[open source] [Советник] по ТС [M1] Победа - проект 2015

Почитав на форуме о супер-пупер великой технике - "сейф" ( закрытие 0,5 ордера по ближнему ТП и остаток в БУ )
Решил прикрутить к скальперу. Скальпер работал не стабильно, но в плюс, после доработки и оптимизации не смог улучшить его прибыльность...
Практически оказалось, что вместо полноценного ТП получаем половину ( в большинстве случаев ), а СЛ получаем по полной программе на весь ордер. Может дело в скальпере и его коротком ТП... не знаю...

... берём количеством сделок и максимальным снижением рисков при этом, т.е. и +1п сверх комиссий и спреда, но надёжно, тут = отлично.

Почитав на форуме о супер-пупер великой технике - "сейф" ( закрытие 0,5 ордера по ближнему ТП и остаток в БУ )
Решил прикрутить к скальперу. Скальпер работал не стабильно, но в плюс, после доработки и оптимизации не смог улучшить его прибыльность...
Практически оказалось, что вместо полноценного ТП получаем половину ( в большинстве случаев ), а СЛ получаем по полной программе на весь ордер. Может дело в скальпере и его коротком ТП... не знаю...

суть разделения ТП на части тут следующая:

- Есть статистика макс. мат.ожидания взятия ТП на коротких импульсах по М1 по ТС, как сообщали уже, это 4-6-8п. на 1вход.
Чё выйдет - мы заранее не знаем. Да, и, спред плавает, и проскальзывания.
- Если меньше - то для этого применяем перевод в БУ+ после 4-4.5п. Если меньше и этого - тут вопрос: что делать с СЛ возникает всё равно.
- Но, бывает, и относительно часто, проход и далее 10-15п. вот тут и нужен трал и частичное закрытие по шагам. 1-2е закрытие страхует СЛ и БУ, последующие - цель подвинуть средний итоговый ТП далее, до отката.
Т.е. я бы ставил вопрос м.б. не о нескольких ТП, а о нескольких точках-уровнях включения трала тут, с частичном закрытием на каждом.
Но, наверное, это доп. сложности с кодом. Поэтому, для теста, для начала, достаточно опробовать работу с неск(1-5) уровнями/частями ТП.
И то, и эту часть можно делать/встраивать по ходу и мере возможностей.
Вопросы тут, "что лучше - 6п. в среднем, либо откат к СЛ за 1п. от жёсткого ТП в 10п." и "зачем это надо, надо сразу ставить"правильный" ТП" - риторические.
И, потому, и дробим не на 2, а на 4-5 шагов по ТП, применяя настроенный трал на каждом. Тогда риски и прибыль по ТП усредняются точнее, чем при всего 2х ордерах. Остальное надо расчитывать и тестировать.

В SCALP.INC DENYA делает выкладки по этой схеме, думаю, и стату уже можно запросить, но, в принципе, подход имеет место быть - в такой, короткой схеме, с работой до 1го отката.
Т.к. берём количеством сделок и максимальным снижением рисков при этом, т.е. и +1п сверх комиссий и спреда, но надёжно, тут = отлично.

Оно, наверно, скорее для м15 с целями 15-20пп более подходит - но и в 9-10 пипсах упражняться можно попробовать.

... берём количеством сделок и максимальным снижением рисков при этом, т.е. и +1п сверх комиссий и спреда, но надёжно, тут = отлично.

Не могу с этим не согласиться. Но и тут есть одно "но" - при установке на взятие хотя бы "+1п сверх комиссий и спреда" такое будет происходить гораздо чаще, может даже постоянно, нежели взятие просто тейка - пусть и не особо большого, но фиксированного.

Не могу с этим не согласиться. Но и тут есть одно "но" - при установке на взятие хотя бы "+1п сверх комиссий и спреда" такое будет происходить гораздо чаще, может даже постоянно, нежели взятие просто тейка - пусть и не особо большого, но фиксированного.
Это крайний пример, что даже при этом - и то уже хорошо.
*ключевое слово тут - даже

при переводе в б/у на m1 как показал мой опыт получаешь не тп, а б/у (гораздо чаще выбивает по Б/У чем берем ТП) профит печальный: берем "+1п сверх комиссий и спреда", зато лосей собираем полноценных...
Я от бу отказался. трал тоже не применяю...
не знаю будет ли корректным сделать ссылку на исследования коллег с argolab, если нет то просьба модерам исправить: http://www.argolab.net/bezotkat.html
Спасибо

Не могу с этим не согласиться. Но и тут есть одно "но" - при установке на взятие хотя бы "+1п сверх комиссий и спреда" такое будет происходить гораздо чаще, может даже постоянно, нежели взятие просто тейка - пусть и не особо большого, но фиксированного.
Это крайний пример, что даже при этом - и то уже хорошо.
*ключевое слово тут - даже

Поддерживаю dzennn2 в том, что частичное закрытие = 2 разным стратегиям.
Можно оптимизировать сову на размер ТП без включения БУ, потом оптимизировать установку БУ и ТП. По результатам 2-х оптимизаций сравнить размеры и количество тейков - если будет существенная разница, то можно прикручивать. имхо.
Делать на 10 пипсах ТП трал - издевательство.
erkon нужно заниматься именно точками неопределённости "где цена начинает "мяться". всё остальное неважно. Если точно ( почти ) ловить эти точки, то есть полно алгоритмов как их торговать.

Сори за то, что повторяюсь, но настоятельно рекомендую взглянуть на сопровождения ордеров с другой точки зрения, и увидеть очевидные преимущества раздельного тестирования каждой как бы частичной закрытой позиции.
Мы тогда увидим не общую картину, а вклад каждого частично закрытого ордера в общий профит сова.
В том числе и как влияет трал и БУ на эту маленькую частично закрытую позицию.

Сори за то, что повторяюсь, но настоятельно рекомендую взглянуть на сопровождения ордеров с другой точки зрения, и увидеть очевидные преимущества раздельного тестирования каждой как бы частичной закрытой позиции.
Мы тогда увидим не общую картину, а вклад каждого частично закрытого ордера в общий профит сова.
В том числе и как влияет трал и БУ на эту маленькую частично закрытую позицию.

Здравствуйте

Проверки (многими) сделаны в т.ч. на реале и дали такие данные по оптимизации:

Для М1 по парам "похожим по характеру на Евро":

Оптимальный ТП: 8-9п., при неудачных входах 4-6п. - закрывать сразу.

БУ и трал: В пределах плеча 10-20п. опробованные рабочие значения БУ и трала по п. примерно такие:
- перевод в БУ+1п. после 4-5.5п., трал с шагом 1.5-2.5п. после 5-6п.

СЛ: 5-15-25п. Вопрос открытый. Есть опробованные альтернативы. В т.ч. мини-сетками, с усреднением и встречными сетками/ордерами.

Путь снижения рисков/улучшения статистики-результата, возможный:
5 шт. ТП по шкале удаления от ордера при едином СЛ и переводе в БУ, либо 5 одинаковых ордеров с разными ТП.
Сейчас тестируется в ветке SCALP.INC . Думаю, DENYA подключится и даст свою статистику по этой части.


Более точно всё проверить чисто руками - малореально.
Нужен вспомогательный софт и стенд-тестер на несколько открытых одинаковых ордеров с разными ТП и одним СЛ,
по варианту к-й предлагает dzennn2 .

Как минимум, для начала, к проверке, нужна функция выставления 5 ордеров с разными настройками СЛ И ТП, в сов., + ручной-вспомогательный сов/скрипт для их выставления/сопровождения,
т.к. на пипсинге малореально руками выставлять по 5 ордеров с разными настройками. Чай не среднесрок на Д торгуется.
А про программирование вспомогательного вместо "проверить руками", так тоже, речь не о ручной торговле, но о советнике ... Парадокс.

*т.о. можно предложить программисту вместо компа на бумажке код писать.
На заре веб-строительства многие так и пытались делать - кодить сайты в блокноте, гордясь своей крутизной.
Веб-редакторы оказались удобнее и эффективнее. Только их программистам, кстати, написать потребовалось.

Думаю, что без доп. функций и вспомогательного софта дело автоматизации и развития сов., только "на руках", дальше не двинется сильно.
На руках логичнее чисто как есть скальпить и в ПА по уровням идти.

**Кто и что будет/может сделать - вопрос открытый. Не обязательно стучать в грудь только себя. Задача общая.
Пока решаем, что и как именно делать имеет смысл (как я понимаю, т.е. ИМХО).

Оптимальный ТП: 8-9п., при неудачных входах 4-6п. - закрывать сразу.

Оптимальный ТП: 8-9п., при неудачных входах 4-6п. - закрывать сразу.

Со второй частью данного предложения я не согласен. Зачем при такой малой просадке "при неудачных входах" сразу закрывать? А стоп на что? Поставьте размер стопа на уровне 4-6 пунктов, а тейк - 8-9 пунктов - и увидите, что из этого выйдет. @-)

Для меня логика простая: если на коротком импульсе цена идёт куда надо, она идёт чётко и без особых откатов, если начала мяться - есть риск СЛ. Если непонятно, что будет - ретест, либо разворот, лучше закрыть.

К вопросу об интуиции: очень заинтересовали рассуждения коллеги Archmagister в его теме Mix Scalper: сконструируй свой Грааль!

Есть идеи насчёт формализованной интуиции. Вообще-то дела с ней обстоят довольно просто – надо лишь почаще задавать себе вопрос: «О чём ты думаешь, когда смотришь на график, готовясь нажать кнопку селл или бай?»

2) Второй модуль: Интуиция-2. Этот по сложнее будет. Связан с красотой графика, на который я смотрю. Но что такое эта «красота»? Это ни что иное как гармоничность и упорядоченность геометрических форм, которую разумеется можно формализовать. Пожалуй, самый актуальный для канального скальпинга пример: если цена рисует плавную разворотную дугу с выпуклостью вверх – то это красиво, и интуиция говорит: «Продавай!». А если цена продолжительно шла верх, но тут резко срывается вниз несколькими большими свечами, то интуиция смотрит на такую фигню с опаской. И действительно – в этом случае велика вероятность такого же стремительного возврата цены вверх, так что если бы мы сразу открылись в селл, то если бы и не словили лося, то потеряли несколько пунктов упущенной выгоды. Так что имеет смысл фильтровать сделки по этому принципу.
Как это сделать? Предлагаю такой расклад. Задаём 2 настраиваемых периода, обозначающих число свечей: Т1 и Т2. Допустим, Т1 = 10, а Т2 = 3. Пусть номер текущей свечи равен 0. При этом имеем в виду, что в Т1 считываются параметры со свечей под номерами начиная с -12 и по -3 (всего 10 штук), а в периоде Т2 – со свечей -2, -1 и 0 (всего 3 штуки). Интересуемый нас параметр – эта модуль разницы между ценой закрытия предыдущей свечи и ценой закрытия следующей свечи. Вычисляем эти параметры для каждой свечи, а потом находим среднее арифметическое для двух периодов по отдельности. Допустим, мы получили среднее арифметическое для Т1 = 0,4 пункта, а для Т2 = 0,7 пункта. Теперь задаём Коэффициент Плавности (настраиваемый параметр), по которому и будем вычислять красоту (плавность) графика. Пусть Коэф Плавности мы задали 2,5. Теперь умножаем среднее арифметическое из Т1 на этот коэф, получаем: 2,5*0,4 = 1,0 пункта. Так вот, логика анализа такова: если среднее арифметическое из Т2 превысит полученное нами значение (1,0 пункта), то график признаётся нестабильным. Ну а пока что среднее арифметическое по Т1 у нас равно 0,7 пункта, что меньше 1,0 пункта, а значит, график стабилен. Все эти вычисление мы можем облечь в форму отдельного индикатора, а в советнике прописать дополнительный фильтр: если индикатор говорит о стабильности графика, то мы можем открывать сделки. Если же индикатор показывает нестабильность графика, то сделки не открываются. Разумеется, такой принцип вычислений можно дорабатывать, но основы я пока вижу так.

3) Интуиция-3. Ещё один отдельный индикатор, на этот о том, как интуиция говорит о предстоящем развороте цены. Допустим цена, стабильно идёт в нужном нам направлении, но… всё медленнее и медленнее. И вот, когда новые свечи уже почти не видны, рука так и тянется закрыть сделку, которая ещё не дотянула до ТП, но и ни один из индикаторов не просигналил о развороте. Конечно, какой разворот, если у нас стабильное движение туда куда надо? Но мы-то знаем…
Так вот, реализовать этот интуитивный индюк я предлагаю по подобию с предыдущим. Снова считаем разницы цен закрытия предыдущей и следующей за ней свечи, но на этот раз берём эти разницы без модуля (возможны как плюсовые, так и минусовые значения). Теперь у нас только 1 период: Т, означающий число последних свечей (с учётом текущей), параметры которых мы считываем. Итак, индикатор вычисляет среднее арифметическое разниц закрытия для этого периода, и на основе этого значения выносит свой вердикт. Мы устанавливаем ещё один настраиваемый параметр, обозначающий пороговый диапазон пунктов для вердикта. К примеру, мы поставили диапазон равный 0,3. Это значит, что если среднее арифметическое по периоду Т окажется в пределах с -0,3 пункта и по +0,3 пункта, то индикатор сигналит о состоянии разворота.
В советнике это можно использовать несколькими способами:
1) Создать алгоритм закрытия профитной позиции. Если у нас есть открытая позиция, а индикатор просигналил о развороте, то она закрывается по достижении хоть какого-то профита.
2) Создать алгоритм безусловного закрытия позиции. Если индикатор сигналит о развороте, то любая позиция тут же закрывается.
3) Создать фильтр торговли. Если индикатор сигналит о развороте (который в данном случае трактуется как неопределённость рынка), то советник не открывает новые сделки.

Для меня логика простая: если на коротком импульсе цена идёт куда надо, она идёт чётко и без особых откатов, если начала мяться - есть риск СЛ. Если непонятно, что будет - ретест, либо разворот, лучше закрыть.

Интересно. А можно конкретные примеры со скринами, где чётко видно, что входить нужно именно сейчас, не то ... "начнёт мяться и ... СЛ"? :-? Если есть конктретные примеры - с ними можно работать. А если это только размышления, тогда ... они таковыми и останутся. >:d

После тестирования на графике не отображаются используемые индикаторы. Подскажете в чем дело? Или так и должно быть? Сделки отмечены.

Dzenn2,уважаемый! А возможно программно реализовать такой посыл. Когда значение ССРЦ М5 растет(-0.9, -0.8, -0.74.....0.1, 0.2....) разрешены только покупки. Ну и наоборот. Кое-что пропустим конечно, но и лосей многих избежим. Например из стейта приложенного skylover410 за 22 марта три лося можно было избежать x_x. Извините, в программировании нуб.

Dzenn2,уважаемый! А возможно программно реализовать такой посыл. Когда значение ССРЦ М5 растет(-0.9, -0.8, -0.74.....0.1, 0.2....) разрешены только покупки. Ну и наоборот. Кое-что пропустим конечно, но и лосей многих избежим. Например из стейта приложенного skylover410 за 22 марта три лося можно было избежать x_x. Извините, в программировании нуб.

Ничего, если я отвечу? :-?
Я указал в посте с отчётом, что отключил ВСЕ фильтры (для эксперимента, по принципу "от простого - к сложному"). На самом деле конечно можно включить фильтр по SSRC М5 - данный посыл там программно уже реализован. Можете пользоваться им, и не только. Но если этот фильтр отсёк бы те три лося - могло бы и так случиться, что и профитные сделки где-то бы не открылись. Так что ... :-/
Всё можно и нужно пробовать! Основная часть системных фильтров и задумок в боте уже есть. Обо всём, что ещё нужно сделать - я упомянул в первом посте этой темы. :)

Я все это понимаю, но я про логику работы. При включении фильтра по ССРЦ5 в Вашем сете. советник открывает только одну сделку. Мне представляется что логика фильтра разрешает сделки когда цена выходит из зон 0.9(-0.9) или находится в них. Я же пытался сказать о том, чтобы сов открывал сделки во время движения значении ССРЦ из одной экстремальной зоны в другую

Я все это понимаю, но я про логику работы. При включении фильтра по ССРЦ5 в Вашем сете. советник открывает только одну сделку. Мне представляется что логика фильтра разрешает сделки когда цена выходит из зон 0.9(-0.9) или находится в них. Я же пытался сказать о том, чтобы сов открывал сделки во время движения значении ССРЦ из одной экстремальной зоны в другую

Меняйте значения уровней в фильтре. Сигналы для входов пробуйте другие. Ведь можно для входов (не путать с фильтром) использовать как SSRC+TMA, так и оба этих индикатора по отдельности. Условия выхода из сделки тоже на выбор и весьма гибкие. Почитайте мануал и просто посмотрите настройки. Там есть много вариантов торговли. :)

Я так понял все свои позиции озвучили, теперь как создатель и модератор ТС ПОБЕДЫ, уважаемый Skylover410 пусть скажет свое весомое слово - куда дальше двигаемся, что доделываем?

Я так понял все свои позиции озвучили, теперь как создатель и модератор ТС ПОБЕДЫ, уважаемый Skylover410 пусть скажет свое весомое слово - куда дальше двигаемся, что доделываем?

Я бы пошёл сразу и другим путём, на проявление точных входов разворота дневных тенденций: дополнить фильтром по SSRC_MTF_M15,
врубить все фильтры по SSRC_MTF_М1+М5+M15 и посмотреть на дюжине пар эти редкие сигналы - насколько они точны будут.

Вот, только от алгоритмы учёта SSRC по М5 и М15 для М1 важны.
Ибо там нельзя огульно фильтровать "если SSRC М5/М15 вверх - то бай, вниз - то селл".

Надо фильтровать "пучки", точки-отрезки их сбора вместе как можно ближе к +/- 1.0 .
Имея возможность подстройки конкретных уровней, напр. 0.93, 095, 0.98... - для SSRC каждого ТФ.

Напр. жёстко задавая уровни для совпадения по М5 и М15 и более свободно для М1 и т.п.
Когда все 3 сходятся в 1й точке/области - тут и разворота жди, отсюда и сигнал в сов. на открытие ордера.

Т.е. нужны алерты-сигналы на пересечение SSRC каждого ТФ уровней: +/- 0.7...0.8, 0.9...0.95 и сравнение на их совпадение в этих диапазонах.
Вход тогда, при совпадении всех в одном месте - по пересечению SSRC соотв. уровня (выходу из зоны по новому направлению).

Есть возможность это добавить в советник по 3м ТФ: М1, М5, М15?

А каренси павер Вам нужен в сове? Я его переделал, добавил буферы, но особой пользы в нем не вижу...