Silentspec,
Предварительные оптимы нового бота показывают
довольны скромные результаты.
Примерно 30-50 годовых при макс ДД не более 30%.
Но радует, что стабильно.
Возможно, надо будет пробовать другие ТФ и пары.
Да, в новом Файерстартер намного больше вариантов.
Но всё-таки просьба - по возможности, при наличие
времени восстановить Лагера с его прежней логикой.
Добавив лишь:
- тайм-фильтр по дням с 3-я паузами;
- автоГМТ;
- настройки БУ наружу.
Лишнего не надо. Чтобы не путаться в настройках и не грузить ВПС.
Думаю, что смогу подобрать неплохие сеты.
[Советник] Laguerre scalper
От Silentspec, 4 июня, 2015 в Лаборатория ProfitFX
Да, в новом Файерстартер намного больше вариантов.
Но всё-таки просьба - по возможности, при наличие
времени восстановить Лагера с его прежней логикой.
Добавив лишь:
- тайм-фильтр по дням с 3-я паузами;
- автоГМТ;
- настройки БУ наружу.
Лишнего не надо. Чтобы не путаться в настройках и не грузить ВПС.
Думаю, что смогу подобрать неплохие сеты.
Есть у меня нехорошее подозрение, что улучшенную статистику в Лагере помогал получить "насильственный" б/у в 6 пипсов неизвестно с какого уровня.
Это коварная хрень такой б/у: срабатывать мог на 8-10 пипсах, устанавливаться на 6 - и давать изрядный % прибыльных сделок.
Понятно, что он нерасчетно вмешивался в ход торгов и быстро "обрубал" ход исполнения многих сделок.
Причем б/у 6 пипсов как раз уже немало: не только для % прибыльных сделок - но и для прибыли в деньгах.
Смех смехом, но отсутствие возможности имитации этого бага (в опции корректного БУ) может заметно дурно влиять и на будущего реанимированного Лагера, и на нового бота.
Ок, как будет время, постараюсь
Терпеливо ждём... :-b
Пока договорился с мощностями на оптимизацию b-)
Ок, как будет время, постараюсь
Попытаюсь немного простимулировать b-)
Сделал оптиму отдельно бай и селл.
Отсёк обычное время резкой волатильности.
Сделал тесты отдельно за каждый период между "паузами".
Собрал всё это в ЕА Анализёре.
Результат по отношению к тесту в шапке:
- прибыль в пп выше ~ на 40%;
- просадка и кол-во сделок сравнимо такое же;
- динамика графика баланса лучше.
Все ВТ - депо 1000, фикслот 0,1, спр 15, время Альпари, 10 янв 2000 - 15 авг 2015г.
Спойлер
Ок, как будет время, постараюсь
Попытаюсь немного простимулировать b-)
Сделал оптиму отдельно бай и селл.
Отсёк обычное время резкой волатильности.
Сделал тесты отдельно за каждый период между "паузами".
Собрал всё это в ЕА Анализёре.
Результат по отношению к тесту в шапке:
- прибыль в пп выше ~ на 40%;
- просадка и кол-во сделок сравнимо такое же;
- динамика графика баланса лучше.
Все ВТ - депо 1000, фикслот 0,1, спр 15, время Альпари, 10 янв 2000 - 15 авг 2015г.Спойлер
А сет файлами не поделитесь попробовать потестировать?
Спойлер
Ок, как будет время, постараюсь
Попытаюсь немного простимулировать b-)
Сделал оптиму отдельно бай и селл.
Отсёк обычное время резкой волатильности.
Сделал тесты отдельно за каждый период между "паузами".
Собрал всё это в ЕА Анализёре.
Результат по отношению к тесту в шапке:
- прибыль в пп выше ~ на 40%;
- просадка и кол-во сделок сравнимо такое же;
- динамика графика баланса лучше.
Все ВТ - депо 1000, фикслот 0,1, спр 15, время Альпари, 10 янв 2000 - 15 авг 2015г.Спойлер
А сет файлами не поделитесь попробовать потестировать?
"Dans la guerre comme à la guerre"
Сеты есть, а бота нет :))
Спойлер
Ок, как будет время, постараюсь
Попытаюсь немного простимулировать b-)
Сделал оптиму отдельно бай и селл.
Отсёк обычное время резкой волатильности.
Сделал тесты отдельно за каждый период между "паузами".
Собрал всё это в ЕА Анализёре.
Результат по отношению к тесту в шапке:
- прибыль в пп выше ~ на 40%;
- просадка и кол-во сделок сравнимо такое же;
- динамика графика баланса лучше.
Все ВТ - депо 1000, фикслот 0,1, спр 15, время Альпари, 10 янв 2000 - 15 авг 2015г.Спойлер
А сет файлами не поделитесь попробовать потестировать?
"Dans la guerre comme à la guerre"
Сеты есть, а бота нет :))
так надо 7 копий запустить с разными меджиками :)
так надо 7 копий запустить с разными меджиками :)
Тут только 7 терминалов запускать и в каждом дополнительно ставить вспомогательного советника который будет разрешать торговлю только в определенное время.
почему? в боте же есть ограничение времени торговли
Да, точно. И сеты у Sergey5 уже с учетом времени торговли
Спойлер
Ок, как будет время, постараюсь
Попытаюсь немного простимулировать b-)
Сделал оптиму отдельно бай и селл.
Отсёк обычное время резкой волатильности.
Сделал тесты отдельно за каждый период между "паузами".
Собрал всё это в ЕА Анализёре.
Результат по отношению к тесту в шапке:
- прибыль в пп выше ~ на 40%;
- просадка и кол-во сделок сравнимо такое же;
- динамика графика баланса лучше.
Все ВТ - депо 1000, фикслот 0,1, спр 15, время Альпари, 10 янв 2000 - 15 авг 2015г.Спойлер
А сет файлами не поделитесь попробовать потестировать?
"Dans la guerre comme à la guerre"
Сеты есть, а бота нет :))
Привет.
Тоже тестирую.
Скажи пожалуйста на какие пары сеты?
Только на евро?
Эти сеты:
/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-laguerre-scalper/9723/?do=findComment&comment=234566
для EURUSD M15 GMT + 3 (Альпари, РОБО).
Спасибо.
Скажи,а как ты устанавливаешь?
На 6 окон?
Почему не работает? Работает но специфичен просто.
И в чем же специфика? У меня в настройках запрещена торговля за 2 часа до и 2 после важных новостей. Бот открыл сделку через несколько минут после новости по фунту. FFcal эту новость показывал, что и и видно на скриншоте. Или он использует другой индикатор для новостей?
И в чем же специфика? У меня в настройках запрещена торговля за 2 часа до и 2 после важных новостей. Бот открыл сделку через несколько минут после новости по фунту. FFcal эту новость показывал, что и и видно на скриншоте. Или он использует другой индикатор для новостей?
Спойлер
у меня не открывал, 3-90-30 стоит, а вот по канадцу открывает почему-то,
SilentSpec восстонавливать весь код на Laguerre довольно долго, прошу Вас, пожалуйста, напишите сновные условия входы и выхода из сделки, я постараюсь написать сов с нуля, может быть знакомые помогут.
Для тех кто пытался снять алгоритм, скажу по своему опыту (а его и правда не мало в тестировании тс):
1. Не тестируйте данный сов с тралом и безубытком, данная функция всегда сильно искажает статистику.
Оптимизация ТОЛЬКО без трала.
2. Система устойчива ко всем новостным всплескам, открытию и закрытия рынка - эти фильтры тоже рекомендую отключить.
3. Что меня смутило, есть CCI - когда делаешь остановку тестирования советника с визуализацией - после остановки на графике CCI не появляется, у всех так? Я тестировал в 4-х терминалах. Это говорит о том что CCI не используется в логике советника, поэтому перебирать пользовательские переменные по CCI тоже нет смысла. Хотя могу на этот счет и ошибаться, но на сколько знаю в тестере после остановки визуализации должны появится ВСЕ используемые индюки. У меня же только Laguerre RSI и Laguerre Filter (MA).
4. Многие писали что даже при отключенном трале происходит какая то модификация ордеров.
Думаю что открытие ордеров идет по сигналу LaguerreRSI, в качестве фильтра по классике и используется LaguerreMA, только какая именно логика, я пока не понял, потому что сделки на бай были и выше этой линии, и ниже, и про селл вроде так же. Закрытие же позиций происходит 2-мя способами - либо срабатывает TP/SL, либо показания LaguerreRSI начинает показывать какое-то значение, по которому либо ордер закрывается, либо выставляется бу какой-то.
Все эти идеи надо проверить на визуализации, помогите кто-нибудь.
SilentSpec, ну раз нашел что то более актуальное, помоги, пожалуйста, разобраться с сопровождением позиций - условия на открытие, и на закрытие. Буду примного благодарен.
Для тех кто пытался снять алгоритм, скажу по своему опыту (а его и правда не мало в тестировании тс):
1. Не тестируйте данный сов с тралом и безубытком, данная функция всегда сильно искажает статистику.
Оптимизация ТОЛЬКО без трала.
2. Система устойчива ко всем новостным всплескам, открытию и закрытия рынка - эти фильтры тоже рекомендую отключить.
3. Что меня смутило, есть CCI - когда делаешь остановку тестирования советника с визуализацией - после остановки на графике CCI не появляется, у всех так? Я тестировал в 4-х терминалах. Это говорит о том что CCI не используется в логике советника, поэтому перебирать пользовательские переменные по CCI тоже нет смысла. Хотя могу на этот счет и ошибаться, но на сколько знаю в тестере после остановки визуализации должны появится ВСЕ используемые индюки. У меня же только Laguerre RSI и Laguerre Filter (MA).
4. Многие писали что даже при отключенном трале происходит какая то модификация ордеров.
Думаю что открытие ордеров идет по сигналу LaguerreRSI, в качестве фильтра по классике и используется LaguerreMA, только какая именно логика, я пока не понял, потому что сделки на бай были и выше этой линии, и ниже, и про селл вроде так же. Закрытие же позиций происходит 2-мя способами - либо срабатывает TP/SL, либо показания LaguerreRSI начинает показывать какое-то значение, по которому либо ордер закрывается, либо выставляется бу какой-то.
Все эти идеи надо проверить на визуализации, помогите кто-нибудь.
SilentSpec, ну раз нашел что то более актуальное, помоги, пожалуйста, разобраться с сопровождением позиций - условия на открытие, и на закрытие. Буду примного благодарен.
Хотя могу на этот счет и ошибаться, но на сколько знаю в тестере после остановки визуализации должны появится ВСЕ используемые индюки. У меня же только Laguerre RSI и Laguerre Filter (MA).
В любом советнике есть возможность скрывать индикаторы для режима тестирования. За это отвечает функция HideTestIndicators(TRUE);
Возможно, это применяется и в этом случае.
Matt, код билда 600+ вроде до сих пор декомпилировать не умеют.
В данном случае в боте в этих блоках точно есть баги и таки да, статистика искажается - причем вроде в лучшую сторону.
Но с формулировкой категорически не согласен - ордера надо сопровождать всеми возможными способами и не проверять это в оптимизации как раз может исказить статистику вплоть до необоснованной выбраковки вполне рабочего бота.
Цитата1. Не тестируйте данный сов с тралом и безубытком, данная функция всегда сильно искажает статистику.
Оптимизация ТОЛЬКО без трала.
В данном случае в боте в этих блоках точно есть баги и таки да, статистика искажается - причем вроде в лучшую сторону.
Но с формулировкой категорически не согласен - ордера надо сопровождать всеми возможными способами и не проверять это в оптимизации как раз может исказить статистику вплоть до необоснованной выбраковки вполне рабочего бота.
Старик с точки зрения проектирования ТС - большинство новичков пытается с помощью трала и переноса в бу получить из изначально убыточной системы прибыльную систему. Но трал и бу не может заставить работать изначально незарабатывающий подход.
Если система зарабатыват по определению, то в 90% случаев вы ограничиваете свою прибыль, тем что используете бу и трал, тк слишком часто закрываетесь не дожидаясь высокопрофитных результатов.
Работа трала и бу на моем опыте в 95% случаев это как инвалидная коляска для паралитика (нерабочая тс), либо как инвалидная коляска для здорового человека, которая его ограничивает до уровня паралитика в коляске. Я трал и перенос в бу практически никогда не использую, но это личное дело каждого.
Касательно декомпиляции, всё зависит от вашего упорства ))
У меня есть хорошие программисты, можно потратить время и раскопать логику различными средствами.
Хотя мне кажется Silentscpec'у было бы выгодней сделать обмен идеями, у меня есть тоже рабочие подходы, могли бы обменяться наработками.
Если система зарабатыват по определению, то в 90% случаев вы ограничиваете свою прибыль, тем что используете бу и трал, тк слишком часто закрываетесь не дожидаясь высокопрофитных результатов.
Работа трала и бу на моем опыте в 95% случаев это как инвалидная коляска для паралитика (нерабочая тс), либо как инвалидная коляска для здорового человека, которая его ограничивает до уровня паралитика в коляске. Я трал и перенос в бу практически никогда не использую, но это личное дело каждого.
Касательно декомпиляции, всё зависит от вашего упорства ))
У меня есть хорошие программисты, можно потратить время и раскопать логику различными средствами.
Хотя мне кажется Silentscpec'у было бы выгодней сделать обмен идеями, у меня есть тоже рабочие подходы, могли бы обменяться наработками.
Matt, я вас услышал, но не поверил - приведенные вами цифры 90%-95% не статистика, а лишь оцифровка вашего мнения. :)
я и не такие экспрессии читал по поводу локов, мартинов и всего, что люди по каким-либо причинам не любят или не умеют пользоваться.
Хотя я и согласен, что трал и бу не могут вытянуть сливную систему.
Но я придерживаюсь практически противоположной точки зрения.
на мой взгляд, систем, зарабатывающих "изначально" или "по определению", исчезающе мало.
на мой взгляд, 9 из 10 ботов отправляются в мусорную корзину именно потому, что программисты-нетрейдеры и трейдеры-непрограммисты просто не в состоянии обеспечить сопровождение позиций на должном уровне ввиду незнания соответственно что надо и как можно.
Имхо, ботов надо создавать наоборот - в мощную универсальную вертушку, в безбагового бота-носителя вставлять считанные операторы ТС и тестить с использованием всех возможностей бота-носителя.
Но практику вы знаете: на десять операторов ТС каждый раз по новой навешивают сотни выписанных с ошибками операторов сопровождения - пока снова и снова не получается пятиколесный велосипед, который не то что не летает, но даже и не ездит.
И это отправляется в мусорку.
Касательно декомпиляции, то давайте придерживаться терминов - это программное воссоздание mq4 из ех4.
Насколько знаю, после 600 билда это пока не достигнуто.
Пересоздание же бота с нуля через понимание алгоритма его работы - это, наверно, реконструкция?
Не знаю будет ли это эффективно в данном случае...
Но самая большая ваша проблема не бот, а лично Silentscpec.
Этот человек один из самых больших черных ящиков, которых я когда либо видел - причем с постоянно включенным генератором случайных чисел! :d
Он как-то писал, что только на данном форуме у него то ли 73 бота, то ли 73 топика - и неизвестно сколько и чего не здесь.
И почти все это надо хоть немного, но допиливать.
И чем он занят сегодня и будет занят завтра реально не знает никто - подозреваю, что и он сам. :)
Но вы, конечно, можете попробовать дешифровать и алгоритм работы Silentscpec! :d
я и не такие экспрессии читал по поводу локов, мартинов и всего, что люди по каким-либо причинам не любят или не умеют пользоваться.
Хотя я и согласен, что трал и бу не могут вытянуть сливную систему.
Но я придерживаюсь практически противоположной точки зрения.
на мой взгляд, систем, зарабатывающих "изначально" или "по определению", исчезающе мало.
на мой взгляд, 9 из 10 ботов отправляются в мусорную корзину именно потому, что программисты-нетрейдеры и трейдеры-непрограммисты просто не в состоянии обеспечить сопровождение позиций на должном уровне ввиду незнания соответственно что надо и как можно.
Имхо, ботов надо создавать наоборот - в мощную универсальную вертушку, в безбагового бота-носителя вставлять считанные операторы ТС и тестить с использованием всех возможностей бота-носителя.
Но практику вы знаете: на десять операторов ТС каждый раз по новой навешивают сотни выписанных с ошибками операторов сопровождения - пока снова и снова не получается пятиколесный велосипед, который не то что не летает, но даже и не ездит.
И это отправляется в мусорку.
Касательно декомпиляции, то давайте придерживаться терминов - это программное воссоздание mq4 из ех4.
Насколько знаю, после 600 билда это пока не достигнуто.
Пересоздание же бота с нуля через понимание алгоритма его работы - это, наверно, реконструкция?
Не знаю будет ли это эффективно в данном случае...
Но самая большая ваша проблема не бот, а лично Silentscpec.
Этот человек один из самых больших черных ящиков, которых я когда либо видел - причем с постоянно включенным генератором случайных чисел! :d
Он как-то писал, что только на данном форуме у него то ли 73 бота, то ли 73 топика - и неизвестно сколько и чего не здесь.
И почти все это надо хоть немного, но допиливать.
И чем он занят сегодня и будет занят завтра реально не знает никто - подозреваю, что и он сам. :)
Но вы, конечно, можете попробовать дешифровать и алгоритм работы Silentscpec! :d
Старик мне прекрасно понятны те проблемы о которых вы говорите:)
Скажу по секрету что я сам проектный менеджер мостовых решений, и очень бывает не просто объяснить программисту почему текстовые формат передачи данных типа FIX протокола, значительно медленней любых бинарных решений, и что совсем не обязательно заполнять все 1657 полей в Fix 4.4, и что это нужно делать в целях уменьшения размера пакетов, на что программист говорит - "а че такого?", и он даже не предполагает что лишние поля при быстром изменении данных (быстрый рынок) приведут к уменьшению кол-ву тиков, которые образуют дырке в Price Feed'e и даже при наличия ликвидности у поставщика ты транслируешь клиентам дырявый прайсфид. А программист да, посомтрел в код - "всё правильно, ошибок нет, компилятор скомпилировал, я прав". Касательно разработки торговых экспертов, мне везет больше, тк сотрудничаю с человеком с которым трейдим уже более 5 лет.
Будем по разному пытаться расколупать решения Silentspec'a ))
Раз он скрыл CCI, видимо весь секрет в нём, CCI штука не хитрая, попробую раскурить.
Скажу по секрету что я сам проектный менеджер мостовых решений, и очень бывает не просто объяснить программисту почему текстовые формат передачи данных типа FIX протокола, значительно медленней любых бинарных решений, и что совсем не обязательно заполнять все 1657 полей в Fix 4.4, и что это нужно делать в целях уменьшения размера пакетов, на что программист говорит - "а че такого?", и он даже не предполагает что лишние поля при быстром изменении данных (быстрый рынок) приведут к уменьшению кол-ву тиков, которые образуют дырке в Price Feed'e и даже при наличия ликвидности у поставщика ты транслируешь клиентам дырявый прайсфид. А программист да, посомтрел в код - "всё правильно, ошибок нет, компилятор скомпилировал, я прав". Касательно разработки торговых экспертов, мне везет больше, тк сотрудничаю с человеком с которым трейдим уже более 5 лет.
Будем по разному пытаться расколупать решения Silentspec'a ))
Раз он скрыл CCI, видимо весь секрет в нём, CCI штука не хитрая, попробую раскурить.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем