Название советника: Re:Quantum
Год выпуска: декабрь 2015.
Версия: v2
Сайт продажи: _http://advancetools.net/index.php/stati/181-torgovaya-sistema-quantum
Валютные пары: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY
Таймфрейм: M15 .
Время торговли: круглосуточно
Описание: Один из вариантов реализации торговой системы Quantum без использования сетки, усреднения и мартина.
От оригинальной системы Quantum в представленной реализации взят лишь принцип ожидания экстремального ценового значения среди заданного трейдером количества баров: Красные метки — локальные максимумы, после которых предлагается заключать короткие сделки, а синие — локальные минимумы, после которых требуется совершать длинные сделки. Развитием системы является фильтрация полученного сигнала при помощи индикатора Stochastic. Подтверждение экстремума цены — это выход главной линии Stochastic'а из зоны перекупленности или перепроданности. Таким образом, отфильтровывается значительная часть ложных сигналов. Правда, при этом имеет место некоторое запаздывание и, как следствие, цена открытия сделки ухудшается. Тем не менее, польза фильтрации перевешивает эти недостатки.
Stop Loss открываемой сделки устанавливается за последним зарегистрированным экстремумом цены. Take Profit по умолчанию не устанавливается, хотя трейдер имеет возможность указать его размер в пунктах от цены открытия. Закрытие сделки в прибыльной зоне осуществляется при выходе главной линии Stochastic за значения, указанные в настроечных параметрах "Уровень для закрытия Buy" и "Уровень для закрытия Sell".
Добавлено: 27-01-2016 11:29:46
В целом советник на паре EURUSD M15 делает больше 500% в год без использования сеток и усреднений вот с такими настройками:
==
i_string1="Orders / Ордера"; i_staticLots=0; i_dynamicLots=2.05; i_tpSize=0; i_slShift=32; i_string2="Параметры Stochastic и Quantum"; i_periodK=180; i_periodD=100; i_slowing=3; i_highLevel=70; i_lowLevel=30; i_highCloseLevel=95; i_lowCloseLevel=15; i_extremumRank=250; i_string3="Другие параметры"; i_slippage=3; i_openOrderSound="ok.wav"; i_magicNumber=2353;
===
Но есть одна проблема, у него большая относительная просадка, почти 50%. Я предлагаю доработать этот советник несколькими фильтрами.
Если прогнать советник в тестере за 5 лет мы можем увидеть интересную корреляцию.
Каждый год в июле советник уходит в минус. Первый фильтр который нужно наложить на бота – это запрет на торговлю в Июле.
После получения нового отчета за 5 лет нужно наложить второй фильтр по дням недели.
В прикрепленном файле мы видим, что каждый вторник убыток бота превышает прибыль. Если мы исключим из торговли Вторник, то мы выиграем дельту которая образуется между доходом и убытком. Но тут есть одна сложность. Я не знаю каким образом аналитическая система Tradingrex формирует графики. Ели она считает Вторник плохим днем, значит ли это что убыточная сделка была открыта во Вторник или может быть она открыта в другой день недели. Самый простой способ в этом случае заменить дату закрытия сделки в отчете тестера на даты открытия с минимальной разницей по времени. В результате мы получим справедливый график и увидим, какой день недели для нас был убыточный.
После получения нового отчета, необходимо сделать аналогичный фильтр по часам.
В результате, мы должны исключить максимальное кол-во убыточных сделок. Уверен, что благодаря этим трем фильтрам получиться уменьшить относительную просадку и увеличить доход советника.
Спасибо за внимание :)
Update 07.02.2016:
Пропатченная, оптимизированная версия для пары EURUSD
/sovetniki-foreks/11/sovetnik-skalper-requantum/12760/?do=findComment&comment=261667
м о н и т о р и н г
