Конечно сделайте, и мод, и индикатор в тело пропишите. Не зря же тут лежит опенсорс.
[open source] [Советник] Milky Way EA 3.24
От Silentspec, 15 июля, 2014 в Лаборатория ProfitFX
Этот вход в СЕЛЛ - по стратегии? Если да, то - странно...
Извиняюсь, вы встречали стратегии со 100% точными входами?
Извиняюсь, вы встречали стратегии со 100% точными входами?
Лучше бы на вопрос ответили... Если этот вход по стратегии, то это, по-моему, не логично. Используется Демаркер. Он опустился ниже сигнальной линии - нужно покупать. К тому же, и цена гуляет по нижней линии ВВ... Какие ж здесь продажи? Вот поэтому и спрашиваю.
Прошу знающих ответить.
Добавлено: 09-01-2016 15:33:23
Извиняюсь, вы встречали стратегии со 100% точными входами?
Доводилось :) Повезло даже узреть парочку ручников со 100% выходами l-)
Вот, кстати, изменил маленько системку входов-выходов в Млечном Пути - и кое-что получилось (2014-02-07---2014-12-31):
Изменено 9 января, 2016 пользователем Mikki Mouse
Спойлер
Извиняюсь, вы встречали стратегии со 100% точными входами?
Доводилось :) Повезло даже узреть парочку ручников со 100% выходами l-)
Вот, кстати, изменил маленько системку входов-выходов в Млечном Пути - и кое-что получилось (2014-02-07---2014-12-31):
11 сделок на периоде оптимизации?
Пожалуйста, ознакомьтесь с основными принципами оптимизации советников, дабы не засорять ветку якобы граальными вариантами.
Спойлер
Извиняюсь, вы встречали стратегии со 100% точными входами?
Доводилось :) Повезло даже узреть парочку ручников со 100% выходами l-)
Вот, кстати, изменил маленько системку входов-выходов в Млечном Пути - и кое-что получилось (2014-02-07---2014-12-31):
11 сделок на периоде оптимизации?
Пожалуйста, ознакомьтесь с основными принципами оптимизации советников, дабы не засорять ветку якобы граальными вариантами.
Не на периоде оптимизации, а на тестовом периоде 2014-02-07---2014-12-31.
Прочитал всю ветку и увидел, что народ в итоге не может получить хороший резалт...
Если кому-то помешал, сорри...
Вот напоследок, подкрутил немного:
Вот напоследок, подкрутил немного:
Форуму не нужны дешевые понты и скрины отчетов из тестера неизвестно какого бота за неизвестно какой период!
Знали бы вы сколько уже гениев доморощенных, самоназвавшихся энштейнов с ломоносовыми форум видел...
Смогли подшаманить бота, подобрать оптимальный сэт - выкладывайте, для этого в топике открытый код и выложен.
А скрины неизвестно чего школьницам показывайте, вот на них это впечатление может произвести!...
Вот напоследок, подкрутил немного:
Форуму не нужны дешевые понты и скрины отчетов из тестера неизвестно какого бота за неизвестно какой период!
Знали бы вы сколько уже гениев доморощенных, самоназвавшихся энштейнов с ломоносовыми форум видел...
Смогли подшаманить бота, подобрать оптимальный сэт - выкладывайте, для этого в топике открытый код и выложен.
А скрины неизвестно чего школьницам показывайте, вот на них это впечатление может произвести!...
2015-й проходит хуже... Значит надо еще колдовать...
Mikki Mouse, не тратьте свое время, ознакомьтесь сперва с основными принципами оптимизации.
http://tradelikeapro.ru/kak-optimizirovat-foreks-sovetnik-na-istorii/#more-1911
http://tradelikeapro.ru/pereoptimizatsii-sovetnikov/#more-12931
Ну и какой смысл подгонять сов под прошлогоднюю или еще дальше историю? Завтра будет повторение? Не будет. Рынок меняется очень быстро...
Я не подгоняю, меняя некоторые циферки в параметрах. Я создаю новые функции, подхожу с совсем другой стороны к сделке, и выхожу по-другому... Вы же пытаетесь подобрать параметры к уже существующим функциям))) и мне это предлагаете делать? Увольте...
На мой вопрос "входит ли сов по стратегии" никто не ответил. Почему? Думаю потому, что здесь только пару человек могут читать код. И уж точно не те двое, что высокомерно поучали...
Ну, вот и 2015-й (на картинке):
Добавлено: 10-01-2016 00:58:42
Вот напоследок, подкрутил немного:
Форуму не нужны дешевые понты и скрины отчетов из тестера неизвестно какого бота за неизвестно какой период!
Знали бы вы сколько уже гениев доморощенных, самоназвавшихся энштейнов с ломоносовыми форум видел...
Смогли подшаманить бота, подобрать оптимальный сэт - выкладывайте, для этого в топике открытый код и выложен.
А скрины неизвестно чего школьницам показывайте, вот на них это впечатление может произвести!...
С таким отношением, не то что сеты и коды - даже не намекну в какую сторону копать... Самому-то голова на что?
Удачи всем остальным!
Изменено 10 января, 2016 пользователем Mikki Mouse
Mikki Mouse, вы балансируете на грани флуда - который я, как модератор, обязан удалять.
И все посты с "пальцами веером" тоже.
Вы можете начать ясно изъясняться?
Вы считаете, что бот работает не согласно описанию?
Вы считаете, что бот работает согласно описанию - но реализованная в нем модификация стратегии выполнена некорректна?
Может, вы считаете, что используемый набор индикаторов устарел?
Или вы считаете, что исходная стратегия неверна или устарела?
Про "создание новых функций", как я уже говорил, это к школьницам... Как и про всё время другой рынок - кстати.
Поверьте, на форуме удивляюще много людей, способных легко читать код и создавать новые функции!
Я вас убедительно прошу начать изъяснять понятно.
Потому что посты ни о чём, с какими-то мутными претензиями ко всем и скринами чего-то из тестера, если они не по теме топика, требуется удалять.
Если же вы пытаетесь доработать бота, изменяя критерии и алгоритмы входов и выходов, то всяческой вам в этом удачи!
Но тогда давайте говорить об этом и только об этом.
Хорошо, коллега?! :)
И все посты с "пальцами веером" тоже.
Вы можете начать ясно изъясняться?
Вы считаете, что бот работает не согласно описанию?
Вы считаете, что бот работает согласно описанию - но реализованная в нем модификация стратегии выполнена некорректна?
Может, вы считаете, что используемый набор индикаторов устарел?
Или вы считаете, что исходная стратегия неверна или устарела?
Про "создание новых функций", как я уже говорил, это к школьницам... Как и про всё время другой рынок - кстати.
Поверьте, на форуме удивляюще много людей, способных легко читать код и создавать новые функции!
Я вас убедительно прошу начать изъяснять понятно.
Потому что посты ни о чём, с какими-то мутными претензиями ко всем и скринами чего-то из тестера, если они не по теме топика, требуется удалять.
Если же вы пытаетесь доработать бота, изменяя критерии и алгоритмы входов и выходов, то всяческой вам в этом удачи!
Но тогда давайте говорить об этом и только об этом.
Хорошо, коллега?! :)
Может так и надо было начинать общение, а не с каких-то базарных наездов?
Скрины по этому сову. Но переделанному мной под мое видение.
Хотите удаляйте... Просто хотел чтоб люди видели, что идея рабочая...
Какая идея?! Озвучьте её.
Вы предлагаете изменить сигналы/алгоритмы входа и выхода?
Исходя из каких соображений? Как?
Я верю что скрины по этому сову - но я вижу в топике разговор ни о чем и все меряются длиной членов.
Вы собираетесь начать говорить по существу?
P.S. Парни, ко всем просьба придерживаться в топике общения по существу. Это делает общение конструктивным.
Кто-то высказал сомнения в точности входов/выходов бота. Это можно обсуждать?! Безусловно можно! Почему нет - код открыт.
Только общаться надо по теме топика.
Не так сформулировал? Тоже бывает - мог яснее высказаться.
Парень с понтами? А кто из выживших на форе совсем без понтов? Простых форекс фильтрует просто...
Но это ж не означает, что всем как по команде надо достать пиписьки и начать ими меряться. :d
Потому что в итоге вышел флуд, который надо удалять.
Давайте ещё раз попробуем вернуть дискуссию в конструктивное русло.
Mikki Mouse, что, по вашему, не так с входами/выходами бота?
Какие есть предложения по их улучшению?
Изменено 10 января, 2016 пользователем Старик
Mikki Mouse, не тратьте свое время, ознакомьтесь сперва с основными принципами оптимизации.
http://tradelikeapro.ru/kak-optimizirovat-foreks-sovetnik-na-istorii/#more-1911
http://tradelikeapro.ru/pereoptimizatsii-sovetnikov/#more-12931
Ну и какой смысл подгонять сов под прошлогоднюю или еще дальше историю? Завтра будет повторение? Не будет. Рынок меняется очень быстро...
Я не подгоняю, меняя некоторые циферки в параметрах. Я создаю новые функции, подхожу с совсем другой стороны к сделке, и выхожу по-другому... Вы же пытаетесь подобрать параметры к уже существующим функциям))) и мне это предлагаете делать? Увольте...
Вы по ссылкам переходили? По Вашему ответу вижу, что нет.
Общие принципы создания и оптимизации советников одинаковы, не важно, подбираете ли вы параметры, или вводите новые правила.
Единственное, чем мы располагаем при создании и оптимизации советников и ТС - это исторические данные. Вы ведь тоже на основании работы советника на исторических данных делаете вывод о том, хорош он или плох. По этим ссылкам очень хорошие инструкции, как минимизировать риск подгонки под историю.
Вот Вам краткий чек-лист:
1. Солидный период бэктеста (чем больше ТФ, тем больше он должен быть). Для H4 хотя бы лет 7-10
2. Статистически значимое количество сделок в бэктесте (хотя бы 100)
3. Разбиение бэктеста на период оптимизации (на нем подбираются параметры) и периода форвард тестирования, период форвард-тестирования хотя бы 20-25% от всего бэктеста. В идеале нужно по части данных провести бэквард тестирование (хотя это не обязательно).
4. Устойчивость параметров советника/тс (т.е. небольшое изменение параметров ведет к постепенному ухудшению результатов бэктеста, или вообще не влияет на бэктест)
5. Отсутствие "выбросов" в результатах (т.е. когда результат делается одной-двумя сделками), а так же статистически значимое количество сделок с отрицательным результатом).
6. Примерно одинаковое количество сделок в лонг и в шорт.
По тому, что Вы выложили я вижу, что точно не соблюдаются пункты 1, 2, 6.
На мой вопрос "входит ли сов по стратегии" никто не ответил. Почему? Думаю потому, что здесь только пару человек могут читать код. И уж точно не те двое, что высокомерно поучали...
Я перелопатил код предыдущей версии советника и нашел там несколько ошибок. Код этой версии я изучал, но пока не вижу причин это делать - результаты бэктестов приличные, показатели реальной торговли соответствуют результатам бэктеста.
Ну, вот и 2015-й (на картинке):Спойлер
Добавлено: 10-01-2016 00:58:42
Вот напоследок, подкрутил немного:
Форуму не нужны дешевые понты и скрины отчетов из тестера неизвестно какого бота за неизвестно какой период!
Знали бы вы сколько уже гениев доморощенных, самоназвавшихся энштейнов с ломоносовыми форум видел...
Смогли подшаманить бота, подобрать оптимальный сэт - выкладывайте, для этого в топике открытый код и выложен.
А скрины неизвестно чего школьницам показывайте, вот на них это впечатление может произвести!...
С таким отношением, не то что сеты и коды - даже не намекну в какую сторону копать... Самому-то голова на что?
Удачи всем остальным!
Не пойму, что такого особенного в том скрине, который Вы выложили по фунту. Максимальная просадка превышает годовую прибыль в 2,5 раза. Это хуже, чем в авторских сетах, при этом в авторские сеты проходят период в 15 лет, имеют статистически значимое количество сделок и в них отсутствует перекос в количестве сделок в шорт и в лонг.
Хм, а в 2014 году максимальная просадка равна 4 прибыльным сделкам. При этом ни одного стопа. Это не 100% вход, это очень большой стоп.
Изменено 10 января, 2016 пользователем Doveman
Вы это, оторвитесь от догм... Посмотрите, хотя бы, два последних года в визуале: насколько разнятся рынки! А вы берете 15 лет! Где взяли эту методичку?))) Отнесите ее хозяину и плюньте ему в морду)))
Тестирую всегда визуально. Никогда вы не сделаете тех выводов, что делаю я в визуале, если будете тестить без визуализации.
Можно, конечно, загнать кучу параметров в оптимизацию, взять побольше годков истории, нажать кнопку "Старт" и ждать чудо-сет. При этом ничего не видя, что происходит в торгах...
А в торгах происходят такие вещи, что видя это - никогда бы сам не входил там (или не выходил).
В итоге 15-летней подгонки вы получаете усредненный сов. Он проходит через все годы. Ну и что? Нужен ли такой сов?
Я посмотрел в визуале сов и сет из ветки - хреновенько он ковылял... Усмотрел некоторые закономерности, подкорректировал код - 100% попадание в 2014-м убедило... Поэтому 3 убыточных сделки и просадка в 2015-м появились как результат этого убеждения)))
Друзья, а есть пресеты на все пары, которые в мониторинге? А то в архиве только на некоторые из них.
Cделай пользовательский анализ по всем парам в мониторинге. Там половиной он не торгует с 2014 года. Я так вообще себе для торговли только четыре пары отобрал - eur/usd, aud/usd, eur/gbp и gbp/usd. Мне для диверсификации ручной системы хватит.
Друзья, а есть пресеты на все пары, которые в мониторинге? А то в архиве только на некоторые из них.
Изменено 19 января, 2016 пользователем irnwlf
Что то комментарии не отображает советник, хотя в настройках все прописал.Помогите кто в курсе как сделать.
Коллеги, подскажите пожалуйста, в сетах к последней версии основные настройки такие-же как на мониторинге?
Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема? В журнале сова выдает ошибку 129, при попытке открыть ордер. Как это вылечить?
Стоит версия 3.24 m06, с сетами из архива версии. Дц альпари ецн. Заранее спасибо
Нашел в инете что значит ошибка, "Нельзя использовать расчетную либо ненормализованную цену. Если запрашиваемой цены открытия не было в ценовом потоке, либо запрашиваемая цена не нормализована в соответствии с количеством знаков после десятичной точки, то будет сгенерирована ошибка 129 (ERR_INVALID_PRICE)."
Всем привет! :-H
Хотел попробовать установить советник последней версии Milky way EA v3.24_m06_DayChange
но столкнулся со следующей проблемой вот
Спойлер
Что не так не могу понять. Подскажите с чем может быть связана проблема?
Хотя версия Milky way EA v3.24 устанавливается и Инициализируется без каких либо проблем.
Изменено 3 февраля, 2016 пользователем Старик
Что не так не могу понять. Подскажите с чем может быть связана проблема?
Хотя версия Milky way EA v3.24 устанавливается и Инициализируется без каких либо проблем.
Windows русский ?
Везде используется шрифт Arial. Он по умолчанию должен быть в системе.
Значит проблема с кодировкой. то бишь где то стоит использовать не кириллические шрифты, а европейские например.
Попробуй скомпилить приложенный файл.
Мысль поиграться с установкой кодовой страницы принудительно функцией MQLSetInteger
Изменено 5 февраля, 2016 пользователем Ugrael
Приветствую!
Что не так не могу понять. Подскажите с чем может быть связана проблема?
Хотя версия Milky way EA v3.24 устанавливается и Инициализируется без каких либо проблем.
Windows русский ?
Везде используется шрифт Arial. Он по умолчанию должен быть в системе.
Значит проблема с кодировкой. то бишь где то стоит использовать не кириллические шрифты, а европейские например.
Попробуй скомпилить приложенный файл.
Мысль поиграться с установкой кодовой страницы принудительно функцией MQLSetInteger
Да, Windows русский ! Шрифт Arial должен быть установлен в самом Windows или где то ещё?
Компилировать файл в metaeditore как рассказывал kkirs уже пробовал, не получилось всё так же остаётся. :-?
С опозданием открывается. Может это связано с GMT настройкой настройкой.
Кто-нибудь использует его в Альпари? Я после двух месяцев отключил (стояла версия v3.24_m06 счет ЕСN) так как некоторые сделки открывались с опозданием на сутки и по менее выгодной цене, а некоторые так даже в противиположную сторону.... :(
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем