И если можно, добавите опцию, открытие в обе стороны)
Видео теста - youtu.be/s5P8X-Okr1U
[W1] Торговая стратегия Spring
От Old Oleg, 10 сентября, 2016 в Торговые системы
И если можно, добавите опцию, открытие в обе стороны)
Видео теста - youtu.be/s5P8X-Okr1U
К вопросу о тестировании мультивалютных торгов:
Serg33 в своем сеточнике внедрил код по логированию состояния баланса /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413/?do=findComment&comment=316866
Можно взять как идею. Периодичность фиксации данных можно взять большую (например, Н1), чтобы уменьшить объем данных. Результаты сводить в Excel
Погрешность, конечно, будет, но это лучше, чем ничего.
И еще вопрос по советнику Spring:для его работы нужно подключение к ДЦ? В оффлайне он у меня не взлетел... А отключение от счета везде рекомендуют, если котировки сторонние.
Всем привет! Spring. Отчёт по сделкам от 2017.03.06 Сделки на 2017.03.13
Обновлённая статистика во вложении.
Просмотрел ваш отчет по сделкам от 6.03.2017. Вы берете в работу некоторые пары (например AUDUSD), которые явно не прошли 2000 пунктов за неделю.По крайней мере у моего брокера она не дотянула. Это что изменение правил стратегии? С чем это связано?
Изменено 15 марта, 2017 пользователем hrust2000
Эта версия учитывает гэп.
Растолкуйте пожалуйста, как применить 48 часов из описания.
Пожалуй, ещё стоит открытие сделать не в 0:00, а хотя бы в 0:10, когда спред раз в пять меньше станет. Не критично конечно.
Да, в советнике чтобы поставить 200п надо делать параметр 2000
Подтянул котировки, начал тесты, добавил ко всем значениям в пунктах по нулю, по фунту вышло 15 сделок за пять лет. Что-то сомневаюсь, что параметры у советника под четырехзнак заточены, автор alex32926, прокомментируйте, пожалуйста
Да, в советнике чтобы поставить 200п надо делать параметр 2000
Подтянул котировки, начал тесты, добавил ко всем значениям в пунктах по нулю, по фунту вышло 15 сделок за пять лет. Что-то сомневаюсь, что параметры у советника под четырехзнак заточены, автор alex32926, прокомментируйте, пожалуйста
Я прокомментирую. Тут всё понятно.
Сов считает всё верно.
И комменты прописывает в журнал. Хорошая работа.
Увеличьте значение по ГЭПам до 1000 (100 старых пунктов) и сделок будет больше. Также советую уменьшить величину свечи с 2000 (200-та старых пунктов) до 160. При таких значениях по фунту у меня за год получилось 24 сделки, из них 79% прибыльных.
Эти значения конечно взяты с потолка, но позволяют оценить правильность работы советника. Да и возможно с такими настройками торговля будет прибыльней. 200 пунктов по недельной свече абсолютно не догма, - насколько я понимаю, это усреднённое значение. И где-то лучше учитывать 150 пунктов, а где то возможно лучше будет 250-300. Ну и шаг усреднения тоже конечно надо оптить.
Ждём доработок.
Изменено 15 марта, 2017 пользователем Bag-76
У меня есть предложение по поводу улучшения индикатора candle body size с целью динамического определения свечи с нужным телом. Предложение такое: встроить функцию подсветки свечи, тело которой больше на какое-то кол-во процентов среднего размера тела свечи за последние n-периодов. Проценты и кол-во периодов задает пользователь в настройках. Если кто соображает в mql, сделайте. Это вроде как не сложно должно быть. Данную функцию можно так же встроить и в советник.
В этой версии можно принудительно по времени закрывать ордера и переводить в безубыток.
Автор#185
Всем привет! Spring. Отчёт по сделкам от 2017.03.06 Сделки на 2017.03.13
Обновлённая статистика во вложении.
Просмотрел ваш отчет по сделкам от 6.03.2017. Вы берете в работу некоторые пары (например AUDUSD), которые явно не прошли 2000 пунктов за неделю.По крайней мере у моего брокера она не дотянула. Это что изменение правил стратегии? С чем это связано?
Просто я работаю по своим данным, тело свечи по Ауди 205п
Добавлено: 15-03-2017 21:00:12
Посмотрите пож-ста сделку за 22.12.2014 по eurusd. если я правильно понял правила системы, то ордера провисели бы больше 2х месяцев. Это норм?
Добавлено: 15-03-2017 20:24:01
alex32926, не поделитесь исходником советника?
Да, там хвостик 50п и если сделка не закрылась, то ушла бы в средне срок, совсем недавно австралийца 2 месяца держал и закрыл по Тейку.
Это не мешает работать дальше, хотя и напрягает.
Изменено 16 марта, 2017 пользователем Old Oleg
а какое максимальное число ордеров вы открываете? просто, если перестать открывать новые ордера, то и тейк двигаться в сторону цены не будет. Теоретически цена может не возвращаться назад и год и больше
Автор#187
а какое максимальное число ордеров вы открываете? просто, если перестать открывать новые ордера, то и тейк двигаться в сторону цены не будет. Теоретически цена может не возвращаться назад и год и больше
Почти за 11 месяцев торговли максимум был 2 раза по 12 ордеров
Советую изначальный параметр кол-ва ордеров поставить не более пяти.
При сработке пятого ордера меняю параметр советника на 6 и т.д.
Это нужно, чтобы избежать открытие сетки очень сильными движениями, типа того что было по фунту ночью на "чёрном лебеде". Так сделка по фунт/ауди избежала у меня лишние ордера, а соответственно и более сильную просадку.
За несколько слитых счетов, при работе с усреднениями, в числе которых были: прямой и обратный мартин. Увеличения лота удвоением, фибоначам, фиксированым коэффициентам, фиксированным лотам и т. д. Наилучший результат показала: 1. Динамическая сетка (Например точка входа определяется индикатором, он же служит и точкой входа для сетки). 2. Увеличение лота на размер стартового (0,1 0,2 0,3 0,4 и т.д). 3. Дробление ордеров (Дальние убиваются ближними).
1 пункт позволяет на большом тренде не увеличивать кол-во открытых ордеров, которые будут тащить депо в минус.
2 пункт позволяет безубыток двигать ближе к ближайшем ордерам но не грузить резко депозит
3 пунк во флете будут закрываться дальние ордера, и как следствие разгрузиться депо, а также уровень безубытка приблизится к ближайшим ордерам.
Если в этой ПРЕКРАСНОЙ стратегии (Как начинающему для меня, за год первая стратегия которая простая как медяк и понятная обезьяне, а так же прибыльная) применить данный метод, то при усреднении не придется выставлять по 12 колен и еще пол коленной чашечки.
Автору стратегии ОГРОМНОЕ СПАСИБО, а также всем создателям и "поддержателям" сайта трейдлайкпро.ру.
1. Динамическая сетка (Например точка входа определяется индикатором, он же служит и точкой входа для сетки). 2. Увеличение лота на размер стартового (0,1 0,2 0,3 0,4 и т.д). 3. Дробление ордеров (Дальние убиваются ближними).
1 и 3й пункты не совсем понятны. можно пож-ста подробнее?
Вот пример работы данных пунктов. Советник называется Аллигатор и фрактал. Накиньте на график Аллигатор Била Вильямса и фракталы. Запустите советник в тестере. По ходу его работы с ордерами вам станет понятен прицип его работы. Настройки не меняйте для пары с USD. Вот примерно этот же принцип и применить в данной стратегии. Только нужно найти какие индикаторы применить. Я на форексе меньше года, и как кастрюлеголовый начал с мартинов, поэтому приклеить индикатор сюда для меня слишком сложно. Особенно при таком большом таймфрейме.
При попытках увеличить лот с шагом сетки 100 пунктов в данной стратегии, увеличивается просадка.
Если что то непонятно пишите.
Добавлено: 16-03-2017 00:19:41
Прогнал по данной стратегии за два года. С 5 января 2015 по наши дни. Точность 99%
Условия:
1. Если ГЭП > 15 пунктов, сделку пропускаем. Открываем ордера в одну сторону. Используем усреднение.
2. Если ГЭП > 15 пунктов сделку пропускаем. Открываем ордера в обе стороны. Используем усреднение.
1. Если ГЭП ставим отложенный ордер. Открываем ордера в одну сторону. Используем усреднение.
1. Если ГЭП ставим отложенный ордер. Открываем ордера в обе стороны. Используем усреднение.
Своп не учитывается. Спред 5 пипсов.
Глубже к сожалению не могу, т. к. комп просто отказывается работать, а на новый купоны я только начинаю стрич с помощью данной стратегии. :d И как загрузить картинки тоже не понял, на форуме первый раз. Загрузил их файлами. Буду рад любым замечаниям.
Изменено 16 марта, 2017 пользователем Alexei_m
hi alexei,
is possible translate this ea to english?
i have a powerful machine, i can test the ea and sugest other sets if you share code or translate to english
tks a lot and congratulations for the excellent work
Hello Rodrigo. Do not understand what needs to be translated. The input parameters of the EA (program)? I'm not a professional programmer, and therefore possible error. So check the program logic in the tester.
If I write in chat on Russian language, will you understand?
Закралась в голову такая идея. А не улучшит ли закрываемость сетки, если ордера расставлять немного чаще, скажем через 50 пунктов. Ну и соответственно снизить лотность в данном случае в два раза в последующих коленах, кроме первого ордера. Такой подход мог бы снизить вероятность таких моментов, когда цена где-то немного не дотянула сначала до отложки, а далее в следствии чего и до тейка.
Автор#194
Отработали все 4 сделки оставшиеся на эту неделю!
Канадец и золото по тейку.
Евро/Киви и Евро/Кад закрыл в плюсе не дожидаясь тейка.
Отработали все 4 сделки оставшиеся на эту неделю!
Канадец и золото по тейку.
Евро/Киви и Евро/Кад закрыл в плюсе не дожидаясь тейка.
а почему реального мониторинга боишься показать? Там не все так гладко, да?
Отработали все 4 сделки оставшиеся на эту неделю!
Канадец и золото по тейку.
Евро/Киви и Евро/Кад закрыл в плюсе не дожидаясь тейка.
А для золота какой должен быть размер бара, у брокера exness размер свечи на много более даже чем 200п старыми (2000 новыми).
Закралась в голову такая идея. А не улучшит ли закрываемость сетки, если ордера расставлять немного чаще, скажем через 50 пунктов. Ну и соответственно снизить лотность в данном случае в два раза в последующих коленах, кроме первого ордера. Такой подход мог бы снизить вероятность таких моментов, когда цена где-то немного не дотянула сначала до отложки, а далее в следствии чего и до тейка.
Тестирование показало, самый оптимальный метод усреднения указанный автором. Все остальные приводят , либо к увеличению просадки, либо к сливу депо. Все условия указанные в начале темы, самые идеальные. При попытках как то оптимизировать стратегию появлялась большая нагрузка на депо.
Автор#198
Отработали все 4 сделки оставшиеся на эту неделю!
Канадец и золото по тейку.
Евро/Киви и Евро/Кад закрыл в плюсе не дожидаясь тейка.
А для золота какой должен быть размер бара, у брокера exness размер свечи на много более даже чем 200п старыми (2000 новыми).
На золото, чтобы получить пункт (старый) нужно отбросить 2 последних знака
Добавлено: 16-03-2017 07:51:57
Закралась в голову такая идея. А не улучшит ли закрываемость сетки, если ордера расставлять немного чаще, скажем через 50 пунктов. Ну и соответственно снизить лотность в данном случае в два раза в последующих коленах, кроме первого ордера. Такой подход мог бы снизить вероятность таких моментов, когда цена где-то немного не дотянула сначала до отложки, а далее в следствии чего и до тейка.
Тестирование показало, самый оптимальный метод усреднения указанный автором. Все остальные приводят , либо к увеличению просадки, либо к сливу депо. Все условия указанные в начале темы, самые идеальные. При попытках как то оптимизировать стратегию появлялась большая нагрузка на депо.
Всё верно!!! Данные параметры были взяты после длительного анализа. Другие варианты приводили к тому, что пишет Alexei_m
Изменено 16 марта, 2017 пользователем Old Oleg
В этой версии можно принудительно по времени закрывать ордера и переводить в безубыток.
Есть замечания по советнику:
1. Советник неверно считает общий тейк. Когда один ордер, то закрывает + 50п., когда открывается два ордера, то закрывает +100п, когда три ордера, то закрывает +150п, дальше вероятно по нарастающей...;
2. Функция закрытия ордеров по б.у. работает только когда открыто два ордера, при трёх и более она не работает.
alex32926, будет возможность, - проверьте что там с ним не так.
Здравствуйте.
Я накидал небольшого вспомогательного советника для сбора истории по размеру свечей, размеру ГЭПа и т.д.
Здесь были высказывания, и я с ними согласен, о том, что размер сигнальной свечи, ТП и ГЭП не должны быть одинаковы для всех пар. Советник собирает следующую статистику:
[list type=decimal]
Делал "на коленке", поэтому вывод информации не очень удобен- пишется в журнал. Результаты можно забрать в лог- файле (лежит в ...\tester\logs) и далее закинуть в Excel. Позже прикручу вывод в отдельный csv_файл.
Пример исходных данных в файле "Исходные данные.png". В файлах "Пример обработки.png" варианты того, что можно делать со статистикой.
Например, прогон AUDCAD c 2010 г. показывает, что средний размер свечи по годам колеблется от 68 до 98 пп, т.е. если установить "плановые" 200 пп, то за 6+ лет будет 23 входа, а при размере 80 пп- 144 входа.
По подобию можно играть с ТП и ГЭПом.
Можно собрать результаты по разным парам в одну таблицу и еще что-нибудь поанализировать...
По поводу усреднения: я воспринимаю открытие ордеров вместо СЛ как исправление неудачного входа. Отсюда меняются задачи/приоритеты- необходимо как можно быстрее закрыть сетку в БУ. А в текущей реализации стратегии все открытые ордера в среднем получают плановый ТП, отсюда растет риск слива.
Пока писал, Bag-76 о том же запостил...
По геометрии мысли позже напишу...
alex32926, еще раз прошу внедрить сбор статистики по просадке (напишите, планируете или нет).
Забыл сделать важную оговорку: если после сигнальной свечи есть движение в обе стороны и оно большое (больше шага сетки), то не исключена ситуация когда сначала откроется второй ордер, а затем цена пойдет в сторону профита. Т.е. в любом случае надо гонять в тестере и на демо...
И еще вопрос по стратегии: если у нас есть затяжная сетка и появился сигнал в противоположном направлении, то открываемся или сидим, ждем закрытия первой сетки? Советник так и делает (сидит..).
Изменено 16 марта, 2017 пользователем usver73
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем