Я ушел на стройку.
[UNI] ТС "Я ушел на стройку"🔒
Люблю простые идеи для торговли, но вопрос фундамент заложенный в стратегию, основан на том что акции и индексы подвержены новостному влиянию и первые минуты идут в определенном направлении?
Автор#3
Я ушел на стройку.
Изменено 17 августа, 2016 пользователем einshtein
Привет. Выглядит слишком просто, чтобы быть прибыльной ... :) Но, идея в этом есть, желаю успехов.
Отложки лучше выставлять по волатильности пары, можно по волатильности АДР, но также можно и АТР. По АТР берем волатильность скажем за 20 предыдущих свечей, и отложку ставим исходя из этой волатильности ...
Кроме того можно применить фильтр МА. МА медиана 200 по таймфреймам на твой выбор в зависимости от потенциала ТП. Если ты говоришь что долго сделка в рынке не будет, то можно применять фильтр по МА 200 по таймфрейму М5 и М15 (выше/ниже МА). Думаю это усилит профитность ....
А .. и самое главное к чему я клоню. Лучше сделать советник, все просто выглядит. Да и инструментов то по акциям ОЙ как много!
Привет. Выглядит слишком просто, чтобы быть прибыльной ... :) Но, идея в этом есть, желаю успехов.
Отложки лучше выставлять по волатильности пары, можно по волатильности АДР, но также можно и АТР. По АТР берем волатильность скажем за 20 предыдущих свечей, и отложку ставим исходя из этой волатильности ...
Кроме того можно применить фильтр МА. МА медиана 200 по таймфреймам на твой выбор в зависимости от потенциала ТП. Если ты говоришь что долго сделка в рынке не будет, то можно применять фильтр по МА 200 по таймфрейму М5 и М15 (выше/ниже МА). Думаю это усилит профитность ....
А .. и самое главное к чему я клоню. Лучше сделать советник, все просто выглядит. Да и инструментов то по акциям ОЙ как много!
:)) Не успел я тему открыть, уже мне идеи подают, я не спрашиваю как лучше, а говорю как надо. Без обид..
Причем тут адр??? Нафига нам 20 последних свечей, написано же, торговать можно без графика... ~x(
Привет. Выглядит слишком просто, чтобы быть прибыльной ... :) Но, идея в этом есть, желаю успехов.
Отложки лучше выставлять по волатильности пары, можно по волатильности АДР, но также можно и АТР. По АТР берем волатильность скажем за 20 предыдущих свечей, и отложку ставим исходя из этой волатильности ...
Кроме того можно применить фильтр МА. МА медиана 200 по таймфреймам на твой выбор в зависимости от потенциала ТП. Если ты говоришь что долго сделка в рынке не будет, то можно применять фильтр по МА 200 по таймфрейму М5 и М15 (выше/ниже МА). Думаю это усилит профитность ....
А .. и самое главное к чему я клоню. Лучше сделать советник, все просто выглядит. Да и инструментов то по акциям ОЙ как много!
Приветствую всех.
Мне лично идея сама по себе нравится. Разумное зерно в ней есть. А по завешиванию (фильтрации) индюками - судить рано. Мониторинг все покажет. Тем более, что ТС обмолвился о его создании. Посмотрим на результаты и будем делать выводы. А там и дополнения предлагать.
ТопикСтартеру успеха и профитов.
Объясняю на пальцах:
Привет. Выглядит слишком просто, чтобы быть прибыльной ... :) Но, идея в этом есть, желаю успехов.
Отложки лучше выставлять по волатильности пары, можно по волатильности АДР, но также можно и АТР. По АТР берем волатильность скажем за 20 предыдущих свечей, и отложку ставим исходя из этой волатильности ...
Кроме того можно применить фильтр МА. МА медиана 200 по таймфреймам на твой выбор в зависимости от потенциала ТП. Если ты говоришь что долго сделка в рынке не будет, то можно применять фильтр по МА 200 по таймфрейму М5 и М15 (выше/ниже МА). Думаю это усилит профитность ....
А .. и самое главное к чему я клоню. Лучше сделать советник, все просто выглядит. Да и инструментов то по акциям ОЙ как много!
:)) Не успел я тему открыть, уже мне идеи подают, я не спрашиваю как лучше, а говорю как надо. Без обид..
Причем тут адр??? Нафига нам 20 последних свечей, написано же, торговать можно без графика... ~x(
Каждый инструмент имеет свою волатильность, так? Так.
Ты говоришь: буду выставлять отложки. Так? Так.
Сразу вопрос: На каком расстоянии будут отложки? Так? Так.
Ты пишешь, цитирую: примерно за 10 пунктов от текущей цены (там по инструменту надо смотерть).... Так? Так. Это не четкое обозначение ...
Так вот что велосипед то изобретать? Есть индикаторы волатильности. Основные из них АДР и АТР. Отложки выставляй скажем +-9% от АДР. И все тут. Четко и понятно, и в советник потом запихнешь. Пофиг какой инструмент, код будет одинаков....
Но .. дело твое, ты автор, я даж не вмешиваюсь ... :)
Предлагаю стратегию еще круче: едешь во Владивосток, дома оставляешь велюченный компьютер с терминалом и удаленным доступом. Время у тебя там +6 часов к Москве, и ты такой теперь на 6 часов раньше Европы и центральной России знаешь котировки, ну типа из будущего торгуешь. Ну и все, знай себе руби капусту. Только особо не палите тему, а то все во Владик попрутся и ликвидности не хватит.
Спойлер
Название стратегии: "Maho"
Год выпуска: 2016.
Инструменты: американские акции, либо индексы.
Таймфрейм: без разницы, можно и без графика торговать.
Время торговли: начало торговли примерно в 13:25 - 13:29 UTC (ордера ставятся за пару минут до начала американской сессии), конец торговли примерно через 5 - 15 минут, после начала, торгуем 1 раз в сутки.
Описание: смысл в том, чтобы открывать позиции по американским инструментам на европейской сессии. Важно чтобы сделки отрывались, именно за пару минут до начала торгов в америке, то - сть нужен брокер, который дает возможность открывать позиции по американским инструментам, до начала самой американской сесиии.
Правила стратегии: за пару минут до начала американской сесии, ставим два отложенных ордера, примерно за 10 пунктов от текущей цены (там по инструменту надо смотерть). Отложенные ордера, ставятся типа "Buy - Stop" и "Sell - Stop" одинаковым объемом. Смысл заключается в том, что в подавляющем большинстве случаев, американская сессия открывается с каким - то направленным движением, по американским инструментам (американские компании либо индексы), и так как мы торгуем примерно 10- 15 минут в сутки, то мы либо ловим нормальное движение, либо закрываемся через 10 минут (если нету движения), невзирая на финансовый результат (незначительный убыток.)
Так - же, я начну торговлю на демо, и несколько прогоню в реальном времени стратегию, после чего заведу реал, и устрою на форуме реальный переполох :d
брокера можешь посоветовать?
с американскими вообще не знаком, да и желания особо нет, все равно ладу не дам)))
Автор#12
Я ушел на стройку.
Изменено 17 августа, 2016 пользователем einshtein
брокера можешь посоветовать?
с американскими вообще не знаком, да и желания особо нет, все равно ладу не дам)))
Ну я говорю, что в дукасе буду работать, остальных не смотерл, но вроде как у многих есть возможность делать то, что нам нужно.
вид счета там один?
какой платформой пользуешься?(МТ4)
А есть результат использования? или это теория, а не рабочий метод? в теории как и на истории все работает. Что за грааль без статы [-(
Автор#15
Я ушел на стройку.
Изменено 17 августа, 2016 пользователем einshtein
Все будет классно :)
Кстати в дуксе пока передумал работать - тут есть брокерок потходящий, не хуже дукаса (по моим оценкам), буду там работать, заодно там и мт4 есть и все что нужно, и норм мониторинг можно сделать...
самого брокера забыл указать...
Автор#17
Я ушел на стройку.
Изменено 17 августа, 2016 пользователем einshtein
Можно список желательных инструментов в студию? А именно те, которыми конкретно вы будете торговать.
Гляну что есть из этого набора у моего брокера.
Интересная идейка. Все что первоначально кажется слишком простым, часто оказывается гениальным.
Автор#20
Я ушел на стройку.
Изменено 17 августа, 2016 пользователем einshtein
Интересная идейка. Все что первоначально кажется слишком простым, часто оказывается гениальным.
Простота - не синоним эффективности или хотя бы работоспособности вообще. Молоток - это ведь просто? А попробуй починить молотком компьютер. Тут не простота, а наивный примитив безо всякой идеи вообще. Конкуренция за профит на рынке высочайшая, как можно допускать, что победить в ней просто? По этой "идее" все и без тестов понятно, будет слив со скоростью спреда при винрейте 33%, чистый random walk cо слабо-отрицательным матожиданием.
Автор#22
Я ушел на стройку.
Изменено 17 августа, 2016 пользователем einshtein
Неважно, какой, сути это не меняет. Вот у тебя тут 0.5 пункта, при тп=сл=2 пункта получается вероятность тп 37%, стопа 63%. При более далеких целях винрейт улучшится из-за меньшей доли спреда в запланированном ходе цены, но МО все равно останется отрицательным. Открываешься в случайном месте графика -> получаешь случайный результат (50 на 50) -> несешь убытки за счет спреда\комиссии -> гарантированный слив. Разве это не очевидно?
ТП-СЛ ближе, чем установленный брокером фриз левел, просто не исполнятся - будет бить ошибку, пока цена не дойдет до минимальных значений.
Это не язык букмекеров, а теория вероятностей для случайного процесса, каким без сомнения является торговля с открытием сделок в любом случайном месте рынка. Со стопом в 100 и тейком 1 ты будешь 99 раз зарабатывать 1 пункт, а потом за один раз сливать 100.
Еще одно простое вычисление: у тебя в профиле опыт торговли >5 лет, теорию вероятностей изучают в 9 классе (ученикам 15 лет), а так как ты до нее еще не добрался, выходит, торговать начал в 9 лет или раньше. Пока все пацаны как пацаны, мяч гоняли и в контру рубились, йуный баффет уже постигал искусство трейдинга. Ай маладец! b-)
🔒 Тема закрыта для новых ответов