не нужно ничего придумывать, все и так работает нормально, сов больше чем за год один раз слил, в остальных вариантах он спокойно проходит все движения. Все что нужно это добавить лок и его разруливатель. Ну раз в год встанете в лок, ну закроет он его за месяц и дальше будет спокойно еще год торговать..
Парни (разработчики) выходите на "светлую" сторону :d давайте допилим лок и все будут хэппи :-C
[Советник] [Мартингейл] VelociRaptor Grid📌
От Rever27, 29 октября, 2015 в Советники Форекс
Если мартышка усредняшка не прет против ветра, а через n количество колен встает на его сторону!!! Если учесть 20 колен, то можно раз 5-6 встать в сторону возникающих движений!
А алгоритм какой?
Художник с меня плохой, но кому надо тот поймет идею. При определенном типе флета все равно сольет, но тут хотя бы в тренд встаем.
не нужно ничего придумывать, все и так работает нормально, сов больше чем за год один раз слил, в остальных вариантах он спокойно проходит все движения. Все что нужно это добавить лок и его разруливатель. Ну раз в год встанете в лок, ну закроет он его за месяц и дальше будет спокойно еще год торговать..
К сожалению, уровень прибыли весьма низок для подобного уровня риска. Если бы какой-нибудь лимонад сливал раз в год, давая при этом 20-40% в месяц, к этому можно было бы относиться абсолютно спокойно. Здесь же соотношение риск/рост депо несколько иное.
Про лок полностью согласен. Надо допиливать бот.
так как я отношусь к тому разряду прогеров, кто пишет мартышки, вопрос у меня возник точно такой же:
какой вменяемый алгоритм можно написать для разруливания сеток?
при построении допордеров, что делать с текущей минусовой сеткой? продолжать ее строить дальше? забить на нее?
окей, а что делать с такой ситуацией, когда открлыся допордер - лок, и цена херакс и развернулась к точке закрытия всей минусовой сетки, что делать при этом с ордером-локом?
ведь он в охренительном минусе получится, если открывать полноценный 100% лок.
единственный более-менее адекватный режим открывания ордеров при "разруливании" на моей памяти один единсвтенный - смотреть на перекупленность/проданность RSI на малых тф, и открывать ордера только в точках выхода из экстремумов(после появления сигнала основной рабочей ТС).
я понимаю что на бумажке все кажется вполне себе рабочим, но если бы большинство здесь писало бы код, и видело бы что происходит с основной зарабатывающей ТС в долгосроке при внедрении таких вот фильтров - многие бы сидели бы так же как и я до сих пор, чесали бы репу и не знали что делать в таких вот безоткатах.
в защиту Велосипеда я хочу напомнить про вот этот мониторинг, живущий с начала конкурса "Быстрые Пипсы часть 1", на данный момент на нем торговля ведется только по пяти парам(если я правильно все разглядел).
https://www.myfxbook.com/members/ReVeR27/velocigrid-312-maxrisk/1478384
Изменено 13 июля, 2016 пользователем dermitay
С локом всё намного сложнее. В абсолютно автоматическом режиме вырулить очень тяжело.
С локом та же история, что и с обычной сеткой, те же усреднения, мартин, можно строить по тренду, но опять таки никто не знает - когда тренд закончится и не пойдут опять усреднения, опять таки можно не мартинить, но тогда всё будет очень и очень долго закрываться.
Еще можно пытаться раскрыть лок, получая прибыль от ордеров и выставлять отложки на то расстояние, которое соответствует полученной прибыли для подстраховки, надеясь что всё таки отложку не зацепит, цена уйдет в нужно направлении и закрыться в бу. Но опять здесь есть минус, лок может расширяться. При этом повторюсь, такая система требует крайне повышенного внимания, если что-то пойдет не так ибо депо обычно уже и так загружено процентов на 50, следовательно раскрывая лок и по каким-то причинам не выставленный обратный страховочный ордер может просто привести к сливу всего депо.
Часто при рулении приходиться подлочивать уже те ордера, которые стоят для разрула сетки, т.е. лок в локе получается. И это крайность, но и без этого никуда.
Я уже не говорю про то, что по идее это все нужно делать отталкиваясь от каких-то знаний и опыта, хотя бы простейших паттернов, уровней - хоть как-то повышать обоснованность входов.
В общем в отрицательный полный лок лучше не попадать, времени там вагон нужно, да и нервов тоже не слабо.
То есть изначально писать бота, который будет работать по принципу - я вырулю лок - это плохая идея, имхо.
Обычно сетки строятся по фиксированному шагу между ордерами.
Ордера могут быть с одним и тем же лотом или с умножением последующих на коэффициент (бустер), тобишь мартингейл.
Более хитрые сетки первые лоты делают минимальными, и птихоньку увеличивают расстояние между новыми ордерами в сетке.
Крутые сетки позволяют настраивать увеличение лота, шаг и тейк-профит для каждого колена мартина.
Коммерческие мартины обычно мультивалютные, на практике всё равно льют))
Ещё есть мартины, использующие время как точку открытия, например, каждую новую свечку.
Ещё есть с индикаторами... но индикаторы рано или поздно ошибаются)
Есть рецепт! Делюсь бесплатно >:d
1) Используй "правильные" пары!
2) Расчитывай, что минимум 1000пп безотката будут прямо завтра.
3) Используй минимальный, очень маленький лот!
4) Помни, что жадность порождает бедность
5) ..профит!
Всё просто :d
Такой вопрос: если вы - прекрасный трейдер, который разруливает локи без проблем, зачем вам мартышка? Почему самому не торговать с такими прекрасными навыками? живучесть мартина зависит от риска на сделку и величины шага. Повышаем живучесть - увеличиваем шаг сетки, уменьшая риск на первую сделку и - уменьшаем ежедневную, еженедельную и месячную прибыль. Уменьшаем шаг (упаси еще увеличить мультипликатор :d) - живучесть уменьшилась, зато прибыль прет. Для себя нужно просто решить - торговать камикадзе-мартином, либо живучей мартышкой, но с малым процентом прибыли. Лок это так... последний глоток воздуха перед тем как утонуть. Мартин - для настоящих мужиков!! \M/
Есть рецепт! Делюсь бесплатно >:d
1) Используй "правильные" пары!
позвольте назвать эти, так называемые, правильные пары?
Для себя нужно просто решить - торговать камикадзе-мартином, либо живучей мартышкой, но с малым процентом прибыли. Лок это так... последний глоток воздуха перед тем как утонуть. Мартин - для настоящих мужиков!! \M/
Живучая мартышка когда то всё равно умрёт и не факт что успеет удвоить депо, а мартышка, способная пережить любой рынок и все его сюрпризы, будет давать процент вряд ли выше банковского.
Поэтому имхо нужен мартин-бот способный выжимать из рынка всё что он может, но его задача заработать больше чем слить.
Но в любом случае матожидание мартина равно нулю, нулю если никак не анализировать рынок... и если хотя бы один раз из трёх принять правильное решение, что бы хоть как то спасти депозит, ноль уже превратится в плюс.
:d
У нас такой менталитет. Как случается ж.па, так все эксперты. Если все такие эксперты, то кто ж попадает в ж.пу? Видимо, только я :)
Так я оттуда и вещаю :)
какой вменяемый алгоритм можно написать для разруливания сеток?
Йоу мэн:)
Так есть жеш версия 2.11 или как там она называется 2.10... Пусть она и разруливает лок. Нормальный алго парни намутили.
Смысл такой: Задаем в таблице риски, у меня стоял аж 40% - при таких рисках сов молотил 25% в месяц. Далее ставим этот порог в 25%. Если на парах или на паре в нашем случае *.*/JPY образовалась просадка в 25% ставим лок на эту или эти пары и не трогаем их целый месяц пока не закроем лок. Остальные пары у нас свободны и дальше торгуют. Допустим сов за сутки добавил +1%, соответственно закрыли на эту сумму часть ордеров лока, т.е. суммарный лок стал 24% и так далее..
Такую херь как фундаментальный анализ закодить невозможно, все что у нас есть в арсенале - это тех анализ, поэтому будут косяки типа как это было с залетом по йенке. Бернанке - сукин сын, опять нагадил :)) со своим куе2, точнее там уже имеем “вертолетные деньги”.
Есть рецепт! Делюсь бесплатно >:d
1) Используй "правильные" пары!
позвольте назвать эти, так называемые, правильные пары?
Позволяю! Называйте :)) :d
P.s "так называемые"? Ну ну.. Возможно, вам кажется, что все пары одинаковые..
Добавлено: 13-07-2016 16:07:13
Смысл такой: Задаем в таблице риски, у меня стоял аж 40% - при таких рисках сов молотил 25% в месяц. Далее ставим этот порог в 25%. Если на парах или на паре в нашем случае *.*/JPY образовалась просадка в 25% ставим лок на эту или эти пары и не трогаем их целый месяц пока не закроем лок. Остальные пары у нас свободны и дальше торгуют. Допустим сов за сутки добавил +1%, соответственно закрыли на эту сумму часть ордеров лока, т.е. суммарный лок стал 24% и так далее..
Чем это отличается от стратегии закрыть убыток и отрабатывать по 1%?
Изменено 13 июля, 2016 пользователем HighLander
какой вменяемый алгоритм можно написать для разруливания сеток?
Йоу мэн:)
Так есть жеш версия 2.11 или как там она называется 2.10... Пусть она и разруливает лок. Нормальный алго парни намутили.
Смысл такой: Задаем в таблице риски, у меня стоял аж 40% - при таких рисках сов молотил 25% в месяц. Далее ставим этот порог в 25%. Если на парах или на паре в нашем случае *.*/JPY образовалась просадка в 25% ставим лок на эту или эти пары и не трогаем их целый месяц пока не закроем лок. Остальные пары у нас свободны и дальше торгуют. Допустим сов за сутки добавил +1%, соответственно закрыли на эту сумму часть ордеров лока, т.е. суммарный лок стал 24% и так далее..
Такую херь как фундаментальный анализ закодить невозможно, все что у нас есть в арсенале - это тех анализ, поэтому будут косяки типа как это было с залетом по йенке. Бернанке - сукин сын, опять нагадил :)) со своим куе2, точнее там уже имеем “вертолетные деньги”.
спасибо, интересная мысль! не когда лок с этой стороны не рассматривал!
Чем это отличается от стратегии закрыть убыток и отрабатывать по 1%?
По факту убыток не фиксим, кривая баланса всегда прямая.
Чем это отличается от стратегии закрыть убыток и отрабатывать по 1%?
По факту убыток не фиксим, кривая баланса всегда прямая.
И что это нам дает кроме красивого графика с соплей? И качерга также не избежна, ведь свободная маржа гораздо меньше и если другая пара выкинет пусть и не большой но безоткат - то на новые ордера уже и не хватит, а там и стопаут недалеко.
Чем это отличается от стратегии закрыть убыток и отрабатывать по 1%?
По факту убыток не фиксим, кривая баланса всегда прямая.
И что это нам дает кроме красивого графика с соплей? И качерга также не избежна, ведь свободная маржа гораздо меньше и если другая пара выкинет пусть и не большой но безоткат - то на новые ордера уже и не хватит, а там и стопаут недалеко.
У меня при рисках 40% максимальная просадка была 52%, т.е. с локом 25% максимум будет 77% - это в самом плохом варианте да и то один раз в год. Сов нужен для того чтобы поставить и забыть, для всего остального есть ручная торговля.
Спойлер
Чем это отличается от стратегии закрыть убыток и отрабатывать по 1%?
По факту убыток не фиксим, кривая баланса всегда прямая.
И что это нам дает кроме красивого графика с соплей? И качерга также не избежна, ведь свободная маржа гораздо меньше и если другая пара выкинет пусть и не большой но безоткат - то на новые ордера уже и не хватит, а там и стопаут недалеко.
У меня при рисках 40% максимальная просадка была 52%, т.е. с локом 25% максимум будет 77% - это в самом плохом варианте да и то один раз в год. Сов нужен для того чтобы поставить и забыть, для всего остального есть ручная торговля.
У меня с риском 30% если бы не залокировал - то слил бы точно. У кого то с риском 20% было то ли 72 то ли 78% просадки. Так что при 40% просадка в 52% - не верю. [-(
Чем это отличается от стратегии закрыть убыток и отрабатывать по 1%?
По факту убыток не фиксим, кривая баланса всегда прямая.
И что это нам дает кроме красивого графика с соплей? И качерга также не избежна, ведь свободная маржа гораздо меньше и если другая пара выкинет пусть и не большой но безоткат - то на новые ордера уже и не хватит, а там и стопаут недалеко.
У меня при рисках 40% максимальная просадка была 52%, т.е. с локом 25% максимум будет 77% - это в самом плохом варианте да и то один раз в год. Сов нужен для того чтобы поставить и забыть, для всего остального есть ручная торговля.
Забавный парень...
Я в свое время почему ушел от этого бота? Потому что он сливался на риске 90%, сливался не раз в год, а на много быстрее, значит расчетные риски в нем не оправданы изначально, хотя поначалу все было по расчету. Но рынок сказал - риски тут выше доходности.
Сов нужен для того чтобы поставить и забыть, для всего остального есть ручная торговля.
воистину акбар.
по мне так выход все-таки есть.
1. резать убыток при достижении определенного кол-ва пипсов в минус от самого первого колена(обзовем это переменной "А"), далее открывать огромной лотности ордер(если мы в адеквате и юзаем 0,1% - 1% на ордер, то десятикратным объемом ордер будет составлять всего лишь 5-10% от всего депо, обзовем это переменной "Б") в ту же сторону, закрываем по достижении профита, равного пофиксенному убытку -> переход к классике, кривая баланса не будет идеальной.
- нюанс №1: если не резать убытки, то проход к БУ всей кучи ордеров будет увеличен как минимум раза в 2-3-4 раз, чем при зафиксенном минусе, и далеко не факт что локовый ордер вырулит.
- нюанс №2: считать все-таки стоит именно от самого первого колена, как показали тесты, процент просадки, фактический минус в баксах только мешают основному зарабатывающему алгоритму.
2. остается оптить всего два параметра - это переменные "А" и "Б" начиная с истории с января 2008го года и по текущий момент.
3. как показали опять же мои тесты, моей тмаЕАшки, обрезать нахер все лотЭкспы до классических 1.4, абсолютно все ордера умножать только на этот коэффициент и умножать только относительно первого ордера.
это удивительно - просадка просела многократно и ... прибыльность алгоритма не упала ни на йоту.
Rever27 и CNT я искренне надеюсь что вы прочитаете вышеуказанные пункты. наши совы очень похожи, тестируя одни и те же пары одновременно я даже видел очень много раз как наши входы практически совпадают(уже не раз думал что алгоритмы наши совпадают если ковырнуть всю логику более детально, с подробным(более глубоким, "нулевым") разбором математических моделей), но с двумя особенностями - у меня больше фильтров, и нет лотЭкспоненты в коде(чистые множители лота в зависисмости только от первого ордера), поэтому многие первые точки входа у нас совпадают а вот дальнейшем вся сетка менее нагружена с наименьшим количеством колен(лотность всей сетки + количество колен).
ну и самое интересное, все текущие движухи ничего нового из себя не представляют. говоря конкретно по фунтауди - брексит показался детской песенкой по сравнению с всплесками осени 2008 и январем-февралем 2009.
Изменено 13 июля, 2016 пользователем dermitay
Забавный парень...
Я в свое время почему ушел от этого бота? Потому что он сливался на риске 90%, сливался не раз в год, а на много быстрее, значит расчетные риски в нем не оправданы изначально, хотя поначалу все было по расчету. Но рынок сказал - риски тут выше доходности.
На риске 90% ? В следующий раз лучше переведи эти деньги в детский дом, толку будет больше.
Разговор не о чем, появиться Rever27 или CNT пусть озвучат дальнейшие шаги по советнику, если будет лок и разруливатель, я готов поставить на реал, нет ну закрыли тему и на этом все. Хотя признаюсь, что мне этот сов нравился и ребята - разработчики толковые.
Забавный парень...
Я в свое время почему ушел от этого бота? Потому что он сливался на риске 90%, сливался не раз в год, а на много быстрее, значит расчетные риски в нем не оправданы изначально, хотя поначалу все было по расчету. Но рынок сказал - риски тут выше доходности.
На риске 90% ? В следующий раз лучше переведи эти деньги в детский дом, толку будет больше.
Да не парься, это были демоденьги, а они бы и детскому дому толку не принесли, но зато позволяют делать важные выводы и результаты.
Бот вполне пригоден для дальнейшего использования, но вот думаю что идеи локирования мы вряд ли дождемся, хотя это уже совсем другая история... платная или бесплатная...
Сегодня утром приказал долго жить Low Risk от платной версии 3.14 велика, похоже здесь лок использовался напоследок:
https://www.myfxbook.com/members/ReVeR27/velocigrid-312-alpari/1491710
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем