[W1] Торговая стратегия Spring

Я применяю систему таким образом...

оформляй новый топик...будем тестировать!

Да, вроде, система же та же. Просто попытался "научно-технико-динамически" обосновать размеры свечи, тейка и шага сетки. ^:)^
Я ленив для того, чтобы новый топик заводить. :d

Может кто из кодеров поможет мне сделать шаблон с сигналами по всем валютным парам с учетом ATR(14) на W1 и размером тела недельной свечи

Для расчета ТП/СЛ беру АТР Д1 (50)

Не совсем понял- Вы ставите стоп или все таки сетка?

Что-то последние посты напоминают "изобретение велосипеда"

Он видимо имеет ввиду не полноценную сову, а простой индюк, типа как стандартный вабанковский со списком пар, только чтобы можно было задавать параметры АТР и индюк в конце недели выдавал бы сигнал какой то (подкрашивал пары восполняющие условия).

ак Ва-Банковский индюк показывает средний размер за n-недель

NickolaG приветствую! Как то ты говорил что хочешь сделать сеты для депо в 1к...получилось, как успехи?

Давно уже предлагал как вычислять дин. размер свечи, но народ упорно хватается за 200п вопреки здравому смыслу. У меня давно уже на график наброшены две 20 недельные машки по хай и лоу, а 80% расстояния между ними-размер свечи.

Давно уже предлагал как вычислять дин. размер свечи, но народ упорно хватается за 200п вопреки здравому смыслу. У меня давно уже на график наброшены две 20 недельные машки по хай и лоу, а 80% расстояния между ними-размер свечи.

Для тех, кто продолжает следить за моими действиями. На всякий случай выставил отложку для второй доливки на 100 п. (может и не понадобится).

Давно уже предлагал как вычислять дин. размер свечи, но народ упорно хватается за 200п вопреки здравому смыслу. У меня давно уже на график наброшены две 20 недельные машки по хай и лоу, а 80% расстояния между ними-размер свечи.

Немного вопросов:
Машки обычные или экспоненциальные?
И почему период 20 и 80%?
т.к. разница между МА всегда >0, то , наверно, есть ограничение по минимальному значению?
И на сколько результат отличается от способа расчета средней свечи за n-баров?
Спасибо

Кстати про 15-20 ордеров, кто-нибудь делал статистику по вероятности наложения периодов просадок по различным парам?

Советник Вторник, вроде все работает, на любом на 4 и 5 знаке.

Вторник_в._8.ex430 скач.
Вторник_в._8.mq442 скач.
Мануал_Вторник.docx69 скач.

Советник Вторник

Логика работы советника. Советник отслеживает дневную свечу. И если она соответствует параметрам открывается сделка. Свеча пон, вторн, среды, четв, пятницы отслеживаются отдельно, их ордера сопровождаются тоже отдельно. Если проще, то на каждый день свой советник. Далее, Если советник понедельника открыл сделку например на бай, и в следующий понедельник есть условия для входа на селл, советник откроет ордер селл, даже если бай еще живой. (При растянувшейся сетке, получается лок по стратегии). Так как условно работают 5 советников, то не нужно лупить лот до максимума. Не часто, но бывает, что срабатывают одновременно три советника (заметил пока максимум три) и тянут сети в одном направлении.

Логика работы советника. Советник отслеживает дневную свечу. И если она соответствует параметрам открывается сделка. Свеча пон, вторн, среды, четв, пятницы отслеживаются отдельно, их ордера сопровождаются тоже отдельно. Если проще, то на каждый день свой советник. Далее, Если советник понедельника открыл сделку например на бай, и в следующий понедельник есть условия для входа на селл, советник откроет ордер селл, даже если бай еще живой. (При растянувшейся сетке, получается лок по стратегии). Так как условно работают 5 советников, то не нужно лупить лот до максимума. Не часто, но бывает, что срабатывают одновременно три советника (заметил пока максимум три) и тянут сети в одном направлении.

---

Добавлено: 20-07-2017 11:41:13

---

Еще замечание, во время теста лучше отключить визуализацию панели и прорисовку дневной свечи, дабы исключить тормоза.

Логика работы советника. Советник отслеживает дневную свечу. И если она соответствует параметрам открывается сделка. Свеча пон, вторн, среды, четв, пятницы отслеживаются отдельно, их ордера сопровождаются тоже отдельно. Если проще, то на каждый день свой советник. Далее, Если советник понедельника открыл сделку например на бай, и в следующий понедельник есть условия для входа на селл, советник откроет ордер селл, даже если бай еще живой. (При растянувшейся сетке, получается лок по стратегии). Так как условно работают 5 советников, то не нужно лупить лот до максимума. Не часто, но бывает, что срабатывают одновременно три советника (заметил пока максимум три) и тянут сети в одном направлении.

---

Добавлено: 20-07-2017 11:41:13

---

Еще замечание, во время теста лучше отключить визуализацию панели и прорисовку дневной свечи, дабы исключить тормоза.

можно уточнить, динамические профит если включен, это как у автора системы будет закрываться, получается настройки усреднения с фиксированным профитом надо будет отключать? или наоборот при настройках вкл. усреднения, динамический должен быть выкл. обязательно?

Логика работы советника. Советник отслеживает дневную свечу. И если она соответствует параметрам открывается сделка. Свеча пон, вторн, среды, четв, пятницы отслеживаются отдельно, их ордера сопровождаются тоже отдельно. Если проще, то на каждый день свой советник. Далее, Если советник понедельника открыл сделку например на бай, и в следующий понедельник есть условия для входа на селл, советник откроет ордер селл, даже если бай еще живой. (При растянувшейся сетке, получается лок по стратегии). Так как условно работают 5 советников, то не нужно лупить лот до максимума. Не часто, но бывает, что срабатывают одновременно три советника (заметил пока максимум три) и тянут сети в одном направлении.

---

Добавлено: 20-07-2017 11:41:13

---

Еще замечание, во время теста лучше отключить визуализацию панели и прорисовку дневной свечи, дабы исключить тормоза.

можно уточнить, динамические профит если включен, это как у автора системы будет закрываться, получается настройки усреднения с фиксированным профитом надо будет отключать? или наоборот при настройках вкл. усреднения, динамический должен быть выкл. обязательно?

Нет если динамический лот включен, то расчет лота будет 0,01 на 1000 единиц депо. Если депо 2000 долларов то лот будет 0,02. Если 8000 то лот 0,08. Если депо 50000 то лот будет 0,5. То есть лот будет расти автоматически, вслед за депозитом. Если выключит динамический лот, то будет тот который укажет пользователь. Все блоки и переменные в них работают независимо друг от друга, можно включать и отключать в любом порядке порядке, друг на друга они влиять не будут, только на логику советника. Если отключить усреднение, то просто не будет строиться сетка. В настройках усреднения профит тоже настраивается. Например в Пружине сова Агро ставит 50 пунктов, на первом колене 100. Тут размер профита можно выставить самому. Если будет 25 пунктов, то после первого колена профит будет только 50 пунктов.

Ааа, извини затупил. Эта функция пока не работает, т.к. неясно от чего считать размер профита, от свечи, волатильности, машек, рси, и тд. Просто учитывая опыт пружины, сделал на будущее, вдруг кто то умнее меня придумает, как рассчитать.

Если нужно будет, резко перевести в бу, можно в параметрах поставить время перевода в бу 1 час. Советник найдет свои ордера, и переведет их в бу, или нужно кнопку выводить. Или более точно сформулируй свое пожелание, я добавлю.

Кто нибудь тестирует "Вторник" ?

Кто нибудь тестирует "Вторник" ?

Ааа, извини затупил. Эта функция пока не работает, т.к. неясно от чего считать размер профита, от свечи, волатильности, машек, рси, и тд. Просто учитывая опыт пружины, сделал на будущее, вдруг кто то умнее меня придумает, как рассчитать.

Если нужно будет, резко перевести в бу, можно в параметрах поставить время перевода в бу 1 час. Советник найдет свои ордера, и переведет их в бу, или нужно кнопку выводить. Или более точно сформулируй свое пожелание, я добавлю.

Первые результаты теста ТС Вторник, день недели вторник. Но сначала пред история. Если кто то начинает торговать, не будет наступать на мои грабли. Раньше я делал тест сразу по всем параметрам, если их 10, то все и подвергались оптимизации. Наш коллега под ником pvba дал мне ссылку на статью, где объяснялось, что такая оптимизация будет в корне неверна, т.к. происходит подгон, под историю, а нужно найти наилучшие параметры. Поэтому нужно оптимизировать не более 2-х переменных. Следуя этой статье и буду проводить оптимизацию. Для начала я решил найти оптимальный ТР и кол-во пунктов после которых можно устанавливать безубыток (Блок Условия стратегии: Тейк Профит и Блок Настройки БУ: Перевод в БУ после ?? пунктов). Для того что бы цена не бегала, несколько месяцев, был введен еще один параметр Стоп Лосс. И установлен в размере 100 пунктов. (Предполагаемый размер шага сетки). Советник со Стопом прикрепил внизу. Все остальные настройки были были выключены (поставлено false), и не участвовали в оптимизации. Были получены два оптимальных результата:
Профит Просадка Тейк Кол-во пунктов бу
731,42 13,97 50 15
2406,54 16,54 50 30
В остальных был либо слив, либо большая просадка, либо маленький профит. Так как профит 2-го результата превышает размер первого более чем в три раза, а разница в просадке копейки, оставляю второй. С этими параметрами далее буду тестировать Блок: Настройки усреднения, для подбора шага сетки и размера Тейк профита усреднения. Если, что то делаю неправильно, прошу прокомментировать.
В постах выше я гнал, что в этой стратегии день недели вторник самый плохой, и размер ТР в 50 пунктов неверный, теперь вижу, что я действительно гнал, беру свои слова обратно.

Вторник_в._8.ex419 скач.
Вторник_в._8.mq420 скач.

Первые результаты теста ТС Вторник, день недели вторник.