[open source] [Советник] Trio Dancer

Насколько я помню, Serzhik в новостное движение торговал и вроде как не плохо

Насколько я помню, Serzhik в новостное движение торговал и вроде как не плохо

Как он же и говорит, сетки - игра с нулевым мат.ожиданием. Так зачем своими руками приближать конец? Это как если бы вы сказали - Вон чувак герыч внутривенно колет. И вроде как не плохо пока 8-}

Как он же и говорит, сетки - игра с нулевым мат.ожиданием. Так зачем своими руками приближать конец? Это как если бы вы сказали - Вон чувак герыч внутривенно колет. И вроде как не плохо пока 8-}

Звучит красиво, но раз уж пошла математика, которая любит точность...
Из чего именно это следует? Почему не с положительным , не с отрицательным ?
Математика - наука точная и даже иногда правильная :)
Форкес - игра с нулевой суммой, но из одного не следует другое.
Модель математического Мартингейла не совсем применима , хотя бы потому что любой безоткат обязан быть конечным, и это подтверждается опытом. А вот рулетка может лупашить сколько захочет. Или я не прав?

Насколько я помню, Serzhik в новостное движение торговал и вроде как не плохо

;) Не плохо
Как он же и говорит, сетки - игра с нулевым мат.ожиданием. Так зачем своими руками приближать конец? Это как если бы вы сказали - Вон чувак герыч внутривенно колет. И вроде как не плохо пока 8-}

Danial, рекомендовать пару не возможно, в идеале нужна пара дающая хорошую и стабильную "пилу", но если бы такая пара было бы всё просто, ставь на неё любой мартин и "греби бабло" :d
Любите экстрим тогда фунт и йена, движутся лучше всех, прекрасно работают, но опасны не меньше.
Сила бота не только в нём самом, а качественно подобобранных и оптимизированных сетах, а так же в стратегии торговли, кто то предпочитает ночной скальпинг, кто то привязку к адр, кто то любит маленький шаг и отключение на новостях.
У каждого как и у меня своя стратегия, требующая подбора своих сетов и наиболее подходящих для своей торговли пар.
Меня лично этот бот под модификацией и доработкой Alastar радует тем что пока ни один другой мартин не давал такого соотношения прибыль-просадка. Но у меня своя стратегия, не имеющяя ничего общего с классической моделью математических сеток. Я использую активные движения цены, например те же новостные, на них моя стратегия зачастую лучше всего зарабатывае, но и хороший флет дает стабильный доход. Самое худшее это медленный и абсолютно безоткатный многочасовой тренд, случается крайне редко, но бывает, но даже и это в большинстве случаев бот проходит легко, садясь по движению и активно зарабатывает без просадки. Использую только пары с низким спредом по возможности не выше 2 пунктов (4).

Serzhik, можно спросить, у Вас функция AutoGridStepAndProfit, включена или выключена? Не могу сложить однозначного мнения о ней.

Вы не совсем внимательно читали меня и совсем не разобрались с настройками бота.
AutoGridStepAndProfit вообще подразумевает определение минимального шага и тейка исключительно от АДР. Это совсем другая торговля, параметры которой определяет рынок.
Эх, надо садится за описание бота, иначе мы тут будем сотни страниц говорить "ни о чём".

Читаю и перечитываю, изучаю и переспрашиваю, т.к. новичок в этом деле и не всегда уверен в правильности восприятия. Спасибо за помощь в освоении!

Вообще, настройка AutoGridStepAndProfit задает автоматический шаг и тейкпрофит. Шаг=1/3 от ADR. Тейк=1/10 от шага. Рекомендую поставить FALSE.

Почему я должен поставить FALSE?

Ребята, воросы мартингейла обсуждаются тут /obschie-voprosy/1/obsuzhdenie-martingeyl-obschie-voprosy/2815
Здесь же обсуждается конкретный бот. Свои идеи, включая и первую тему, я досточно подробно изложил. Давайте будем работать, тестировать и предлагать идеи, а не обсуждать перспективы мартина.

Запустил форвард тест советника с различными параметрами, за эталон взял сет мерлин1 из старой темы (т.к. показал наилучшие результаты при тестировании)
http://www.myfxbook.com/members/Ilnur17021992

Торгуемые пары: основные можоры
Тф: H1
Цель: выявить наилучшее соотношение прирост/просадка
Тестируемые параметры:

Запустил форвард тест советника с различными параметрами, за эталон взял сет мерлин1 из старой темы (т.к. показал наилучшие результаты при тестировании)
http://www.myfxbook.com/members/Ilnur17021992

Торгуемые пары: основные можоры
Тф: H1
Цель: выявить наилучшее соотношение прирост/просадка
Тестируемые параметры:

Запустил форвард тест советника с различными параметрами, за эталон взял сет мерлин1 из старой темы (т.к. показал наилучшие результаты при тестировании)
http://www.myfxbook.com/members/Ilnur17021992

Торгуемые пары: основные можоры
Тф: H1
Цель: выявить наилучшее соотношение прирост/просадка
Тестируемые параметры:

Могу предположить, что 5000 для 7 валютных пар недостаточно. Не могли бы Вы скинуть сеты по всем мониторингам? Спасибо.

5000 должно вполне хватить, если мне не изменяет память рекомендуемый мм 2000 ед. на 0.01

По опыту могу сказать, что даже 2000 маловато. Недавно по фунт/доллару была просадка 4,5 тыс. центов с le 1,8. А если взять 7 пар на 5000 - это по 714 единиц на 0,01 лота - очень мало. Посмотрим конечно, но ни один тест не выдержит месяца (ИМХО).

На мониторинг оригинального Трио вообще трудно ориентироваться, например сейчас на нём висит одна открытая сделка ещё с 18.05, она без тейка, и находится в плюсе на 765 пунктов(5) при ТП всего в 3 пункта. Если её закрыть руками (что Мерлин наверняка регулярно делает) то прибыль от неё составит 7 долл. или четверть процента от всего депо. В версии 3.1 есть ошибка в виде выставления ордеров без ТП, но вот в какую сторону эта ошибка играет сможет сказать только Мерлин.

На мониторинг оригинального Трио вообще трудно ориентироваться, например сейчас на нём висит одна открытая сделка ещё с 18.05, она без тейка, и находится в плюсе на 765 пунктов(5) при ТП всего в 3 пункта. Если её закрыть руками (что Мерлин наверняка регулярно делает) то прибыль от неё составит 7 долл. или четверть процента от всего депо. В версии 3.1 есть ошибка в виде выставления ордеров без ТП, но вот в какую сторону эта ошибка играет сможет сказать только Мерлин.

На мониторинг оригинального Трио вообще трудно ориентироваться, например сейчас на нём висит одна открытая сделка ещё с 18.05, она без тейка, и находится в плюсе на 765 пунктов(5) при ТП всего в 3 пункта. Если её закрыть руками (что Мерлин наверняка регулярно делает) то прибыль от неё составит 7 долл. или четверть процента от всего депо. В версии 3.1 есть ошибка в виде выставления ордеров без ТП, но вот в какую сторону эта ошибка играет сможет сказать только Мерлин.

Не могли бы Вы скинуть сеты по всем мониторингам? Спасибо.

Trio_4.4.5_Rev2_Settings.zip230 скач.

1)Коллеги, никто не сталкивался? Не первый раз замечаю, работает советник, открытых позиций нет, а в индикации на мониторе, к примеру, 2 позы бай висит. Перезагрузка не помогает. Меня это очень напрягает. Момент ненадежности. Может какую-то дополнительную проверку прикрутить?

2)Еще раз поднимаю тему добавления настройки, которая будет останавливать советник при достижении выставленного % прибыли за текущий день. Считаю, очень нужная вещь. Ночью сов надолбасил, скажем, 1% и остановился. Дневные Амурские волны пережидаем. 250% годовых в кармане. Я даже примерный код приводил из моих советников:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверка условия выхода по %% дневного профита |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ExitByProfitLossProc(){
double balance = AccountBalance();
double day_profit = GetDayProfit();
if ((balance-day_profit) > 0){
double formula = (AccountEquity()-(balance-day_profit))/(balance-day_profit)*100;
return((CloseProfitProc > 0 && formula > CloseProfitProc) || (CloseLossProc > 0 && formula }
return(false);
}
Кто бы, кто шарит, прикрутил бы? 8->

1)Коллеги, никто не сталкивался? Не первый раз замечаю, работает советник, открытых позиций нет, а в индикации на мониторе, к примеру, 2 позы бай висит. Перезагрузка не помогает. Меня это очень напрягает. Момент ненадежности. Может какую-то дополнительную проверку прикрутить?

2)Еще раз поднимаю тему добавления настройки, которая будет останавливать советник при достижении выставленного % прибыли за текущий день. Считаю, очень нужная вещь. Ночью сов надолбасил, скажем, 1% и остановился. Дневные Амурские волны пережидаем. 250% годовых в кармане. Я даже примерный код приводил из моих советников:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверка условия выхода по %% дневного профита |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ExitByProfitLossProc(){
double balance = AccountBalance();
double day_profit = GetDayProfit();
if ((balance-day_profit) > 0){
double formula = (AccountEquity()-(balance-day_profit))/(balance-day_profit)*100;
return((CloseProfitProc > 0 && formula > CloseProfitProc) || (CloseLossProc > 0 && formula }
return(false);
}
Кто бы, кто шарит, прикрутил бы? 8->

Ну если копипастить, так по полной. Что внутри GetDayProfit() ?

1)Коллеги, никто не сталкивался? Не первый раз замечаю, работает советник, открытых позиций нет, а в индикации на мониторе, к примеру, 2 позы бай висит. Перезагрузка не помогает. Меня это очень напрягает. Момент ненадежности. Может какую-то дополнительную проверку прикрутить?

2)Еще раз поднимаю тему добавления настройки, которая будет останавливать советник при достижении выставленного % прибыли за текущий день. Считаю, очень нужная вещь. Ночью сов надолбасил, скажем, 1% и остановился. Дневные Амурские волны пережидаем. 250% годовых в кармане. Я даже примерный код приводил из моих советников:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверка условия выхода по %% дневного профита |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ExitByProfitLossProc(){
double balance = AccountBalance();
double day_profit = GetDayProfit();
if ((balance-day_profit) > 0){
double formula = (AccountEquity()-(balance-day_profit))/(balance-day_profit)*100;
return((CloseProfitProc > 0 && formula > CloseProfitProc) || (CloseLossProc > 0 && formula }
return(false);
}
Кто бы, кто шарит, прикрутил бы? 8->

Ну если копипастить, так по полной. Что внутри GetDayProfit() ?

Дык в скобках ничего. Закопипастил как есть. Возвращает дневной профит в дол.

Это не стандартная функция.

Есть желающие проверить/протестить? В личку стукните.

Еще одно предложение о совершенствовании советника.
Сейчас максимальное кол-во позиций определяется тремя настройками-ограничителями по каждому из танцоров. Это неудобно для оптимизации и вообще неудобно т.к. баланс может сильно меняться.
Я обычно в своих советниках делаю настройку: Фильтр по макс. марже, %. Если поставить, например, 400%, то сова при поступлении нового сигнала будет проверять не ниже ли маржа 400%. А ограничения кол-ва поз можно поставить 999, например.
Вот наброски кода:

if(MarginLevel()0)
{
SIGNAL_OPEN=0;
}

double MarginLevel()
{
double result=0;
double am = AccountMargin();
if(am==0) am=1;
result = AccountEquity()/am*100;
return(result);
}

Было бы классно воплотить 8-}

Готов участвовать во всех тестах. Заявку в личку послал.

На следующей неделе поставлю отдельный комп под тесты, готов присоединиться