В 27.07.2020 в 16:27, Tremor сказал:@Старик Спасибо, приведу пару примеров с разных сайтов, чтобы было понятно, что путает.
1.-----------------------------------------------------------------Покупка 1 лота GBPCHF по цене 2.3000: +100'000 GBP - 230'000 CHF
Продажа 1 лота GBPCHF по цене 2.4000: -100'000 GBP + 240'000 CHF
Итого: 0 GBP +10'000 CHF; и 10'000/1.2250(курс USDCHF)=8.163.27USD (то есть по этой схеме, мы просто переводим прибыль из валюты котировки в валюту депозита).
Такая же схема приводится у всем известного брокера только с EURGBP.
-------------------------------------------------------------------------------------
2.Sell GBPAUD
(цена_закрытия - цена_открытия)*ставка_базовой_валюты*цена_закрытия*размер_контракта*величина_лота
(0.6760-0.6750)*1.5360(курс GBPUSD)*0.6750(курс GBPAUD)*100'000*1лот=103.68USD (здесь уже присутствует умножение/деление на "цену закрытия").
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Я так понимаю, что кроме как программно проверить это не удастся, хотя ходят слухи, что и терминал может неправильно считать прибыль. Но тогда вопрос: терминал, не правильно считая прибыль, отдаст на закрытии сделки "неправильную" прибыль?
То есть это к тому, что проверяя программно, с чем нам сравнивать? Я не вижу другого пути, кроме сравнения с показаниями терминала.
Я потратил какое-то время месяца два назад на выяснение отношений с TickValue, которое Вы здесь очень наглядно расписали.
Собственно, TickValue представляет собой квинтессенцию вот этого вычисления.
В реале оно работает безупречно, триангулирует вашу прибыль в валюту депозита на "ура". Нужно не забывать про бид и аск и все будет точно.
Совсем другая история в тестере: поскольку метак не умеет использовать котировки третьей пары в тесте, этот процесс у него почему-то разъезжается: значение, которое вы получите, опросив символ кросса на TickValue не будет совпадать со значением, которое вы получите, пересчитав его из пунктов прибыли-убытка в засчитанную тестером прибыль.
Наиболее пикантная деталь: значения, используемые для вычисления прибыли и убытков могут различаться для кроссов в тестере.
И под кроссами я подразумеваю в этом контексте пары, не содержащие валюту депозита.
Я пару месяцев создавал на эту тему топик на mql форуме, но там преимущественно пожимали плечами и разводили руками.
В результате я реализовал в библиотеках функцию самостоятельного расчета значения из профита/лосса (это где я обнаружил, что они разные и скачут) и опрашиваю именно это значения для расчета уровня безубытка и проч - по крайней мере, так можно рассчитывать, что на уровне безубытка профит будет равен нулю
Повторюсь: расхождения есть только в тестере, на реале считает надежно.
