[Психология] Психологическая планка трейдера

Навеяно соседней темой с разгонами.

Если вы сольёте свой депо на Форексе, то ваша жизнь на этом не закончится, бомжевать вы не пойдёте и с голодухи не помрёте. Просто пополните счёт ещё раз и начнёте торговать заново – ну или забьёте на рынок до поры до времени. Именно поэтому сливать небольшие суммы не так опасно, как большие – потеря которых могут нанести весьма ощутимый урон вашему благосостоянию. Отсюда и появляется страх в трейдинге. Однако у каждого есть своя планка этого страха. Внимание вопрос: насколько она высока в вашем конкретном случае? ;)

Каждый трейдер или игрок выработал для себя свой комфортный для себя режим рисков. Предлагаю взглянуть по-новому на вопрос, какой он? Нет, не в значении классического ММ. Я говорю ни о проценте от депозита на сделку. Я говорю о проценте от всей суммы ваших активов, которые вы используете для зарабатывания денег. Какой частью своего состояния вы готовы рискнуть, чтобы открыть 1 торговую позицию?

Расчёты ведём следующим образом. Переводим все ваши активы в долларовый эквивалент. И мысленно загружаем всю эту сумму на счёт. Кредитное плечо установим стандартным для больших сумм – 1:100.
То есть при совокупном капитале в 1000$ – вы можете понаоткрывать сделок общим объёмом в 1 лот.
При 10000$ – 10 лотов
100000$ – 100 лотов
1000000$ – 1000 лотов.

Ну вот, теперь зная свой капитал, вы сможете вычислить объём позволенных вам для торговли лотов. Примите эту сумму за 100%.
Открыть 1 сделку на весь депозит – это максимум по предложенной вам в опросе шкале безумия. \M/
Но каковы ваши реальные риски на 1 сделку? Извольте отвечать. :d
Для торгующих сетками ордеров – считайте риски на 1 полноценную сетку, которую вы готовы удерживать в рынке.

К примеру, суммарный капитал гражданина составил 50000 долларов. Значит, 100% для него – это 50 лотов. Этот трейдер открыл счёт на 1000$ и торгует максимум трёхордероной сеткой с лотностями 0.05, 0.1, 0.2. То есть его риск составляет 0.35 лотов, что является 0.7% от всего капитала. Вот это про-трейдер.

А кто же вы? ;)

когда начал самостоятельно торговать на форе (после того, как илан 1.6 динамит слил депо :d) - за месяц на демо увеличил 1К до 5К, торгуя 1-2 лотами и беря по 1-2 пункта (потом попал в просадку, думал слив, но тренд развернулся и за целый день взял около 4К).

пополнил реал на 100$ и начал торговать, лот брал 0.2 - из расчёта - возьму 100 пунктов за день - 200 долларов - на меньшее не согласен был, да ещё на 4-x знаках :d

через три дня сидел без депозита =))

спустя пару лет возвращаюсь к аналогичной схеме, правда на 100 бачей 0.1 лот беру - из расчёта, возьму 30 пунктов за день - 30 долларов :d

но теперь отличие в том, что есть пара лет опыта, понимание многих вещей, соблюдение правил тс, высиживание удачного момента для сделки и т.д. и т.п. и прочее :d

у меня комплексная ТС
открывается до 10 ордеров дублируемые отложками по 10 парам(важно торговать одновременно все сигналы, поэтому отдельно не рассматриваю), всего 20 получается (редко бывают сигналы по всем парам, обычно 6 рыночных, 6 отложек)
есть так же единица депозита на лот 0.01. рассчитання с высчетом маржи, просадки и прочими хитростями.
если сработают все 20 стопов, потеряю 50% депозита. :-ss
так что псих будет в самый раз. :))

от всех активов не считаю, ибо рискую я тем что на счету ДЦ, остальные все под надёжной охраной.
вообще на счету лежит скажем 5-10% от всего имущества еси продать все гитары, сноуборды, скейты, ноутбуки, телефоны, планшеты, машины и родину, так что риск 2,5-5% еси я правильно понял.

кстати вежливости ради топикстартер мог бы тоже ответить на свой вопросик ;;)

Мой вариант - От 0.01% до 0.03%. Играюсь. Ищу. :)
Как найду - повышу риски до 1-2%.

Мой вариант - От 0.01% до 0.03%. Играюсь. Ищу. :)
Как найду - повышу риски до 1-2%.

Нашёл бы - не игрался ;)

...
А кто же вы? ;)

---

Добавлено: 26-09-2014 12:30:25

---

Хех, я так посмотрю, тут все железнозадые, камикадзе да поехавшие :)) Ну ё-маё - считайте нормально! В сумму капитала входят все активы - включая все инвестиции на форе, бирже, акции, хайпы, прочие инвестиции, банковские дпозиты, недвижимость - если сдаёте. Словом, всё, что используется для извлечения дохода. А вы тут... Будто бы всё вбухали в форекс и главным делом спокойно так поторговываете, без напрягов :))

Какой же является оптимальная психологическая планка риска? Может есть усредненные показатели?

«Трейдер редко делает только одну ошибку. Если он делает одну, он обычно делает вторую. Эта вторая является разрушительной».
Адольф Райнштайн

Есть старая поговорка, что не ошибается тот, кто ничего не делает. И это верно. Ошибки свойственны процессу выполнения чего-либо и, конечно, являются существенной частью изучения выполнения какого-либо процесса.
Я воспринимаю ошибки как обратную связь. Любое действие производит результат. Так как торговля — это ряд восприятий, мыслей и действий, то мы получаем непрерывную обратную связь. Наши результаты говорят нам через какое-то время, работает или не работает то, что мы делаем. Мы должны держать свое мнение открытым, чтобы заточить свои навыки.

В течении 2-х лет я реально расстраивался и для меня было тяжело переносить эти убытки, но теперь если сделка в минус - ничего страшного, такое бывает, будет еще больше в плюс! Со временем понимаешь почему эмоциям нет места на рынке! Если есть эмоции, есть и убытки! Надо относиться ко всему спокойней! И да форекс и в жизни мне очень помог, даже в жизни я стал абсолютно спокойно относиться ко многим вещам ! ))

Так от живого не долго дойти до разумного. Нет форекс динамичный и постоянно паттерны меняются, статичного в этом рынке только названия валютных пар, но не о какой жизни тут речи не идёт, просто несравненно более сложноя математическая модель взаимоотношений между всеми субъектами рынка. Если с этой стороны смотреть на рынок то он смотрится пусть и пугающе непостижимым в общем, но вполне предсказуемым в частности. Есть же успешные фирмы предоставляющие качественную аналитику за денежку.

Имею вопрос по психологическому аспекту торговли.

С ростом депозита заметил за собой самоуверенное поведение: если рынок выглядит хорошо и сигнал выглядит хорошо, завышаю рабочий лот. Посмотрел историю - стопы в таких ситуациях выбивает даже реже, чем в целом. Еще начал даже доливаться в безоткатные движения, чего раньше никогда не делал.

Я спрашивал некоторых уважаемых товарищей, как они относятся к завышению лотов на хороших сигналах. Отнеслись скептически, но развернутого ответа не дали. Вот я и беспокоюсь - с одной стороны получается, но с другой страшно - не пошел ли я вразнос.

Если кто имеет положительный / отрицательный опыт завышения лотов на хороших сигналах, напишите пожалуйста свое мнение и обоснование.

Имею вопрос по психологическому аспекту торговли.

С ростом депозита заметил за собой самоуверенное поведение: если рынок выглядит хорошо и сигнал выглядит хорошо, завышаю рабочий лот. Посмотрел историю - стопы в таких ситуациях выбивает даже реже, чем в целом. Еще начал даже доливаться в безоткатные движения, чего раньше никогда не делал.

Я спрашивал некоторых уважаемых товарищей, как они относятся к завышению лотов на хороших сигналах. Отнеслись скептически, но развернутого ответа не дали. Вот я и беспокоюсь - с одной стороны получается, но с другой страшно - не пошел ли я вразнос.

Если кто имеет положительный / отрицательный опыт завышения лотов на хороших сигналах, напишите пожалуйста свое мнение и обоснование.

Уверенность в торговле - это хорошо. Самоуверенность карается рынком.
Чем лучше получается, тем более безнаказанно себя чувствуешь, но рано или поздно рынок накажет. А рано или поздно - это уж как повезет, но по опыту обычно в самый неподходящий момент.

Если у тебя есть определённые критерии сделок, в которых ты завышаешь риск, то следует протестить сделки с данными критериями и посмотреть их результативность.

У тебя есть хорошие сигналы и есть не очень хорошие. Выкидываешь не очень хорошие, остаются только хорошие и проблема решена.

Я наверно не понимаю вашего ММ и рассуждений. Но почему то при вашем ММ, вы способны в одной сделке потерять больше своих денег нежели в другой. То есть риск постоянно прыгает... Здесь мы готовы потерять 2%, здесь 5%, а здесь опять 2%, а тут можно и 8% )) Хотя расчетный ММ на потерю не более 2%(для примера). При этом отработала "некрасивая" сделка, сняли профит с риском 2%, потом не отработала "красивая" потеряли 5-8%, какая то белеберда причем убыточная. С расчетом на то что вот тут стопудово кэш сорву. Но не бывает на рынке стопудово )) Тут больше такой момент, илюзии ММ, "я же вроде не захожу на все депо пятерочкой, значит все разумно, просто хочу побольше профит урвать")) Это в общих чертах о том почему я против завышения лота.

По поводу как повышать лот на сделку(ИМХО):

1. За счет уменьшения стопа. Каким образом дело и умения уже каждого. Но при этом больший лот по прибыли, но нет больших потерь по своим деньгам, а все согласно расчетному ММ.

2. Выстраивание пирамиды(Не путать с сеткой). И на каждую последующую сделку повышать лот за счет части(да хоть всей) прибыли с прошлых сделок. В этом случае по срабатыванию всех стопов будет 3 варианта. (2% далее просто для примера, тут сколько это дело каждого)
а). вынос на 1 сделке потери согласно ММ
б). закроетесь в 0 если увеличивались в счет всей прибыли. Или потеряете -2% согласно ММ, если последняя сделка была первоначальный риск 2%+вся прибыль.
в). Закроетесь в прибыль по всей пирамиде. В случае когда брали на повышение лота только часть уже полученной прибыли(10%, 30%, 50% и т.д.).

Самый классный вариант это на каждый последующую сделку брать расчетные риски 2%+всю прибыль, но большой риск в итоге оказаться в убытках. Умеренный это брать 2% и часть прибыли, и при хорошем тренде прибыль вскоре в любом случае перекроет возможный убыток. Либо строить пирамиду уже только за счет части или всей прибыли, тогда риск только на 1-ю сделку, потом либо 0 либо профит в любом случае. Вообщем тут уже простая математика, кому надо посчитают сами и придумают как строить пирамиду))

Ну и опять же. пирамиду главное правильно просчитать согласно своей торговли, иначе можно в хороший минус залезть )) Бывали случаи и такого)) Как все посчитать, тоже не проблема, математика школьного уровня и несколько часов с ручкой и бумагой))

3. Ну и в конце концов, за счет сложного % по ММ. Где риск тупо в % и пересчитываем лот после каждой профитной сделки и изменения депо в +. А не всегда от изначального депозита. Тут тоже есть свои подводные камни и ньюансы. Расписывать не буду. Инфы куча.


Напишу еще наверно сразу по поводу видно же, что "красивые" сигналы отрабатываются чаще чем "некрасивые" и матожидание явно выше, на профит)) По мне не бывает красивых и некрасивых сигналов, есть отработанные и нет. Как поведет себя рынок после любого из сигналов ни знает никто. Может быть красивый сигнал, но после него месяц в боковике, а может быть некрасивый и месяц в тренде. Может и наоборот, кто знает. Поэтому повышать риск на убытки своих денег за счет этих сигналов смысла не вижу никакого.

В конце концов если уж есть прям такие статистически крутые сигналы, дак торгуйте только их, и рассчитайте ММ только под них, что бы он не плавал. Зачем торговать некрасивые сигналы с большим риском отработки в -, если есть красивые)) Только разве ради того, что бы просто поторговать... Ну заведите демо счет тогда))

Чет много накатал)) Больше не буду, кто не согласен дело ваше, все сказанное сугубо мое мнение к расчету рисков на моем депозите, как поступать с вашим депозитом, решать вам))

У тебя есть хорошие сигналы и есть не очень хорошие. Выкидываешь не очень хорошие, остаются только хорошие и проблема решена.

Цитата

Еще начал даже доливаться в безоткатные движения, чего раньше никогда не делал.

Но если есть выглядящее устойчивым движение, трейдер в рынке и в невыбиваемом средним шипом плюсе и еще и с небольшими рисками, то чего не попробовать долить?

Но если есть выглядящее устойчивым движение, трейдер в рынке и в невыбиваемом средним шипом плюсе и еще и с небольшими рисками, то чего не попробовать долить?

Тут видишь, что речь именно не о долить, с правильными расчетами, а просто о "красивом" сигнале(в котором сошлись все трендовые, звезды, фибо, пин-бары и т.д.), на котором можно нарушать ММ и принимать большие потери, на свои деньги.

Поэтому предложение Anton Zimin о убирание некрасивых сделок вполне справедливо, но есть косяк, что в этих красивых сделках появятся свои некрасивые, и так по кругу :d

Цитата

У человека рабочая ТС, с приемлемым количеством просчитанных стопов - в рамках которой возможны более удачные/прибыльные входы.
То есть нет заведомо некрасивых сделок - есть условно хорошие и очень хорошие.

Цитата

Убрать хорошие и сконцентрироваться на единичных очень хороших не факт что повысит прибыльность торговли в деньгах.
В %% на сделку может и повысит - а в прибыли в деньгах за месяц не факт.

Цитата

На мой взгляд, st2050 стоит провести дополнительные тесты своей ТС и выработать набор дополнительных критериев для решения о входе в сделку обычным или большим объемом.

Цитата

А доливка в безоткате таки отдельный вопрос: и надо снять психологический запрет - и попытаться выработать критерии и для доливки, причем, возможно, раздельных для случаев как обычного, так и увеличенного входа.

Большое спасибо мэтрам за эти две точки зрения и потраченное время. Очень познавательно, я прямо проникся. Буду чесать репу! =d>

В любом случае мне бы хотелось иметь такую же обоснованную уверенность в своих убеждениях, как и TeaDrinker и столь же железные выводы. То что риск прыгает это совсем не хорошо и может повлечь весьма негативные последствия - от математических до психологических.

В конце концов если уж есть прям такие статистически крутые сигналы, дак торгуйте только их, и рассчитайте ММ только под них, что бы он не плавал. Зачем торговать некрасивые сигналы с большим риском отработки в -, если есть красивые)) Только разве ради того, что бы просто поторговать... Ну заведите демо счет тогда))

дак он об этом и говорит, что так и сделал. И спрашивает хорошо это или плохо. Я и говорю, что плохо. Опять же повторюсь. Депозит то 1, и в итоге риски прыгают, на живых деньгах. он в случае каждой сделки или серии сделок(доливок) не остается в рамках ММ по рискам. А вываливается из него на большие потери, основываясь только на том, что этот сигнал "красивый\очень хороший".

Но у него есть оговорка " По второй ТС матожидание ощутимо выше, стопы меньше и срабатывают редко" тут если повышение лота идет только за счет уменьшения стопа, но по % денег риск тот же, то тогда вопросов нет и все правильно. А насчет матожидания это опять вопрос "красивых\некрасивых сделок" об этом я говорил уже выше))

Если брать все сигналы, не убирая более плохие, но скакать по рискам(тут 2%, а тут 6%), то тут можно в глубокий минус уйти, т.к. никто не знает количество отработанных\неотработанных, хороших и не очень хороших сигналов в будущем, а не на истории. Депозит то 1, и в итоге риски прыгают, на живых деньгах. он в случае каждой сделки или серии сделок(доливок) не остается в рамках ММ по рискам. А вываливается из него на большие потери, основываясь только на том, что этот сигнал "очень хороший". А в случае оставления только "очень хороших" сделок и рассчитанного ММ по ним, он будет продолжать находится в рамках ММ.

Нет у меня седня настроения и времени на холивары да и я с тлф.

Вся суть в первом моем посте в этой ветке, остальное все разглагольсвования. Если вы готовы в одной сделке потерять больше чем в другой своих денег депозита, то теряйте. Я там в самом конце написал, что это ваш депозит и вам решать, что с ним делать.

И еще. Про мою чушь про будущее сделки. Для депо важно что с ним произойдет в будущем, а не что с ним происходило бы в прошлом. Знаете будущее, я вам искренне завидую. )))

У тебя есть хорошие сигналы и есть не очень хорошие. Выкидываешь не очень хорошие, остаются только хорошие и проблема решена.

их может быть 1-2 в месяц особо хороших.
и не очень хорошие, возможно, вполне себе хорошие, раз до сих пор по ним успешно торговал.

я бы не сказал, что проблема на 100% решена, нет?

Цитата

Еще начал даже доливаться в безоткатные движения, чего раньше никогда не делал.

имхо, ограничение надуманное.
понятно, что про то, что безоткат, мы узнаем лишь когда цена уже набезоткатит по самое немогу.
Так что входим в недобезоткат как бы... :)
Но если есть выглядящее устойчивым движение, трейдер в рынке и в невыбиваемом средним шипом плюсе и еще и с небольшими рисками, то чего не попробовать долить? TeaDrinker по крупному прав...
И ShowBE /hardwaresoftware-dlya-treydera/27/vspomogatelnyy-sovetnik-showbe-sovetnik-dlya-upravleniya-pozitsiey/4929 в помощь.