[H1] ТС "Гравитация" (скальпирование H1)

После оптимизации и прогона на выборке 5 лет получился вот такой результат.

Думаю, что нужно переписать бота ускорив его работу.
Добавить magic и динамический лот.
Сделать оптимизацию на выборке 10 лет и после этого поставить на месяц, другой на мониторинг.

Как-то так.

GB1.04.zip27 скач.

народ, респект вам за работу и разработку!!! =d>

не срача ради, а истины поиска для.

вы не думаете что всеми вот этими временными фильтрами вы лишь подгоняете результаты ТС под отчеты на истории, подгоном настроек под определенный временной промежуток, вы не думаете что это немного не "оптимизация", а лишь поиск грааля на истории?

вот объективно, последний сет:
1. сова 4 года по сути не зарабатывала(4 года!!!)
2. и только с января идёт граальный результат.
3. за 15й год по сути сова сделала только около 20 сделок. не слишком ли мало для внутридневного советника с учётом того что у нас вобще в году 52 недели?

Возможно странные результаты моделирования определяются не только логикой советника, но и способом моделирования... Что значит "Качество моделирования n/a"? Что под этой "n/a" скрывается? Это может быть, как 90%, так и 20%, например. Если эту цифру не пишут, значит она явно не очень хорошая. А если так, то совершенно непонятно, что моделируется.

вот объективно, последний сет:
1. сова 4 года по сути не зарабатывала(4 года!!!)
2. и только с январая идёт граальный результат.
3. за 15й год по сути сова сделала только около 20 сделок. не слишком ли мало для внутридневного советника с учётом того что у нас вобще в году 52 недели?

Возможно странные результаты моделирования определяются не только логикой советника, но и способом моделирования... Что значит "Качество моделирования n/a"? Что под этой "n/a" скрывается? Это может быть, как 90%, так и 20%, например. Если эту цифру не пишут, значит она явно не очень хорошая. А если так, то совершенно непонятно, что моделируется.

почему все считают, что знание языка mql4 превращает тебя из обычного кодера прям в гуру, который способен из любой ТС сделать грааль?.. :-? :->
главное-то не код, а сами принципы ТС.

Цитата

Это Tickstory Lite с котировками dukascopy

почему все считают, что знание языка mql4 превращает тебя из обычного кодера прям в гуру, который способен из любой ТС сделать грааль?.. :-? :->
главное-то не код, а сами принципы ТС.

Цитата

Это Tickstory Lite с котировками dukascopy

А у меня тот же самый Tickstory Lite с котировками dukascopy показывает вот такое качество моделирования:

Интересует, есть ли практика, возможность и особенности применения ТС и её индикаторов для младших ТФ М5, М15.

М.б. там какой-то доп. фильтр применять, или настройки/уровни инд. другие?
М.б. только к части вал. пар может подойти?

Интересует, есть ли практика, возможность и особенности применения ТС и её индикаторов для младших ТФ М5, М15.

М.б. там какой-то доп. фильтр применять, или настройки/уровни инд. другие?
М.б. только к части вал. пар может подойти?

Спойлер

Интересует, есть ли практика, возможность и особенности применения ТС и её индикаторов для младших ТФ М5, М15.

М.б. там какой-то доп. фильтр применять, или настройки/уровни инд. другие?
М.б. только к части вал. пар может подойти?

Я не пробовал, в теории возможно. По книги John F. Ehlers есть много разных интересных индикаторов, думаю, что подобрать что-то можно _http://www.mqlsoft.com/download/indicators

Цитата

Прогоните сову с аналогичными настройками, заодно и проверим

Прогнал советник GraviBox1.04 с параметрами из файла GraviBox1.04.set на всём 2015 годе (+ январь 2016). Советник не открыл ни одной сделки. Может я что-то не так сделал >:dВ журнале лишь вывелась вот такая ошибка: "Center_of_Gravity EURUSD,H1: zero divide in 'Center_of_Gravity.mq4' (99,77)". Но при этом процесс моделирования всё равно шёл, занял минут 5.

Gravibox1.0.4.zip289 скач.

Цитата

Скачайте последнюю сборку, со всеми библиотеками и проверьте, чтобы все файлы были скомпилированы.

Цитата

Скачайте последнюю сборку, со всеми библиотеками и проверьте, чтобы все файлы были скомпилированы.

Результат аналогичный - нулевой. Компиляция проходит без ошибок. При моделировании та же самая ошибка, но процесс моделирования проходит.
Кроме H1 другие временные интервалы не надо подгружать?

это ошибка деления на ноль, ждите автора кода.

Цитата

Попробуйте завести отдельный терминал под тесты ,,,,,,,,,, на форуме своих материалов ВЫШЕ КРЫШИ. ссылки на сторонние ресурсы запрещены

Так и сделано. Не первый раз прогоняю советников :)
Ошибка возникала только 2 января 2015.
Если прогнать с 3 января 2015, то получается что-то похожее.

скорее всего в коде идет анализ прошлых баров(не исключаю такого), но у Jin нет истории например раньше 2го января или там 31декабря, не суть.
код напарываясь на нулевые значения об этом и пишет(ошибка деления на ноль, строка в коде 99, позиция 77)
переведите чтоль в гугле ёмое.
zero divide in 'Center_of_Gravity.mq4' (99,77)

Все верно. Проблема в индикаторе CG. Вероятно вы ставите значение периода таким, на какое автор иднюка не рассчитывал. Или же у вас не хватает истории котировок в ретроспективе от текущей даты (т.е. если у вас архив начинается с 1 января и вы стартуете 1 января, а период стоит 10, то будет выскакивать ошибка, потому что индюку нужны данные баров 31 декабря для расчета актуального значения).
Можно попробовать: другие значения периода CG, обновить архив котировок (или стартовать с другой даты), поискать другой индюк CG (но тогда, возможно, его надо будет подправить, чтоб он работал с ботом).

Ошибка деления на ноль возникает лишь вначале моделирования, значит нужна некоторая предыстория котировок. Тоже самое получилось и в 2014 году: 2 января ошибка, а если начать прогонять с 3 января - всё нормально.
Результат похожий (как у автора): весь 2014 год на графике почти горизонтальная линия (с небольшим наклоном вниз - в убыток), а в 2015 году резкая прибыль. Интересный алгоритм :) Сделок так же мало открывает. 17 сделок за 2015 год - это в среднем одна сделка в три недели. Допустим, что моделирование завершено, получается хорошая прибыль, но дальше на реал навряд ли кто-то сразу поставит советника, чтобы сразу торговать лотом = 3 (как это в текущих настройках советника). Наверное, надо потестить на демо. А при таких редких сделках надо тестить хотя бы пол года, а то и год. Но это будет 8-15 сделок. Такое количество сделок внушит кому-то доверие, чтобы уже перейти на реальный долларовый счёт с лотом = 3 (чтобы начать реально зарабатывать, а не играться на центовом счёте)?
Надо бы как-то увеличить количество сделок, т. к. требуется большой временной интервал для апробирования алгоритма. И никто не знает, что будет в 2016 году и далее. Может снова на графике мы увидим почти горизонтальную линию баланса, а 2015 год был каким-то аномальным >:d

Вставлю свои пять копеек.

Для адекватности хотя бы приблизительных расчетов насколько ТС эффективна, и для понимания стоит ли данную ТС переводить на лыжи мультивалютной торговли, нужно:
1. Убрать вобще все временные фильтры, которые вы в нее понапихали
2. Прогнать данную ТС как минимум по 10 парам.
3. Самое сложное - сопоставить лоси и профиты по всем парам между собой, это нужно:
- для понимания, будут ли закрыты все ордера по всем парам по профиту корзины всех ордеров
- для понимания какова вероятность закрытия всех ордеров по локу прибыли корзины всех ордеров

Алгоритм мультиторговли хорош тем, что даже если мы уже вошли в сделку с большой вероятностью закрытия по стоплоссу по одной паре(назовем ее парой "А") и, если ТС действительно эффективна, профит от текущих открытых ордеров других пар(допустим обзовем их парами "В" и "С") перекроют данный минус пары "А" или как минимум корзина из этой "кучи" закроется по локу/тралу профита корзины ордеров - то есть предполагаемый лось от пары "А" будет гораздо меньше, нежели если бы он закрылся по стоплоссу. Соответственно профиты от пар "В" и "С" тоже будут меньше.

Но таким образом вся ТС становится более "взвешенной", более "усредненной", более стабильной, с более меньшей просадкой, и кривая профита будет более "ровная", без рывков и обрывов в профите и эквити.

Надеюсь, не слишком сложно объяснил?)

Я приведу пример из своей практики.
На данный момент я разрабатываю мультивалютную торговлю по всем известному Илану с модификацией логики его входов. Вот реальный результат по торгам за три дня:
1. изначальный депо 1к, изначальный лот 0,01.
2. количество пар - 28
Дальше уже можно было не читать, я думал сов сольется за полдня, ведь это же дикость, это нереально выдержать такую торговлю по стольким парам и с таким мелким депо. Но....
3. Шаг для всех пар индивидуальный, рассчитывается как 25 %АДР
4. Тейкпрофит для всех пар рассчитывается аналогично как 2 %АДР

Предварительные итоги:
1. максимальная просадка 175$(считай 17%)
2. депо уже "разогнан" на 400$ (считай +40% за три дня)
3. пока что максимум отрывалось по три колена по паре, далее шло закрытие по минимальному откату
4. в момент открытия всех 56 ордеров по всем 28 парам просадка достигает 10-12 баксов, и это полностью залокированный замок, то есть куда бы пары не пошли - мы пока что в замке и нам по-барабану.

Для тех, кто не понял, торговля идет по ВСЕМ 28 стандартным парам, где есть "тяжелые" титаны как евроауди, фунтауди, фунтйена и так далее. Для примера, евроауди вчера упала на 370пп(3700 по пятизнаку) - это для меня норма.

Я лишь пытаюсь до всех вас донести, что зарабатывают профессионалы только диверсифицированным портфелем и постоянным рехэджированием всех сделок, мультивалютный подход, который я описал и есть ничто иное как диверсификация рисков/прибыли/убытков

И понятное дело что мультивалютный Илан сольется с такими входными параметрами - я уверен в этом на 100%.
Но вот если депо взять 10к и запустить этот алгоритм, вероятность слива равна практически нулю.

Цитата

Но вот если депо взять 10к и запустить этот алгоритм, вероятность слива равна практически нулю.

Цитата

2. депо уже "разогнан" на 400$ (считай +40% за три дня)

Надо бы как-то увеличить количество сделок, т. к. требуется большой временной интервал для апробирования алгоритма. И никто не знает, что будет в 2016 году и далее. Может снова на графике мы увидим почти горизонтальную линию баланса, а 2015 год был каким-то аномальным >:d

Поставил на демку сет fx2015 (который 388%) - сов за 2 дня открыл 2 ордера, оба ушли к лосям :-?

Поставил на демку сет fx2015 (который 388%) - сов за 2 дня открыл 2 ордера, оба ушли к лосям :-?