройдено таких расстояний.
# В прилагаемом файле Excel - таблица уточнения рисков и пояснение. Уточняем риски раз в квартал и вбиваем в процедуру ShowRecommendedLot индикатора NoLoss.
Стопы:
В принципе я стопы не использую. Но по предложению нашего форумчанина maxand написал этот абзац.
1. Стоп классический. Если на дневном графике мы у границы ТМА, то работа по тренду становится опасной - облом тренда может быть очень быстрым и очень сильным, а продолжение - чаще всего с той же скоростью. В таких случаях нужно ставить классический стоп.
2. Стоп в голове - по обратному сигналу или если поспешил. Когда видишь, что ошибся или цена не пошла куда нужно, а перспективы ее хода куда не нужно значительные - режу минус. Это если успел вовремя, пока убыток небольшой. Если не успел - держу для последующего усредения. При обратном сигнале минус режу почти всегда - с переворотом.
3. Стоп по корзине. В конце 12 - начале 13 года по предыдущей тс я слил депозит из-за евроиены. Тренд был недецкий, а откатов не хватало чтобы закрыть ордера в ноль. С тех пор взял правило - если по имею значительную просадку по какой-либо паре и нескольким, то закрываю всю корзину по всем парам в минимальный профит. Так спасается и разгружается депо. Иначе можно просто слить чисто из-за спортивного интереса закрыть пару в плюс. Лучше потерять прибыль за две недели или даже месяц, чем потерять депозит.
Не слить - это задача №1. Остальное - дело техники.
Важные условия, которые нужно иметь ввиду:
1. Неважно где ты вошел и неважно где ты вышел. Важно сколько ты взял и чем рисковал.
Следствие: не следует повторно входить на мелких таймфреймах, если это действительно не ловля хорошего хвоста, а просто уточнение. Если хотите красивые входы - снижайте лот в 2 раза при том, что вероятность повторно зацепиться отложкой значительно ниже 50%. В результате это неэффективно и часто опасно из-за увеличения суммарного лота.
2. Правила работы на сильном длительном тренде или на флете никто не отменял. Правила прайс-экшн и уровни тоже - для этого второй график справа - дневной. Каналы, фигуры (вроде флага, вымпела и т.д.) - все это нужно обязательно учитывать.
Скриншот:
Для примера взял USDCHF, так как пара спокойная и хорошо видно стиль торговли. Две последние сделки видите сами.
Маленькие хитрости:
Как говорили древние греки "хитрость - оружие слабых". Поэтому они были честными и поэтому их завоевали римляне. Итак, хитрости.
Имеете счет на Альпари? Заведите второй демо у брокера, закрывающего Н4 в другое время. Я пользуюсь терминалом Альфа-Форекс. Иногда очень сильно помогает.
Также я стараюсь торговать парами. Например, usdchf и eurusd. Если на одной паре поймали хороший сигнал, а на другой нет - разворачиваею обе. Суммарный результат все простит.
Был длительный и сильный тренд на дневном графике? Дождитесь второго сигнала. Первый сигнал - не отбой, а фиксация или попытка пойти против тренда. Также после перелома длительного тренда я дважды подумаю, прежде чем открыть ордер против этого перелома, особенно если цена не дошла до середины дневного ТМА. Раз уж пробили сопротивление и сорвались с места, логично, что коррекция сразу просто так не наступит.
Я торгую пару EURGBP. Этот кросс мало предсказуем на Н4, поэтому торгую прежде всего от границ дневного канала. Если цена в середине дневного канала, то риск, что пойдем "не туда" достаточно большой. Не хотите - вообще не торгуйте в середине дневного канала. Или учитывайте графики евры и бакса, но это не так просто, мне лично дается с трудом и не всегда. Можно также торговать двумя ордерами - один закрывать при застревании цены на середине дневного ТМА, второй в безубыток в надежде на продолжение банкета.
Не понимаешь, что происходит - смотри дневной график. Не понимаешь на дневном - жди. Есть и другие пары.
Странностей на Н4 быть не должно, а если они есть, то значит мы чего-то не знаем. Лучше закрыть небольшой убыток, чем потом узнать, как сильно ты был неправ.
Не сидите часами в чате. Наши форумчане торгуют по разным системам на разных таймфреймах и правила этих систем разные. Постоянно видя сообщения о различных сигналах на вход через несколько часов начинаешь дергаться от каждого шороша цены и видеть цветные глюки.
Список и назначение основных индикаторов:
Рекомендую почитать.
Индикаторы на графике:
ТМ555 - горячий и дерзкий ТМА со стрелками. Их два - черный Н4 с периодом 40 и белый Д1 с периодом 10. Рисует.
ExtremeTMALine - старый и более медленный знакомый. Показывает цвет средней линии для сильных движений, а разница текущего отклонения от ТМ555 показывает, что ситуация натянутая.
SR_MTF_Eli_2 - показывает уровни с разных таймфреймов, не рисует.
Supdem v2 - показывает актуальные уровни и их силу. Рисует (неподтвержденная зона может пропасть при ее пробое). Старые неактуальные уровни также перестают отображаться. Superdem гораздо более резкий, чем Shved Supply and Demand, который использовался в предыдущей системе.
Demark_ADC-v3A - не всегда правильно отображает нужное направление сделки, но если правильно, то хорошо показывает уровни тейков. Тейки я не использую, но от этих уровней возможен отбой, а соответственно и сигнал. Не рисует.
FractalsTrend - показывает линии тренда по фракталам. Не рисует.
FractalArrows - синими и красными маленькими стрелочками показывает состоятельные фракталы. Запаздывает конечно, но настройки минимальные. Не рисует.
Подвальные индикаторы:
StochasticStack - стохастих из восьми штук. Я использую пять. Немного рисует как и любой стохастик.
Stoch_Points-1 - стохастик с пересечением (точка) и подтверждением (стрелка). Подтверждение не пререрисовывается.
Список и назначение дополнительных индикаторов:
Watermark - показывает в левом верхнем углу название пары и таймфрейм. Чтобы не запутаться.
3_Level_ZZ_Semafor - зигзаг, показывает экстремумы и их важность. Экстремумы первого уровня (самые маленькие) отключены. Торговать по этому индикатору категорически нельзя! Ни о каких разворотах он не сигнализирует, предназначен только для оценки возможной прибыли.
iStockTimes - показывает время свечи, время на торговых площадках мира. Также может показывать кучу другой разной информации. Время иногда залипает, нужно перещелкнуть период графика туда-сюда.
VisualOrders - показывает точки открытия ордеров и линии до текущей цены, как в тестере. Может также показывать сделки на истории.
NoLoss - показывает уровни безубытка, а также информацию по количеству имеющихся ордеров, их суммарным объемам и суммарному профиту/убытку. Дополнительно показывает рекомендуемый лот, спред и свопы.
!AutoRefresh Bar - рефрешит окно и индюки при закрытии свечи. На всякий случай.
P.S.
1. Благодарю всех форумчан-среднесрочников, высказывавших конструктивную критику предыдущей системы.
Отдельно спасибо: TeaDrinker, Smusmumrik, Gad_Jet_ и Jancut.
2. Некоторые индикаторы модифицированы, иногда не полностью корректно, но меня устраивает. Оригиналы лежат в бескрайних просторах Интернет.
Удачной торговли!
Для тех кто нервничает и недавно пришел из скальпинга выкладываю индюк TriggerLines. Это LSMA с периодом 20. Бросьте на шаблон, сами все увидите. Не спешите проигрывать, цена всегда там, где и должна быть. И еще один интересный индючок на эту же тему pipware-thv-trix, но я по нему не торгую.
Скачать:
Индикаторы + шаблоны для Н4 и D1 + таблица корректировки рисков:
StochNoSL.rar
Triggerlines_mtf_alerts.mq4
pipware-thv-trix.ex4
