[UNI] Transient Zones - основа вашего Грааля

Судя по тому, что я понял, нам предлагают входить на еще формирующемся фокус баре, дождаться, пока он достигнет максимума/минимума и пойдёт назад повторять цены, поставить отложку на k (могу ошибаться, но это 1/3 зоны, отложенная от максимума/минимума предыдущего бара) и ловить пипсы тралом до закрытия зоны, с шагом k. То есть, наш профит даже не верхушка местечкового движения, а окончание местечковой тиковой коррекции. И всё это на М1-М5. Пора запасаться нейростимуляторами, или на чём там сидят англоязычные коллеги.
h справа в таком случае нам нужно, только чтобы понять, когда мы получили "уникальный" случай, когда одна убыточная сделка сжирает результаты предыдущих 100 профитных, и пора уже прекращать пересиживать.

Направление мыслей верное....автор именно так и торгует....пипсовка в пределах ПЗ или в прилегающих областях, либо на фокус баре либо на тестах ПЗ в дальнешем.....надо более внимателньо поковырять индикатор статистики и четко понять что такое k и как его вычисляет индикатор. Тогда думаю многие вопросы прояснятся....
И еще надо внимательно посмотреть поведение цены на самом фокус баре, поискать закономерности..... :-b

Вот вы говорите, что eurusdd торгует большим лотом и без стопов. А от куда это взято? Есть ли какая то статистика по его сделкам или мониторинг? С целью изучить. Многое бы прояснить могло.

Он там часто уточняет, разрешает ли ваш брокер хеджирование. Наверное в локи входит, если случится неудача.

Бармалей, заметил что ваш индикатор AG_TZ01 находит на 1-2 зоны больше чем индюк из ФФ (на 1000 баров), а индикатор AG_TZ02 еще на пару зон больше находит. То есть вы как то улучшаете логику поиска?

надо более внимателньо поковырять индикатор статистики и четко понять что такое k и как его вычисляет индикатор. Тогда думаю многие вопросы прояснятся....
И еще надо внимательно посмотреть поведение цены на самом фокус баре, поискать закономерности..... :-b

А все просто, k в индюке статистики это среднее значение высоты зоны в пунктах (mean width of the problem zone ).
И глядя на картинку это логично, что когда следующий бар пробивает ПЗ на величину более k- то с вероятностью 95% вернется к k даже если полностью не перекроет зону и в последствии образуется ПЗ.

А все просто, k в индюке статистики это среднее значение высоты зоны в пунктах (mean width of the problem zone ).

А все просто, k в индюке статистики это среднее значение высоты зоны в пунктах (mean width of the problem zone ).

Имеете ввиду толщину подтвержденных зон?

А все просто, k в индюке статистики это среднее значение высоты зоны в пунктах (mean width of the problem zone ).

Имеете ввиду толщину подтвержденных зон?

Именно, а точнее среднее значение всех подтвержденных зон.
По моим наблюдениям на практике отрезок выше/ниже зоны k (синяя зона на рисунке) в большинстве случаев слишком маленький для получения прибыли.

Бармалей, заметил что ваш индикатор AG_TZ01 находит на 1-2 зоны больше чем индюк из ФФ (на 1000 баров), а индикатор AG_TZ02 еще на пару зон больше находит. То есть вы как то улучшаете логику поиска?

Ребят, а есть у кого этот индикатор, только для Forex Tester 2?

Может есть у кого этот индикатор для 509-го build? Следующие версии mt4 у меня не работают.

Ваше мнение уважаемые форумчане, есть ли смысл смотреть сделки на отбой только во флэте. Во время тренда игнорировать сигналы. Т.е. можно ли для каждой пары, для каждого ТФ подобрать параметры с наибольшей вероятностью отбоя. И искать эти зоны на границах флэта. Вопрос будет ли этот принцип эффективней чем другие осциляторы и уровни.

Давайте все же разберемся что это за стратегия такая ?
Автор данной стратегии на forexfactory говорит что рынки имеют память и тут же
приводит формулу математического принятия решений
Марковский процесс
P(X_n=x_n|X_{n-1}=x_{n-1}, X_{n-2}=x_{n-2}, \dots, X_0=x_0)=\mathbb{P}(X_n=x_n|X_{n-1}=x_{n-1})
Так что же это такое?
Ма́рковский проце́сс — случайный процесс, эволюция которого после любого заданного значения временно́го параметра t не зависит от эволюции, предшествовавшей t, при условии, что значение процесса в этот момент фиксировано («будущее» процесса не зависит от «прошлого» при известном «настоящем»; другая трактовка (Вентцель): «будущее» процесса зависит от «прошлого» лишь через «настоящее»).

Let me state this clearly as possible:
1: choose your time-frame
2: choose your currency pair
3: choose any price level, p and a value for h.

The proposition says that the relative frequency of the number of times the market reached p and p was h-recurrent will approach 1 almost surely as time goes to infinity.
Now, since we cannot experience infinity, what about the short run.

The theorem predicts that there is a minimum value for h such that 97% of price levels - hit in the past - will have h-recurrent relative frequencies close to 1.

Therefore, focus on price. On rare occasions you will have an h-TZ zone at a given price p. That h-TZ zone has 97% chance Of been h-recurrent when price gets to p the next time.

Therefore, use h-TZ zones to find h-recurrent zones!!!!

Probability will be on your side.

For example, you can look for an h-TZ zone that was h-TZ twice in a row. That is a rare-rare event. The next time price gets there, you have a high probability h-recurrent zone.

This works in every condition of the market, ranging or trending!!!!

это от самого автора, перевидите на русском

Не ас, но попробую перевести:

"Позвольте мне объяснить это как можно более четко:
1. Выберите таймфрейм
2. Выберите валютную пару
3. Выберите любой ценовой уровень - Р, и значение для Н

Гипотеза говорит, что относительная частота с которой рынок достигает цены Р, и эта цена Р была Н-повторяющейся подойдет 1 (?не знаю как относится к данному предложению, вставлено дословно), стремится к бесконечности.
Но, поскольку мы не можем исследовать бесконечность, поговорим о краткосрочной перспективе ("как насчет короткого отрезка" - дословно).

Теорема предсказывает, что существует минимальное значение Н, при котором 97% ценовых уровней - пересеченных в прошлом - будут Н-повторяющимися с относительной частотой близкой к 1.

Таким образом, сосредоточимся на цене. В редких случаях у вас будут образовываться H-TZ зона для данной цены Р. Эта зона имеет 97% шанс быть (стать) Н-повторяющейся, когда цена дойдет до Р в следующий раз.

Таким образом используйте H-TZ зоны, чтобы найти Н-повторяющиеся зоны!!!

Вероятность будет на вашей стороне.

Для примера вы можете поискать H-TZ зону, которая была H-TZ зоной два раза подряд. Это очень редкое событие. В следующий раз, (когда) цена будет там, вы имеете с высокой вероятностью Н-повторяющуюся зону.

Это работает на любом состоянии рынка, ranging или тренде!!!"

От себя позвольте выразить глубокую гордость и благодарность местным форумчанам, которые за 20 (!) страниц форума, без воды (что немаловажно), имея минимум информации, исследовали тему во многих плоскостях, выдвинули несколько идей применения как самостоятельных ТС, разобрали заморские и сделали свои индикаторы, и т.д. - реально гордость берет! =d>

Вот скрипт, который отображает динамически построенные непробитые зоны на видимом участке графика. Динамически - это значит, что левая красная часть зоны не задается, а берется с графика. Правая синяя часть зоны равна левой. После пробития или истечения по времени не отображается. Так что на графике только ДЕЙСТВУЮЩИЕ TZ.
Объем вычислений большой, поэтому делать индикатор стремно - подвесит терминал.

AG_RunAway1.mq4194 скач.

Попробую выразить свою точку зрения, как я это вижу. Или предложу даже свою типа-стратегию.

Допустим, я торгую на Н1. Индикатор ТЗ идет у меня с настройкой Н=24. Образовалась ТЗ. Вероятность того, что цена вернется к ТЗ в течение следующих 24 свечей=97 %. Что ж, я подожду момента, когда цена отойдет (если отойдет) от зоны на 20 пунктов. Вхожу с тейком в области зоны=20 пунктов, стоп лосс ставлю 100 пунктов. Итак, 97% возврата к зоне дают мне на 100 сделок 1940 пунктов. Однако, следуя той же вероятности, при моем стопе одна из пяти сделок будет убыточной, и это 2000 пунктов......... =)) Жесть блин. НО!!!! максимальная волантильность по мажорам в течении суток примерно 90 пунктов. Так что попробую потестировать такую вот затею.

Попробую выразить свою точку зрения, как я это вижу. Или предложу даже свою типа-стратегию.
Допустим, я торгую на Н1. Индикатор ТЗ идет у меня с настройкой Н=24. Образовалась ТЗ. Вероятность того, что цена вернется к ТЗ в течение следующих 24 свечей=97 %.

Всех приветствую!
После чтения ветки заметил, что у многих зоны вызвали явный интерес, но нет
ясности по применению. Рискну предложить дополнение.
У каждого + есть - , у инь есть янь. У зоны должен быть антипод - Антизона,
где цена, наоборот, находилась больше всего за тот же период. По идее Антизона будет сопротивлением, при пробитии которого начнёт формироваться другая зона. У Антизоны должна быть тоже статистика, и её можно анализировать.
Бармалей, захочешь ? Смогёшь ?

Всех приветствую!
После чтения ветки заметил, что у многих зоны вызвали явный интерес, но нет
ясности по применению. Рискну предложить дополнение.
У каждого + есть - , у инь есть янь. У зоны должен быть антипод - Антизона,
где цена, наоборот, находилась больше всего за тот же период. По идее Антизона будет сопротивлением, при пробитии которого начнёт формироваться другая зона. У Антизоны должна быть тоже статистика, и её можно анализировать.
Бармалей, захочешь ? Смогёшь ?

Попробую конкретизировать.
Transient Zones -- (по мне) это накопление разнонаравленных ордеров в одном месте, т. е. это "пища" для цены. И цена идет за "пищей". Именно поэтому, в большинстве, случаев цена приходит в зону. А не приходит если "пищи" больше с другой стороны.
Антизона -- это где "пищи" уже нет, и цене проходить эту антизону незачем, если только не формируется зона с другой стороны. Цена должна подойти к антизоне, спровоцировать трейдеров на действия и выбрать путь к "пище". Я предполагаю, что можно оценить некую пороговую вероятность, когда антизону можно назвать антизоной. Лично мне интересна эта статистическая вероятность у сформированных зон. Все остальное по аналогии с зоной, как в твоих индикаторах.
То что ты упоминаешь профиль рынка, это слишком общее понятие в нашем случае. По нему и зоны можно как-то смотреть. Но твои индюки в разы информативнее.

Всем привет, вот попробовал пару дней поторговать просто по TZ. Результаты в принципе меня устроили, буду тестировать дальше на центовике, если будет в том же духе перейду на долларовый счет