[H1+D1] Good Night - Спокойной ночи и удачи)

Обзор стратегии Good Night

Excel-таблица для автоматических расчетов

Флудилка по ТС

Слава Goldedition! Прородителю слава!)))

будем ожидать адаптации Ва-Банка ;)
надеюсь, уважаемые программисты скоро нас порадуют..

да, и конечно, огромная благодарность pavlus777 и Allviz, что подшевелили ситуацию, потому как вопрос работы на дневках Ва_Банком, насколько я помню, поднимался форумчанами..
и есть наработки: /torgovye-sistemy/2/h1d1-torgovaya-sistema-quotva-bankquot/8306

Спасибо за ТС =d> Среднюю дневную волатильность за какой период расчитывать?

Спасибо за ТС =d> Среднюю дневную волатильность за какой период расчитывать?

Спасибо за ТС =d> Среднюю дневную волатильность за какой период расчитывать?

Тоже этот вопрос интересует. И для расчёта берётся вся свеча, с хвостами? Или только тело свечи?

И для расчёта берётся вся свеча, с хвостами? Или только тело свечи?

А можно так. Например за 20 недель - период 100. Хотите 10 недель - период 50 и тд.
Зеленая - собственно ср. волатильность. Желтая пунктирная - пиковые значения. D1
Индикатор Val Bands

А чем обусловлен вход именно в 22:00? А не на закрытии дневной свечи?

А чем обусловлен вход именно в 22:00? А не на закрытии дневной свечи?

Есть уже какая-нибудь статистика по этой тс? Или может есть результаты тестов? Хотя как я понимаю на истории её сложновато протестировать. Просто непонятно из обзора с чего решили, что это работает и приносит прибыль.

Есть уже какая-нибудь статистика по этой тс? Или может есть результаты тестов? Хотя как я понимаю на истории её сложновато протестировать. Просто непонятно из обзора с чего решили, что это работает и приносит прибыль.

Спасибо за ещё один вариант стратегии. Торгую GoodDay и Вабанк, но с уменьшенными ТP и SL и увеличенным риском. Всегда раздражает дикий спред на открытии и ожидание его нормализации, мой брокер за август заработал на мне не многим меньше чем я )) Вход в 22 решает эту проблему, но SL меньше 100 уже страшно ставить.

Откаты давно торгую руками, и время 21-00...22-00 - это самое время для взятия профита. Торгую только EurUsd & GbpUsd, и даже для этих пар сигналов в месяц бывает до 6-10 штук.
Но я их торгую конечно не по вабанковскому соотношению Tp/Sl - 50/100, Мое соотношение чаще 1 к 1, стоп/профит 20-25 пунктов.

Почему такой небольшой профит?
- Он очень быстрый;
- Расширение ночного спреда бьёт по маленькому стопу;
- Прежде чем удаётся нащупать разворот, цена уже успевает откатить на N -он кол-во пунктов;
- Рынок так сказать выдыхается, и замирает в этом небольшом диапазоне отката, и вероятность продолжения этого мощного импульсного движения на следующий день велика в туже сторону, что и день предыдущий.

Тема реально рабочая, с кем регулярно общаюсь, не дадут соврать, (так или иначе, но разные там фонды и банки фиксируют часть спекулятивной прибыли ещё до закрытия дневной свечи), и профит чаще всего уже удаётся взять в тот же вечер, если удаётся вовремя нащупать качественную точку отката.

Откаты давно торгую руками, и время 21-00...22-00 - это самое время для взятия профита. Торгую только EurUsd & GbpUsd, и даже для этих пар сигналов в месяц бывает до 6-10 штук.
Но я их торгую конечно не по вабанковскому соотношению Tp/Sl - 50/100, Мое соотношение чаще 1 к 1, стоп/профит 20-25 пунктов.

Почему такой небольшой профит?
- Он очень быстрый;
- Расширение ночного спреда бьёт по маленькому стопу;
- Прежде чем удаётся нащупать разворот, цена уже успевает откатить на N -он кол-во пунктов;
- Рынок так сказать выдыхается, и замирает в этом небольшом диапазоне отката, и вероятность продолжения этого мощного импульсного движения на следующий день велика в туже сторону, что и день предыдущий.

Тема реально рабочая, с кем регулярно общаюсь, не дадут соврать, (так или иначе, но разные там фонды и банки фиксируют часть спекулятивной прибыли ещё до закрытия дневной свечи), и профит чаще всего уже удаётся взять в тот же вечер, если удаётся вовремя нащупать качественную точку отката.

22:00 потерминалу для моего брокера это 3PM NY на мой взгляд несколько поздновато. Очень часто развороты происходят в райне 10-12АМ.
По тейку 50 пунктов многовато я бы брал половину для пар у которых средний АТР 100 пунктов.

Только недавно думал искать точки входа на данных дневной волантильности и тут на тебе, Гуд Найт, спасибо за интересную стратегию =d>

22:00 потерминалу для моего брокера это 3PM NY на мой взгляд несколько поздновато. Очень часто развороты происходят в райне 10-12АМ.
По тейку 50 пунктов многовато я бы брал половину для пар у которых средний АТР 100 пунктов.

Сделал Excel шаблон, чтоб не возиться с бумажками, считает проценты и отмечает свечи больше 100пп и проценты выше 150%.
Ниже на странице шаблон с исправлениями. Пост №26

Good_Night.xls135 скач.

Не знаю. я сделал тесты по времени с 3 января до конца года на паре eur/chf то две достаточно убыточные сделки одна в феврале и одна в мае точно в начале и в начале кстати сильно закрывают возможность заработать. потом по 25 пунктов очень долго нада набирать.. результаты кстати демо и оригинальных ECN счетов кардинально отличаются. Специально тестирую на 2х.. Самая тупая мысль что счас пришла пока на ее смотрел на пару что она любит прыжки после мелких до 350 пнкт прыжки. то есть не искать большую разницу а искать самую маленькую)) ну это так мысли вслух и не торговать внутрь а торговать на выход

Не знаю. я сделал тесты по времени с 3 января до конца года на паре eur/chf то две достаточно убыточные сделки одна в феврале и одна в мае точно в начале и в начале кстати сильно закрывают возможность заработать. потом по 25 пунктов очень долго нада набирать.. результаты кстати демо и оригинальных ECN счетов кардинально отличаются. Специально тестирую на 2х.. Самая тупая мысль что счас пришла пока на ее смотрел на пару что она любит прыжки после мелких до 350 пнкт прыжки. то есть не искать большую разницу а искать самую маленькую)) ну это так мысли вслух и не торговать внутрь а торговать на выход