[UNI] SCALP.INC MULTI (скальпинг 28 пар с одной доски)

Спасибо за сеты, вопрос по #11, включена ли у Вас автоторговля доски? Какие фильтры доски работают? Или же если не затруднит скрин доски не могли бы Вы прикрепить? Заранее спасибо \M/

добавлю от себя.
сейчас по сути собираю статистику по парам.
форекзампл, как я ни менял код, как я ни старался изменить ТС, как ни прикручивал другие индюки и как только ни менял работу кода, вобще по сути расписывая совершенно другие алгоритмы и другие ТС, но такие пары как eur/gbp и cad/jpy мне не далось обуздать.
2-3 плюса на 10 минусов по этим парам практически всегда, с учетом, конечно же, что там один минус "сжирает" 2-3 плюса.
такие дела >:d

Рад что пришел к такому выводу. Я уже неоднократно тут и на ФФ писал о ПРИЧИНАХ такого поведения данных пар, предлагал действенную ФОРМУЛУ по выявлению таких пар ... ФИЛЬТР ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ТОРГОВЛИ ПАР. Жаль был прогнорирован :)
Но ... потехонечку критическая масса недовольных набирается, включается АНАЛИЗ причин, задаются правильные вопросы мол а что ж является причиной данного поведения пар и ... вуаля! Вспоминаются мои посты. :)


http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=8619311#post8619311


Замахнусь еще раз на идею внедрения в сов "ПРАВИЬНОГО" определения ВЫГОДНЫХ для торговли пар.Вреда не будет, но польза логически может получиться ...

И, ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за развитие стратегии, поиск сетов, мозговых штурмов. Вы все молодцы! Я как освобожусь от оффлайн дел - с новыми силами подключусь к торговле ...

DENYA, я прекрасно помню об этом фильтре. но в нём не хватает сущего "пустяка", а именно цены пункта пары.

ты в курсе что тот же евробрит в 1,5 раза дороже, чем евробакс и в два раза дороже чем волатильные фунтйена/нзд и т.п.?

если объяснять на пальцах:

ордер закрытый по ТП в 10пп лотом 0.01(приблизительно):
1) по евробриту принесет 1.5$
2) по ервобаксу принесет 1$
3) по фунтйене принесет 0.8$

и евробрит не единственный такой, есть пары, у которых не коррелируются в нашем нормальном понимании спред/АДР/цена пункта. к ним я отношу почти все пары, связанные с канадцем, шв. франком. то есть, используемые ТП и СЛ по АДР не столь эффективны, как это сделано для других пар(фундаментальный евробакс, все пары с фунтом, почти все пары с еврой, все пары с баксом, почти все пары с новозеландцем, почти все пары с йеной)

если копнуть еще глубже в вобще фундаментальные понятия валют, то на нашей ТС по таким валютам как канадец и ауди вобще противопоказано лезть в рынок, так как эти валюты очень сильно зависят от всяких там сырьевых фьючерсов, и, как было замечено неоднократно, по парам, связанным с этими валютами, движухи крайне агрессивны и импульсные - безоткатные.
то есть они хороши для пробойных ТС, но никак не для флетового Scalp.inc.

вобщем... я сейчас как раз и занимаюсь сбором статистики по парам. в идеале я хочу торговать только по восьми, ну максимум десяти парам. но только эти пары должны быть реально вкусными, именно такими, как евробакс или фунтбакс, на которые распространяются правила Scalp.inc в 9 случаях из 10.

пишу с телефона, поэтому вкратце. Не пойму зачем тебе нудна стоимость пункта. есть АДР и есть спред, который можно выразить в % от АДР. Комиссия в ыормуле автоматом переводится в стоимость торгуемой валюты и также выражается (подразумеваем ее) в % от АДР. Зная это мы понимаем на какой паре у нас издержки торговли ( в виде щатрат на комиссию+спред) зашкаливают. По моей формуле пофиг вообще на стоимость пункта итд...

Пожалуйста, прочитай ее еще раз внимательно... Акцент на то, на каких парах у нас издержки больше по сравнению со среднедневной волатильностью. Большие издердки делают шансы получать прибыль по паре минимальными!
Спасибо....

как бы странный вопрос. люди-программисты, когда-либо имеющее дело с кодом, в котором есть расчеты стоимости поймут я о чем.

вспоминаются демотиваторы с Нэдом Старком. Нельзя вот так вот взять и просто так от балды умножать/делить баксы на пункты, ничего не зная при этом о цене пункта. :)) :d

твоя формула идеальна только для евробакса. почитай и ты еще раз меня внимательно. расхождения будут дичайшими если этого не учитывать ;;)

Горячие парни, не стоит ссориться по пустякам! :)

Главное: КАЖДЫЙ из вас раньше ли, позже ли, в своих постах обозначил ГЛАВНОЕ действенное решение-намерение:
отобрать 8 - 10 пар и торговать именно ИХ! :!!

Хочется к этому главному и присоединиться! >:dПомни о главном! b-)

Добавить к этому от себя хочу мысль: набор этих 8 - 10 рабочих пар = плавающий.
Т.е. их состав может меняться и корректироваться "сезонно", по ситуации.
Напр. см. фьючерсно-товарные трендовые пары, кроссы и т.п. специфику.

А диалог продолжайте - очень увлекательно и полезно для деталей! =d>

1 скрин 11 сет
2 скрин 9 сет
запущены с 11 по Москве =) в конце недели кину результаты
Считаю если система делает стабильно в неделю 250 пунктов это уже прекрассно

Скажите пожалуйста, автоторговлю выставляем в SimEA-1.97guruVer2 и сам сет. А на 2й доске со всеми показателями выключить автоторговлю в советнике? Спасибо...

да, мне понравился 11 сет, но его надо не много доработать)))

немного мыслей вслух...

итак.
на самом деле, хоть я и половину этих праздничных выходных провёл в пьяном угаре(хотя на самом деле уже завязал с этим делом, неинтересно мне уже давно бухать, но обстоятельства/ДР друзей/встречи с людьми, которых не видел год/полгода таки внесли свои правки в мою трезвую жизнь. ага. отмазался :d), но в малых промежутках просветления я всё-таки не забывал про форекс и Scalp.inc в частности(я вобще считаю форекс какой-то сраной наркотой, попробовав раз, не уйдешь отсюда уже никогда :)) v:))
и в коде я ушёл уже далеко вперёд. конечно же, я ничего не выкладывал, так как многие идеи были с кучей багов, да и сделаны были чисто для своих экспериментов.

данный пост скорее пишу для себя, чем для кого-то из Вас, уважаемые коллеги по цеху)

ну вот к примеру что было сделано:
1) реализация корректной двусторонней торговли, слежение за сетками вне зависимости друг от друга, ну что-то типа вроде аналога торговли без стоплоссов.
итог: это бред и точка.
нужен ацки толстый депозит чтобы выруливать такие торги по всем 28 парам. да, как торговля внутри недели вполне интересная штука, но это уже не Scalp.inc. у нас на форуме есть более продвинутые сеточники и более продвинутые ТС по работе с сеткой. близким к идеалу лично я считаю модификацию Николаус, выправленной и доведенной до ума всеми нами уважаемым Pavel888. когда я ломал голову и выправлял ТС по двусторонеей торговле Scalp.inc меня постоянно не покидало ощущение, что я изобретаю велосипед, который давно уже придумали и наломали дров. в итоге так и вышло. ну, из пользы для себя - было интересно, но это к Scalp.inc не относится вобще ни коим боком. код с кучей багов решил забросить, так как цель первостепенная сейчас другая. не вижу дальнейшего развития и развивать не буду.
2) код, реализующий торги идеально по правилам Scalp.inc. никаких дополнительных фильтров. вот как есть, Scalp.inc чистой воды. Кстати, это можно делать и последней выложенной версией:
- вырубаете все индикаторы с доски. Включаете только RSI по м5 период 5, значения 55/45
- врубаете реверс показания самой доски. ВСЁ!
- ставите хранение сигнала с доски у моей совы в одну минуту
- ВУАЛЯ!!!! ГОТОВО!!!

мучил данный подход неделю... и растягивал стопы и сокращал их... и ужесточал входы по Scalp.inc и ослаблял их, и колдовал над реверсаутом и так далее. в итоге у меня доходило до того что в сутки бот открывал по 300-400 ордеров. Всё по идеальным правилам Scalp.inc по всем 28 парам.

Мечта для DENYA, вот он грааль!!! наконец-то!..

но... увы... Scalp.inc сливает. Сливает безбожно. Я ужестоячал входы до того что у меня открывалось по 10 ордеров в сутки, мечта? да вот хер вам на блюдце. Сливы. Сливы и еще раз сливы. Большой минус в том, что бот может сделать 20-30 ордеров подряд в плюс(идеальные оригинальные правила: ТП 5-6 пп, БУ в 4,5пп, СЛ 10-15, все это прикручиваем к АДР), и вот два-три лося сжирают то что бот наторговывает за сутки-двое. Это при торговле двумя ордерами. С отступом между ордерами игрался от 7% до 15-18%. Результат один тот же. Один день плюс, второй сжирает недельный профит. И никакие фильтры по новостям, ни по открытиям сессий, ни т.д. и т.п. ничего не помогает. Я даже прикрутил фильтры наклона канал ТМА с процентами от АДР в наклоне, с разницей писов между барами на 10-20-30 шагов назад и так далее, я даже прикрутил регулировку старших ТФ по м5 и м15 как по ССРЦ так и по ТМА, с учетом наколоном линий, учетом пересечений/закруглений/наклона и т.п. Короче, я, как создатель этого кода, реально игрался абсолютно всем что мне может дать Scalp.inc. Плюс прикручивал и писал кучу ограничений-"банов" торгов. Ну чтобы ну хоть как-то "выгравировать грааль".
Везде слив. То, что может работать иделаьно во флете сливает на тренде, то что работает на тренде безбожно сливает во флете. К этому выводу пришли еще пару лет назад в теме Победы, но я же чудак на букву "м", мне надо самому носом землю прорыть, чтобы придти к таким же выводам.

И всё это я успел сделать за буквально неделю(ну или сколько там прошло с 8го января, первого дня трезвости + слежение за правками кода с 4го по 9е :))).
Короче, на данном этапе я не вижу вобще больше смысла автоматизировать торговлю по Scalp.inc на таймфрейме м1. Без контроля под полным автоматом это стопроцентный слив. Это не то чтобы нереально. Это очень неэффективно использовать такого убер монстра-доску от aeseme в связке с таким отличным набором индюков ТС Scalp.inc доведенным до ума DENYA на таком сверхшумовом таймфрейме.

А что дальше, спросите вы? Господа гусары, не сцать!
Дальше я перехожу на таймфрейм м5 и переделываю правила Scalp.inc под то, как вижу это я, с учетом тысячи граблей, на которые я уже наступил.

Добавлю, сейчас я делаю офигенный такой даунгрейд всего своего кода чтобы избавиться от фатальных багов, которые неустранимы в принципе, можно сказать я возвращаюсь к той точке, когда была впервые выложена версия SimEA на "новых лыжах". Именно из-за использования массива структур, "базы" ордеров, "учета в сетке ордер или нет " и плывёт весь код. Вместо того чтобы допиливать ТС до ума я очень много времени трачу на прикручивание костылей чтобы код не рушился из-за использования таких непонятно зачем взятых конструкций языка(это сейчас мне непонятно, а вот полтора месяца назад я думал это будет круто. нет, это не круто :d ).
Тем более, никому кроме erkon это по сути не нужно было.

Плюс я же развиваюсь, я узнал много нового и интересного пока автоматизировал данную ТС. И даунгрейд делается с сохранением всех "фишек" плюс оптимизация уже существующих решений + попытки применить "бритву Оккама":

выкинуть то что не нужно, оставшееся довести до совершенства

спасибо за внимание. год только начался \M/

---

Добавлено: 11-01-2016 17:54:09

---

кстати от aeseme вышла новая доска, и она клёвая. баги из-за левелапа версии терминала мт4 устранены, плюс исправлен глючащий лок корзины если был пойман лось, плюс модные пивоты и модный новый индюк Базовая/Котирумая валюты. короче - качайте, ставьте, с моей совой всё совместимо(какой я клевый, написал код, который будет жить века с разными досками :)) :)) :)))

---

Добавлено: 12-01-2016 05:56:33

---

DENYA, я в принципе понял о чем ты. ты в формуле вместо комиссии хочешь вставлять значения с майбуха(ну не прибавлять же к баксам пункты, да?))). и я скажу тебе почему никто не будет браться за реализацию такого расчета:
1) представим майбух за ДДОСили, всё. нет майбуха. откуда тащить значения?
2) чтобы вытащить значения как ты хочешь, надо обладать очень нехреновыми знаниями по вебу, очень такими нехреноввыми в плане ява-апплетов или на чем там это написано, расковырять движок, расковырять этот апплет - это дело не одной недели а может даже и месяца. и это тебе не тупой парсинг новостей со странички, который осилит, в принципе, любой неглупый школьник, обладающий желанием попрограммировать и погуглить. и вот нахрена так напрягаться когда есть стандартный расчет пунктов комиссии в зависимости от цены пункта(о чем я и говорил уже неоднократно) или обратная задача - рассчитать профит в баксах в зависимости от количества пунктов.

формула проста:
профит в баксах = количество пунктов делим(или умножаем, не помню), на тиксайз/тиквалью(потомки, это вам, гуглите, это не сложно) + комиссия в баксах + свопы в баксах.

из этой формулы важна дробь тиксайз/тиквалью. это по сути коэффициент, гуляющий вокруг единицы.
чтобы прикрутить значение комиссии из твоей формулы нужно брать известную комиссию в баксах с расчетом на лот 0,01 и умножать(или делить... не помню) на данную цифру.
форекзампл для евробакса этот вышеуказанный коэффициент всегда равен единице(это фундаментальная пара, от которой зависит расчет всех других кроссов)
для фунтйены этот коэффициент приблизительно будет равен 0,83-0,84.
для евробрита этот коэффициент будет равен приблизительно 1,54-1,55.

расчеты взяты не от балды, а из собственного опыта, по состоянию полугодичной давности, я когда-то писал индюк, который считает суммарный профит по открытым ордерам по всем парам. сейчас эти цифры могут отличаться, но не сильно, максимум в 0,02 расхождение(кроме евробакса, у него всегда единица).

То, что может работать идеально во флете сливает на тренде

Ну, так оставь только флет. У тебя все инструменты уже написаны. Флет ловится кроссом двух ема, пусть будет 34 и 89 (2-3 пересечения = флет) плюс угол наклона ТМА. Далее коротким-фиксированным стопом 5-10 пунктов, скальпим реверсом по пробою ТМА. Флет быват 1-2 раза за сессию, после движения Lo и NYo. Тренд ловиться по зиг-загу, прошел тренд (xx пунктов), подождали пересечения, зашли забрали 2-3 сделки и ушли.

Под такую торговлю подходит примерно 20 пар. ММ: 5% на сделку при стопе 10 пунктов, каждый пункт в плюс даст 0.5% к депо.
Изначально ТС "Победа" заточена под флет, так оставьте только флет, зачем все эти навороты в которых разобраться очень сложно.

fx2015, знаешь, это на словах всё так легко и просто ловится. опиши это в коде. создай математический алгоритм, который будет выполнятся неукоснительно и чтобы Scalp.inc при этом не сливал. фразы из разряда "наклон ТМА" и 2-3 пересечения = флет лично для меня как математика ничего не означают. либо:
1) ордер не будет открыт пока не будет как минимум 2 пересечения МА... на каком промежутке времени? в час? в сутки? в неделю? количество баров какое? или по времени мерить? а если это пересечение сейчас есть а через 10 баров машки перерисуются и этого пересечения уже не будет? и как его считать если это не первое персечение а допустим второе или третье по счету? открывать ордер? но ведь гипотетически в будущем этого пересечения не будет.
2) что такое наклон ТМА? как его мерить? расстояние между точками в пределах 10 баров? 20ти баров? 10 минут? 10 часов? расстояние мерить в пипсах или % АДР пары? а ТМА перерисовался через 50 баров и вот этот "наклон" уже не наклон а две параллельные земле линии? как быть?

понимаешь, никто не задается этими вопросами. никто не пишет точный алгоритм, никто не думает о перерисовке индикаторов и то что текущее значение/пересечение не является истиной и велика вероятность что через 1-2-5-10 баров будет перерисовка.
и в итоге я ломаю голову не только над кодом/реализацией но и над самой ТС, над оптимизацией, над правилами, над вычислением/выявлением хоть каких-то закономерностей. потомучто ну никто, почему-то, об этом не задумывается.

честно, у меня мозг уже опух обрабатывать всё. было ТЗ на "вход" и "на выход" - код по этому ТЗ был реализован еще эдак месяца 1,5 назад, и как в итоге выяснилось это сливной код без каких либо дополнительных фильтров.

1 скрин 11 сет
2 скрин 9 сет
запущены с 11 по Москве =) в конце недели кину результаты
Считаю если система делает стабильно в неделю 250 пунктов это уже прекрассно

А у меня этот 11 сет (и все 3 его подмодификации) принесли большие минусы в понедельник.
Все не хорошее произошло ночью. Вам повезло, что вы запустили поздно, в 11.

Минус был на счетах как при включенной автоторговлле доской так и при выключенной.
Сегодня тоже намечается минус за день.

Цитата

сейчас я делаю офигенный такой даунгрейд всего своего кода

dermitay, сможешь сделать/оставить настройку "Перетягивать(мышкой) все усреднённые стопы ТП/СЛ вместе (одной линией)",
а если эта функция не вкл., то работает как сейчас - передвижка/выделение отдельных стопов из общего пучка?

---
Вообще-то, моя идея была такова:
1. Все стопы СЛ/ТП собираются в усреднённую линию и могут одновременно перемещаться в ней вместе при перетягивании её мышкой.
2. Чтобы выделить отдельный СЛ/ТП из усреднённой линии, его надо оттягивать от линии ордера, а не из усреднённой линии стопов.

Не знаю- насколько это технически можно кодировать. :-?

Но юзал сов. управления ордерами такой: усреднённую линию стопов тралит сов.,
а чтобы выделить стоп конкретного ордера, его оттягивают от линии ордера, а не линии стопов.
Правда, там все стопы/ТП были виртуальными, а оттягивались реальные стопы в МТ4.

Вариант - так и сделать. Выставлять реальные стопы, с запасом, подальше,
а тралить виртуальные. Передвигая и реальные, если по условиям трала это подходит.

***
На то, что такое "мало кому нужно" , отвечу:
Такое нужно всем. Только многие об этом ещё не знают. :-W

Ибо это надо не для мечты об авто-граале, но для реальной полу-автоматической торговли.
И не на 28 парах сразу, а на 3-4 и 6-8 максимум.
Выбирая их из этих самых 28 на ближайшие дни/сессию.
---

ЗЫ Такой вопрос по кодингу,
можно ли, просто ли сделать так:
"Если передвинутая линия стопа оказалась ближе чем ... п. к расчётной - склеить её с расчётной(основной),
поменяв её значение на равное значению расчётной(основной) линии стопа СЛ/ТП
и далее все такие линии стопов обрабатывать/передвигать одновременно".

тогда, автоматически(?), при оттягивании линии стопа от линии ордера дальше значения ... п. примагничивания,
такая линия стопа будет(?) отделяться/фиксироваться на новом месте.
А трал/сов. будет сопровождать только линии склеенные с основной(расчётной).

Все стопы СЛ/ТП последующих ордеров выставлять сразу на уровень основной(расчётной) линии стопа.
Сдвигая эту линию при новом ордере, если задан такой вариант алгоритма (напр. усреднение по величине профита, % депозита, риска и т.п.)

Это к решению вопроса как "примагничивать" передвинутые руками линии стопов к расчётной(основной)"

fx2015, знаешь, это на словах всё так легко и порсто ловится. опиши это в коде. создай математический алгоритм, который будет выполнятся неукоснительно и чтобы Scalp.inc при этом не сливал. фразы из разряда "наклон ТМА" и 2-3 пересечения = флет лично для меня как математика ничего не означают. либо:
1) ордер не будет открыт пока не будет как минимум 2 персечения МА... на каком промежутке времени? в час? в сутки? в неделю? количество баров какое? или по времени мерить? а если это персечение сейчас есть а через 10 баров машки перерсиуются и этого персечения уже не будет? и как его считать если это не первое персечение а допустим второе или третье по счету? открывтьа ордер? но ведь гипотетически в будущем этого пересечения не будет.
2) что такое наклон ТМА? как его мерить? расстояние между точками в пределах 10 баров? 20ти баров? 10 минут? 10 часов? расстояние мерить в пипсах или % АДР пары? а ТМА перерисовался через 50 баров и вот этот "наклон" уже не наклон а две параллельные земле линии? как быть?

понимаешь, никто не задается этими вопросами. никто не пишет точный алгоритм, никто не думает о перерисовке индикаторов и то что текущее значение/пересечение не является истиной и велика вероятность что через 1-2-5-10 баров будет перерисовка.
и в итоге я ломаю голову не только над кодом/реализацией но и над самой ТС, над оптимизацией, над правилами, над вычислением/выявлением хоть каких-то закономерностей. потомучто ну никто, почему-то, об этом не задумывается.

честно, у меня мозг уже опух обрабатывать всё. было ТЗ на "вход" и "на выход" - код по этому ТЗ был реализован еще эдак месяца 1,5 назад, и как в итоге выяснилось это сливной код без каких либо дополнительных фильтров.

Именно, что сливной, зачем дальше что-то реализовывать.Не усложняй все.
С твоей энергией можно уже было забраться на Эверест и спуститься.

честно, у меня мозг уже опух обрабатывать всё.

Был жеш НГ :) ?

Не готов в данный момент углубляться в дискуссию, тма есть без перерисовки, он вполне подходит, все там измеряется и просчитывается. Тебе нужно самому определиться, что ты хочешь, дальше М5 + Scalp.inc или М1 + флет.

1 скрин 11 сет
2 скрин 9 сет
запущены с 11 по Москве =) в конце недели кину результаты
Считаю если система делает стабильно в неделю 250 пунктов это уже прекрассно

А у меня этот 11 сет (и все 3 его подмодификации) принесли большие минусы в понедельник.
Все не хорошее произошло ночью. Вам повезло, что вы запустили поздно, в 11.

Минус был на счетах как при включенной автоторговлле доской так и при выключенной.
Сегодня тоже намечается минус за день.

Вы правы все слил буквально за час после написания поста. Особенно 9-сет. Решил изменить параметры доски, думаю дело в сигналах.=) в целом 11 сет мне нравится

Вчера был в командировке, оставил комп без присмотра. В итоге результат отрицательный. Было безоткатное движение, 4-хколенная сетка дала большой минус. Не знаю, правильно ли сделал - увеличил количество колен в сетке до 10, для подстраховки от маржинколла увеличил по мере возможности депозит. Просадку по двум-трем парам выдержит. Но если будет безоткатное движение по всем открытым позициям - караул...
В общем, установил, результат на скрине. Сеты прилагаю.
Вчера при разруливании убытка построилась плюсовая сетка по GBPCAD с 8 ордерами (макс лот 1,28, при начальном 0,01 и коэфф. 2,0) Сегодня сетка с 6-ю ордерами по GBPUSD. Мартин - это конечно хорошо, но риск... Ситуацию надо мониторить постоянно.

---

Добавлено: 12-01-2016 17:13:56

---

Да, и отчет за сегодня для наглядности. Центовый счет.

0-#SIM-SimEA-1.97guruVer2-Dzh-12.01.set31 скач.
0R-DBMultiASMdevX006a05.01.set23 скач.

ладно... не всё так плохо. я тут с 11го января(считай со вчера) решил немного побаловаться на реале.
вчера слился конкретно, плюс в начале дня попробовал свой последний код... и слился еще больше x_x но к вечеру кинул еще копейку на счет и весь минус вернул и даже вышел в небольшой плюс.
а сегодня прям вобще вкусно поторговал.
смотрите не на баксы, а на пункты.
это ручная торговля.
это реал.

вчера:

сегодня:


итог за два дня:


майбух(открыто всё):


из личных ощущений - смотрю на рынок после такого долгого перерыва вобще другими глазами. я не торговал на реале с начала декабря 2015 закопавшись по самые уши в алгоритмы и программирование. рынок теперь мой друг а не враг, его не надо побеждать, с ним не надо бороться, а просто идти параллельно, маленькими но уверенными шагами приближаясь к своей цели. ;) ;;) еще я изменил фунтйене, евроауди теперь моя новая любовь :)) :)) :))

ну и факт того что есть доска, которую я излазил и знаю почти всю и не надо сидеть до упора и ждать на одной-двух парах тоже даёт огромнейшее преимущество перед моей "старой" классической торговлей. плюс последние 4,5тыс строк моего кода(вдумайтесь в эту цифру) тоже дают огромный опыт.

вобщем, сам удивлен таким внутренним своим глобальным эмоциональным переменам >:d

dermitay, подскажи что помешало открыть 3 ордер ( в настройках 4 колена )

kompot Маркет ивент, что ж еще-то. за 5 минут до и после 5ти(настраиваемо в блоке ивентов) минут запрет на открытие новых ордеров. А после того как ивент прошел - сигналы индикаторов уже были гуано.
пересмотрел еще раз... нет, там было пару минут, сова должна была открыть 3й ордер. магия, не могу ответить на твой вопрос :)) :d >:d
с другой стороны, если посмотришь на ССРЦ по м15 то поймешь - что эта сетка уже "сдохла" и существует огромная вероятность что она закроется в лосе.

dermitay, про 5 минут в том то и дело я знаю , там звезда была 19.09 должен был бы открыться .... но что то пошло не так >:d

угу, согласен, выше написал. с 7й по 9ю минуту включительно были идеальные условия для открытия третьего ордера, посмотрел все "бананы" по торгам - ни один из них не должен был заблочить его... непонятно...

вобще, если вернуться к вопросу автоматизации я давно хочу прикрутить адекватный фильтр по ширине канала ТМА(FL01-FL02), и торговать только тогда когда он, цитирую отца skylover410, "нормален". когда не нормален - сидим на заборе.

вопрос всем, кто-нибудь может сказать адекватные настройки "нормальной" ширины канала? в пунктах или %АДР в принципе не важно, нужны статистические данные хотя бы по одной паре, эти данные через %АДР можно прикрутить ко всем парам в принципе. меня интересует диапазон, а не "больше 10пп по евробаксу".

или мне всё таки придется перечитывать опять 300+ страниц "Победы" чтобы самому найти ответ на этот вопрос... x_x