[H1] ТС "Гравитация" (скальпирование H1)

Здравствуйте fx2015! скачал по ссылке файлы со стратегией, но индикатор Center of Gravity удаляется с терминала, шаблон выглядит так:

подскажите, может я что то не так делаю?

Здравствуйте fx2015! скачал по ссылке файлы со стратегией, но индикатор Center of Gravity удаляется с терминала, шаблон выглядит так:

Спойлер

подскажите, может я что то не так делаю?

Перекомпилируй индикатор в MetaEditor'е.

Здравствуйте fx2015! скачал по ссылке файлы со стратегией, но индикатор Center of Gravity удаляется с терминала, шаблон выглядит так:

Спойлер

подскажите, может я что то не так делаю?

Проверьте, что Вы скопировали индикаторы в папку MQL4, в архиве индикаторы лежат в каталоге MQL.

Хочу поделиться мыслями по поводу Т.С. с примером вчерашнего моего входа
Ну на скрине я отметил важные соображение а делать выводы оставлю вам
На 2 скрине я зашел позже потому что спал :)

P.S Буду дальше тестить на центовом счете, лотность хромает подбираю оптимальный вариант, а такая же трабла с с.л. и т.п. как будет все ясно отпишусь.

Вчера была не самая простая ситуация с парой EURUSD, цена долгое время (почти всю Европейскую сессию) была в экстремальной зоне и пора уже было спать, поэтому как-то так. Если бы торговал робот с дефолтными настройками, после первого кросса CG был бы минус и сделок больше не было.

Вчера была не самая простая ситуация с парой EURUSD, цена долгое время (почти всю Европейскую сессию) была в экстремальной зоне и пора уже было спать, поэтому как-то так. Если бы торговал робот с дефолтными настройками, после первого кросса CG был бы минус и сделок больше не было.

Ну судя по истории на графиках, львиная доля входов-выходов в 01-03 часа ночи по gtm. Без советника тут конечно будет туго.

Индикатор гравитации точь в точь старый добрый стохастик, который дает результаты даже лучше, позволяя отфильтровать вчерашний лось по евре.
Прогоните систему с начала года, результаты не очень.
Индикатор DD ZZ, оба буфера которые отвечают за точки на хаях, не возвращают никаких значений кроме нулей.

Индикатор гравитации точь в точь старый добрый стохастик, который дает результаты даже лучше, позволяя отфильтровать вчерашний лось по евре.
Прогоните систему с начала года, результаты не очень.
Индикатор DD ZZ, оба буфера которые отвечают за точки на хаях, не возвращают никаких значений кроме нулей.

Дык стохастик там, в процессе, может вообще в узел завязывало. На истории то "мы все горазды" ...

Или вы вчера в реале со стохастиком над ТС сидели?

Индикатор гравитации точь в точь старый добрый стохастик, который дает результаты даже лучше, позволяя отфильтровать вчерашний лось по евре.
Прогоните систему с начала года, результаты не очень.
Индикатор DD ZZ, оба буфера которые отвечают за точки на хаях, не возвращают никаких значений кроме нулей.

Что значит прогнать систему?

У стохастика в разы больше ложных сигналов, пример прикрепил.

На счет DD ZZ - это обычный зигзаг, который можно заменить на аналогичный использующий двойные буферы для хранения данных о точках максимумов и минимумов.

Индикатор гравитации точь в точь старый добрый стохастик, который дает результаты даже лучше, позволяя отфильтровать вчерашний лось по евре.
Прогоните систему с начала года, результаты не очень.
Индикатор DD ZZ, оба буфера которые отвечают за точки на хаях, не возвращают никаких значений кроме нулей.

Дык стохастик там, в процессе, может вообще в узел завязывало. На истории то "мы все горазды" ...

Или вы вчера в реале со стохастиком над ТС сидели?

Есть же тестер, посмотрите вчерашний день, с настройками стоха можно ещё поиграться, мб 10-4-3 будет получше.

Индикатор гравитации точь в точь старый добрый стохастик, который дает результаты даже лучше, позволяя отфильтровать вчерашний лось по евре.
Прогоните систему с начала года, результаты не очень.
Индикатор DD ZZ, оба буфера которые отвечают за точки на хаях, не возвращают никаких значений кроме нулей.

Что значит прогнать систему?

Отмотать график на начало года и руками по правилам размечать входы-выходы. У вас же есть статистика за декабрь-январь.

Отмотать график на начало года и руками по правилам размечать входы-выходы. У вас же есть статистика за декабрь-январь.

Общий смысл следующий: сейчас пишем советника - версия лайт, с минимальным набором из ТС, далее занимаемся тюнингом.
Вариантов урезать-отфильтровать сигналы масса, с учетом, что в результате будет МТФ, проблем с входом испытывать не должны, даже если наложить 1-2 фильтра.

Присоединяйтесь к тестированию!

Отмотать график на начало года и руками по правилам размечать входы-выходы. У вас же есть статистика за декабрь-январь.

Общий смысл следующий: сейчас пишем советника - версия лайт, с минимальным набором из ТС, далее занимаемся тюнингом.
Вариантов урезать-отфильтровать сигналы масса, с учетом, что в результате будет МТФ, проблем с входом испытывать не должны, даже если наложить 1-2 фильтра.

Присоединяйтесь к тестированию!

Всем привет.Готов приступить к тестированию. Есть небольшой опыт в тестировании.

На счет тестов:

Искать нужно корреляции в виде паттернов, т.е. если кто-то видит паттерн по которому хх раз выбило стоп, возможно это закономерность. Публикуйте ее, будем смотреть и разбираться как отфильтровать это.

Привет. Набросал на скорую руку советника для проверки работоспособности системы. Прилагаю результат тестера EURUSD 2012-2015 H1 90% при СЛ=15 БУ=25.

Данный советник не предназначен для оптимизации или для постановки на счет. Слишком обильное использование прожорливых индюков iCustom заметно снижает скорость прогона (для подобной версии нужно серьезно залипнуть над кодом и повытаскивать из индюков логику).
Я постарался в точности воспроизвести все правила ТС, прописанные в первом посте. Добавил лишь правило на вход - отсутствие обратного сигнала DD_ZZ на прошлой свече (если он есть - то на следующей же свече получаются условия для закрытия сделки).

Для небольшой оптимизации запрос значений индикаторов производится только тогда, когда разрешено открытие сделок (правило одной сделки в день). Также, значения индикаторов для прошедших свечей берутся только на открытии текущей свечи (индикаторы вроде не рисуют).

Чтобы советник заработал, нужно положить файл BasicOp.mqh в папку MQL4\include
В советнике везде новые пункты, например значение СЛ должно быть 150, а перевод в БУ=250. Чтобы отключить СЛ или ТП, просто нужно ввести 0.

P.S.: на мой взгляд - подобное значение СЛ явно маловато.

GraviBox.mq429 скач.
BasicOp.mqh58 скач.

mahahuha, спасибо, дружище!!! респект за работу, я реально зашиваюсь, а ты освободил мне руки \M/

Если ты хочешь дальше мудрить над этой совой, накидаю тебе несколько ссылок на тему переноса логики индюка в сову, ну если ты не в курсе, мало ли >:d
Ссылки в порядке прочтения

1. https://www.mql5.com/ru/articles/1456
2. https://www.mql5.com/ru/articles/1457
3. https://www.mql5.com/ru/articles/1463

Привет. Набросал на скорую руку советника для проверки работоспособности системы. Прилагаю результат тестера EURUSD 2012-2015 H1 90% при СЛ=15 БУ=25.

Mahahuha огромное человеческое спасибо! На выходных будет чем заняться. :)

Сделал прогон, но сегодня уже очень поздно. Ниже мой результат, он хороший для теста в лоб!

Отметил не ясные моменты по закрытию сделок, соответственно детально все гляну завтра.
Еще раз спасибо! =d>

mahahuha, спасибо, дружище!!! респект за работу, я реально зашиваюсь, а ты освободил мне руки \M/

Если ты хочешь дальше мудрить над этой совой, накидаю тебе несколько ссылок на тему переноса логики индюка в сову, ну если ты не в курсе, мало ли >:d
Ссылки в порядке прочтения

1. https://www.mql5.com/ru/articles/1456
2. https://www.mql5.com/ru/articles/1457
3. https://www.mql5.com/ru/articles/1463

Спасибо, да я в курсе, как это делается:) я же говорю, набросал сову для проверки жизнеспособности логики системы:)

---

Добавлено: 30-01-2016 05:41:28

---

Привет. Набросал на скорую руку советника для проверки работоспособности системы. Прилагаю результат тестера EURUSD 2012-2015 H1 90% при СЛ=15 БУ=25.

Mahahuha огромное человеческое спасибо! На выходных будет чем заняться. :)

Сделал прогон, но сегодня уже очень поздно. Ниже мой результат, он хороший для теста в лоб!

Отметил не ясные моменты по закрытию сделок, соответственно детально все гляну завтра.
Еще раз спасибо! =d>

Для получения сигнала закрытия по DD_ZZ в начале каждой свечи получаем данные по нему для -2 свечи. Может индикатор рисует и этот сигнал появился позже (скажем, когда это было -3 свечей)? Если нет, то грешит тестер и нужно тестить на 99%.

---

Добавлено: 30-01-2016 05:46:40

---

Нашел косяк по такому закрытию, мой косяк) вот исправленная версия.

GraviBox1.01.mq448 скач.

Приветствую иядаке, что это Вы выложили ?

mahahuha =d> - Отлично!!

Результаты теста с ТП=50.

Пока увидел две главные проблемы:

1. Были условия но сделка не открывалась (файлы 01.01 и 01.02)
2. Открыта сделка, но условий не было (файлы 02.01 и 02.02)


Тогда нужно разобраться с этими вопросами и можно двигаться дальше.

Навскидку - бот подливает на безоткатных движениях, видимо придется наложить фильтр и возможно сделать динамический стоп, так как с большим стопом график "кривенький", но профита больше и убыточных сделок меньше.

Если кому-то интересно, визуализация сделок (48Мб) https://dl.dropboxusercontent.com/u/1290139/f/GraviBox/EURUSD.rar

Приветствую иядаке, что это Вы выложили ?

mahahuha =d> - Отлично!!

Результаты теста с ТП=50.

Пока увидел две главные проблемы:

1. Были условия но сделка не открывалась (файлы 01.01 и 01.02)
2. Открыта сделка, но условий не было (файлы 02.01 и 02.02)


Тогда нужно разобраться с этими вопросами и можно двигаться дальше.

Навскидку - бот подливает на безоткатных движениях, видимо придется наложить фильтр и возможно сделать динамический стоп, так как с большим стопом график "кривенький", но профита больше и убыточных сделок меньше.

Если кому-то интересно, визуализация сделок (48Мб) https://dl.dropboxusercontent.com/u/1290139/f/GraviBox/EURUSD.rar

По первым двум скринам: логика определение пересечения в советнике такая - значения CG на прошлой свече больше(или меньше) друг друга, а на текущей свече меньше(или больше) друг друга. На первых двух скринах значение линий на предыдущей свече скорее всего (надо увеличивать масштаб) или равны или не поменяли положения относительно друг друга (т.е. пересечение по факту случилось на свечу раньше).
Так же есть правило при появлении обратного сигнала DD_ZZ выходить из сделки. Я беру сигнал с -1 свечи (если брать сигнал текущей, то это надо делать каждый тик, тогда прогон будет длиться вечность). Поэтому на скринах если бы сделка открылась, то она тут же закрылась, потому что имеется сигнал на закрытие.

По вторым двум скринам: для входа в стделку значения CG и CCI берутся каждый тик. Внтури свечи (актуальные данные) может сложиться момент, когда значения будут удовлетворять условиями (линии CG пересекутся, CCI будет в нужных диапазонах), но после закрытия свечи индикатор нарисует обратное (это уже исторические данные)

Касаемо первых двух - могу дописать поиск пересечение на прошлом баре, если это в рамках ТС. Могу сделать выход при появлении обратного сигнала DD_ZZ на текущем баре, но о последствиях я написал выше.
Касаемо вторых двух - могу сделать вход в сделку на основе исторических данных. Входить на открытии текущей свечи, если были условия на предыдущей. В этом случае будет запаздывание от момента появления условий до начала текущего бара, но подобные входы появиться не должны.

Подумайте и напишите, что лучше сделать.

Касаемо первых двух - могу дописать поиск пересечение на прошлом баре, если это в рамках ТС. Могу сделать выход при появлении обратного сигнала DD_ZZ на текущем баре, но о последствиях я написал выше.
Касаемо вторых двух - могу сделать вход в сделку на основе исторических данных. Входить на открытии текущей свечи, если были условия на предыдущей. В этом случае будет запаздывание от момента появления условий до начала текущего бара, но подобные входы появиться не должны.

Подумайте и напишите, что лучше сделать.

Я не смогу что-то придумать, тут нужно проверять.

А = пересечение на прошлом баре
Б = входить на открытии текущей свечи, если были условия на предыдущей

Где будет лучший результат, то и оставим. За основу можно взять мой прогон с этими настройками

==
Slippage=50; Lots=0.1; TP=500; SL=150; CG_Period=10; CG_PriceType=0; CG_SmoothPer=4; CG_SmoothType=0; CCI_Period=21; DDZZ_Depth=12; UseBreaktrought=false; BreaktroughPips=100;
==

ps: В версии GraviBox1.01 при увеличении лота с 0.1 до 3 бот жахнет примерно 200% в год но, будет просадка на четверть от депозита, если подобрать 6 пар, в целом концепт 100% в месяц будет выполнен, но будут небольшие минусовые месяца, что будет напрягать.
Вероятно, главное правило тс - это 100% в месяц с минимальной относительной просадкой, остальное все не так важно.

Касаемо первых двух - могу дописать поиск пересечение на прошлом баре, если это в рамках ТС. Могу сделать выход при появлении обратного сигнала DD_ZZ на текущем баре, но о последствиях я написал выше.
Касаемо вторых двух - могу сделать вход в сделку на основе исторических данных. Входить на открытии текущей свечи, если были условия на предыдущей. В этом случае будет запаздывание от момента появления условий до начала текущего бара, но подобные входы появиться не должны.

Подумайте и напишите, что лучше сделать.

Я не смогу что-то придумать, тут нужно проверять.

А = пересечение на прошлом баре
Б = входить на открытии текущей свечи, если были условия на предыдущей

Где будет лучший результат, то и оставим. За основу можно взять мой прогон с этими настройками

==
Slippage=50; Lots=0.1; TP=500; SL=150; CG_Period=10; CG_PriceType=0; CG_SmoothPer=4; CG_SmoothType=0; CCI_Period=21; DDZZ_Depth=12; UseBreaktrought=false; BreaktroughPips=100;
==

ps: В версии GraviBox1.01 при увеличении лота с 0.1 до 3 бот жахнет примерно 200% в год но, будет просадка на четверть от депозита, если подобрать 6 пар, в целом концепт 100% в месяц будет выполнен, но будут небольшие минусовые месяца, что будет напрягать.
Вероятно, главное правило тс - это 100% в месяц с минимальной относительной просадкой, остальное все не так важно.

Оба варианта хуже по результатам. Мне кажется, рано пока думать о прибыли. На данном этапе стоит работать над повышением % прибыльных сделок, уменьшением просадки и увеличением профит фактора. Подобрать фильтры на вход, может быть посмотреть что-нибудь с выходом.
Лучше прогонять хотя бы три года и со спредом от 10 и выше. Результаты за один год, к сожалению, не столь показательны. Все мы знаем, что рынок постепенно меняется. Чем меньше отрезок для тестирования и оптимизации, тем меньше вероятность того, что будующий отрезок будет отработан с такими же высокими результатами(

Можно обсудить такие варианты:

1) Динамический SL. Прятать SL за ближайший Hi/Low DD ZZ файл 03.01

2) Добавить канал ChannelsFIBO _https://www.mql5.com/ru/code/14638 фильтровать безоткатное движение файл 03.02 (нужно подумать на счет правил, канал не рисует)

3) Можно добавить еще один фильтр Джона Элерса под названием Fisher Transfor с уровнями 1.5 и -1.5 _http://www.mqlsoft.com/system/files/FisherTransform.mq4 и брать сделки когда есть кросс от CG, CCI, FT (будет мало сделок)

4) Если кто-то сделает 99% прогон за 5 лет и выложит html StrategyTester, гляну, что можно придумать с фильтрацией по торговым дням.


Зачем брать такой конский спред (10), не так часто на основных парах бывает такой спред?

Можно обсудить такие варианты:

1) Динамический SL. Прятать SL за ближайший Hi/Low DD ZZ файл 03.01

2) Добавить канал ChannelsFIBO _https://www.mql5.com/ru/code/14638 фильтровать безоткатное движение файл 03.02 (нужно подумать на счет правил, канал не рисует)

3) Можно добавить еще один фильтр Джона Элерса под названием Fisher Transfor с уровнями 1.5 и -1.5 _http://www.mqlsoft.com/system/files/FisherTransform.mq4 и брать сделки когда есть кросс от CG, CCI, FT (будет мало сделок)

4) Если кто-то сделает 99% прогон за 5 лет и выложит html StrategyTester, гляну, что можно придумать с фильтрацией по торговым дням

Зачем брать такой конский спред (10), не так часто на основных парах бывает такой спред?

Если динамический СЛ брать, то наверно лучше как раз с помощью адаптивных ренко, или каналов ATR, или вашего ChannelsFIBO. СЛ безусловно нужен, но мне кажется, только лишь как подстраховка от шпилек и новостей.
А как с помощью ChannelsFIBO определить безоткатность тренда?
Помниться, я где-то давно применял в качестве фильтра таких движений Bollinger Squeeze Basic на старшем ТФ для чего-то подобного, но не уверен.
Можно глянуть Fisher Transfor, но наверно завтра. Не знаю, поможет ли такое количество триггеров от осцилляторов.

В целом убытки то небольшие по минусовым сделкам (если даже не ставить СЛ), в некоторых местах можно было просто позже закрыть. 40% профитных сделок все же маловато, получаются довольно большие периоды стагнации. При динамическом лоте такой процент в перспективе может только снизить доходность.

Спред в 10 новых пунктов - норма. Брокеры разные бывают. Существует довольная приличная куча граалей, уносящих график в небеса при околонулевом спреде и льющих депо в реальности. Лучше, чтобы в учении было нелегко, потом в бою будет комфортней)

Прикреплю индюки, которые перечислил - пощупайте.

Bollinger_Squeeze_Basic.mq421 скач.
AdaptiveRenko.mq421 скач.
NRTR_ATR_STOP.mq425 скач.
ATR_Channels.mq422 скач.

Зачем брать такой конский спред (10), не так часто на основных парах бывает такой спред?

Если тесты делаются на пятизначных котировках, то спред 10 - это на самом деле всего один пункт. На евродолларе по-хорошему нужно ставить как минимум пунктов 15-20 - это позволит учесть комиссию и потери на проскальзываниях.

Всем привет
Делюсь мнениями во 1-ых эта стратегия не для советника (по моему мнению) т.к. там много ложных пробоев таких как на EURUSD в пятнице в обед на 1 скрине.
Во 2-ых тут лучше подождать действительно хорошего сигнала как на GPBUSD в пятницу вечером (ну тут я незнаю будет ли профит т.к. рынок закрыт узнаем завтра) на скрине №2
И да включайте мозги прежде чем торговать.

P.S. позже когда будут действительно нормальные правила по входу и пары выложу свою версию шаблона и правил.