Блин у Вас в руках есть Монетизатор практически завершенная версия, если оптимизировать то только с него :)
[Советник] ФГПроБот - основан на ускорении цены
От pipsbuster, 27 июля, 2015 в Советники Форекс
есть и чуть свежее, последняя коммерческая сборка ForexInvestBot, предтечи Кальмару
Автор#28
есть и чуть свежее, последняя коммерческая сборка ForexInvestBot, предтечи Кальмару
Исходник Кальмара никто не видел, Форекс Инвест Бот в любой версии не показывает и близко таких результатов, как Кальмар - так что сходство между ними весьма условное.
Если оптимизаровать, то какие конкретно параметры?
Может погонять только весну и осень в тестере за несколько лет? :-b
Автор#30
Если оптимизаровать, то какие конкретно параметры?
В идеале - все настраиваемые.
у меня последняя доработанная коммерческая сборка FIB - персонализированный подарок автора, в процессе завершения работы над Кальмаром, с реализацией схожих идей и чуть большим числом параметров, но и его оптимизации на "малоприбыльном рынке" хватает недолго, поэтому в прибыльный период проще и прибыльнее торговать получается с Кальмаром и Монетизёром, вот только правильного фильтра по спреду им мне кажется иногда не хватает, на январском ралли по франку - хорошо заработали, но была вероятность и всё потерять Кальмаром, как произошло у многих...
у советников этой серии заметил одно не странное свойство, они стабильно зарабатывают циклично в определённую фазу рынка с сентября по декабрь (бывает и дольше), на направленном волатильном рынке, когда импульс имеет достаточное продолжение, долгосрочная прибыльность этих ботов чаще зависит от фактора сколько заработал за прибыльный период и сколько удалось сохранить, с января по сентябрь тоже иногда зарабатывают если проводить регулярную оптимизацию или на больших всплесках на новостях, это моё наблюдение, пробывал оптимизации - у меня результатов на долго не хватает, поэтому у меня эти советники до середины сентября сняты с торгов
Ну вообще-то это классика...
Подстраиваясь под амеров, июль больше август у инвесторов/трейдеров отпуска до примерно, помнится, Дня труда в начале сентября.
После этого крупняк собирается с мыслями куда вкладывать недопропитые деньги, вкладывает во всё куда решил и в середине сентября +- раскручивает осенний тренд, который может длиться до Рождества.
Фингод у амеров с 1 октября.
Второй тренд года бывал по разному и часто менее выраженный.
Имхо, годичная цикличность рынка стала существенно менее выраженной, чем несколько лет назад.
В этом году супертема повышение ставки ФРС, которую, возможно, начнут отыгрывать укреплением бакса примерно с конца августа с возможным (но не гарантированным) развитием в серьезный тренд бакса по итогам ФОМС в сентябре (да/нет).
за импульсом в обозначенный "малоприбыльный период" (в отличии от прибыльного) заметно чаще следует разворот или откат разной протяжённости, оставляя диапазон для отката - удлиняются стопы, которые отражаются на депозите в случаях разворота после импульса, который в этот период наблюдается чаще, оставляя/сокращая стопы, даже на небольших откатах в убытке, вот и приходится постоянно балансировать, а рынок отмечается своим непостоянством
Так и есть.
Входы подобных ботов нередко проходятся на шипы истечения импульса, после чего только остается покорно ждать стоп.
а вот предыдущее предложение мне показалось дельным, изучив на текущей истории разную реакцию рынка на разные новости и определив их в группы, возможно заметно увеличить прибыльность не оптимизируя (или разные настройки для групп новостей) технические параметры входов и выходов
Подозреваю, что это безнадежно от 95%.
Мало того, что нет и не будет стандартной реакции рынка на любую новость - кстати, термину "новость" еще надо дать определение...
Так еще и в момент выхода на рынок любой новости на каждую пару могут действовать другие более ранние/веские новости плюс воздействие от других рынков (например, расклады на гигантском долговом рынке в моменте и в течение дня) плюс внутридневные колебания в зависимости от времени суток.
Автор#33
у меня последняя доработанная коммерческая сборка FIB - персонализированный подарок автора, в процессе завершения работы над Кальмаром, с реализацией схожих идей и чуть большим числом параметров, но и его оптимизации на "малоприбыльном рынке" хватает недолго, поэтому в прибыльный период проще и прибыльнее торговать получается с Кальмаром и Монетизёром, вот только правильного фильтра по спреду им мне кажется иногда не хватает, на январском ралли по франку - хорошо заработали, но была вероятность и всё потерять Кальмаром, как произошло у многих...
Частные секретные боты - это круто, но смысл обсуждать невыложенное?
да нет, не круто, тем более выше же отметил - прибыльнее и проще с доступными Кальмаром и Монетизёром, это к вопросу касаемо моих попыток оптимизации подобных ботов даже с большим числом условий и фильтров
Автор#36
Имхо, годичная цикличность рынка стала существенно менее выраженной, чем несколько лет назад.
Соглашусь. К примеру, в этом году Кальмар круто отработал в марте и мае, да и бэктест ФГПроБота за этот год с риском 1.2, прямо скажем, неслаб - даже с авторскими настройками двухлетней (!) давности.
Можно оптить посезонно, но с учетом текущих обстоятельств классическая круглогодичная оптимизация имеет даже больше смысла. Не гоняясь за суперприбылью осенью, не упустим прибыль весной, а когда какой рынок будет - сейчас уже не подгадать.
Добавлено: 28-07-2015 18:02:24
Впрочем, у ФГПроБота якобы большая прибыльность осенью по сравнению с весной не подтверждается даже за предыдущие годы - как пример, бэктесты на обеих парах (евродоллар и фунтодоллар) за весну и осень 2013 года.
Изменено 28 июля, 2015 пользователем pipsbuster
Ваши результаты говорят обратное, возможно не учитывается фактор проскальзывания на входе из за ликвидности, который, опять же по моим наблюдениям за обсуждаемыми советниками, почему то (возможно рынок менее ёмкий) весной скользят/гепят поболее, иногда значительнее (Альпари ЕСN, Стандарт) осенью открываются выгоднее, чаще сразу по сигналу, как работает на других ДЦ не проверял, возможно это специфика исполнения ДЦ и причина в другом и мой взгляд субъективен. В любом случае Ваши исследования очень интересны результатами.
Автор#38
Ваши результаты говорят обратное, возможно не учитывается фактор проскальзывания на входе из за ликвидности, который, опять же по моим наблюдениям за обсуждаемыми советниками, почему то (возможно рынок менее ёмкий) весной скользят/гепят поболее, иногда значительнее (Альпари ЕСN, Стандарт) осенью открываются выгоднее, чаще сразу по сигналу, как работает на других ДЦ не проверял, возможно это специфика исполнения ДЦ и причина в другом и мой взгляд субъективен. В любом случае Ваши исследования очень интересны результатами.
Вряд ли одно только сезонное проскальзывание может обеспечить такую разницу, да еще и на разных брокерах.
Возможно, ФГПроБот не так уж сильно похож на используемые Вами боты?
pipsbuster, краткосрочные сезонные тесты все же желательно делать на 99%.
Оно понятно, что ТФ н1...
Но в обсуждении итогов торгов по сезонам и принципов сезонной оптимизации параметров случайности желательно полностью исключать.
Оно понятно, что ТФ н1...
Но в обсуждении итогов торгов по сезонам и принципов сезонной оптимизации параметров случайности желательно полностью исключать.
Автор#40
pipsbuster, краткосрочные сезонные тесты все же желательно делать на 99%.
Оно понятно, что ТФ н1...
Но в обсуждении итогов торгов по сезонам и принципов сезонной оптимизации параметров случайности желательно полностью исключать.
Такие тоже делал - разница незначительная.
Ваши результаты говорят обратное, возможно не учитывается фактор проскальзывания на входе из за ликвидности, который, опять же по моим наблюдениям за обсуждаемыми советниками, почему то (возможно рынок менее ёмкий) весной скользят/гепят поболее, иногда значительнее (Альпари ЕСN, Стандарт) осенью открываются выгоднее, чаще сразу по сигналу, как работает на других ДЦ не проверял, возможно это специфика исполнения ДЦ и причина в другом и мой взгляд субъективен. В любом случае Ваши исследования очень интересны результатами.
Вряд ли одно только сезонное проскальзывание может обеспечить такую разницу, да еще и на разных брокерах.
Возможно, ФГПроБот не так уж сильно похож на используемые Вами боты?
Не хочу пудрить мозги по мелочам, но в данном случае обсуждаемый вопрос действительно принципиален.
Тесты, которые показывают, что бот работает чуть ли не зеркально своим братьям, должны быть высшего качества на котирах Тиксторы.
Иначе о чем вообще последующие много постов, если обсуждаемые тесты 50:50 и выводы по ним такие же?!
Если разбираться в вопросе, то по взрослому.
Автор#42
Ваши результаты говорят обратное, возможно не учитывается фактор проскальзывания на входе из за ликвидности, который, опять же по моим наблюдениям за обсуждаемыми советниками, почему то (возможно рынок менее ёмкий) весной скользят/гепят поболее, иногда значительнее (Альпари ЕСN, Стандарт) осенью открываются выгоднее, чаще сразу по сигналу, как работает на других ДЦ не проверял, возможно это специфика исполнения ДЦ и причина в другом и мой взгляд субъективен. В любом случае Ваши исследования очень интересны результатами.
Вряд ли одно только сезонное проскальзывание может обеспечить такую разницу, да еще и на разных брокерах.
Возможно, ФГПроБот не так уж сильно похож на используемые Вами боты?
Не хочу пудрить мозги по мелочам, но в данном случае обсуждаемый вопрос действительно принципиален.
Тесты, которые показывают, что бот работает чуть ли не зеркально своим братьям, должны быть высшего качества на котирах Тиксторы.
Иначе о чем вообще последующие много постов, если обсуждаемые тесты 50:50 и выводы по ним такие же?!
Если разбираться в вопросе, то по взрослому.
Не вопрос - вот они в приложении. Только вместо "работает чуть ли не зеркально своим братьям" я бы сказал "не зависит от времени года".
Название советника: ФГПроБот
Таймфрейм: H1 (хотя автор изначально рекомендовал М15, на Н1 сов не в пример стабильнее).
Правильно я понимаю, что Сова с названием EUR/USD_m15 из архива я просто ставлю на график H1 и он работает корректно?
Добавлено: 18-03-2016 15:29:33
И как поступать со второй протестированной парой GBP/USD? В архиве для нее нет Сова - только еще EUR/CHF и золото. Могу того же EUR/USD_m15 поставить только настройки как в бек-тесте установить?
Изменено 18 марта, 2016 пользователем Urytomsk
Автор#44
На все вопросы ответ - да.
Немного погонял. Выглядит перспективно. Есть желающие освежить/доработать? Может в лабораторию закинуть?
Ни одного живого монитора нет ни у кого? Давно хотел найти бота на основе ускорения цены для йеновых пар(или других, хорошо "выстреливающих"), не скальпера. Этот бот жив ещё у коллег с форума? Или аналог может кто подскажет?
Аналог - Кальмар. У меня работает. В просадке год.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем