Немного изменил стратегию... Все как в шапке ветки, кроме - ВХОЖУ ДВУМЯ ОДИНАКОВЫМИ ОРДЕРАМИ. 1-й с тейком, второй без. Сработал первый тейк - второй в безубыток и тралю каждый день (в зависимости от волатильности пары). Ставлю второй тейк на ближайшем сильном уровне. В конце недели все закрываю. Начиная со среды сделки не открываю, только держу открытие
ниже мониторинг (пока демо):
Много элементная торговля отличная штука, но не в моем случае 5000 депозит, мин лот 0.1. Если 2 ордера открывать суммарный риск на количество пар будет больше чем 10% от депозита(где то 20%), при условии что средний стоп лосс 100пунктов. Мысли были по этому поводу. Хороший тралл по теням предыдущих свечей.
Информация для размышления : На тестах при Тэйке 50% от стопа, количество прибыльных сделок за 10 лет около 95-98%(результаты тестирования не могу приложить. запропастились куда то, но если любой год самому пробежаться это ясно становится, даже 2008). при этом есть проблема того, что прибыль меньше потенциального убытка и это на разворотах дает нам минус существенный.
Тралл по теням свечей второго ордера, при условии что он будет доходить до уровня 200 Фибо(а может и больше, но это более редкий случай) с относительной периодичностью даст соотношение 1 к 1,5 (100 Фибо+200Фибо=300/2 одера по 1% риска =150Фибо т.е 1,5). Уровень же 150 Фибо (сам по себе от балды если ставить, а не по теням в конце дня) часто выбивается при безубытке, что режет прибыль. поэтому тралл по свечам оптимальный вариант и получится соотношение такое же но уже на практике, а не в теории,т.к. можно несколько раз в квартал ловить хорошие движения как на "черепахах", но менее глобальные конечно и это соотношение риск прибыль повысит, возможно более чем 1 к 1,5
